华安保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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华 安 保本 混 合型 证 券投 资 基金
2016 年第 3 季度 报 告
2016 年 9 月 30 日
基 金管 理人: 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人: 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 : 二 〇一六 年十 月二十 五日华安保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏,并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 10 月 21 日复
核了本 报告 中的 财务 指标 、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 , 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 , 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 , 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 华安保 本混 合
基金主 代码 000072
交易代 码 000072
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 5 月 14 日
报告期 末基 金份 额总 额 4,908,340,659.66 份
投资目 标
通过运 用投 资组 合保 险技 术,有 效控 制本 金损 失的 风险,
在本金 安全 的基 础上 实现 基金资 产的 稳定 增值 。
投资策 略
本基金 采用 基于VaR 的风 险乘数 全程 可变的CPPI 策 略 (恒
定比例 组合 保险 策略) 。 基金管 理人 通过 数量 分析 , 根据
市场的 波动 来调 整和 修正 安全垫 放大 倍数 (即 风险 乘数) ,
动态调 整保 本资 产与 风险 资产的 投资 比例 , 以 确保 基金在
一段时 间以 后其 价值 不低 于事先 设定 的某 一目 标价 值, 从华安保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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而实现 投资 组合 的保 本增 值目标 。 同 时, 本基 金将 通过对
宏观经 济、 国家 政策 等可 能影响 证券 市场 的重 要因 素的研
究和预 测, 分析 和比 较不 同证券 子市 场和 不同 金融 工具 的
收益及 风险 特征 , 确 定具 体的投 资券 种选 择, 积极 寻找各
种可能 的套 利和 价值 增长 机会。
业绩比 较基 准
本 基 金 整 体 业 绩 比 较 基 准 : 三 年 期 银 行 定 期 存 款 收 益 率
(税后 )
风险收 益特 征
本基金 为保 本混 合型 基金 , 属于 证券 投资 基金 中的 低风险
品种。
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 重庆三 峡担 保集 团股 份有 限公司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位: 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 7 月 1 日-2016 年9 月30 日)
1. 本期 已实 现收 益 40,935,162.12
2. 本期 利润 44,132,341.01
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0088
4. 期末 基金 资产 净值 4,955,305,095.97
5. 期末 基金 份额 净值 1.010
注:1. 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ( 例如 : 封闭式 基金 交易
佣金, 开放 式基 金的 申购 赎回费 、红 利再 投资 费、 基金转 换费 等) ,计 入费 用 后实际 收益 水
平要低 于所 列数 字。
2. 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 华安保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.90% 0.08% 0.69% 0.01% 0.21% 0.07%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
华安保 本混 合型 证券 投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图
(2013 年5 月 14 日 至 2016 年9 月 30 日)
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介 华安保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
郑可成
本基金
的基金
经理,
固定收
益部助
理总监
2013-05-14 - 15 年
硕士研 究生 , 15 年 证券 基 金
从业经 历。2001 年 7 月至
2004 年 12 月 在闽 发证 券 有
限责任 公司 担任 研究 员, 从
事 债 券 研 究 及 投 资 ,2005
年 1 月至 2005 年 9 月在福
建 儒 林 投 资 顾 问 有 限 公 司
任研究 员,2005 年10 月至
2009 年 7 月 在益 民基 金 管
理 有 限 公 司 任 基 金 经 理 ,
2009 年 8 月 至今 任职 于 华
安 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定
收益部 。2010 年 12 月起担
任 华 安 稳 固 收 益 债 券 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2012 年 9 月 起同 时担 任 华
安 安 心 收 益 债 券 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经 理 。2012
年 11 月 起同 时担 任华 安 日
日 鑫 货 币 市 场 基 金 的 基 金
经理。2012 年12 月起 同 时
担 任 华 安 信 用 增 强 债 券 型
证券投 资基 金的 基金 经理 。
2013 年 5 月 起同 时担 任 本
基金的 基金 经理。2014 年8
月 起 同 时 担 任 华 安 七 日 鑫
短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资
基金、 华 安年 年红 定期 开 放
债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。 2015 年 3 月起 担 任
华 安 新 动 力 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。 2015 年 5 月起 同时 担 任
华 安 新 机 遇 保 本 混 合 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2015 年 6 月 起同 时担 任 华
安 添 颐 养 老 混 合 型 发 起 式
证券投 资基 金的 基金 经理 。
2015 年 11 月 起, 同时 担 任
华 安 安 益 保 本 混 合 型 证 券
投资基 金的 基金 经理;2015华安保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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年 12 月 起, 同时 担任华安
乐 惠 保 本 混 合 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理。2016 年2
月起, 同 时担 任华 安安 康 保
本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理。2016 年4 月起,
同 时 担 任 华 安 安 禧 保 本 混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理。
吴丰树
本基金
的基金
经理
2013-05-14 - 13 年
硕士研 究生 ,13 年证 券、 基
金行业 从业 经历。 曾在 中 金
公司担 任研 究员、 华宝 兴 业
基 金 管 理 有 限 公 司 担 任 基
金经理 。 2011 年 3 月份 加 入
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 。
2011 年 7 月至 2013 年5 月
担 任 华 安 核 心 优 选 混 合 型
证券投 资基 金的 基金 经理 。
2012 年 10 月 起同 时担 任 华
安 行 业 轮 动 混 合 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经 理 ,2013
年2 月起 担任 华安 中小 盘 成
长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理 。 2013 年5 月起同
时担任 本基 金的 基金 经理 。
2015 年 5 月 起同 时担 任 华
安 新 机 遇 保 本 混 合 型 证 券
投资基 金的 基金 经理 。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信 情况 的说 明
本报告期 内,本基 金管理 人严格遵 守《证券 投资基 金法》等 有关法律 法规及 基金合同 、
招募说 明书 等有 关基 金法 律文件 的规 定 , 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资
产, 在控 制风 险的 前提 下 , 为 基金 份额 持有 人谋 求 最大利 益 , 不 存在 违法 违 规或未 履行 基金
合同承 诺的 情形 。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ,公 司制定 了《华 安
基金管理 有限公司 公平交 易管理制 度》 ,将 封闭式基 金、开放 式基金、 特定客 户资产管 理 组华安保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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合及其他 投资组合 资产在 研究分析 、投资决 策、交 易执行等 方面全部 纳入公 平交易管 理中 。
控制措 施包 括 : 在 研究 环 节, 研究 员在 为公 司管 理 的各类 投资 组合 提供 研究 信息 、 投 资建 议
过程中 , 使用 晨会 发言 、 发送邮 件 、 登 录在 研究 报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合
经理可 以公 平享 有信 息获 取机会 。 在投 资环 节 , 公 司 各投资 组合 经理 根据 投资 组合的 风格 和
投资策略 ,制定并 严格执 行交易决 策规则 , 以保证 各投资组 合交易决 策的客 观性和独 立性 。
同时严 格执 行投 资决 策委 员会 、 投 资总 监、 投资 组 合经理 等各 投资 决策 主体 授权机 制 , 投 资
组合经 理在 授权 范围 内自 主决策 , 超过 投资 权限 的 操作需 要经 过严 格的 审批 程序 。 在 交易 环
节,公司 实行强 制公平交 易机制, 确保各 投资组合 享有公平 的交易 执行机会 。 (1) 交易 所
二级市 场业 务 , 遵 循价 格 优先 、 时 间优 先 、 比 例分 配、 综合 平衡 的控 制原 则 , 实 现同 一时 间
下达指令 的投资 组合在交 易时机上 的公平 性。 (2) 交易所一 级市场 业务,投 资组合经 理 按
意愿独 立进 行业 务申 报 , 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。 若该 业 务以公 司名 义进
行申报 与中 签 , 则 按实 际 中签情 况以 价格 优先 、 比 例分配 原则 进行 分配 。 若 中签量 过小 无法
合理进 行比 例分 配 , 且 以 公司名 义获 得 , 则 投资 部 门在合 规监 察员 监督 参与 下, 进行 公平 协
商分配。 (3 ) 银行 间市场 业务遵循 指令时 间优先原 则,先到 先询价 的控制原 则。通过 内 部
共同 的iwind 群 , 发布 询 价需求 和结 果 , 做 到信 息 公开 。 若 是多 个投 资组 合 进行一 级市 场投
标, 则各 投资 组合 经理 须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 , 交 易员以 此进 行投
标,以确 保中签结 果与投 资组合投 标意向一 一对应 。若中签 量过小无 法合理 进行比例 分配 ,
且以公司 名 义获得 ,则投 资部门在 风控部门 的监督 参与下, 进行公平 协商分 配。交易 监控 、
分析与 评估 环节 , 公 司风 险 管理部 对公 司旗 下的 各投 资组合 投资 境内 证券 市场 上市交 易的 投
资品种 、 进行 场外 的非 公 开发行 股票 申购 、 以公 司 名义进 行的 债券 一级 市场 申购 、 不 同投 资
组合同日和临近交易 日的 反向交易以及可能导 致不 公平交易和利益输送 的异 常交易行为进
行监控; 风险管理 部根据 市场公认 的第三方 信息( 如:中债 登的债券 估值) , 定期对各 投 资
组合与 交易 对手 之间 议价 交易的 交易 价格 公允 性进 行审查 , 对 不同 投资 组合 临 近交易 日的 同
向交易的 交易时机 和交易 价差进行 分析。 本报告期 内,公司 公平交易 制度总 体执行情 况 良
好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ,公 司合规 监察稽 核
部会同 基金 投资 、 交易 部 门讨论 制定 了公 募基 金 、 专户针 对股 票 、 债 券、 回 购等投 资品 种在
交易所 及银 行间 的同 日反 向交易 控制 规则 , 并在 投 资系统 中进 行了 设置 , 实 现了完 全的 系统
控制 。 同 时加 强了 对基 金 、 专 户间 的同 日反 向交 易 的监控 与隔 日反 向交 易的 检查 ; 风 险管 理华安保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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部开发 了同 向交 易分 析系 统, 对相 关同 向交 易指 标 进行持 续监 控 , 并 定期 对 组合间 的同 向交
易行为 进行 了重 点分 析 。 本报告 期内 , 除指 数基 金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞
价交易 中, 出现 同日 反向 交 易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的次 数 为5
次,未 出现 异常 交易 。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度, 美联储年 内加息 预期重启 ,美元走 强,美债 收益率上 行。欧日 央行维 持利率 不
变, 市场 预期 货币 宽松 或 至拐点 。 国内 经济 数据 依 然呈现 工业 强投 资弱 的格 局, 融资 需求 疲
弱居民 房贷 独树 一帜 。 房 地产价 量短 暂调 整后 重新 走强 , 部 分二 线城 市房 价 上升加 快 , 居 民
加杠杆 趋势 明显 。 央行 自8 月底 以来 重启 了 14 天和 28 天 逆回 购, 意图 通过 “ 放长缩 短 ” 影
响市场 融资 成本 , 控制 金融 杠杆 。 证 监会 、 保监 会和 银 监会出 台多 个监 管文 件抑 制监管 套利 、
强化 “ 宏观 审慎 管理 ” , 削 减金融 泡沫 。 货币 市场 流动 性总体 宽裕 , 季末 资金 利率 小幅抬 升 。
经济的 短期 改善 和中 长期 向下预 期 形 成博 弈 , 长 久 期利率 债走 势震 荡 , 收 益 率整体 下行 。 三
季度信 用风 险有 所降 温 , 信用债 期限 利差 和信 用利 差将至 历史 新低 。 股票 市 场先扬 后抑 , 价
值股和 白马 股表 现稳 健。 以上证 50 为代 表的 低估 值 、高股 息率 的蓝 筹股 表现 显著强 于以 创
业板为 代表 的成 长股 。报 告期, 上 证 50 上涨 2.58% ,创业 板指 数下 跌 3.5% 。 在主题 方面 ,
PPP 表 现突 出, 而二 季度 表 现好的 新能 源汽 车、 电子 半导体 等出 现显 著地 调整 。 可转 债市 场
横盘整 理 , 部 分债 性较 强 的品种 开始 吸引 配置 资金 进入 。 本 基金 在债 券和 权 益方面 都进 行了
迅速配 置, 抓住 了英 国脱 欧后债 券下 行, 以及 低估 值蓝筹 股 的 机会 ,取 得了 正收益 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2016 年9 月30 日, 本 基金份 额净 值 为1.010 元, 本报告 期份 额净 值增 长率 为 0.90% ,
同期业 绩比 较基 准增 长率 为 0.69% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望四 季度 , 美国 劳动 力 市场趋 于均 衡 , 工 资上 涨 推动通 胀的 压力 在减 轻 , 美国经 济短
期进入 弱复 苏的 “ 下半 场” , 中 期仍 有挑 战。 美国 大 选和 12 月 份的 议息 成为 影 响全球 市场 的
主要扰 动因 素 。 英 国 “ 硬 脱欧 ” 以 及欧 洲多 个国 家 临近大 选为 弱势 的欧 洲经 济频添 变数 。 日
央行的 新QQE 框 架彰 显了 维持 货 币宽 松的 决心 。 国 内年初 以来 的需 求侧 刺激 , 使 得过 剩产 能
行 业 现 金 流 和盈 利 有 所 改善, 但 供 给 侧 改革 放 缓, 产能 去 化 进 度 不理 想, 企 业 投资 热 情 不 高,华安保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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特别是民 间投资 逆市下滑, 反映了经 济远未 出清,仍 有 较大调整 压力。 面对房价 泡沫化," 十
一"期间多 个城市 出台调 控 措施,力度 超市场 预期,亦 反映中央 抑制资 产泡沫、 化解金融 风险
的意图, 预计四季 度经济 将开始有 向下压力 。尽管 短期内难 以进一步 宽松,但 经济基本 面 疲
弱货币 政策 大幅 收紧 的也 概率不 大 。 债 券方 面预 期 将维持 震荡 格局 。 四季 度 股票结 构型 机会
可能存 在于 : 三季 度业 绩 超预期 的行 业个 股 , 优 质 白马成 长 股 的估 值切 换 , 新的医 保目 录调
整, 景气 上升 的快 递、 电 子半导 体 、 信 息安 全等 细 分子行 业等 。 本基 金将 适 度调整 债券 的久
期, 维持 高评 级信 用水 平 , 动 态调 整股 票仓 位 , 积 极参与 新股 认购 , 本基 金 将秉承 稳健 、 专
业的投 资理 念, 勤勉 尽责 地维护 持有 人的 利益 。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于200 人 或 基金资 产净 值低 于5000 万 元的情 形 。
§5 投 资组合 报告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 247,370,270.21 4.97
其中: 股票 247,370,270.21 4.97
2 固定收 益投 资 4,637,788,369.90 93.17
其中: 债券 4,637,788,369.90 93.17
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 16,408,828.66 0.33
7 其他各 项资 产 76,333,629.84 1.53 华安保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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8 合计 4,977,901,098.61 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( %)
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
12,927,200.00
0.26
C 制造业
187,457,972.92 3.78
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
136,910.48 0.00
E 建筑业
405,012.69 0.01
F 批发和 零售 业
32,547.63 0.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
38,600,000.00 0.78
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
701,992.30 0.01
J 金融业
5,422,953.86 0.11
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
78,252.19 0.00
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
1,607,428.14 0.03
S 综合
- -
合计
247,370,270.21 4.99
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
无。
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净华安保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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值比例(%)
1 601766 中国中 车 8,000,000 71,680,000.00 1.45
2 603799 华友钴 业 2,280,086 62,519,958.12 1.26
3 600518 康美药 业 2,000,000 32,440,000.00 0.65
4 600029 南方航 空 3,500,000 24,500,000.00 0.49
5 600428 中远航 运 2,500,000 14,100,000.00 0.28
6 000975 银泰资 源 880,000 12,927,200.00 0.26
7 603001 奥康国 际 500,000 10,475,000.00 0.21
8 002152 广电运 通 500,000 7,470,000.00 0.15
9 601628 中国人 寿 200,910 4,301,483.10 0.09
10 600977 中国电 影 44,802 1,210,998.06 0.02
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( %)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 3,422,480,000.00 69.07
其中: 政策 性金 融债 3,422,480,000.00 69.07
4 企业债 券 279,653,818.40 5.64
5 企业短 期融 资 券 730,251,000.00 14.74
6 中期票 据 179,453,000.00 3.62
7 可转债 (可 交换 债) 25,950,551.50 0.52
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,637,788,369.90 93.59
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 120308 12 进出 08 3,500,000
358,400,000.0
0
7.23 华安保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
12
2 150203 15 国开 03 2,000,000
205,460,000.0
0
4.15
3 120412 12 农发 12 2,000,000
205,260,000.0
0
4.14
4 150223 15 国开 23 2,000,000
200,760,000.0
0
4.05
5 140224 14 国开 24 1,800,000
190,008,000.0
0
3.83
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 将根 据风 险管 理的 原则 , 以 套期 保值 为目 的 , 有 选择 地投 资于 流动 性 好、 交易 活
跃的股 指期 货合 约。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时, 首先 将基 于对 证券 市 场总体 行情 的判 断和 组合 风险收 益
的分析确 定投资时 机以及 套期保值 的类型( 多头套 期保值或 空头套期 保值) , 并根据风 险 资
产投资 ( 或拟 投资 ) 的 总 体规模 和风 险系 数决 定股 指期货 的投 资比 例 ; 其 次 , 本 基金 将在 综
合考虑 证券 市场 和期 货市 场运行 趋势 以及 股指 期货 流动性 、 收益 性 、 风 险特 征 和估值 水平 的
基础上 进行 投资 品种 选择 , 以 对冲 风险 资产 组合 的 系统性 风险 和流 动性 风险 。 此 外, 基金 管华安保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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理人还 将建 立股 指期 货 交 易决策 部门 或小 组, 授权 特 定的管 理人 员负 责股 指期 货的投 资审 批
事项, 同时 针对 股指 期货 交易制 定投 资决 策流 程和 风险控 制等 制度 并报 董事 会批准 。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策
无。
5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期没有投资国债期货。
5.10.3 本期 国债 期货投 资评 价
无。
5.11 投资 组合 报告附 注
5.11.1 本报 告期 内, 本基金 投资 的前 十名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案
调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基 金投 资的 前十名 股票 中, 不存在 投资于 超出 基金合 同规 定备选 股票
库之外的股票。
5.11.3 其他 资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 224,472.90
2 应收证 券清 算款 10,447,990.31
3 应收股 利 -
4 应收利 息 64,987,522.85
5 应收申 购款 673,643.78
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 76,333,629.84
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 华安保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 000975 银泰资 源 12,927,200.00 0.26
筹划重 大资
产重组
§6
开放式 基金 份额变 动
单位:份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,997,095,975.35
报告期 基金 总申 购份 额 6,383,051.19
减: 报 告期 基金 总赎 回份 额 95,138,366.88
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,908,340,659.66
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
无。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
无。
§8 备 查文件 目录
8.1 备查文 件目 录
1、 《华 安保 本混 合型 型证 券投资 基金 基金 合同 》
2、 《华 安保 本混 合型 型证 券投资 基金 招募 说明 书》
3、 《华 安保 本混 合型 型证 券投资 基金 托管 协议 》 华安保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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8.2 存放地 点
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 , 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站
http://www.huaan.com.cn 。
8.3 查阅方 式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅, 或在 营业 时 间内至 基金 管理 人或 基金 托管人 的
办公场 所免 费查 阅。
华 安基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年十 月二 十五日