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农银深证100(660014)

农银深证100:2016年第三季度报告查看PDF公告

 
 
农 银 汇 理 深证 100 指 数增 强 型 证 券投 资 基
金 2016 年第 3 季 度 报告 
 
2016 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 农银汇理基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国光大银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2016 年10 月25 日 
 
 
 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告 
第 2 页 共 12 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 , 于2016 年 10 月 24 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 农银深 证100 指数 交易代 码 660014 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 9 月 4 日 报告期 末基 金份 额总 额 29,300,366.79 份 投资目 标 本基金 采用 指数 增强 的投 资策略 , 在 被动 复制 指数 的基 础上结 合主 动管 理的 增强 手段, 力争 将基 金净 值对 业绩 比较基 准的 年跟 踪误 差控 制在 7.75 %以 内, 日 平均 跟踪 偏离度 的绝 对值 控制 在 0.5% 以内 , 以 期获 得超 越标 的 指 数的业 绩水 平。 投资策 略 深证100 指 数是 综合 反映 深圳证 券交 易所 上市 股票 整体 走势的 宽基 指数 。 本 基金 通过对 深 证100 指数 的有 效复 制和适 当增 强, 力争 为投 资者提 供一 个能 够分 享深 圳证 券交易 所上 市股 票系 统性 收益, 并获 得一 定程 度的 超额 收益的 良好 投资 工具 。 业绩比 较基 准 95%× 深证 100 价格 指数 收益率 +5 %× 商业 银行 活 期 存款利 率( 税后 ) 风险收 益特 征 本基金 为较 高风 险、 较高 收益的 基金 产品 。 基金管 理人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年9 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 959,707.22 2.本期 利润


1,522,282.56 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0585 4.期末 基金 资产 净值 36,946,853.42 5.期末 基金 份额 净值 1.2610 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于 所列数 字。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 3.34% 0.99% 1.97% 0.96% 1.37% 0.03%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 本基金 股票 投资 比例 范围 为基金 资产 的90% -95% ,投资 于标 的指 数成 分股 及其备 选股 的比 例不 低于股 票投 资 的80 %, 现 金或到 期日 在一 年以 内的 政府债 券投 资比 例不 低于 基金资 产净 值 的 5%。 本基金 建仓 期为 基金 合同 生效日 (2012 年9 月4 日 ) 起六 个月 , 建 仓期 满时 , 本基 金各 项投 资 比 例已达 到 基 金合 同规 定的 投资比 例。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 宋永安 本 基 金 基 金经理 2012 年9 月 4 日 - 8 硕士, 具有 证券 从业 资格 。 历 任 长 信 基 金 管 理 公 司 金 融工程 研究 员 、 农 银汇 理 基 金管理 公司 研究 员 、 农 银 汇 理 基 金 管 理 公 司 基 金 经 理农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告 第 5 页 共 12 页


助理 。 现 任农 银汇 理基 金 管 理公司 基金 经理 。





4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 和其 他有 关法 律法 规、基 金合 同的 相关规 定, 依照 诚实 信用 、勤勉 尽责 、安 全高 效的 原则管 理和 运用 基金 资产 ,没有 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 等法 规和公 司内 部公 平交 易制 度的规 定, 通过 系统 和人 工等方 式在 各环 节严 格控 制交易 公平 执行 ,确 保旗下 管理 的所 有投 资组 合得到 公平 对待 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。


报告期 内, 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量未 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 本报告 期内 ,根 据定 量和 定性的 分析 采取 了审 慎的 基金操 作。 本基 金为 指数 增强基 金, 跟踪 指数收 益同 时通 过增 强操 作来获 得超 额收 益。 2016 年, 从经 济上 看, 我 国经济 处于 底部 调整 阶段, 经济底 部波 动, 整体 方向 向 下,但 是在 政 府的调 横下,基 本的 增长 目 标还是 能实 现的 。为 了保 证经济 增长 的底 线, 资金 面会保 持适 度宽 松 , 对于股 市来 说利 弊参 半, 不会有 大的 波澜 ,处 于窄 幅波动 。投 资方 向上 主要 选择几 个方 面, 一选 择业绩 反转 的公 司, 从估 值合理 的白 马股 入手 选择 有安全 边际 的公 司二 是业 绩较确 定, 业绩 增长 较高, 估值 也较 合理 ;三 是国家 推动 经济 转型 的方 向,会 有阶 段性 机会 ,但 整体上 新的 主题 会比 较有机 会。 深证100 基 金通 过定 量的 方法进 行风 险管 理, 通过 定性和 定量 的手 段进 行个 股的选 择和 行业 的配置 ,以 期获 得超 越基 准的收 益。


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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 3.34% , 业绩 比较 基准收 益率 为 1.97% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本基金 在从2016 年2 月16 日至9 月30 日连 续60 个 工作日 以上 出现 基金 资产 净值低 于5000 万元 , 根 据2014 年8 月8 日生效 的 《公 开募 集证 券 投资基 金运 作管 理办 法 》 第四十 一条 规定 的条 件,予 以披 露, 且基 金管 理人已 向中 国证 监会 报告 并提出 了解 决方 案。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 34,499,766.79 79.92 其中: 股票 34,499,766.79 79.92 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,596,112.40 19.91 8 其他资 产 72,113.55 0.17 9 合计 43,167,992.74 100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 156,393.20 0.42 B 采 矿 业 - - C 制造业 15,863,558.75 42.94 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和 供应业 124,740.00 0.34 E 建筑业 210,663.88 0.57 F 批发和 零售 业 548,504.00 1.48 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告 第 7 页 共 12 页


I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服 务业 3,885,292.03 10.52 J 金融业 4,833,303.76 13.08 K 房地产 业 3,288,257.02 8.90 L 租赁和 商务 服务 业 299,269.08 0.81 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 791,801.39 2.14 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 985,722.04 2.67 S 综合 254,600.64 0.69 合计 31,242,105.79 84.56


5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采掘业 - - C 制造业 2,061,104.00 5.58 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 569,015.00 1.54 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 475,667.00 1.29 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 151,875.00 0.41 S 综合 - - 合计 3,257,661.00 8.82


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5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 (元 ) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000002 万


科A 75,900 1,986,303.00 5.38 2 000651 格力电 器 61,048 1,356,486.56 3.67 3 000333 美的集 团 47,810 1,291,348.10 3.50 4 000001 平安银 行 108,051 980,022.57 2.65 5 000858 五 粮 液 23,700 790,632.00 2.14 6 000725 京东方 A 325,800 772,146.00 2.09 7 000776 广发证 券 38,815 635,401.55 1.72 8 002415 海康威 视 25,450 622,761.50 1.69 9 300104 乐视网 13,880 614,190.00 1.66 10 002450 康得新 33,145 599,261.60 1.62


5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 ( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002466 天齐锂 业 8,200 312,010.00 0.84 2 002252 上海莱 士 11,640 258,990.00 0.70 3 002183 怡 亚 通 18,900 214,515.00 0.58 4 000676 智度股 份 9,200 198,628.00 0.54 5 002460 赣锋锂 业 6,300 181,629.00 0.49


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告 第 9 页 共 12 页


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。





5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1





本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 被监 管部门 立案 调查 或在 本报 告编制 日前 一年 内受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 11,886.26 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告 第 10 页 共 12 页


2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 642.31 5 应收申 购款 59,584.98 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 72,113.55


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 本基 金本 报告 期末 指数 投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。 5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 本基 金本 报告 期末 积极 投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 27,715,156.72 报告期 期间 基金 总申 购份 额 14,899,634.78 减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 13,314,424.71 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 ( 份额 减少 以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 29,300,366.79 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ;总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 单位: 份 报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 8,629,913.88 报告期 期间 买入/申 购总 份 额 - 报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 - 报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 8,629,913.88 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告 第 11 页 共 12 页


报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比例 (% ) 29.45


7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 截至本 季度 末, 基金 管理 人无运 用固 有资 金投 资本 基金情 况。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 经农银 汇理 基金 管理 有限 公司( 以下 简称 “本 公司 ”)股 东会 决议 通过 ,并 经中国 证券 监督 管理委 员会 (证 监许 可[2016]1197 号 ) 批 准, 中 铝资 本控股 有限 公司 受让 中国 铝业股 份有 限 公 司 持有的 本公 司15% 的 股权 。本次 股权 转让 完成 后, 本公司 注册 资本 及其 余股 东的出 资比 例不 变, 且本公 司的 《公 司章 程》 已进行 了相 应修 改。 上述股 东变 更及 修改 《公 司章程 》 的 工商 变更 手续 于 2016 年8 月1 日 在上 海 市工商 行政 管理 局办理 完毕 。本 公司 于2016 年8 月6 日 在公 司网 站 及有关 媒体 发布 了关 于上 述股东 变更 的公 告 。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 核准 本基 金 募集的 文件 ; 2 、《 农银 汇理 深证100 指 数增强 型证 券投 资基 金基 金合同 》; 3 、《 农银 汇理 深证100 指 数增强 型证 券投 资基 金托 管协议 》; 4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照复 印件 。 9.2 存 放地 点 备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址: 上海 市浦 东新区 银城 路9 号农 银大 厦 50 层。 9.3 查 阅方 式 投资者 可到 基金 管理 人的 办公地 址及 网站 免费 查阅 备查文 件。 在支 付工 本费 后,投 资者 可在 合理时 间内 取得 备查 文件 的复制 件或 复印 件。 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告 第 12 页 共 12 页


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