中 证 上 海 国企 交 易 型 开放 式 指 数 证券 投 资
基金2016 年第 3 季 度报 告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月25 日
中证上海国企 ETF2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2016 年 10 月 21 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月28 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 9 月 30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 中证上 海国 企 ETF
场内简 称 上海国 企
交易代 码 510810
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 7 月 28 日
报告期 末基 金份 额总 额 14,252,091,004.00 份
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 偏离度 和误 差最 小化 。
投资策 略
本基金 主要 采用 完全 复制 法， 本 基金 力争 日均 跟踪 偏离
度的绝 对值 不超 过 0.2% ， 年跟踪 误差 不超 过 2% 。
业绩比 较基 准
本基金 业绩 比较 基准 为标 的指数 ，即 中证 上海 国企 指
数。
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金， 其预期 的风 险与 收益 高于 混合
型基金 、 债券 型基 金与 货 币市场 基金 ， 为证 券投 资 基金
中较高 风险 、 较高 预期 收 益的品 种 。 同 时本 基金 为 指数
基金 ， 主 要采 用完 全复 制 法跟踪 标的 指数 表现 ， 具 有与
标的指 数相 似的 风险 收益 特征。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
中证上海国企 ETF2016 年第 3 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年7 月 28 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 221,072,570.20
2.本期 利润
-109,485,009.65
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0074
4.期末 基金 资产 净值 14,119,759,293.86
5.期末 基金 份额 净值 0.9907
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.93% 0.93% -1.19% 0.96% 0.26% -0.03%
中证上海国企 ETF2016 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为2016 年7 月28 日， 截止 本报 告期 末， 基金成 为未 满 1 年。
本基金 建仓 期为 本《 基金 合同》 生效 之日 （2016 年7 月 28 日 ）起6 个 月， 截 止本报 告期 末，本
基金尚 处于 建仓 期中 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
吴振翔
汇 添 富 上
证 综 合 指
数 、 汇 添
富沪深
300 安中
指数基
金 、 汇 添
2016 年7 月
28 日
- 10 年
国籍 ： 中 国。 学历 ： 中 国 科
学技术 大学 管理 学博 士 。 相
关业务 资格 ： 证券 投资 基 金
从业资 格。 从业 经历： 曾 任
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 金
融工程 研究 员 、 上 投摩 根 基
金 管 理 有 限 公 司 产 品 开 发中证上海国企 ETF2016 年第 3 季度报告
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富 成 长 多
因 子 股 票
基 金 、 汇
添 富 主 要
消费 ETF
联接基
金 、 汇 添
富 中 证 精
准 医 指 数
基 金 、 中
证 上 海 国
企 ETF 的
基金经
理 ， 指 数
与 量 化 投
资 部 副 总
监。
高级经 理 。 2008 年3 月加入
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限
公司 ， 历 任产 品开 发高 级 经
理、数 量投 资高 级分 析师 、
基金经 理助 理 ， 现 任指 数 与
量化投资部副总监。2010
年2 月5 日至 今任 汇添 富 上
证 综 合 指 数 基 金 的 基 金 经
理， 2011 年9 月16 日至2013
年 11 月 7 日 任汇 添富 深 证
300ETF 基 金 的 基 金 经 理 ，
2011 年 9 月 28 日至 2013
年 11 月 7 日 任汇 添富 深 证
300ETF 基 金 联 接 基 金 的 基
金经理 ，2013 年8 月 23 日
至2015 年11 月2 日任 中 证
主要消 费ETF 基 金 、 中 证 医
药卫 生ETF 基金 、 中证 能 源
ETF 基金 、 中 证金 融地产ETF
基 金 的 基 金 经 理 ，2013 年
11 月 6 日至 今任 汇添 富 沪
深300 安 中指 数基 金的 基 金
经理，2015 年2 月16 日至
今 任 汇 添 富 成 长 多 因 子 股
票基金的基金经理，2015
年 3 月 24 日 至今 任汇 添 富
主要消 费ETF 联接 基金 的 基
金经理 ，2016 年1 月 21 日
至 今 任 汇 添 富 中 证 精 准 医
指数基 金的 基金 经理 ，2016
年 7 月 28 日 至今 任中 证 上
海国 企ETF 的基 金经 理。
楚天舒
中 证 上 海
国企ETF 、
上 海 国 企
ETF 联接
的 基 金 经
理 ， 指 数
与 量 化 投
资 部 副 总
监。
2016 年8 月
8 日
- 16 年
国籍 ： 中 国。 学历 ： 南 开 大
学经济 学博 士。 从业 经历 ：
曾任职 于深 圳商 业银 行 、 华
安 证 券 、 华 富 基 金 管 理 公
司、 深 圳证 券交 易所、 上 海
证券交 易所 、 华宝 兴业 基 金
管理公 司 ， 2014 年5 月加入
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限
公司 ， 现 任指 数与 量化 投 资
部副总 监。2016 年 8 月 8
日至今 任中 证上 海国 企 ETF
的基金 经理 ，2016 年 9 月
18 日 至 今 任 上 海 国 企 ETF中证上海国企 ETF2016 年第 3 季度报告
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联接的 基金 经理 。
注：1 、 基金 的首 任基 金经 理， 其 “ 任职 日期 ”为 基 金合同 生效 日 ， 其 “离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非首 任基 金经 理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 各开
放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合， 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资
市场， 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的， 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ， 本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 1 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 。 经 检查 和分
析未发 现异 常情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度 国内 宏观 基本 面在 稳增长 政策 下出 现了 阶段 性的回 暖， 部分 经济 指标 出现好 转迹 象，中证上海国企 ETF2016 年第 3 季度报告
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但仍难 以转 变经 济L 型的 长期态 势。 七月 市场 延续 反弹， 月末 证监 会对 上市 公司兼 并重 组及 二级
市场主 题炒 作发 布了 一系 列监管 措施 ，中 小市 值股 票受此 影响 跌幅 较大 ；八 九月份 地王 频现 引发
了地产 股的 价值 重估 行情 ，但过 热的 房地 产市 场制 约了货 币政 策宽 松空 间。 三季度 流动 性保 持稳
态，部 分机 构投 资者 的入 场并没 有点 燃市 场热 情带 来更多 的增 量资 金， 整体 看A 股 是存 量博 弈市
场，行 情缺 乏持 续性 ，整 体呈现 窄幅 震荡 态势 。国 企改革 进程 持续 推进 ，特 别是季 度末 央企 改革
有了明 显的 提速 ，我 们对 四季度 央企 和地 方国 企的 改革进 程充 满期 待。
本基金 于7 月 28 日 成立 ， 在 8 月29 日完 成建 仓并 在 上海交 易所 挂牌 上市 交易 ，本基 金在 上
市交易 后一 直遵 循指 数基 金的被 动投 资原 则， 保持 了指数 基金 的本 质属 性。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内基 金成 立以 来， 中证精 准医 疗指 数基 金基 准下 跌 1.19% ， 本基 金在 成立以 来累 计收
益率为-0.93% ， 收益 率超 越业绩 比较 基 准 0.26% 。 收益率 的差 异因 素主 要来 源于期 间建 仓期 、成
份股分 红、 日常 申购 赎回 等因素 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 13,646,034,648.58 96.47
其中： 股票 13,646,034,648.58 96.47
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 497,855,015.50 3.52
8 其他资 产 1,074,136.80 0.01
9 合计 14,144,963,800.88 100.00
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 16,207,136.00 0.11
B 采 矿 业 - -
C 制造业 4,114,378,014.98 29.14
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
267,135,013.32 1.89
E 建筑业 1,005,794,464.44 7.12
F 批发和 零售 业 965,913,712.33 6.84
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,088,430,991.11 14.79
H 住宿和 餐饮 业 220,018,686.55 1.56
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
601,098,597.00 4.26
J 金融业 2,297,615,177.49 16.27
K 房地产 业 1,692,697,677.92 11.99
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 52,485,216.00 0.37
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 58,895,823.25 0.42
S 综合 265,364,138.19 1.88
合计 13,646,034,648.58 96.64
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
注：本 基金 报告 期末 未进 行积极 投资 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600104 上汽集 团 52,294,768 1,142,640,680.80 8.09
2 600018 上港集 团 221,760,903 1,135,415,823.36 8.04
3 601727 上海电 气 119,145,133 1,003,202,019.86 7.10
4 600000 浦发银 行 45,615,212 752,194,845.88 5.33
5 600623 华谊集 团 37,062,085 698,620,302.25 4.95
6 600663 陆家嘴 25,941,674 638,684,013.88 4.52 中证上海国企 ETF2016 年第 3 季度报告
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7 600637 东方明 珠 22,342,410 551,857,527.00 3.91
8 600170 上海建 工 127,420,668 538,989,425.64 3.82
9 600009 上海机 场 17,555,017 473,458,808.49 3.35
10 600741 华域汽 车 27,374,032 431,141,004.00 3.05
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
注：本 基金 报告 期末 未进 行积极 投资 。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 报告 期末 未进 行债券 投资 。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 报告 期末 未进 行债券 投资 。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 末本 基金 无股 指货持 仓。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 报告 期内 未投 资股指 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 末本 基金 无国 债期货 持仓 。 中证上海国企 ETF2016 年第 3 季度报告
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5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
5.11.2 本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 956,424.57
2 应收证 券清 算款 10,022.78
3 应收股 利 -
4 应收利 息 107,689.45
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,074,136.80
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 报告 期末 未持 有可转 换债 券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 601727 上海电 气 1,003,202,019.86 7.10 重大事 项停 牌
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本基 金报 告期 末未 进 行积极 投资 ，不 存在 流通 受限情 况。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 7 月 28 日 ） 基 金份 15,220,091,004.00 中证上海国企 ETF2016 年第 3 季度报告
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额总额
报告期 期初 基金 份额 总额 -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申 购 份
额
185,000,000.00
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎
回份额
1,153,000,000.00
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动
份额（ 份额 减少 以"-"填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 14,252,091,004.00
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 中证上 海国 企交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 募集 的文件 ；
2 、《 汇添 富中 证上 海国 企 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 合同 》；
3 、《 汇添 富中 证上 海国 企 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 托管 协议 》；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、 报 告期 内汇 添富 中证 上 海国企 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金在 指定 报刊 上披露 的各 项 公
告；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼21 楼
汇添 富基 金 管理股 份有 限公 司
8.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅 ，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
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