中证500 信息 技 术 指 数交 易 型 开 放式 指 数
证 券 投 资 基金 2016 年第 3 季 度 报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月25 日
南方中证 500 信息技术 ETF2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 10 月 21 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容, 保 证复 核内 容不 存在 虚 假记载 、 误 导性 陈述
或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至2016 年9 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 南方中 证500 信 息技 术 ETF
场内简 称 500 信息
交易代 码 512330
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额 208,188,000.00 份
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ， 采用 完全 复制法 ， 按 照成 份股在 标的
指数中 的基 准权 重构 建指 数化投 资组 合 ， 并 根据 标的 指数成 份股
及其权 重的 变化 进行 相应 调整。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数 。 本 基金 标的 指 数为中 证 500
信息技 术指 数。
风险收 益特 征
本基金 属股 票基 金， 风 险 与收益 高于 混合 基金、 债 券基金 与货 币
市场基 金。 本基金 采用 完 全复制 法跟 踪标 的指 数的 表现， 具有 与
标的指 数、 以及 标的 指数 所代表 的股 票市 场相 似的 风险收 益特
征。
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“500 信息 ETF ” 。
南方中证 500 信息技术 ETF2016 年第 3 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -789,693.13
2.本期 利润
-6,615,973.73
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0595
4.期末 基金 资产 净值 176,882,252.22
5.期末 基金 份额 净值 0.8496
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -5.12% 1.19% -5.44% 1.19% 0.32% 0.00%
南方中证 500 信息技术 ETF2016 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓
名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
孙
伟
本基金
基金经
理
2015 年 7 月
10 日
- 6 年
管理学 学士 ， 具 有基 金从 业资格 、 金 融分 析
师（CFA ） 资格 、注 册会 计 师（CPA ） 资格 。
曾任职 于腾 讯科 技有 限公 司投资 并购 部 、 德
勤华永 会计 师事 务所 深圳 分所审 计部 。 2010
年 2 月 加入 南方 基金 ， 历任 运作保 障部 基金
会计、 数量 化投 资部 量化 投资研 究员 ；2014
年 12 月至2015 年 5 月， 担任南 方恒 生 ETF
的基金 经理 助理 ；2015 年 5 月至 2016 年 7
月， 任 南方500 工业ETF、 南方 500 原 材料
ETF 基 金经 理；2015 年7 月至今 ， 任 改革 基
金、高铁基金、500 信 息 基 金 经 理 ；2016
年 5 月 至今 ， 任 南方 创业 板 ETF 、 南 方创 业
板 ETF 联接 基金 经理 ；2016 年 8 月至 今，南方中证 500 信息技术 ETF2016 年第 3 季度报告
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任 500 信息 联接 、 深 成ETF 、 南方 深成 基金
经理。
雷
俊
本基金
基金经
理
2015 年 6 月
29 日
2016 年7
月 29 日
8 年
北京大 学智 能科 学系 硕士 ， 具有基 金从 业资
格。2008 年 7 月 加入 南方 基金， 历任 信息
技术部 投研 系统 研发 员 、 数 量化投 资部 高级
研究员 ， 现 任数 量化 投资 部总监 助理 ；2014
年 12 月至 2016 年 4 月 ，任南 方恒 生 ETF
基金经 理；2015 年4 月至2016 年4 月， 任
南方中 证500 工业 ETF 、 南 方中 证 500 原材
料 ETF 基金 经理 ；2015 年 6 月至2016 年 7
月， 任 改革 基金 、 高 铁基 金、 南 方500 信息
基金经 理；2015 年 4 月至 今， 任 大数 据 100
基金经 理；2015 年 6 月至 今，任 南方 策略
优化、 大数 据300 、 南 方量 化成长 的基 金经
理。
注：1. 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、
中国证 监会 和《 中 证500 信息技 术指 数交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 基金 合同》 的规 定， 本着
诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 在严格 控制 风险 的基 础上 ，为基 金份 额持 有人
谋求最 大利 益。 本报 告期 内，基 金运 作整 体合 法合 规，没 有损 害基 金份 额持 有人利 益。 基金 的投
资范围 、投 资比 例及 投资 组合符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价 ， 未 出 现同日 反向 交易 成交 较少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的情
况。 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年第 3 季度报告
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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本季度 中 证500 信息 指数 下跌 5.44% 。
期间我 们通 过自 建的 “指 数化交 易系 统” 、“ 日内 择时交 易模 型” 、“ 跟踪 误差归 因分 析系
统”、 “ETF 现 金流 精算 系统” 等， 将本 基 金 的跟 踪误差 指标 控制 在较 好水 平，并 通过 严格 的风
险管理 流程 ，确 保了 本 ETF 基金 的安 全运 作。
我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 ：
（1） 大 额申 购赎 回带 来的 成份股 权重 偏差， 对此 我们 通过日 内择 时交 易争 取跟 踪误差 最小 化 ；
本季度 南方 中 证500 信息 技术 ETF 联 接基 金的 成立 带来了 较高 比例 的申 购。
（2 ） 报 告期 内指 数成 份股 （包 括调 出指 数成 分股 ） 的长期 停牌 ， 引起 的成 份 股权重 偏离 及基
金整体 仓位 的偏 离。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 本季 度跟 踪误 差 为0.87%， 并取 得了 超越 标的 指数 0.33% 的跟 踪正 偏离， 年初至 本季 末
的跟踪 误差 和正 偏离 分别 为 1.49% 和1.99% ， 较为 理 想地实 现了 投资 目标 。
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为0.8496 元 ， 报 告 期内 份 额净 值增 长率 为-5.12% ， 同期 业绩
基准增 长率 为-5.44% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 174,759,288.92 98.52
其中： 股票 174,759,288.92 98.52
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,584,655.94 1.46 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年第 3 季度报告
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8 其他资 产 41,960.66 0.02
9 合计 177,385,905.52 100.00
注： 上表 中的 股票 投资 项 含可退 替代 款估 值增 值， 而 5.2 的合 计项 中不 含可 退替代 款估 值 增 值 。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 116,060,783.94 65.61
D 电力、 热力、 燃气 及水 生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 58,454,378.24 33.05
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 174,515,162.18 98.66
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 128,973.08
0.07
D 电力、 热力、 燃气 及水 生 产和供 应业 - -
E 建筑业 4,560.74 0.00
F 批发和 零售 业 13,735.59 0.01
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 96,857.33
0.05
J 金融业 - -
K 房地产 业 - - 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年第 3 季度报告
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L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 244,126.74 0.14
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600584 长电科 技 313,275 6,080,667.75 3.44
2 002405 四维图 新 258,130 5,691,766.50 3.22
3 300113 顺网科 技
123,700 4,169,927.00 2.36
4 601012 隆基股 份 299,889 4,048,501.50 2.29
5 000970 中科三 环 257,600 4,023,712.00 2.27
6 300088 长信科 技 253,300 4,002,140.00 2.26
7 002049 紫光国 芯 110,100 3,923,964.00 2.22
8 000748 长城信 息 197,100 3,916,377.00 2.21
9 300115 长盈精 密 135,480 3,764,989.20 2.13
10 002179 中航光 电 91,100 3,676,796.00 2.08
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300541 先进数 通 1263 57,428.61 0.03
2 300534 陇神戎 发 943 52,836.29 0.03
3 300542 新晨科 技 988 25,016.16 0.01
4 603313 恒康家 居 1086 16,735.26 0.01
5 603816 顾家家 居 677 16,694.82 0.01
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年第 3 季度报告
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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品。 本基 金投 资股指 期货 将根
据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 对冲 系统 性风险 和某 些特 殊情 况下 的流动 性风 险等 ，主
要采用 流动 性好 、 交 易活 跃的股 指期 货合 约， 通过 多头或 空头 套期 保值 等策 略进行 套期 保值 操作 。
本基金 力争 利用 股指 期货 的杠杆 作用 ，降 低股 票仓 位频繁 调整 的交 易成 本和 跟踪误 差， 达到 有效
跟踪标 的指 数的 目的 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 41,041.40
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 - 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年第 3 季度报告
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4 应收利 息 919.26
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 41,960.66
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 300088 长信科 技 4,002,140.00 2.26 重大事 项
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 603313 恒康家 居 16,735.26 0.01 新股流 通受 限
2 603816 顾家家 居 16,694.82 0.01 新股流 通受 限
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 29,688,000.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 209,000,000.00
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 30,500,000.00
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 208,188,000.00
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：基 金管 理人 未持 有本 基金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 ，基 金管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年第 3 季度报告
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 证500 信 息技 术指 数 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 。
2 、中 证500 信 息技 术指 数 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 托管 协议 。
3 、中 证500 信 息技 术指 数 交易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2016 年第 3 季度 报 告原文 。
8.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层
8.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
