中证500 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金
2016 年第3 季度报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月25 日
南方中证 500ETF2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2016 年 10 月 21 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容, 保 证复 核内 容不 存在 虚 假记载 、 误 导性 陈述
或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至2016 年9 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 南方中 证500ETF
场内简 称 500ETF
交易代 码 510500
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 2 月 6 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,646,267,244.00 份
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小
化。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ， 采 用完 全复 制法 ， 按照 成份
股在标 的指 数中 的基 准权 重构建 指数 化投 资组 合， 并根
据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 化进 行相 应调 整。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数。 本基 金标 的指 数为
中证500 指 数。
风险收 益特 征
本基金 属股 票基 金 ， 风 险 与收益 高于 混合 基金 、 债 券基
金与货 币市 场基 金。 本基 金采用 完全 复制 法跟 踪标 的指
数的表 现 ， 具 有与 标的 指 数、 以及 标的 指数 所代 表 的股
票市场 相似 的风 险收 益特 征。
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 5 00ETF ” 。
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 42,829,313.11
2.本期 利润
703,103,852.90
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.2576
4.期末 基金 资产 净值 17,541,913,701.95
5.期末 基金 份额 净值 6.6289
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2 、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平 要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.53% 1.01% 3.34% 1.01% 0.19% 0.00%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓
名
职
务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
罗
文
杰
本
基
金
基
金
经
理
2013 年 4 月
22 日
- 11 年
女， 美 国南 加州 大学 数学 金融硕 士、 美国 加州
大 学 计 算 机 科 学 硕 士 ， 具 有 中 国 基 金 从 业 资
格。曾 先后 任职 于美 国 Open Link Financial
公司、 摩根 斯坦 利公 司， 从事量 化分 析工 作。
2008 年 9 月加 入南 方基 金 ，曾任 南方 基金 数
量化投 资部 基金 经理 助理 ， 现任数 量化 投资 部
总监助 理；2013 年 5 月至 2015 年 6 月， 任 南
方策略 基金 经理 ；2013 年 4 月 至今 ，任 南方
500 基 金 经 理 ；2013 年 4 月 至 今 ， 任 南 方
500ETF 基 金经 理；2013 年 5 月 至今 ，任 南方南方中证 500ETF2016 年第 3 季度报告
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300 基 金经 理；2013 年 5 月至今 ， 任 南方 开元
沪深 300ETF 基金 经理 ；2014 年 10 月至 今，
任 500 医药 基金 经理 ；2015 年 2 月 至今 ，任
南方恒 生 ETF 基 金经 理。
注：1. 对基 金的 首任 基金 经理， 其 “ 任职 日期 ”为 基金合 同生 效日 ， “ 离任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、
中国证 监会 和《 中 证500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 》的 规定 ，本着 诚实 信用 、勤
勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产， 在严 格控 制风 险的基 础上 ， 为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 。
本报告 期内 ，基 金运 作整 体合法 合规 ，没 有损 害基 金份额 持有 人利 益。 基金 的投资 范围 、投 资比
例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价 ， 未 出 现同日 反向 交易 成交 较少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的情
况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 中证 500 指数涨 3.34% 。
期间我 们通 过自 建的 “指 数化交 易系 统” 、“ 日内 择时交 易模 型” 、“ 跟踪 误差归 因分 析系
统”、 “ETF 现 金流 精算 系统” 等， 将本 基金 的跟 踪误差 指标 控制 在较 好水 平，并 通过 严格 的风
险管理 流程 ，确 保了 本 ETF 基金 的安 全运 作。
我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 ：
①大额 申购 赎回 带来 的成 份股权 重偏 差， 对此 我们 通过日 内择 时交 易争 取跟 踪误差 最小 化； 南方中证 500ETF2016 年第 3 季度报告
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②报告 期内 指数 成份 股（ 包括调 出指 数成 分股 ）的 长期停 牌， 引起 的成 份股 权重偏 离及 基金
整体仓 位的 微小 偏离;
③股指 期货 和现 货之 间的 基差波 动带 来的 本基 金与 基准的 偏离;
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
自本基 金建 仓完 毕至 报告 期末年 化跟 踪误 差 为0.552 ％， 较好 的完 成了 基金 合 同中控 制年 化
跟踪误 差不 超 过2％ 的投 资目标 。
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 6.6289 元 ，报 告 期内， 份额 净值 增长 率 为3.53 ％ ，同 期
业绩基 准增 长率 为3.34 ％。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 16,740,923,366.88 95.24
其中： 股票 16,740,923,366.88 95.24
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 673,775,655.01 3.83
8 其他资 产 162,544,315.20 0.92
9 合计 17,577,243,337.09 100.00
注： 上表 中的 股票 投资 项 含可退 替代 款估 值增 值， 而 5.2 的合 计项 中不 含可 退替代 款估 值 增 值 。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 309,997,237.09 1.77
B 采 矿 业 727,994,165.37 4.15
C 制造业 9,986,483,851.63 56.93 南方中证 500ETF2016 年第 3 季度报告
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D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
492,587,538.72 2.81
E 建筑业 553,987,902.98 3.16
F 批发和 零售 业 978,260,949.05 5.58
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 490,116,220.29 2.79
H 住宿和 餐饮 业 22,567,040.60 0.13
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
1,060,309,728.90 6.04
J 金融业 96,715,921.90 0.55
K 房地产 业 1,167,641,784.98 6.66
L 租赁和 商务 服务 业 243,545,619.05 1.39
M 科学研 究和 技术 服务 业 68,486,162.36 0.39
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 78,264,006.91 0.45
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 45,880,311.60 0.26
R 文化、 体育 和娱 乐业 259,145,662.91 1.48
S 综合 157,982,724.29 0.90
合计 16,739,966,828.63 95.43
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 549,705.54 -
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
- -
E 建筑业 45,750.11 -
F 批发和 零售 业 32,547.63 -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
126,444.78 -
J 金融业 177,223.18 -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - - 南方中证 500ETF2016 年第 3 季度报告
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Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 931,671.24 0.01
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300072 三聚环 保 2,585,191 112,714,327.60 0.64
2 002466 天齐锂 业 2,573,620 97,926,241.00 0.56
3 600584 长电科 技 4,515,553 87,646,883.73 0.50
4 600522 中天科 技 7,941,936 86,884,779.84 0.50
5 002310 东方园 林 5,461,750 85,312,535.00 0.49
6 600201 生物股 份 2,644,553 82,166,261.71 0.47
7 002405 四维图 新 3,715,451 81,925,694.55 0.47
8 600079 人福医 药 3,946,875 81,266,156.25 0.46
9 002085 万丰奥 威 3,947,872 81,089,290.88 0.46
10 600487 亨通光 电 3,770,845 74,361,063.40 0.42
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601500 通用股 份 10,017 140,338.17 0.00
2 603816 顾家家 居 5,287 130,377.42 0.00
3 600908 无锡银 行 8,902 92,313.74 0.00
4 601128 常熟银 行 13,784 84,909.44 0.00
5 300541 先进数 通 1,466 66,659.02 0.00
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 南方中证 500ETF2016 年第 3 季度报告
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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （买
/ 卖）
合约市 值 （ 元）
公允价 值变 动
（元）
风险说 明
IC1610 IC1610 625 789,425,000.00 13,564,907.41 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 13,564,907.41
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） 84,478,126.15
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） -10,171,366.15
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品。 本基 金投 资股指 期货 将根
据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 对冲 系统 性风险 和某 些特 殊情 况下 的流动 性风 险等 ，主
要采用 流动 性好 、 交 易活 跃的股 指期 货合 约， 通过 多头或 空头 套期 保值 等策 略进行 套期 保值 操作 。
本基金 力争 利用 股指 期货 的杠杆 作用 ，降 低股 票仓 位频繁 调整 的交 易成 本和 跟踪误 差， 达到 有效
跟踪标 的指 数的 目的 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立 案 调查 ，或 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 南方中证 500ETF2016 年第 3 季度报告
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5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 161,561,623.46
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 9,601.50
4 应收利 息 322,529.99
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 650,560.25
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 162,544,315.20
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 603816 顾家家 居 130,377.42 0.00 新股未 上市
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 2,860,667,244.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 528,000,000.00
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 742,400,000.00
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 2,646,267,244.00
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
基金管 理人 未持 有本 基金 份额。 南方中证 500ETF2016 年第 3 季度报告
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7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 申购 、赎 回或 买卖 本基金 的情 况。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 证500 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金基 金合 同。
2 、中 证500 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金托 管协 议。
3 、中 证500 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金 2016 年第 3 季 度报 告原 文。
8.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层
8.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
