上 证 社 会 责任 交 易 型 开放 式 指 数 证券 投 资
基金2016 年第 3 季 度报 告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月25 日
责任 ETF2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2016 年 10 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 责任ETF
场内简 称 责任ETF
基金主 代码 510090
交易代 码 510090
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 5 月 28 日
报告期 末基 金份 额总 额 81,581,114.00 份
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小
化，实 现与 标的 指数 表现 相一致 的长 期投 资收 益。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 策略跟 踪标 的指 数的 表现 ， 即
按照标 的指 数的 成份 股票 的构成 及其 权重 构建 基金 股
票投资 组合 ， 并 根据 标的 指数成 份股 票及 其权 重的 变动
进行相 应调 整。
业绩比 较基 准 上证社 会责 任指 数
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 指数 型基 金， 其 风险 和预 期收 益高 于货
币市场 基金 、 债 券基 金、 混合基 金。 本基 金为 指数 型基
金， 具 有和 标的 指数 所代 表的股 票市 场相 似的 风险 收益
特征 ， 属 于证 券投 资基 金 中较高 风险 、 较高 预期 收 益的
品种。
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
责任 ETF2016 年第 3 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 1,157,259.20
2.本期 利润
6,943,642.89
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0829
4.期末 基金 资产 净值 102,637,877.88
5.期末 基金 份额 净值 1.2581
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 损益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 6.94% 0.78% 5.92% 0.79% 1.02% -0.01%
责任 ETF2016 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 报告 期， 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
薛玲
本 基 金 的
基金经 理
2016 年7 月
4 日
- 3
博士 。2009 年5 月至 2009 年
12 月在 国家电 网公司 研究 院
农电配 电研 究所 工作 ， 任项 目
经理 ；2010 年1 月至 2013 年
4 月在 路通 世纪 公司 工作 ， 任
亚 洲 数 据 收 集 部 门 高 级 软 件
工程师 ；2013 年 4 月至 2015
年 8 月 在中国 中投证 券公 司
工作， 历任 研究 员、 投资 经 理；
2015 年 9 月 加入 我公 司金 融
工程及 指数 投资 部 ， 任 基金 经责任 ETF2016 年第 3 季度报告
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理助理 ，2016 年 7 月 4 日起
任上证社 会责 任 ETF 及其 联
接基金 的基 金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 基金 管理 人勤勉 尽责 地为
基金份 额持 有人 谋求 利益 ，严格 遵守 了《 证券 法》 、《证 券投 资基 金法 》、 其他有 关法 律法 规的
规定和 《上 证社 会责 任交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金合 同》 的规 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待投 资人 ，保 护投资 人利 益， 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行
为，公 司根 据《 证券 投资 基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 内部 控制 指导 意见》 、《 证券 投资
基金公 司公 平交 易制 度指 导意见 》、 《基 金管 理公 司特定 客户 资产 管理 业务 试点办 法》 等法 律法
规和公 司内 部制 度， 制定 和修订 了《 公平 交易 管理 办法》 、《 异常 交易 管理 办法》 、《 公司 防范
内幕交 易管 理办 法》 、《 利益冲 突管 理办 法》 等风 险管控 制度 。公 司使 用的 交易系 统中 设置 了公
平交易 模块 ，一 旦出 现不 同基金 同时 买卖 同一 证券 时，系 统自 动切 换至 公平 交易模 块进 行操 作，
确保在 投资 管 理 活动 中公 平对待 不同 投资 组合 ，严 禁直接 或通 过第 三方 的交 易安排 在不 同投 资组
合之间 进行 利益 输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未出 现所 有投 资组合 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量
超过该 证券 当日 成交 量 的5％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在报告 期内 ，本 基金 根据 基金合 同规 定， 采取 了对 指数的 被动 复制 策略 ，将 年化跟 踪误 差和
日均跟 踪偏 离度 控制 在了 基金合 同约 定的 范围 之内 。
报告期 内， 本基 金跟 踪误 差主要 来自 于成 分股 的大 比例分 红、 所持 股票 组合 与所跟 踪标 的 指
数在权 重结 构上 的差 异。 指数成 份股 的大 比例 分红 在给基 金带 来超 额收 益的 同时很 大程 度上 增加
了基金 的跟 踪误 差； 权重 结构上 的差 异主 要源 自部 分股票 舍入 取整 。本 基金 管理人 在量 化分 析基
础上， 采取 了适 当的 组合 调整策 略， 尽可 能地 控制 了基金 的跟 踪误 差与 偏离 度。
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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长 率6.94% ， 波 动率0.78% ， 业 绩比较 基准 收益 率 5.92% ， 波动 率0.79% 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 102,044,256.20 98.67
其中： 股票 102,044,256.20 98.67
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,344,614.69 1.30
8 其他资 产 36,107.74 0.03
9 合计 103,424,978.63 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采 矿 业 2,332,882.04 2.27
C 制造业 18,084,983.36 17.62
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
1,202,851.84 1.17
E 建筑业 8,871,360.99 8.64
F 批发和 零售 业 3,270,258.29 3.19
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 705,793.34 0.69
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
2,610,636.98 2.54
J 金融业 57,180,257.97 55.71
K 房地产 业 6,911,579.97 6.73
L 租赁和 商务 服务 业 417,936.42 0.41
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 责任 ETF2016 年第 3 季度报告
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N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 455,715.00 0.44
S 综合 - -
合计 102,044,256.20 99.42
注：以 上行 业分 类 以2016 年9 月30 日的 证监 会行 业 分类标 准为 依据 。
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 未投 资沪 港通股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 381,200 13,021,792.00 12.69
2 600016 民生银 行 830,212 7,687,763.12 7.49
3 601166 兴业银 行 468,275 7,478,351.75 7.29
4 600036 招商银 行 361,930 6,514,740.00 6.35
5 601328 交通银 行 962,753 5,324,024.09 5.19
6 600000 浦发银 行 305,138 5,031,725.62 4.90
7 601668 中国建 筑 529,364 3,266,175.88 3.18
8 601601 中国太 保 110,925 3,189,093.75 3.11
9 600104 上汽集 团 116,668 2,549,195.80 2.48
10 600048 保利地 产 250,971 2,409,321.60 2.35
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 责任 ETF2016 年第 3 季度报告
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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 该报 告期 内投 资前 十名证 券的 发行 主体 均无 被监管 部门 立案 调查 和在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 投资 范围。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,117.40 责任 ETF2016 年第 3 季度报告
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2 应收证 券清 算款 34,712.14
3 应收股 利 -
4 应收利 息 278.20
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 36,107.74
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 未存 在流 通受限 情况 。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 86,081,114.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 -
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 4,500,000.00
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 81,581,114.00
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本基金 本报 告期 基金 管理 人未持 有本 基金 。
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7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 上证 社 会责任 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金募 集设 立的 文件；
2 、《 上证 社会 责任 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
3 、《 上证 社会 责任 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 招募说 明书 》；
4 、《 上证 社会 责任 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
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