上证180 价值 交 易 型 开放 式 指 数 证券 投 资
基金2016 年第 3 季 度报 告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月25 日
上证 180 价值 ETF2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2016 年 10 月 21 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 上证180 价值 ETF
场内简 称 价值ETF
基金主 代码 510030
交易代 码 510030
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 4 月 23 日
报告期 末基 金份 额总 额 36,528,726.00 份
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小
化。
投资策 略
本基金 股票 资产 投资 原则 上采用 完全 复制 标的 指数 的
方法跟 踪标 的指 数 。 通 常 情况下 ， 本基 金根 据标 的 指数
成份股 票在 指数 中的 权重 确定成 份股 票的 买卖 数量 ， 并
根据标 的指 数成 份股 及其 权重的 变动 进行 相应 调整 。 在
因特殊 情况 （如 成份 股停 牌、 流 动性 不足 、 法 规法 律限
制等 ） 导 致无 法获 得足 够 数量的 股票 时 ， 本 基金 可 以根
据市场 情况 ，结 合经 验判 断，综 合考 虑相 关性 、估 值、
流动性 等因 素挑 选标 的指 数中其 他成 份股 或备 选成 份
股进行 替代 （同 行业 股票 优先考 虑） ，以 期在 规定 的 风
险承受 限度 之内 ，尽 量缩 小跟踪 误差 。
业绩比 较基 准 上证180 价 值指 数
风险收 益特 征
本基金 为股 票基 金， 其风 险和预 期收 益均 高于 货币 市场
基金 、 债 券型 基金 和混 合 基金 。 本 基金 在股 票基 金 中属
于指数 基金 ， 紧密 跟踪 标 的指数 ， 属于 股票 基金 中 风险
较高、 收益 与标 的指 数所 代表的 股票 市场 水平 大致 相近上证 180 价值 ETF2016 年第 3 季度报告
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的产品 。
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 2,147,794.22
2.本期 利润
8,382,501.64
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.2251
4.期末 基金 资产 净值 139,024,348.45
5.期末 基金 份额 净值 3.806
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2. 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 6.19% 0.71% 4.33% 0.73% 1.86% -0.02%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
(2010 年 4 月 23 日至 2016 年 9 月 30 日) 上证 180 价值 ETF2016 年第 3 季度报告
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注：基 金依 法应 自成 立日 期起 6 个月 内达 到基 金合 同约定 的资 产组 合， 截 至2010 年 5 月 28 日，
本基金 已达 到合 同规 定的 资产配 置比 例。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
丰晨成
本 基 金 基
金 经 理 、
华 宝 兴 业
上证 180
价值 ETF
联 接 、 华
宝 兴 业 中
证 全 指 证
券公司
ETF 基金
经理
2015 年11
月13 日
- 7 年
硕士 。 2009 年 加入 华宝 兴 业
基金管 理有 限公 司 ， 先 后 担
任助理 产品 经理 ， 数量 分 析
师， 投 资经 理助 理， 投 资 经
理等职 务。2015 年11 月任
华宝兴 业上 证180 价值 交 易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金、 华宝 兴业 上证180 价值
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资基金 联接 基金 基金 经理 。
2016 年 8 月 兼任 华宝 兴 业
中 证 全 指 证 券 公 司 交 易 型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
基金经 理。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人遵守 《中 华人 民共 和国 证券法 》、 《中 华人 民共 和国证 券投 资基
金法》 及其 各项 实施 细则 、《上 证 180 价 值交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 和其 他相上证 180 价值 ETF2016 年第 3 季度报告
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关法律 法规 的规 定 、 监 管 部门的 相关 规定 ， 依照 诚 实信用 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 ，
在控制 投资 风险 的基 础上 ，为基 金份 额持 有人 谋取 最大利 益， 没有 损害 基金 份额持 有人 利益 的行
为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 通过严 格执 行投 资决 策委 员会议 事规 则、 公司 股票 库管理 制度 、中
央交易 室制 度、 防火 墙机 制、系 统中 的公 平交 易程 序、每 日交 易日 结报 告、 定期基 金投 资绩 效评
价等机 制， 确保 所管 理的 所有投 资组 合在 授权 、研 究分析 、投 资决 策、 交易 执行、 业绩 评估 等投
资管理 活动 和环 节得 到公 平对待 。同 时， 基金 管理 人严格 遵守 法律 法规 关于 公平交 易的 相关 规定
和公司 内部 制度 要求 ，分 析了本 公司 旗下 所有 投资 组合之 间的 整体 收益 率差 异、分 投资 类别 （股
票、债 券） 的收 益率 差异 以及连 续四 个季 度期 间内 、不同 时间 窗下 同向 交易 的交易 价差 ；分 析结
果未发 现异 常 情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，基 金管 理人 未发生 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。 本报 告 期内， 本基 金未 发现 异常 交易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年三 季度 国内 资本 市 场继续 呈现 底部 抬高 的窄 幅振荡 格局 ， 价 值股 在今 年二、 三季 度的
表现较 为抢 眼， 显示 在市 场活跃 度下 降的 过程 中， 低估值 的蓝 筹板 块因 其较 为可靠 的基 本面 支撑 ，
获得了 部分 资金 的青 睐。 市场风 格向 价值 型股 的转 向，在 三季 度体 现明 显： 在本报 告期 内， 沪深
300 指 数和 上证180 价值 指数分 别上 涨 3.15% 和4.33% ，而 创业 板指 和中 小板 指的涨 跌幅 分别 为
-3.50% 和-1.58% 。
本报告 期本 基金 为正 常运 作期， 在操 作中 ，我 们严 格遵守 基金 合同 ，坚 持既 定的指 数化 投资
策略， 在指 数权 重调 整和 基金申 赎变 动时 ，应 用指 数复制 和 数 量化 技术 降低 冲击成 本和 减少 跟踪
误差。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值 为3.806 元 ，本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 6.19% ，同
期业绩 比较 基准 收益 率 为4.33% 。跟 踪误 差主 要来 自 于成分 股分 红的 影响 。 上证 180 价值 ETF2016 年第 3 季度报告
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4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 低于 二百 人或 基金资 产净 值低
于五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 137,278,711.38 98.40
其中： 股票 137,278,711.38 98.40
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,229,576.59 1.60
8 其他资 产 2,600.44 0.00
9 合计 139,510,888.41 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采 矿 业 5,677,233.78 4.08
C 制造业 11,957,967.16 8.60
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
9,230,773.02 6.64
E 建筑业 6,544,284.28 4.71
F 批发和 零售 业 509,374.00 0.37
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,307,049.18 3.10
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
1,520,406.45 1.09
J 金融业 89,226,845.68 64.18
K 房地产 业 8,304,777.83 5.97
L 租赁和 商务 服务 业 - - 上证 180 价值 ETF2016 年第 3 季度报告
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M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 137,278,711.38 98.74
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
本报告 期末 未持 有积 极投 资部分 的股 票投 资。
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 416,406 14,224,428.96 10.23
2 600016 民生银 行 1,021,743 9,461,340.18 6.81
3 601166 兴业银 行 577,352 9,220,311.44 6.63
4 600036 招商银 行 445,635 8,021,430.00 5.77
5 601328 交通银 行 1,189,500 6,577,935.00 4.73
6 600000 浦发银 行 374,336 6,172,800.64 4.44
7 601288 农业银 行 1,652,124 5,171,148.12 3.72
8 601169 北京银 行 525,784 4,784,634.40 3.44
9 601398 工商银 行 1,050,600 4,654,158.00 3.35
10 600900 长江电 力 303,701 4,039,223.30 2.91
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
本报告 期末 未持 有积 极投 资部分 的股 票投 资。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资股 指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
上证180 价值ETF 基金 截 至2016 年9 月30 日持 仓 前十名 证券 中的 招商 银行 （600036）于 2016
年1 月9 日 收到 吉林 证监 局《关 于对 招商 银行 股份 有限公 司长 春分 行采 取责 令改正 措施 的决 定 》 。
由于吉 林省 分行 在从 业人 员的资 格， 销售 材料 ，业 务流程 等多 项内 容上 存在 问题， 现要 求对 上述
行为进 行改 正， 并 于2016 年1 月31 日前 ，向 吉林 证 监局提 交整 改情 况的 书面 报告， 并等 待检 查
验收。
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上证180 价值ETF 基金 截 至2016 年9 月30 日持 仓 前十名 证券 中的 农业 银行 （601288）于 2016
年1 月23 日发 布公 告， 北 京分行 票据 买入 返 售 业务 发生重 大风 险事 件， 涉及 风险金 额 为 39.15
亿元， 公安 机关 已立 案侦 查。
上证180 价值ETF 基金 截 至2016 年9 月30 日持 仓 前十名 证券 中的 民生 银行 （600016）于 2016
年8 月11 日收 到北 京证 监 局向公 司下 发监 管关 注函 （京证 监发2016 （175 ） ） 《 关于对 中国 民生 银
行股份 有限 公司 的监 管关 注函》 ，要 求民 生银 行完 善 公司治 理结 构， 尽快 落实 独立董 事的 选举 。
民生银 行（600016）于 2016 年7 月 26 日 收到 上海 证券交 易所 下发 监管 工作 函（上 证公 函
[2016]0879 号） 《关 于中 国 民生银 行股 份有 限公 司加 强规 范 运作 的监 管工 作函 》 ， 对公 司加 强规 范
运作事 项提 出监 管要 求。
民生银 行（600016）于 2016 年7 月 25 日 收到 中国 证券投 资基 金业 协会 向加 银资管 下发 纪律
处分决 定书 （ 中基 协处 分 〔2016 〕5 号 ） ， 加银 资管 部分资 产管 理计 划违 规开 展资金 池业 务 ， 违 反
了中国 证监 会《 关于 进一 步加强 基金 管理 公司 及其 子公司 从事 特定 客户 资产 管理业 务风 险管 理的
通知》 和《 证券 期货 经营 机构落 实资 产管 理业 务 “ 八条底 线 ” 禁止 行为 细则 （2015 年3 月 版） 》
等相关 规定 。采 取暂 停受 理加银 资管 资产 管理 计划 备案 6 个月 ，并 责令 清理 资金池 业务 的行 政监
管措施 。
民生 银 行（600016）于 2016 年7 月 19 日 收到 上海 证券交 易所 向公 司下 发监 管工作 函（ 上证
公函[2016]0861 号） 《关 于 中国民 生银 行股 份有 限公 司股东 增持 事项 的监 管工 作函》 ， 要求 公司 督
促股东 披露 增持 公司 股份 有关事 项。
民生银 行（600016）于 2016 年5 月 17 日 收到 中国 证监会 向加 银资 管下 发行 政监管 措施 决定
书（ 〔2016 〕49 号） 《关 于 对民生 加银 资产 管理 有限 公司采 取暂 停办 理相 关业 务措施 的决 定》 ，对
加银资 管部 分资 产管 理计 划较高 比例 投资 于非 标资 产，但 却每 周开 放申 购赎 回，违 反了 《基 金管
理公司 特定 客户 资产 管 理 业务试 点办 法》 相关 规定 。对此 采取 责令 改正 、并 暂停办 理加 银资 管特
定客户 资产 管理 计划 备 案3 个月 的行 政监 管措 施。
民生银 行（600016）于 2016 年4 月 18 日 收到 深圳 证监局 向加 银基 金下 发行 政监管 措施 决定上证 180 价值 ETF2016 年第 3 季度报告
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书 （ 〔2016 〕22 号 ） 《 深圳 证监局 关于 对民 生加 银基 金管理 有限 公司 采取 出具 警示函 行政 监管 措 施
的决定 》 ， 因中 国信 息安 全 测评中 心出 具的 《 民生 加 银基金 信息 系统 渗透 测试 报告 》 显 示加 银基 金
存在多 项信 息安 全漏 洞， 违反了 《证 券期 货业 信息 安全保 障管 理办 法》 相关 规定， 深圳 证监 局决
定采取 出具 警示 函的 行政 监管措 施。
上证180 价值ETF 基金 截 至2016 年9 月30 日持 仓 前十名 证券 中的 工商 银行 （601398）于 2016
年1 月6 日 收到 吉林 证监 局对中 国工 商银 行股 份有 限公司 吉林 省分 行采 取责 令改正 措施 的决 定。
因中国 工商 银行 股份 有限 公司吉 林省 分行 存在 未及 时在网 站更 新基 金销 售人 员资格 情况 ，部 分从
事基金 销售 业务 的人 员未 取得基 金销 售业 务资 格等 问题， 责令 改正 。
本基金 为交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 ，采 用完 全复制 法进 行指 数化 投资 ，按照 成份 股在
上证180 价 值指 数中 的基 准权重 构建 指数 化投 资组 合。基 金管 理人 对上 述股 票的投 资决 策程 序符
合相关 法律 法规 和公 司 制 度的要 求。 本 报 告期 内， 本基金 投资 的前 十名 证券 的其余 六名 证券 的发
行主体 没有 被监 管部 门立 案调查 或在 本报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 2,163.01
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 437.43
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,600.44
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
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5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基 金本 报告 期末 指数 投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本报 告期 末未 持有 积极 投 资部分 的股 票投 资。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 39,028,726.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 -
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 2,500,000.00
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 36,528,726.00
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝兴 业上 证180 价 值交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金合 同；
华宝兴 业上 证180 价 值交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金招 募说 明书 ；
华宝兴 业上 证180 价 值交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金托 管协 议；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ；
上证 180 价值 ETF2016 年第 3 季度报告
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基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。
8.2 存 放地 点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人办 公场 所备 投资者 查阅 。
8.3 查 阅方 式
投资者 可以 通过 基金 管理 人网站 ，查 阅或 下载 基金 合同、 招募 说明 书、 托管 协议及 基金 的各
种定期 和临 时公 告。
华宝兴业基金管理有限公司
2016 年10 月25 日
