对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
创金鑫优选A(002101)

创金鑫优选:2016年第三季度报告查看PDF公告

 
创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金2016年第3季度报告 
 
 第 1 页 共 11 页 
 
 
 
 
 
 
创金 合信鑫优选 灵活配置混 合型证券投 资基金 
 
2016 年第3季度 报告 
 
2016 年09 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



























基金管 理人:创金 合信基金管 理有限公司


























基金托 管人:招商 银行股份有 限公司


























报告送 出日期:2016 年10 月24 日


创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金2016年第3季度报告 第 2 页 共 11 页 §1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2016年10月20日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年07月1日起至09月30日止。 §2


基金产品 概况 基金简称 创金合信鑫优选混合 基金主代码 002101 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年11月19日 报告期末基金份额总额 377,223,659.89份 投资目标 追求基金资产的稳健增值。 投资策 略 本基金在资产配置过程中采取"自上而下"的分析框 架,基金管理人基于定量与定性相结合的分析方法, 综合宏观数据、经济政策、货币政策、市场估值等因 素,形成各资产类别预期收益与预期风险的判断,并 进而确定股票、债券、货币市场工具等资产类别的配 置比例。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×30%+一年期人民币定期存款利 率(税后)×70% 风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益 水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基 金。


创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金2016年第3季度报告 第 3 页 共 11 页 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 创金合信鑫优选混合A 创金合信鑫优选混合C 下属分级基金的交易代码 002101 002102 报告期末下属分级基金的份 额总额 430,264.28份 376,793,395.61份 §3


主要财务 指标和基金 净值表现 3.1 主要财务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2016年07月01日-2016年09月30日) 创金合信鑫优选混合A 创金合信鑫优选混合C 1.本期已实现收益 16,697.59 7,051,167.43 2.本期利润 15,565.30 6,805,719.02 3.加权平均基金份额本期利润 0.0303 0.0292 4.期末基金资产净值 458,182.74 397,844,612.47 5.期末基金份额净值 1.065 1.056 注: 1.上述基 金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入 费用后实际收益水平要低于 所列数字。 2.本期已实 现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入( 不含公 允价值变动收益) 扣除相 关费 用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表 现 3.2.1 本报告期 基金份额净 值增长率及 其与同期业 绩比较基准 收益率的比 较 创金合信鑫优选混合A 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.30% 0.12% 1.24% 0.24% 2.06% -0.12% 创金合信鑫优选混合C


创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金2016年第3季度报告 第 4 页 共 11 页 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.13% 0.13% 1.24% 0.24% 1.89% -0.11% 3.2.2 自基金 合同生效以 来基金累计 净值增长率 变动及其与 同期业绩比 较基准收益 率 变动 的比较 创金合信鑫优选混合A 业绩比较基准 2015-11-19 2015-12-25 2016-02-04 2016-03-22 2016-05-03 2016-06-14 2016-07-22 2016-08-31 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% 创金合信鑫优选混合C 业绩比较基准 2015-11-19 2015-12-25 2016-02-04 2016-03-22 2016-05-03 2016-06-14 2016-07-22 2016-08-31 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% §4


管理人报 告


创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金2016年第3季度报告 第 5 页 共 11 页 4.1 基金经理( 或基金经理 小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 郑振源 基金经理 2015年11月 25日 - 7 郑振源先生,中国国 籍, 中国人民银行研究 生部经济学硕士。 2009 年7月加入第一创业证 券研究所, 担任宏观债 券研究员。2012年7月 加入第一创业证券资 产管理部, 先后担任宏 观债券研究员、 投资主 办等职务。2014年8月 加入创金合信基金管 理有限公司, 现任基金 经理。 张荣 基金经理 2015年11月 19日 - 6 张荣先生,中国国籍, 北京大学金融学硕士。 2004年就职于深圳银 监局从事银行监管工 作, 历任多家银行监管 员。 2010年加入第一 创业证券资产管理部, 历任金融行业研究主 管、投资主办等职务。 2014年8月加入创金合 信基金管理有限公司 担任高级研究员,现任 基金经理。 注:1 、 本基 金首任基金经理的任职日期为本基金合同生 效日, 离任日期、 后任基金经理的任职日期 指公司作出决定的公告(生效)日期; 2 、证券从业 年限计算的起止时间按照从事证券行业开始时间计算。 4.2 管理人对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公 开 创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金2016年第3季度报告 第 6 页 共 11 页 募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 和 《证券投资基金 信息披露管理办法》 等有关法律法规及各项实施准则、 《创金合信鑫优选灵活配置混合 型证券投资基金基金合同》 和其他有关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产 , 在严格控制风险的基础上, 为基金持有人谋求最大利益。 本报 告期内, 基金运作整体合法合规, 未发现损害基金持有人利益的行为。 基金的投资范围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专 项说明 4.3.1 公平交易 制度的执行 情况 本报告期内, 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见(2011 年修订) 》 , 完善相应制度及流程, 通过系统和人工等各种方式在各业务环节 严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易 行为的专项 说明 本基金于本报告 期内不存在异常交易行为。 4.4 报告期内基 金的投资策 略和运作分 析 三季度债券市场收益率整体性下移,曲线维持平坦化,收益率平均下行20bp左右。 短端金融债和超长利率债的下行幅度要更大, 其中30年国债下行20bp,20年政策性金融 债下行达40-50bp。从市场行情的走势逻辑来看,主要原因在于,一方面,市场对经济 基本面有担忧。一二线城市房地产市场受调控,并带动地产投资短期下行;民间投资, 尤其是制造业投资明显下挫。另一方面,三季度银行理财及委外资金等加大配置需求, 成为市场较大的买盘,推动收益率下行。信用利差继 续压缩,随着经济短期持续回暖, 地方政府维护企业杠杆,信用风险有所降低。 4.5 报告期内基 金的业绩表 现 本报告期内,本基金A级净值增长率为3.30%,C级净值增长率为3.13%。 4.6


报告期内 基金持有人 数或基金资 产净值预警 说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5


投资组合 报告


创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金2016年第3季度报告 第 7 页 共 11 页 5.1 报告期末基 金资产组合 情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 42,348,606.26 10.62 其中:股票 42,348,606.26 10.62 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 333,421,271.20 83.61 其中:债券 333,421,271.20 83.61








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 15,596,225.72 3.91 8 其他资产 7,396,889.80 1.85 9 合计 398,762,992.98 100.00 5.2 报告期末按 行业分类的 股票投资组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 1,009,140.00 0.25 B 采矿业 - - C 制造业 30,266,539.48 7.60 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 69,256.79 0.02 F 批发和零售业 2,155,150.00 0.54 G 交通运输、仓储和邮政业 - -


创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金2016年第3季度报告 第 8 页 共 11 页 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 2,750,150.00 0.69 J 金融业 550,609.99 0.14 K 房地产业 3,070,050.00 0.77 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 987,660.00 0.25 R 文化、体育和娱乐业 1,490,050.00 0.37 S 综合 - - 合计 42,348,606.26 10.63 5.3 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前十 名股票投资 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 002065 东华软件 84,750 1,745,850.00 0.44 2 300298 三诺生物 62,700 1,226,412.00 0.31 3 300199 翰宇药业 51,000 1,124,040.00 0.28 4 002154 报 喜 鸟 230,000 1,078,700.00 0.27 5 002004 华邦健康 109,000 1,039,860.00 0.26 6 603001 奥康国际 48,000 1,005,600.00 0.25 7 300255 常山药业 121,000 998,250.00 0.25 8 002463 沪电股份 190,000 993,700.00 0.25 9 600664 哈药股份 107,900 991,601.00 0.25 10 300244 迪安诊断 31,000 987,660.00 0.25 5.4 报告期末按 债券品种分 类的债券投 资组合 金额单位:人民币元


创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金2016年第3季度报告 第 9 页 共 11 页 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 20,003,500.00 5.02 2 央行票据 - - 3 金融债券 122,415,000.00 30.73 其中:政策性金融债 122,415,000.00 30.73 4 企业债券 23,710,771.20 5.95 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 167,292,000.00 42.00 7 可转债 - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 333,421,271.20 83.71 5.5 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名债券投资 明细 金额单位:人民币元 序号 债券代 码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 150207 15国开07 900,000 92,007,000.00 23.10 2 1382282 13铁道MTN1 300,000 30,855,000.00 7.75 3 150212 15国开12 300,000 30,408,000.00 7.63 4 124999 13武续债 212,920 23,710,771.20 5.95 5 1013610 15 13长沙轨交 MTN001 200,000 21,704,000.00 5.45 5.6 报告期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大 小排序的前 十名资产支 持证券投资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名权证投资 明细


创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金2016年第3季度报告 第 10 页 共 11 页 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本 基金投资的 股指期货交 易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末 本基金投资 的国债期货 交易情况说 明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合 报告附注 5.11.1 本 报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或 者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资 产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 79,931.97 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 7,316,957.83 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,396,889.80 5.11.4 报告期 末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期 末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6


开放式基 金份额变动 单位:份 创金合信鑫优选混合A 创金合信鑫优选混合C


创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金2016年第3季度报告 第 11 页 共 11 页 报告期期初基金份额总额 376,671.47 200,193,296.07 报告期期间基金总申购份额 315,087.02 177,716,934.07 减:报告期期间基金总赎回份额 261,494.21 1,116,834.53 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以“-”填列) - - 报告期期末基金份额总额 430,264.28 376,793,395.61 §7


基金管理 人运用固有 资金投资本 基金情况 7.1 基金管理人 持有本基金 份额变动情 况 本基金无基金管理人 运用固有资金投资本基金情况 §8


影响投资 者决策的其 他重要信息 本报告期内未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §9


备查文件 目录 9.1 备查文件目 录 1、《创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 2、《创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 3、创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金2016年第三季度报告原文 9.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15 楼 9.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金 合信基金管 理有限公司 二〇 一六 年十月 二十四日