创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金2016年第3 季度 报告
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创金 合信沪港深 研究精选灵 活配置混合 型证券投资 基金
2016 年第3季度 报告
2016 年9月30日
基金管 理人：创金 合信基金管 理有限公司
基金托 管人：中国 工商银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月24 日
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§1
重要提示 及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月20
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容 ， 保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年07月1日起至09月30日止。
§2
基金产品 概况
基金简称 创金沪港深精选混合
基金主代码 001662
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年8月24日
报告期末基金份额总额 215,845,946.25份
投资目标
本基金积极进行资产配置，深入挖掘受益于国家经济
增长和转型过程中涌现出来的持续成长性良好的和业
绩稳定增长的优秀企业进行积极投资，充分分享中国
经济增长和优化资产配置的成果，在有效控制风险的
前提下，力争为基金份额持有人提供长期稳定的投资
回报。
投资策略
本基金以"底线思维"为原则，将组合最大回撤风险控
制在能够承受的范围之内；抛弃乐观幻想，明确区分
主观期望与市场现实。其次要严格考察风险收益比，
承担仓位风险要有回报。操作策略方面重点关注四种
类型： 其一是深V 型超跌反弹的机会； 其二是主题轮动
行情中的分散潜伏/收割兑现策略； 其三是密切关注大
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小市值风格轮动机会，捕捉短暂的大市值风格补涨机
会；第四是中小市值个股的个性化超额收益策略。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×40％＋恒生指数收益率×20％
＋中债总指数（全价）收益率×40％
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，属于证券投资基金中
的中等风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于
货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3
主要财务 指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指 标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2016年7月1日-2016年9月30日）
1.本期已实现收益 8,114,496.37
2.本期利润 17,228,054.01
3.加权平均基金份额本期利润 0.0785
4.期末基金资产净值 210,222,331.80
5.期末基金份额净值 0.974
注： 1.上述基金业绩 指 标不包括 持 有人认购 或 交易基金 的 各项费用, 计 入费用后 实 际收益水 平 要
低于所列 数 字。
2.本期已实 现收益指 基 金本期利 息 收入、投 资 收益、其 他 收 入( 不含公 允价值变 动 收益) 扣除相
关费用后 的 余额, 本期利 润为本期 已 实现收益 加 上本期公 允 价值变动 收 益。
3.2 基金净值表 现
3.2.1 本报告期 基金份额净 值增长率及 其与同期业 绩比较基准 收益率的比 较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 8.71% 0.90% 4.16% 0.44% 4.55% 0.46%
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3.2.2 自基金 合同生效以 来基金累计 净值增长率 变动及其与 同期业绩比 较基准收益 率
变动 的比较
创金沪港深精选混合累计净值增长率
创金沪港深精选混合业绩比较基准累计收益率
2015-08-24 2015-10-19 2015-12-07 2016-01-26 2016-03-22 2016-05-13 2016-07-05 2016-08-23
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%
-12%
-14%
-16%
-18%
-20%
§4
管理人报 告
4.1 基金经理（ 或基金经理 小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张荣
基金经
理
2015年8月
24日
－ 6
张荣先生，中国国籍，北
京大学金融学硕士。 2004
年就职于深圳银监局从事
银行监管工作，历任多家
银行监管员。 2010年加入
第一创业证券资产管理
部，历任金融行业研究主
管、 投资主办等职务。 2014
年8月加入创金合信基金
管理有限公司担任高级研
究员,现任基金经理。
李晗
基金经
理
2015年8月
24日
－ 9
李晗先生，中国国籍，中
南财经政法大学硕士，金
融风险管理师 （FRM），权
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益投资基金经理。 投资中
注重基本面研究，寻找行
业和企业发展的拐点，擅
长挖掘估值合理的持续成
长股，与优质企业共同成
长中获取丰厚回报。 曾任
职于海航集团从事并购整
合业务。此后任职于鹏华
基金，从事专户业务、企
业年金业务的研究工作。
2009年11月加盟第一创业
证券资产管理部，曾担任
多个集合理财产品投资主
办，投资经验丰富。
陈玉辉
基金经
理、 投资
一部总
监
2015年8月
24日
－ 13
陈玉辉先生，中国国籍，
经济学硕士， 2003年6月加
入新疆证券有限责任公
司，从事石化行业研究；
2005年度获中央电视台、
中国证券报联合评选的首
届"全国十佳证券分析师
"。2006年1月加入东方证
券股份有限公司研究所，
任化工行业研究员。2008
年3月加入招商基金管理
有限公司，历任研究部副
总监、总监，并于2012年
11月14日至2015年4月10
日担任招商大盘蓝筹股票
型证券投资基金的基金经
理。 2015年7月任创金合信
基金管理有限公司投资一
部总监。
注：1 、 本基 金首任基 金 经理的任 职 日期为本 基 金合同生 效 日， 离任日 期、 后任基 金经理的 任 职
日期指公 司 作出决定 的 公告（生 效 ）日期；
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2 、证券从业 年限计算 的 起止时间 按 照从事证 券 行业开始 时 间计算。
4.2 管理人对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公 开
募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 和 《证券投资基金
信息披露管理办法》 等有关法律法规及各项实施准则、 《创金合信沪港深研究精选灵活
配置混合型证券投资基金基金合同》 和其他有关 法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金持有人谋求最大利
益。 本报告期内， 基金运作整体合法合规， 未发现损害基金持有人利益的行为。 基金的
投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专 项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行 情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见（2011 年修订） 》 ， 完善相应制度及流程， 通过系统和人工等各种方式在各业务环节
严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投 资组合。
4.3.2 异常交易 行为的专项 说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
4.4 报告期内基 金的投资策 略和运作分 析
沪港深研究精选基金2016年第三季度延续今年以来的操作策略，主要选择低估值、
低涨幅品种进行逢低配置， 逐步替换组合原配置中涨幅较大的品种。 基金整体采取了大、
小市值和高、低波动率结合的哑铃型资产配置策略，行业方面重点配置了化工新材料、
有色等周期类行业和低估值银行股。
4.5 报告期内基 金的业绩表 现
本报告期内，本基金净值增长率为8.71%。
4.6
报告期内 基金持有人 数或基金 资 产净值预警 说明
本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元的情形。
§5
投资组合 报告
5.1 报告期末基 金资产组合 情况
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金额单位：人民币元
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 175,826,682.88 81.54
其中：股票 175,826,682.88 81.54
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
7 银行存款和结算备付金合计 39,653,856.39 18.39
8 其他资产 149,496.72 0.07
9 合计 215,630,035.99 100.00
注: 本基金本 报告期末 通 过沪港通 交 易机制投 资 的港股公 允 价值为2,380,909.60 元， 占净值比 为
1.13% 。
5.2 报告期末按 行业分类的 股票投资组 合
5.2.1 报告期末 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码 行业类别 公允 价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 1,172,600.00 0.56
B 采矿业 1,895,122.98 0.90
C 制造业 93,069,680.42 44.27
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
9,875,041.97 4.70
E 建筑业 45,750.11 0.02
F 批发和零售业 22,421,662.00 10.67
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G 交通运输、仓储和邮政业 6,355,440.84 3.02
H 住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
186,225.49 0.09
J 金融业 27,832,041.47 13.24
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 10,592,208.00 5.04
合计 173,445,773.28 82.51
5.2.2 报告期末 按行业分类 的沪港通投 资股票投资 组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 752,691.32 0. 36
C 制造业 308,036.64 0.15
D 电力、热力、燃气及水
生产和供应业
－
－
E 建筑业 －
－
F 批发和零售业 －
－
G 交通运输、仓储和邮政
业
276,337.12 0.13
H 住宿和餐饮业 －
－
I 信息传输、软件和信息
技术服务业
－
－
J 金融业 1,043,844.52 0.50
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K 房地产业 －
－
L 租赁和商务服务业 －
－
M 科学研究和技术服务业 －
－
N 水利、环境和公共设施
管理业
－
－
O 居民服务、修理和其他
服务业
－
－
P 教育 －
－
Q 卫生和社会工作 －
－
R 文化、体育和娱乐业 －
－
S 综合 －
－
合计 2,380,909.60 1.13
通过沪港通机制投资的股票所属行业分类采用中国证券监督管理委员会制定的 《上市公
司行业分类指引》。
5.3 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前十 名股票投资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 600888 新疆众和 2,588,844 20,788,417.32 9.89
2 600731 湖南海利 1,888,819 18,925,966.38 9.00
3 000001 平安银行 1,426,630 12,939,534.10 6.16
4 600883 博闻科技 758,887 12,339,502.62 5.87
5 000554 泰山石油 1,188,727 11,364,230.12 5.41
6 000422 湖北宜化 1,703,476 11,004,454.96 5.23
7 000731 四川美丰 1,212,000 10,605,000.00 5.04
8 600784 鲁银投资 1,188,800 10,592,208.00 5.04
9 600509 天富能源 1,347,209 9,875,041.97 4.70
10 600859 王府井 323,348 5,264,105.44 2.50
5.4 报告期末按 债券品种分 类的债券投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
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5.5 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名债券投资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大 小排序的前 十名资产支 持证券投资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名权证投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本 基金投资的 股指期货交 易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末 本基金投资 的国债期货 交易情况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合 报告附注
5.11.1 2015年10月8日,湖北宜化因有机分公司保险粉生产车间环境违法一案被处罚
款10万元，并收到宜昌市环境保护局行政处罚及停产整治决定书。
本基金投研人员分析认为， 湖北宜化是全国最大化肥公司之一， 受到处罚的保险粉
生产车间并非公司关键生产经营性资产， 该事件发生后该公司经营状况正常。 另外， 罚
款 10 万元对公司投资价值影响 有限。该公司作为全国主要化肥行业上市公司之一，目
前股价低于净资产， 维持持有评级。 本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，
在投资授权范围内，经正常投资决策程序对湖北宜化进行了投资。
5.11.2 本 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资 产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 140,673.30
2 应收证券清算款 －
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3 应收股利 －
4 应收利息 7,327.90
5 应收申购款 1,495.52
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 149,496.72
5.11.4 报告期 末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期 末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况
说明
1 600859 王府井 5,264,105.44 2.50 重大资产重组
§6
开放式基 金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 223,989,642.28
报告期期间基金总申购份额 767,494.76
减：报告期期间基金总赎回份额 8,911,190.79
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） －
报告期期末基金份额总额 215,845,946.25
§7
基金管理 人运用固有 资金投资本 基金情况
7.1 基金管理人 持有本基金 份额变动情 况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,010,250.00
报告期期间买入/申购总份额 －
报告期期间卖出/赎回总份额 －
报告期期末管理人持有的本基 金份额 10,010,250.00
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报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 4.64
7.2 基金管理人 运用固有资 金投资本基 金交易明细
本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细
§8
影响投资 者决策的其 他重要信息
本报告期内未出现影响投资者决策的其他重要信息。
§9
备查文件 目录
9.1 备查文件目 录
1、《创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
2、《创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
3、创金合信沪港深研究精 选灵活配置混合型证券投资基金2016年第三季度报告原文
9.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15 楼
9.3 查阅方式
www.cjhxfund.com
创金 合信基金管 理有限公司
二〇 一六年十月 二十四日
