诺 德 深 证 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 第 3 季 度 报 告
第 1 页共 1 5 页
诺 德深 证 3 0 0 指 数分 级证 券 投资 基金
2 0 16 年 第 3 季 度报 告
2 0 16 年 9 月 3 0 日
基金 管理 人： 诺德 基金 管理有 限公 司
基金 托管 人： 中国 银行 股份有 限公 司
报告送出 日期 ：二〇 一六 年十月 二十五 日诺 德 深 证 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 第 3 季 度 报 告
2
§1 重要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2016 年 10 月
24 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金 产品 概况
基金简 称 诺德 S300
场内简称 诺德 S300
基金主 代码 165707
交易代 码 165707
基金运 作方式 契约型开放式
基金合 同生效日 2012 年 9 月 10 日
报告期 末基金份额总额 14,940,958.20 份
投资目 标 本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法，
通过严格的投资约束和数量化风险控制手段， 力争
将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年化跟
踪误差控制在 4%以内， 以实现对深证 300 指数的有
效跟踪，分享中国经济的持续、稳定增长的成果，诺 德 深 证 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 第 3 季 度 报 告
3
实现基金资产的长期增值。
投资策 略 本基金为被动式指数基金， 采用完全复制指数的投
资方法， 按照成份股在深证 300 指数中的基准权重
构建指数化投资组合， 以拟合、 跟踪深证 300 指数
的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变
动而进行相应调整。
当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、
分红等行为， 以及因基金的申购和赎回对本基金跟
踪深证 300 指数的效果可能带来影响， 导致无法有
效复制和跟踪标的指数时， 基金管理人可以根据市
场情况， 采取合理措施， 在合理期限内进行适当的
处理和调整， 以力争使跟踪误差控制在限定的范围
之内。
业绩比 较基准 深证 300 价格指数收益率×95%＋金融同业存款利
率×5%
风险收 益特征 本基金为股票型基金， 但由于采取了基金份额分级
的结构设计， 不同的基金份额具有不同的风险收益
特征。
基金管 理人 诺德基金管理有限公司
基金托 管人 中国银行股份有限公司
下属分 级基金的基金简
称
诺德 300A 诺德 300B 诺德 S300
下属分 级基金的交易代
码
150092 150093 165707
报告期 末下属 分 级基金
的份额 总额
2,673,484.00
份
2,673,484.00
份
9,593,990.20
份
风险收 益特征 诺德深证 300A
份额具有低风
诺德深证 300B
份额具有高风
诺德深证 300
份额为常规指诺 德 深 证 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 第 3 季 度 报 告
4
险、 收益相对稳
定的特征。
险、 高预期收益
的特征。
数基金份额， 具
有较高风险、 较
高预期收益的
特征。 长期平均
的风险和预期
收益高于混合
型基金、 债券型
基金和货币市
场基金。
§3 主要 财务 指标和 基金 净值表 现
3 .1 主要 财务 指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2016 年 7 月 1 日-2016
年 9 月 30 日)
上期金额
1.本期 已实现收益 -42,318.44 -
2.本期 利润 133,780.32 -
3.加权 平均基金份额本期利润 0.0103 -
4.期末 基金资产净值 15,678,793.99 -
5.期末 基金份额净值 1.049 -
注： 1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
3 .2 基金 净值 表现诺 德 深 证 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 第 3 季 度 报 告
5
3 .2. 1 本报 告期 基金份 额净 值增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.87% 0.96% 1.12% 0.96% -0.25% 0.00%
3 .2. 2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基准 收益 率变动 的比 较
诺德深证 300 指数分级证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012 年 9 月 10 日至 2016 年 9 月 30 日）
注：诺德深证300指数分级证券投资基金成立于2012年9月10日，图示时间段为
2012年9月10日至2016年6月30日。
本基金建仓期为2012年9月10日至2013年3月9日。报告期结束资产配置比例符合
本基金基金合同规定。诺 德 深 证 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 第 3 季 度 报 告
6
§4 管理 人报 告
4 .1 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
胡洋
本基
金基
金经
理、 诺
德价
值优
势混
合型
证券
投资
基金
基金
经理
2014-05-
29
- 8
清华大学国际工商管理硕士。
2008 年 6 月 加 入 诺 德 基 金 管
理 有 限 公 司 , 在 投 资 研 究 部 从
事投资管理相关工作， 历任研
究员及基金经理助理职务， 具
有基金从业资格。
注： 任职日期是指本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告
的任职日期； 证券从业的含义遵守行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的
相关规定。
4 .2 管理 人对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
本报告期内， 本基金管理人 严格遵守基金合同 、 《证券投资基金法》 、 《 公
开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律、 法规和监管部门的相关规定， 依照
诚实信用、 勤勉尽责 、 安全高效的原则管理和运用基金资产 ， 在认真控制投资风
险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。
4 .3 公平 交易 专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司已经建立了投资决策及交易内控制度， 确保在投资管理活动中公平对
待不同投资组合， 维护投资者的利益。 此外， 本基金管理人还建立了公平交易制
度， 确保不同基金在买卖同一证券时， 按照比例分配的原则在各基金间公平分配
交易 量。 公司交 易系 统中使 用公平 交易 模块 ,一旦 出现 不同基 金同 时买卖 同一证诺 德 深 证 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 第 3 季 度 报 告
7
券时， 系统自动切换至公平交易模块进行委托 。 本报告期内， 公平交易制度总体
执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公 司 根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意
见》 ， 制定了 《诺德基金管理有限 公司异常交易监控与报告管理 办法 》 ， 明确公
司对投资组合的同向与反向交易和其他日常交易行为进行监控， 并对发现的异常
交易行为进行报告。 该办法覆盖异常交易的类型、 界定标准、 监控方法与识别程
序、 对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行 。 本报告期内， 本基金未有参
与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量
5%的交易，也未发现存在不公平交易的情况。
4 .4 报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩表 现说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内， 我们根据自行开发的指数基金管理系统， 采用系统管理和人工管
理相 结合 的方式 , 处理 基金 日常运 作中 所碰到 的申购 赎回 处理等 事件 ，使得 本基
金的年化波动率控制在与业绩基准基本相当的水平。
报告 期内 , 本基 金遵 循被动 化 指 数投 资策略 ，努 力控制 净值 表现 与业绩 基准
的 偏 差 . 从 实 际 效 果 来 看 , 报 告 期 内 本 基 金 与 业 绩 基 准 收 益 的 偏 差 主 要 来 源 于 股
票分红、停牌复牌和三位小数净值四舍五入等原因所带来的跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2016 年 9 月 30 日， 本基 金份额 净值 为 1.049 元， 累计净值为 1.823 元。
本报告期份额净值增长率为 0.87%，同期业绩比较基准增长率为 1.12%。
4. 5 管理 人对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
本基金将坚持既定的指数化投资策略， 以严格控制基金相对目标指数的跟踪
偏离为主要投资目标， 期望本基金为投资者进一步分享中国经济的未来长期成长
提供良好的投资机会。
4. 6 报告 期内 基金持 有人 数或基 金资产 净值 预警说 明诺 德 深 证 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 第 3 季 度 报 告
8
本报 告期 内， 本基金 存在 连续 六十个 工作 日出 现基金 资产 净值 低于五 千万
元的情形，本基金管理人以及相关机构正在就可行的解决方案进行探讨论证。
§5 投资 组合 报告
5 .1 报告 期末 基金资 产组 合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 14,821,767.84 91.15
其中：股票 14,821,767.84 91.15
2 固定收益投资 420,420.00 2.59
其中：债券 420,420.00 2.59
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 920,858.21 5.66
7 其他各项资产 97,895.84 0.60
8 合计 16,260,941.89 100.00
5 .2 报告 期末 按行业 分类 的股票 投资组 合
5 .2. 1 积极 投资 按行业 分类 的股票 投资组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
79,381.00 0.51
C 制造业 44,600.00 0.28诺 德 深 证 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 第 3 季 度 报 告
9
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应
业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,352.00 0.07
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 135,333.00 0.86
5 .2. 2 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业
201,583.46 1.29
B 采矿业
141,715.76 0.90
C 制造业 8,109,751.96 51.72
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应
业 241,851.53 1.54
E 建筑业 258,222.17 1.65
F 批发和零售业 346,163.61 2.21
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,846,846.09 11.78
J 金融业 1,331,869.70 8.49诺 德 深 证 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 第 3 季 度 报 告
1 0
K 房地产业 1,126,216.46 7.18
L 租赁和商务服务业 255,065.35 1.63
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 255,489.77 1.63
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 70,549.52 0.45
R 文化、体育和娱乐业 435,258.74 2.78
S 综合 65,850.72 0.42
合计 14,686,434.84 93.67
5 .3 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的股 票投资 明细
5 .3. 1 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投
资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(％)
1 000002 万 科Ａ 19,800 518,166.00 3.30
2 000651 格力电器 19,060 423,513.20 2.70
3 000333 美的集团 12,445 336,139.45 2.14
4 000001 平安银行 28,120 255,048.40 1.63
5 000776 广发证券 12,701 207,915.37 1.33
6 000858 五 粮 液 6,200 206,832.00 1.32
7 000725 京东方Ａ 84,800 200,976.00 1.28
8 002415 海康威视 6,606 161,648.82 1.03
9 300104 乐视网 3,606 159,565.50 1.02
10 002450 康得新 8,597 155,433.76 0.99
5 .3. 2 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投
资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(％)
1 000511 *ST 烯碳 5,000.00 44,600.00 0.28
2 000629 *ST 钒钛 14,700.0 37,191.00 0.24诺 德 深 证 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 第 3 季 度 报 告
1 1
0
3 000975 银泰资源 1,646.00 24,690.00 0.16
4 000693 ST 华泽 1,400.00 17,500.00 0.11
5 300052 中青宝 600.00 11,352.00 0.07
5 .4 报告 期末 按债券 品种 分类的 债券投 资组 合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(％)
1 国家债券 420,420.00 2.68
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 420,420.00 2.68
5 .5 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名债 券投资 明细
序号 债券代码 债券名 称 数量(张)
公允价值
(元)
占基金资产
净值比例
(％)
1 019539 16 国债 11 4,200 420,420.00 2.68
5 .6 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名资 产支持 证券
投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。诺 德 深 证 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 第 3 季 度 报 告
1 2
5 .7 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明
细
本 基 金 未 投 资 贵 金 属 。
5 .8 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排名 的前五 名权 证投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
5 .9 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
5 .9. 1 报 告 期末 本基金 投资 的股指 期货持 仓和 损益明 细
本基金未投资股指期货。
5 .9. 2 本 基 金投 资股指 期货 的投资 政策
本基金未投资股指期货。
5 .10 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
5 .10 .1 本期 国债 期货投 资政 策
本基金未投资国债期货。
5 .10 .2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
本基金未投资国债期货。
5 .10 .3 本期 国债 期货投 资评 价
本基金未投资国债期货。
5.1 1 投资 组合 报告附 注
5.11.1 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 不 存 在 被 监 管 部 门 立
案调查的情况，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本 基 金 本 报 告 期 内 投 资 的 前 十 名 股 票 中 ， 不 存 在 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规
定备选股票库之外的股票。
5 .11 .3 其 他 各项 资产构 成诺 德 深 证 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 第 3 季 度 报 告
1 3
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 4,818.71
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,144.32
5 应收申购款 88,932.81
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 97,895.84
5 .11 .4 报 告 期末 持有的 处于 转股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5 .11 .5 期末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
5 .11 .5 . 1 期末 指数 投资前 十名 股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5 .11 .5 . 2 期末积极 投资 前五 名股 票中存 在流 通受限 情况的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
(元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 000511 *ST 烯碳 44,600.00 0.28 重大事项
2 000975 银泰资源 24,690.00 0.16
重大资产
重组
3 000693 ST 华泽 17,500.00 0.11 重大事项
5 .11 .6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
无。
§6 开放 式基 金份额 变动
单位：份诺 德 深 证 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 第 3 季 度 报 告
1 4
项目 诺德300A 诺德300B 诺德S300
本报告期期初
基金份额总额
3,429,718.00 3,429,718.00 6,271,428.85
报告期基金总
申购份额
- - 5,600,292.20
减：报告期基
金总赎回份额
- - 3,790,198.85
报告期基金拆
分变动份额
-756,234.00 -756,234.00 1,512,468.00
本报告期期末
基金份额总额
2,673,484.00 2,673,484.00 9,593,990.20
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及定期折算调整份额。
§7 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本基 金情 况
7.1 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本基 金交 易明细
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响 投 资 者决策 的其 他重要 信息
无。
§9 备查 文件 目录
9.1 备查 文件 目录
1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。
2、 《诺德深证 300 指数分级证券投资基金基金合同》 。
3、 《诺德深证 300 指数分级证券投资基金托管协议》 。
4、诺德基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。诺 德 深 证 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 第 3 季 度 报 告
1 5
5、诺德深证 300 指数分级证券投资基金本季度报告原文。
6、诺德基金管理有限公司董事会决议。
9.2 存放 地点
基 金 管 理 人 和 / 或 基 金 托 管 人 的 住 所 ， 并 登 载 于 基 金 管 理 人 网 站 ：
http://www.nuodefund.com。
9.3 查阅 方式
投 资 者 可 在 营 业 时 间 至 基 金 管 理 人 办 公 场 所 免 费 查 阅 或 登 录 基 金 管 理 人 网
站查阅。
投资者对本报告如有疑问， 可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司， 咨
询电话 400-888-0009，或发电子邮件，E-mail:service@nuodefund.com。
诺德 基金 管理有 限公 司
二〇 一六 年十月 二十 五日
