鹏华盛世创新混合 2016 年第 3 季度报告
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鹏华 盛世 创新 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）
2016 年第 3 季 度报 告
2016 年 9 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2016 年 10 月 25 日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 10 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容 ，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年7 月1 日起至 9 月30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 鹏华盛世创新混合
场内简称 鹏华创新
基金主代码 160613
交易代码 160613
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2008 年 10 月 10 日
报告期末基金份额总额 71,906,809.68 份
投资目标
精选具有竞争力比较优势和持续盈利增长潜力的自
主创新类上市公司中价值相对低估的股票， 进行积极
主动的投资管理， 在有效控制投资风险的前提下， 为
基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
投资策略
本基金的投资策略分为两个层次： 第一层次是 “自上
而下” 的资产配置策略， 第二层次是 “自下而上” 的
选股策略， 主要投资于具有竞争力比较优势和持续盈
利增长潜力的自主创新类上市公司中价值相对低估
的股票。 在充分控制投资风险的基础上， 通过积极主
动的投资管理， 为基金 份额持有人谋求长期、 稳定的
资本增值。
业绩比较基准
沪深 300 指 数收益率 ×75% ＋中证综 合债指数收益率
×25% 鹏华盛世创新混合 2016 年第 3 季度报告
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风险收益特征
本基金属于混合型基金， 其预期的风险和收益高于货
币市场基金、 债券基金， 低于股票型基金， 为证券投
资基金中的中高风险、中高收益品种。
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年 9 月30 日 ）
1. 本期已实 现收益 2,180,359.16
2. 本期利润
2,790,848.98
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0389
4. 期末基金 资产净值 93,634,147.22
5. 期末基金 份额净值 1.302
注：1.本期 已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式基金的申购赎回费、
基金转换费等） ，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 3.09% 0.80% 2.89% 0.60% 0.20% 0.20%
注：业绩比较基准= 沪深300 指数收益 率 ×75% ＋中 证综合债指数收益率 ×25% 。
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注：1 、本基 金基金合同于 2008 年 10 月10 日生 效。
2 、截至建仓 期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
伍旋
本基金基
金经理
2011 年12 月
28 日
- 10
伍旋先生， 国籍中国，
工商管理硕士，10 年
证券从业 经 验 。 曾 任
职 于 中 国 建 设 银 行 ，
2006 年 6 月 加盟鹏华
基 金 管 理 有 限 公 司 ，
从 事 研 究 分 析 工 作 ，
历 任 研 究 部 高 级 研 究鹏华盛世创新混合 2016 年第 3 季度报告
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员 、 基 金 经 理 助 理 ；
2011 年12 月 起担任鹏
华盛世创新混合
（LOF ）基金基金经
理，2015 年 2 月起兼
任 鹏 华 可 转 债 债 券 基
金基金经理，2015 年
4 月 起 兼 任 鹏 华 改 革
红 利 股 票 基 金 基 金 经
理 ， 现 同 时 担 任 研 究
部 副 总 经 理 。 伍 旋 先
生具备基金从业资
格 。 本 报 告 期 内 本 基
金 基 金 经 理 未 发 生 变
动。
注： 1. 任职 日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日； 担 任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业 的含 义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同
和损害基金份额持有利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到 公平对待。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金
管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量的 5%的交 易次数为 2 次，主要原因在于指数成分股交易不活跃导致。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
3 季度宏观经 济处于“弱稳定”的底部区域，受益于价格的先行上涨，工业生产有改善的迹
象，但需求依旧疲弱，持续性存疑。外围环境，美国经济复苏迹象较明显，年内联储加息概率上鹏华盛世创新混合 2016 年第 3 季度报告
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升。2016 年3 季度，沪 深 300 指数 上涨 3.15% ， 中小板指数下跌 1.58% ， 创业板指数下跌 3.50% ，
市场呈现缩量震荡的行情，我们结合一贯的选股策略，适时调整了在贵金属、新能源等领域的持
仓。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期内， 本基金净值增长率为 3.09% ， 同期上 证综指上涨 2.56% ， 深证 成指上涨 0.74%，沪
深 300 指数 上涨 3.15% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
无。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 74,480,649.49 78.94
其中：股票
74,480,649.49 78.94
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
2,399,744.40 2.54
其中：债券
2,399,744.40 2.54
资产 支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
17,415,550.29 18.46
8 其他资产
54,254.34 0.06
9 合计
94,350,198.52
100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿 业 1,065,501.00 1.14
C 制造业 47,805,360.43 51.06
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供应
业
- - 鹏华盛世创新混合 2016 年第 3 季度报告
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E 建筑业 2,005,408.36 2.14
F 批发和零售业 2,119,276.16 2.26
G 交通运输、仓 储和邮政业 3,466,354.52 3.70
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服务业 5,555,209.67 5.93
J 金融业 2,669,405.18 2.85
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
2,987,943.93 3.19
M 科学研究和技术服务业 1,012,500.00 1.08
N 水利、环境和公共设施管理业 1,383,000.00 1.48
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
4,410,690.24 4.71
S 综合 - -
合计 74,480,649.49 79.54
5.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：无。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 601098 中南传媒 247,236 4,410,690.24 4.71
2 601058 赛轮金宇 908,261 3,596,713.56 3.84
3 300145 中金环境 124,680 3,307,760.40 3.53
4 002400 省广股份 211,461 2,987,943.93 3.19
5 601398 工商银行 596,642 2,643,124.06 2.82
6 600831 广电网络 175,905 2,432,766.15 2.60
7 601006 大秦铁路 376,398 2,386,363.32 2.55
8 300408 三环集团 128,200 2,375,546.00 2.54
9 600835 上海机电 113,800 2,310,140.00 2.47
10 600566 济川药业 74,233 2,218,824.37 2.37
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - - 鹏华盛世创新混合 2016 年第 3 季度报告
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3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） 2,399,744.40 2.56
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,399,744.40 2.56
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 132004 15 国盛 EB 24,060 2,399,744.40 2.56
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
注：无。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：无。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细
注：无。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 鹏华盛世创新混合 2016 年第 3 季度报告
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5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 中 本期 没有 发 行主 体被 监 管部 门立 案 调查 的、 或 在报 告编 制日前一
年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 19,098.22
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 20,887.47
5 应收申购款 14,268.65
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 54,254.34
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
注：无。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
注：无。
5.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 鹏华盛世创新混合 2016 年第 3 季度报告
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§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 71,347,776.58
报告期期间基金总申购份额 5,718,763.37
减: 报告期期 间基金总赎回份额 5,159,730.27
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份 额总额 71,906,809.68
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
注：截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
注: 本基金管 理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
（一）《鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF) 基金合同 》；
（二）《鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF) 托管协议 》；
（三）《鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF)2016 年度 第 3 季度报 告》（原文）。
8.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心 43 层鹏华基金 管理有限公司
北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼中国建设银行股份有限公司
8.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http：//www.phfund.com ） 查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999 。 鹏华盛世创新混合 2016 年第 3 季度报告
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鹏华基金管理有限公司
2016 年10 月25 日
