九泰锐富事件驱动混合 2016 年第 3 季度报 告
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九泰 锐富 事件 驱动 混合 型发 起式 证券 投资
基金 2016 年第 3 季 度报 告
2016 年 9 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2016 年 10 月 25 日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年10 月21 日复 核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 7 月1 日起至9 月 30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 九泰锐富事件驱动混合（场内简称：九泰锐富）
场内简称 九泰锐富
基金主代码 168102
交易代码 168102
基金运作方式
契约型，本基金在基金合同生 效后五年内（含第五
年） ，场内份 额不开放申购、赎回业务，但可上市交
易； 场外份额每年定期开放一次场外份额申购、 赎回
业务，基金管理人可采取部分确认的方式确保申购、
赎回结束后本基金的总份额基本保持不变。 本基金合
同生效后第五个年度对日起， 本基金转为上市开放式
基金 （LOF ） ， 并更名为九泰锐富事件驱动混合型发起
式证券投资基金 （LOF ） ， 接受场内、 场外申购与赎回
等业务， 并继续上市交易。 本基金运作过程中， 开放
跨系统转托管业务，不开放系统内转托管业务。
基金合同生效日 2016 年 2 月4 日
报告期末基金份额总额 626,013,152.34 份
投资目标
基于对宏观经济、 资本市场的深入分析和理解， 深入
挖掘并充分理解国内经济增长和结构转型所带来的
事件性投资机会， 精选具有估值优势和成长优势的公
司股票进行投资，力争获取超越业绩比较基准的收九泰锐富事件驱动混合 2016 年第 3 季度报 告
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益，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金在积极把握宏观经济周期、 证券市场变化以及
证券市场参与各方行为逻辑的基础上， 深入挖掘可能
对行业或公司的当前或未来价值产生重大影响的事
件， 将事件性因素作为投资的主线， 形成以事件驱动
为核心的投资策略。
业绩比较基准
1 、 基金合同 生效后五年内 （含第五年） ， 本基金 业绩
比较基准为年化收益率 5.5%。
本基金为混合型基金， 力争在基金合同生效后五年内
（含第五年）为投资者提供稳定的绝对回报。因此，
本基金采取年化收益率 5.5%作为本基 金业绩比较基
准，能够较好反应本基金的产品特性及风险收益特
征。
2 、 本基金转为上市开放式基金 （LOF ） 后， 本基金业
绩比较基准为：
沪深 300 指 数收益率 ×60%+中国债券 总指数收益率
×40%
风险收益特征
本基金属于混合型证券投资基金， 一般情况下其预期
风险和预期收益高于货币市场基金、 债券型基金， 低
于股票型基金， 属于高风险收益特征的证券投资基 金
品种。
基金管理人 九泰基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年 9 月30 日 ）
1. 本期已实 现收益 -661,275.92
2. 本期利润
8,420,068.16
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0135
4. 期末基金 资产净值 642,861,834.62
5. 期末基金 份额净值 1.027
注：1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费 用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
2 、 本期已实现收益指资产管理计划本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动
损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
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3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.38% 0.16% 1.35% 0.01% 0.03% 0.15%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基 金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注：1.本基 金合同于 2016 年2 月4 日 生效，截至本报告期末，本基金合同生效未满一年。
2.根据 基金合同的规定，自本基金合同生效之日起 6 个月内基金的投资比例需符合基金合同
要求。本基金建仓期结束时，各项资产配置比例符 合基金合同有关投资比例的约定。
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘开运 基金经理 2016 年 2 月4 日 - 5
金融学硕士, 中国籍， 具有基金
从业资格，5 年证券从业经验。
曾 任 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所
审 计 师 ， 昆 吾 九 鼎 投 资 管 理 有
限公司投资经理、 合伙人助理。
2014 年7 月 加入九泰基金管理
有限公司。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法 》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规及基金合
同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金
份额持有人利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制 定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投
资基金管 理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同组合, 在不 同时间窗下(1 日内、3 日 内、5 日
内）的季度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所
公开竞价的同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况 。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
九泰锐富自成立以来，始终保持积极进取，同时严格控制投资风险的态度展开投资运作。 九
泰锐富专注于定增投资，在项目选择方面，坚持选取行业前景广阔，公司基本面扎实的上市公司九泰锐富事件驱动混合 2016 年第 3 季度报 告
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进行定增投资，在获取定增折价收益的同时，最大程度上分享企业中长期快速发展带来的价值提
升。九泰锐富已经完成对 5 个一年 期定增项目的投资，分别为良信电器（002706）、凯撒股份
（002425 ） 、再升科技（603601 ） 、利欧股份（002131 ） 、省广股份（002400 ）。5 个定增项 目
合计投资金额 2.1 亿元 ， 累计浮盈 4600 万元， 所 投项目加权平均浮盈为 22.4% 。 九泰 锐智定增基
金将继续锁定优质定增投资标的，择机参与定增投资，力争 为投资者获取较高的投资回报。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截止本报告期末本基金份额净值为 1.027 元；本 报告期本基金份额净值增长率为 1.38% ，同
期业绩比较基准收益率为 1.35% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
本基金报告期内未发生连续 20 个 工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金 资产净值
低于 5000 万的情形。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 224,832,683.88 34.91
其中：股票
224,832,683.88 34.91
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产 支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
271,700,000.00 42.19
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
96,353,409.80 14.96
8 其他资产
51,118,924.89 7.94
9 合计
644,005,018.57
100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%) 九泰锐富事件驱动混合 2016 年第 3 季度报 告
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A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿 业 - -
C 制造业 149,730,292.60 23.29
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服务业 25,028,755.28 3.89
J 金融业 - -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
50,073,636.00 7.79
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合 - -
合计 224,832,683.88 34.97
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 603601 再升科技 3,666,520 55,034,465.20 8.56
2 002706 良信电器 2,418,682 54,565,465.92 8.49
3 002400 省广股份 3,681,885 50,073,636.00 7.79
4 002425 凯撒文化 1,770,978 40,130,361.48 6.24
5 002131 利欧股份 1,437,608 25,028,755.28 3.89
注：本基金本报告期末仅持有上述 5 只股票。
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
本基金 本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细
本基金 本报告期末未持有债券。
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5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
本基金 本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金 本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金 本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金 本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金 本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体未 被 监管 部门 立 案调 查， 在 本报 告编 制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
5.11.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 - 九泰锐富事件驱动混合 2016 年第 3 季度报 告
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2 应收证券清算款 51,014,504.70
3 应收股利 -
4 应收利息 104,420.19
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 51,118,924.89
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
本基金 本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资 产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 603601 再升科技 55,034,465.20 8.56 非公开发行
2 002706 良信电器 54,565,465.92 8.49 非公开发行
3 002400 省广股份 50,073,636.00 7.79 非公开发行
4 002425 凯撒文化 40,130,361.48 6.24 非公开发行
5 002131 利欧股份 25,028,755.28 3.89 非公开发行
5.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 626,013,152.34
报告期期间基金总申购份额 -
减: 报告期期 间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 626,013,152.34
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§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基金管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 8,601,161.13
报告期期间买入/ 申购总 份额 -
报告期期间卖出/ 赎回总 份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 8,601,161.13
报告期期末持有的本基金份额占基金总份
额比例（% ）
1.37
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
报告期 内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金份额。
§8 报 告 期 末 发 起 式 基 金 发 起 资 金 持 有 份 额 情 况
项目
持有份额总
数
持有份额占
基金总份额
比例 （% ）
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
比例 （% ）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人 固有资
金
8,601,161.13 1.37 8,601,161.13 1.37
基金合同生效
日起不少于3 年
基金管理人 高级管
理人员
550,130.50 0.09 550,130.50 0.09
基金合同生效
日起不少于3 年
基金经理等人员 1,000,090.00 0.16 1,000,090.00 0.16
基金合同生效
日起不少于3 年
基金管理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,151,381.63 1.62 10,151,381.63 1.62 -
§9 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
报告期内未发生影响投资者决策的其他重要信息。 九泰锐富事件驱动混合 2016 年第 3 季度报 告
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§10 备 查 文 件 目 录
10.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会准予九泰锐富事件驱动混合型证券投资基金募集注册的文件
2 、《九泰锐 富事件驱动混合型证券投资基金基金合同》
3 、《九泰锐 富事件驱动混合型证券投资基金托管协议》
4 、注册登记 协议
5 、法律意见 书
6 、基金管理 人业务资格批件、营业执照
7 、基金托管 人业务资格批件、营业执照
10.2 存放地点
《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基 金托管人处；其余备查文件存放在基金
管理人处。
10.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费到存放地点查阅，也可按工本费购买复印件。
九泰基金管理有限公司
2016 年10 月25 日
