海富通中证100 指数证券投资基金 （LOF ）2016 年第3 季度报告
第1 页共14 页
海富通中证100 指数证券投资基金（LOF ）
2016 年第3 季度报 告
2016 年9 月30 日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年十月二十五日海富通中证100 指数证券投资基金（LOF ）2016 年第3 季度报告
第2 页共14 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公 司根据本基金合同规定，于2016 年10 月24 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016 年7 月1 日起至9 月30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 海富通中证100 指数（LOF ）
场内简称 海富100
基金主代码 162307
交易代码 162307
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2009 年10 月30 日
报告期末基金份额总额 142,824,360.08 份
投资目标
采用指数化投资方式，通过有效的投资程序约束和数
量化风险管理手段，控制基金投资组合相对于业绩比
较基准的偏离度，实现对业绩比较基准的有效跟踪。
投资策略
本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股
构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指
数成份股及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准 中证100 指数×95 ％＋活期存款利率（税后）×5 ％
风险收益特征
本基金是股票型基金，属于较高风险、较高收益的投
资品种。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司海富通中证100 指数证券投资基金（LOF ）2016 年第3 季度报告
第3 页共14 页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2016 年7 月1 日-2016 年9 月30 日)
1.本期已实现收益 2,785,380.67
2. 本期利润 5,778,866.00
3. 加权平均基金份额本期利润 0.0398
4. 期末基金资产净值 140,653,243.29
5. 期末基金份额净值 0.985
注： （1 ） 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
（2 ）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③② - ④
过去三个月 4.12% 0.71% 2.67% 0.73% 1.45% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
海富通中证100 指数证券投资基金（LOF ）
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2009 年10 月30 日至2016 年9 月30 日)海富通中证100 指数证券投资基金（LOF ）2016 年第3 季度报告
第4 页共14 页
注： 按照本基金合同规定， 本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。 建仓期满至今，
本基金投资组合均达到本基金合同第十五条 （二） 、 （七） 规定的比例限制及本基金投资
组合的比例范围。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
刘璎
本基
金的
基金
经理；
海富
通上
证周
期
ETF
基金
经理；
海富
通上
2012-01-20 - 15 年
管理学硕士，持有基金
从业人员资格证书。先
后任职于交通银行、华
安基金管理有限公司，
曾任华安上证180ETF
基金经理助理；2007 年
3 月至2010 年6 月担任
华安上证180ETF 基金
经理，2008 年 4 月至
2010 年6 月担任华安中
国 A 股增强指数基金
经理。2010 年6 月加入
海富通基金管理有限公海富通中证100 指数证券投资基金（LOF ）2016 年第3 季度报告
第5 页共14 页
证周
期
ETF
联接
基金
经理；
海富
通上
证非
周期
ETF
基金
经理；
海富
通上
证非
周期
ETF
联接
基金
经理；
海富
通中
证内
地低
碳指
数基
金经
理； 指
数投
资部
指数
投资
负责
人
司。 2010 年11 月起任海
富通上证周期ETF 及海
富通上证周期ETF 联接
基金经理。2011 年4 月
起任海富通上证非周期
ETF 及海富通上证非周
期ETF 联接基金经理。
2012 年1 月起兼任海富
通中证100 指数 （LOF ）
基金经理。2012 年5 月
起兼任海富通中证内地
低碳指数基金经理。
2013 年 10 月起任指数
投资部指数投资负责
人。
注：1 、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2 、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，海富通中证100 指数证券投资基金（LOF ）2016 年第3 季度报告
第6 页共14 页
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司根据证监会2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求， 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境
内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动， 涵盖了授权、 研究
分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时， 公司投
资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立， 确保其在获得投资信息、 投
资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、
投资部、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、
事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内， 公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、 分
投资类别 （股票、 债券） 的收益率差异进行了分析， 并采集了连续四个季度期间内、 不
同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的样本，对其进行了95% 置信区间，
假设溢 价率为0 的T 分布检验，检验结果表明，在T 日、T+3 日和T+5 日不同 循环期
内， 不管是买入或是卖出， 公司各组合间买卖价差不显著， 表明报告期内公司对旗下各
基金进行了公平对待，不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
回顾三季度A 股走 势， 总体 上市场 呈现 震荡格 局。 截至2016 年9 月30 日，上证
综指收复三千关口， 录得3004.70 点， 三季度涨幅2.56% ， 深圳成指收10567.58 点， 微
涨0.74% 。中小板指和创业板指三季度分别下跌1.58% 和3.50% 。
具体来看：7 月A 股先扬后抑， 在6 月美联储议息、 英 国“ 脱欧” 以及MSCI 等不确
定因素出清后， 指数一路震荡上行， 突破3000 点大关。 随后因监管趋严受到冲击，“ 史
上最严借壳标准” 限制了相关主题炒作空间，银行理财 分类监管传言打破了场外增量资
金进入场内的逻辑，上证综指3000 点得而复失。8 月各大指数均有所上涨， 受供给侧
改革推进、深港通蓄势待发、以及G20 维稳窗口等因素影响，上证综指一度突破3100
点关口。 不过随后美联储加息风波又起、 增量资金匮乏等制约了指数的上涨， 盘面维持
窄幅震荡， 市场弱均衡、 结构强分化特征明显。9 月市场呈现弱市下的震荡格局， 情绪
持续低迷， 多个交易日振幅再创新低。 金融资产去泡沫、 去杠杆与监管层面持续趋严等
因素降低了投资者的风险偏好，没有增量资金入市，维持存量博弈，交易量大幅下滑。
同时海外市场的不确定性再度加强和节前效应也制约了指数的上涨。9 月沪指下跌海富通中证100 指数证券投资基金（LOF ）2016 年第3 季度报告
第7 页共14 页
2.62% 收于3004.70 点，深成指、中小板和创业板分别下跌1.77% 、2.55% 和1.91% 。
板块方面，在29 个中信一级行业分类中，近八成行业 三季度录得涨幅，其中房地
产、煤炭涨幅逾10% ，计算机、有色金属、国防军工以及传媒板块跌幅逾4% 。
作为指数基金， 在操作上我们严格遵守基金合同， 应用指数复制策略和数量化手段
提高组合与指数的拟合度，降低跟踪误差。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值增长率为4.12% ，同期业绩比较基准收益率为2.67% 。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2016 年四季度， 预计国内经济依然能够维持前三季度增速， 下行的压力不会太大，
二、 三季度二线城市地产销售放量推动房地产投资的小幅反弹为短期经济企稳提供了重
要支撑。同时，8 月份CPI 数据低于预期，下半年面临的通胀压力会持续减轻；而PPI
则持续改善， 四季度大概率会转正， 这将有利于企业盈利的改善。 但各方面的风险也不
容忽视， 如部分城市房地产价格快速上涨和杠杆迅速上升带来的资产泡沫风险、 人民币
汇率的压力、 大部分传统行业经营困难导致民间投资持续低迷等。 海外方面， 美国大选
结果和联储加息的节奏影响全球的流动性局势， 也影响到国内的流动性和汇率。 意大利
修宪公投也会影响欧洲未来的形势，需要持续关注。
对于证券市场，12 月面临着年内较大的解禁压力， 预计年底市场情绪会比较担忧，
但国内长期的经济预期已经比较悲观、 货币政策很难实质性收紧、 市场整体估值尤其是
蓝筹股估值处于历史较低位置， 所以总体上预计市场仍然延续震荡的格局， 大幅度上涨
和大幅度下跌的可能性都不大。 今年整个市场的风格都是关注行业基本面和公司的业绩，
预计四季度这一风格大概率仍会持续。 在无风险收益率维持低位的情况下， 低估值高分
红蓝筹公司的投资价值再次显现出来。 具备跨经济周期特征的行业预计也会有超额收益
机会。供给侧改革是贯穿未来很长一段时间的政策焦点，结合PPI 持续回暖盈利改善，
预计周期性行业仍有表现机会。 此外， 银行的资产质量有所好转， 主要是受益于传统周
期行业基本面的边际改善，未来可能也有一定的机会。
未来， 本基金将继续严格按照基金合同的要求， 秉承指数化投资策略， 提高组合与
指数的拟合度。
4.7报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期无需要说明的情形。海富通中证100 指数证券投资基金（LOF ）2016 年第3 季度报告
第8 页共14 页
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（％）
1 权益投资 131,892,614.47 93.46
其中：股票 131,892,614.47 93.46
2 固定收益投资 --
其中：债券 --
资产支持证券 --
3 贵金属投资 --
4 金融衍生品投资 --
5 买入返售金融资产 --
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
--
6 银行存款和结算备付金合计 9,224,005.46 6.54
7 其他资产 8,768.40 0.01
8 合计 141,125,388.33 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业
--
B 采矿业
4,195,378.43
2.98
C 制造业
34,193,982.35 24.31
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
5,344,695.22 3.80
E 建筑业
5,034,580.69 3.58
F 批发和零售业
964,814.20 0.69海富通中证100 指数证券投资基金（LOF ）2016 年第3 季度报告
第9 页共14 页
G 交通运输、仓储和邮政业
2,765,307.10 1.97
H 住宿和餐饮业
--
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
3,727,008.13 2.65
J 金融业
66,536,503.14 47.31
K 房地产业
7,614,402.89 5.41
L 租赁和商务服务业
201,864.56 0.14
M 科学研究和技术服务业
--
N 水利、环境和公共设施管理业
594,720.00 0.42
O 居民服务、修理和其他服务业
--
P 教育
--
Q 卫生和社会工作
--
R 文化、体育和娱乐业
719,357.76 0.51
S 综合
--
合计
131,892,614.47 93.77
5.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 249,618 8,526,950.88 6.06
2 601166 兴业银行 336,619 5,375,805.43 3.82
3 600016 民生银行 573,002 5,305,998.52 3.77
4 600036 招商银行 250,700 4,512,600.00 3.21
5 000002 万科 Ａ 163,114 4,268,693.38 3.03
6 601328 交通银行 650,398 3,596,700.94 2.56
7 600519 贵州茅台 11,994 3,573,132.54 2.54
8 600000 浦发银行 214,016 3,529,123.84 2.51
9 600030 中信证券 189,859 3,060,527.08 2.18海富通中证100 指数证券投资基金（LOF ）2016 年第3 季度报告
第10 页共14 页
10 600837 海通证券 184,635 2,937,542.85 2.09
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值 比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值 比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值 比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值 比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细海富通中证100 指数证券投资基金（LOF ）2016 年第3 季度报告
第11 页共14 页
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内本基金投资的民生银行（600016 ）于2015 年12 月12 日公告称，公司非执
行董事郭广昌正协助相关司法机关调查。
报告期内本基金投资的中信证券（600030 ）于2016 年3 月16 日公告称，公司泉州宝洲路
证券营业部因存在员工违规为客户融资提供便利的问题， 被福建证监局采取出具警示函
的监督管理措施。 公司于2016 年08 月23 日公告称， 公司因违反了 《全国中小企业股份转
让系统投资者适当性管理细则 （试行） 》 的相关规定， 被全国股转公司釆取责令改正的
自律监管措施。
报告期内本基金投资的海通证券 （600837）于2015 年11 月30 日公告称， 公司因在融资融
券业务中涉嫌违反《证券公司监督管理条例》第八十四条“ 未按规定与客户签订业务合
同” 的规定，被中国证监会立案调查。
对上述证券的投资决策程序的说明： 本基金系指数型基金， 对上述证券的投资均系被动
按照指数成分股进行复制。
其余七名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情况。
5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 4,562.61
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,623.86
5 应收申购款 2,581.93
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,768.40
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细海富通中证100 指数证券投资基金（LOF ）2016 年第3 季度报告
第12 页共14 页
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末投资的股票存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 146,849,602.03
本报告期基金总申购份额 916,736.76
减：本报告期基金总赎回份额 4,941,978.71
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 142,824,360.08
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于2003 年4 月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从2003 年8 月开始， 海富通先后募集成立了41 只公募基金。 截至2016 年9 月30
日，海富通管理的公募基金资产规模超过407 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2016 年9 月海富通中证100 指数证券投资基金（LOF ）2016 年第3 季度报告
第13 页共14 页
30 日， 海富通为近80 家企业超过360 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。 作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司， 截至2016 年9 月30 日， 海富通旗下专
户理财管理资产规模超过177 亿元。2010 年12 月， 海富通基金管理有限公司被全国社
会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人 。2012 年9 月，中国保监会公告确认 海
富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年8 月，海富通全资子公司上海富诚
海富通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。
2004 年末开始，海富通为QFII （合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组
合担任投资咨询顾问，截至2016 年9 月30 日，投资咨询及海外业务规模超过77 亿元
人民币。2011 年12 月， 海富通全资子公司——海富通资产管理 （香港） 有限公司获得
证监会核准批复RQFII （人民币合格境外机构投资者） 业务资格， 能够在香港筹集人民
币资金投资境内证券市场。2012 年2 月，海富通资产管理（香 港）有限公司已募集发
行了首只RQFII 产品。
2016 年3 月， 国内权威财经媒体 《中国证券报》 授予海富通基金管理有限公司“ 中
国基金业金牛基金管理公司” 大奖。
海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自2008 年启动“ 绿色与希望- 橄榄枝公
益环保计划” ， 针对汶川震区受灾学校、 上海民工小学、 安徽老区小学进行了物资捐赠，
向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。 几年来， 海富通的公益行动进一步升级， 持续为上
海民工小学学生捐献生活物资， 并向安徽农村小学捐献图书室。 此外， 海富通还积极推
进投资者教育工作， 推出了以“ 幸福投资” 为主题和特色的投资者教育活动， 向投资者传
播长期投资、理性投资的理念。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
( 一) 中国证监会批准设立海富通中证100 指数证券投资基金（LOF ）的文件
( 二) 海富通中证100 指数证券投资基金（LOF ）基金合同
( 三) 海富通中证100 指数证券投资基金（LOF ）招募说明书
( 四) 海富通中证100 指数证券投资基金（LOF ）托管协议
( 五) 中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
( 六) 报告期内海富通中证100 指数证券投资基金（LOF ）在指定报刊上披露的各项
公告
9.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66 号东亚银行金融大厦36 －37 层本基金管理人
办公地址。海富通中证100 指数证券投资基金（LOF ）2016 年第3 季度报告
第14 页共14 页
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通基金管理有限公司
二〇一六年十月二十五日
