景顺长城中证 500ETF2016 年第 3 季度报告
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景顺 长城 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券
投资 基金 2016 年第 3 季 度报 告
2016 年 9 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2016 年 10 月 25 日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 10 月24 日复 核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容 ，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年7 月1 日起至 2016 年 9 月30 日 止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 景顺长城中证 500ETF
场内简称 景顺 500
基金主代码 159935
交易代码 159935
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年 12 月 26 日
报告期末基金份额总额 50,572,956.00 份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略
本基金以中证 500 指数 为标的指数，采用完全复制法，
即以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金
股票投资组合为原则， 进行被动式指数化投资。 股票在
投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权
重的变动而进行相应调整。 在因特殊情况 （包括但不限
于成份股停牌、 流动性不足、 法律法规限制、 其它合理
原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制
约等） 导致无法获得足够数量的股票时， 本基金可以根
据市场情况，结合经验判断，综合考虑相关性、估值、
流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份
股进行替代或者采用其他指数投资技术适 当调整基金
投资组合， 以期在规定的风险承受限度之内， 尽量缩小
跟踪误差。 本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超景顺长城中证 500ETF2016 年第 3 季度报告
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过 0.2% ，年 化跟踪误差不超过 2%。
业绩比较基准 中证 500 指 数。
风险收益特征
本基金为股票型基金， 其长期平均风险和预期收益率高
于混合型基金、 债券型基金、 及货币市场基金。 本基金
为指数型基金， 被动跟踪标的指数的表现， 具有与标的
指数以及标的指数所代表的股票市 场相似的风险收益
特征。
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年 9 月30 日 ）
1. 本期已实 现收益 -589,086.44
2. 本期利润
2,584,860.69
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0499
4. 期末基金 资产净值 83,648,880.34
5. 期末基金 份额净值 1.6540
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投 资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 3.00% 0.99% 3.34% 1.01% -0.34% -0.02%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基 金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注：本基金的投资组合比例为：本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股，投资于标
的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90% ， 且不低于 非现金基金资产的 80％。
本基金的建仓期为自 2013 年12 月 26 日基金合同生效日起 6 个月。 建仓期结束时， 本基金投资组
合达到上述投资组合比例的要求。
3.3 其 他 指标
无。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
徐喻军
本 基 金 的
基金经理
2014 年 12
月 27 日
- 6 年
理学硕士。 曾 担任安信证券
风险管理部风险管理专员。
2012 年 3 月 加入本公司， 担景顺长城中证 500ETF2016 年第 3 季度报告
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任量化及ETF 投资部ETF 专
员职务；自 2014 年 4 月起
担任基金经理。
注：1 、 对基金的首任基金经理， 其 “任职日期”按基金合同生效日填写， “离任日期”为根据公
司决定的解聘日期 （公告前一日） ； 对此后的非首任基金经理， “ 任职日期”指根据公司决定聘任
后的公告日期， “离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日） ；
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》 、 《证券投 资基金销售管理办法》 和 《证券投资基金信息披露管理办法》
等有关法律法规及各项实施准则、 《 景顺长城中证 500 交易 型开放式指数证券投资基金基金合同》
和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制
风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害
基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的
规定。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011
年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平
执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
3 季度经济基 本面有所企稳，一方面得益于基建和地产投资的推动，另一方面工业企业利润
持续回升对制造业投资回稳有一定帮助。然而实体经济需求依然疲弱，缺乏持续改善驱动力。受
食品价格回落和去年基数影响，3 季 度通胀有所回落。货币政策维持 2 季度的操作思路，央行通
过公开市场操作和定向宽松维稳市场资金面。上证综指围绕 2900-3100 点位波动， 缺乏趋势性行
情。
展望第 4 季 度，经济数据仍可能低位 企稳，财政发力维稳经济的概率较大。美元加息预期回
升，美国 12 月份加息概率增大。 景顺长城中证 500ETF2016 年第 3 季度报告
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本基金采用完全复制中证 500 指数 的方法进行组合管理，通过控制跟踪误差和跟踪偏离度，
力争基金收益和指数收益基本一致。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
2016 年 3 季 度， 本基金份额净值增长率为 3.00% ， 业绩比较基准收益率为 3.34% 。 报告期内，
本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2% 以 内， 跟踪误差 （年化） 控制
在2% 以内。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
从 2016 年8 月 8 日至2016 年9 月30 日， 本基 金存在连续二十个工作日基金份额持有人数量
不满二百人的情形。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 83,003,160.94 98.64
其中：股票 83,003,160.94 98.64
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,143,428.12 1.36
8 其他资产 2,886.86 0.00
9 合计 84,149,475.92 100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报告期末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,531,334.57 1.83
B 采 矿 业 3,600,215.90 4.30
C 制造业 49,485,288.62 59.16
D 电力、热力、燃气及水生产和 2,444,665.47 2.92 景顺长城中证 500ETF2016 年第 3 季度报告
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供应业
E 建筑业 2,731,575.16 3.27
F 批发和零售业 4,864,726.57 5.82
G 交通运输、仓储和邮政业 2,432,719.19 2.91
H 住宿和餐饮业 106,955.55 0.13
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
5,277,066.03 6.31
J 金融业 484,563.30 0.58
K 房地产业 5,811,828.34 6.95
L 租赁和商务服务业 1,198,582.23 1.43
M 科学研究和技术服 务业 358,568.50 0.43
N 水利、环境和公共设施管理业 386,264.66 0.46
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 226,206.00 0.27
R 文化、体育和娱乐业 1,277,783.00 1.53
S 综合 784,817.85 0.94
合计 83,003,160.94 99.23
5.2.2 报 告 期 末 积极 投资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
无。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 300072 三聚环保 12,938 564,096.80 0.67
2 002466 天齐锂业 13,014 495,182.70 0.59
3 600584 长电科技 22,646 439,558.86 0.53
4 600522 中天科技 39,900 436,506.00 0.52
5 002310 东方园林 27,450 428,769.00 0.51
6 002405 四维图新 18,679 411,871.95 0.49
7 002085 万丰奥威 19,900 408,746.00 0.49
8 600079 人福医药 19,600 403,564.00 0.48
9 600201 生物股份 12,442 386,572.94 0.46
10 600487 亨通光电 18,999 374,660.28 0.45
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5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资
明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易
活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本
和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
根据本基金基金合同约定，本基金投资 范围不包括国债期货。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期末未持有国债期货。 景顺长城中证 500ETF2016 年第 3 季度报告
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5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
1 、 浙江万丰 奥威汽轮股份有限公司 （以下简称 “万丰奥威” ， 股票代码：002085） 全资子公
司上海达克罗涂复工业有限公司（以下简称 “上海达克罗”）因小部分生产线存在配套建设的环
保设施未经验收、 在生产过程中有废气产生等问题， 于 2016 年 7 月2 日 收到上海市宝山区环境保
护局《行政处罚决定书》 （第 2520160073 号 ） ，该 处罚决定书对其作 出了停止上述生产线的加工
生产和罚款人民币柒万伍仟元整的行政处罚。
因本报告期末万丰奥威属于中证 500 指数成分股 ，而本基金通过完全复制中证 500 指数成分
股进行被动式指数化投资，因此 持有万丰奥威。
2 、 其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 2,673.56
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 213.30
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,886.86
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.5.1 报告期末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
本基金本报 告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 景顺长城中证 500ETF2016 年第 3 季度报告
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5.11.5.2 报 告 期 末 积极 投资前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
本基金本报 告期末未持有积极投资的股票。
5.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
无。
§6 开放式基 金 份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 52,572,956.00
报告期期间基金总申购份额 -
减: 报告期期 间基金总赎回份额 2,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 50,572,956.00
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。
§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无。
§9 备 查 文 件 目 录
9.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会准予景顺长城中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金募集注册的文件；
2 、《景顺长 城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3 、《景顺长 城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；
4 、《景顺长 城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
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5 、景顺长城 基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；
6 、其他在中 国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
9.2 存放地点
以上备查文件存放在本基金管理人的办公场 所。
9.3 查阅方式
投资者可在办公时间免费查阅。
景顺长城基金管理有限公司
2016 年10 月25 日
