华宝兴业中证 1000 指数分级 2016 年第 3 季度 报告
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华宝 兴业 中证1000 指数 分级 证券 投资 基金
2016 年第 3 季 度报 告
2016 年 9 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2016 年 10 月 25 日
华宝兴业中证 1000 指数分级 2016 年第 3 季度 报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 10 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容 ，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年7 月1 日起至 9 月30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 华宝兴业中证 1000 指数 分级
场内简称 1000 分级
基金主代码 162413
交易代码 162413
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月4 日
报告期末基金份额总额 133,920,772.01 份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情
况下，本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内 ，年跟踪误差控制在 4% 以内。
投资策略
本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及
其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的
变动进行相应地调整。在正常情况下，本基金力争将基金的净值增
长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以
内，年跟踪误差控制在 4% 以内。
在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成
份股的构成及权重发生变化时，由于交易成本、交易制度、个别成
份股停牌或者流动性不足等原因导致本基金无法及时完成投资组合
同步调整的情况下，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本
基金的实际投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。
业绩比较基准 中证 1000 指 数收益率 ×95%+同期银行 活期存款利率（税后） ×5% 华宝兴业中证 1000 指数分级 2016 年第 3 季度 报告
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风险收益特征
本基金为股票型指数基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特
征，其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、债 券型基金和混
合型基金。
基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金简称 1000A 1000B
华宝兴业中证 1000
指数分级
下属分级场内简称 1000A 1000B 1000 分级
下属分级基金交易代码 150263 150264 162413
下属分级基金报告期末
基金份额总额
14,626,103.00 份 14,626,103.00 份 104,668,566.01 份
下属分级基金的风险收
益特征
华宝中证 1000A 份额
具有较低风险、收益
相对稳定的特 征。
华宝中证 1000B 份额
具有较高风险、较高
预期收益的特征。
本基金为股票型指
数基金， 具有较高预
期风险、 较高预期收
益的特征， 其预期风
险和预期收益均高
于货币市场基金、 债
券型基金和混合型
基金。
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年 9 月30 日 ）
1. 本期已实 现收益 -1,951,814.48
2. 本期利润
-1,151,611.63
3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.0082
4. 期末基金 资产净值 111,887,892.27
5. 期末基金 份额净值 0.8355
注：1. 本期 已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段 净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ 华宝兴业中证 1000 指数分级 2016 年第 3 季度 报告
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① 准差② 准收益率③ 准收益率标
准差④
过去三个 月 -1.23% 1.02% -0.85% 1.04% -0.38% -0.02%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
（2015 年 6 月 4 日至 2016 年 9 月 30 日）
注：按照基金合同的规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个 月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定。截至 2015 年12 月4 日，本基金 已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
胡洁
本 基 金 基
金 经 理 、
上证 180
成长 ETF 、
华 宝 兴 业
上证 180
成长 ETF
联 接 、 华
宝 兴 业 中
证 医 疗 指
数 分 级 、
华 宝 兴 业
2015 年6 月
4 日
- 10 年
金融学硕士、 量化投资部总
经理助理。 2006 年 6 月加 入
华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公
司， 先后在交易部、 产品开
发 部 和 量 化 投 资 部 工 作 ，
2012 年 10 月 起任华宝兴业
上证180 成长 交易型开放式
指数证券投资基金、 华宝 兴
业上证180 成 长交易型开放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接
基金基金经理。2015 年 5
月 起 任 华 宝 兴 业 中 证 医 疗华宝兴业中证 1000 指数分级 2016 年第 3 季度 报告
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中 证 军 工
ETF 基金
经理
指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基
金经理， 2015 年 6 月起任 华
宝兴业中证 1000 指数分 级
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2016 年 8 月 起兼任华宝兴
业 中 证 军 工 交 易 型 开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
注：1 、任职 日期以及离任日期均以基金公告为准。
2 、证券从业 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基
金法》 及其各项实施细则、 《华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业中证 1000 指数分级 证券投资基
金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原
则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害
基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度 、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年三季 度国内经济维持弱势筑底态势，8 月 发电耗煤量、粗钢生产、高炉开工、房地产华宝兴业中证 1000 指数分级 2016 年第 3 季度 报告
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销售、汽车销量等保持较好，8 月PMI 为 50.4 重 返荣枯线上方，9 月PMI 与 8 月保持 持平，制造
业回暖迹象得到巩固，供给侧改革出阶段性、局部性成果隐约可见。但经济复苏呈现出结构性分
化的特征，大型制造企业的生产恢复状况优于中小型企业，经济底部有待进一步夯实。8 月CPI
同比涨幅 1.3% ，低于市场 整体预期，但温和的通胀水平也为宽松货币的环境提供支持。美联储 9
月再次做出不加息的决定， 短期国际市场的流动性不会收紧， 有助于提升市场对风险资产的偏好。
市场表现方面，A 股市场 三季度整体呈现窄幅震荡格局，市场波动较小，量能继续维持缩减。指
数方面， 市场风格分化明显， 以沪深 300 和上 证 50 指数为 代表的大盘蓝筹股指数表现较强， 三季
度分别上涨了 3.15% 和2.58% ，而以 创业板和中小板指数为代表的中小市值股票指数表现相对较
弱，分别下跌了 3.5%和1.58% 。在本 报告期中，中证 1000 指 数累计下跌了 0.92% 。
本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资
策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪
误差。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末，本基金份额净值为 0.8355 元 ，本报告期内基金份额净值增长率为-1.23% ，
同期业绩比较基准增长率为-0.85% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 105,697,137.54 93.91
其中：股票 105,697,137.54 93.91
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售 - - 华宝兴业中证 1000 指数分级 2016 年第 3 季度 报告
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金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 6,821,323.82 6.06
8 其他资产 32,977.76 0.03
9 合计 112,551,439.12 100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报告期末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 985,065.40 0.88
B 采矿业 1,407,220.40 1.26
C 制造业 68,678,270.10 61.38
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
3,044,691.00 2.72
E 建筑业 2,896,352.70 2.59
F 批发和零售业 4,054,169.00 3.62
G 交通运输、仓储和邮政业 3,155,271.10 2.82
H 住宿和餐饮业 127,946.00 0.11
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
9,734,007.08 8.70
J 金融业 464,132.00 0.41
K 房地产业 4,504,490.80 4.03
L 租赁和商务服务业 1,122,962.17 1.00
M 科学研究和技术服务业 1,003,039.50 0.90
N 水利、环境和公共设施管理业 855,380.00 0.76
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 86,520.00 0.08
Q 卫生和社会工作 470,721.00 0.42
R 文化、体育和娱乐业 1,462,000.76 1.31
S 综合 1,245,585.87 1.11
合计 105,297,824.88 94.11
5.2.2 报 告 期 末 积极 投资按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 124,236.00 0.11
C 制造业 258,817.56 0.23
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 7,678.86 0.01 华宝兴业中证 1000 指数分级 2016 年第 3 季度 报告
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G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
8,580.24 0.01
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 399,312.66 0.36
5.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 300136 信维通信 15,420 393,672.60 0.35
2 002407 多氟多 11,508 368,831.40 0.33
3 300142 沃森生物 32,800 366,048.00 0.33
4 300156 神雾环保 13,950 353,632.50 0.32
5 002460 赣锋锂业 10,400 299,832.00 0.27
6 002176 江特电机 23,620 288,400.20 0.26
7 600110 诺德股份 28,000 282,240.00 0.25
8 300383 光环新网 8,300 282,117.00 0.25
9 300207 欣旺达 17,800 275,010.00 0.25
10 300159 新研股份 17,100 268,641.00 0.24
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5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 002289 *ST 宇顺 5,100 132,804.00 0.12
2 002207 准油股份 5,800 124,236.00 0.11
3 300323 华灿光电 12,200 109,678.00 0.10
4 603160 汇顶科技 458 8,894.36 0.01
5 603421 鼎信通讯 612 8,580.24 0.01
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金未投资股指期货。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金未投资股指期货。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金未投资国债期货。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金未投资国债期货。 华宝兴业中证 1000 指数分级 2016 年第 3 季度 报告
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5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金未投资 国债期货。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
中证 1000 指 数分级基金截至 2016 年9 月30 日持 仓前十名证券中的诺德股份（600110）于
2016 年 3 月14 日收到上 海证券交易所上市公司监管一部关于对诺德投资股份有限公司和有关责
任人予以监管关注的决定。因公司信息披露前后不一致，信息披露内容与实际情况不符等问题，
决定对诺德投资股份有限公司和时任董事长王为钢、董事会秘书王寒朵予以监管关注。
中证 1000 指 数分级基金截至 2016 年9 月30 日持 仓前十名证券中的沃森生物（300142）于
2016 年 3 月25 日收到国 家食品药品监督 管理总局通知， 将对子公司进行调查。 于 2016 年4 月22
号收到山东省食品药品监督管理局和福建省食品药品监督管理局的 《行政处罚事先告知书》 和 《 听
证告知书》 ， 将对山东实杰和圣泰（莆田）进行吊销《药品经营许可证》的行政处罚。
本基金为开放式指数分级基金，采用完全复制法进行指数化投资，按照成份股在中证 1000
指数中的基准权重构建指数化投资组合。基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法
规和公司制度的要求。本报告期内，本基金投资的前十名证券的其余八名证券的发行主体没有被
监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 25,254.75
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,380.92
5 应收申购款 6,342.09
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 32,977.76 华宝兴业中证 1000 指数分级 2016 年第 3 季度 报告
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5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.5.1 报告期末指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 300142 沃森生物 366,048.00 0.33 重大事项停牌
5.11.5.2 报 告 期 末 积极 投资前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 002289 *ST 宇顺 132,804.00 0.12 重大事项停牌
2 002207 准油股份 124,236.00 0.11 重大事项停牌
3 300323 华灿光电 109,678.00 0.10 重大事项停牌
4 603160 汇顶科技 8,894.36 0.01 新股锁定
5 603421 鼎信通讯 8,580.24 0.01 新股锁定
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目 1000A 1000B
华宝兴业中证
1000 指数分 级
报告期期初基金份额总额 13,774,157.00 13,774,157.00 115,435,281.47
报告期期间基金总申购份额 - - 20,244,185.77
减: 报告期期 间基金总赎回份额 - - 29,307,009.23
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额
（份额减少以"-" 填列）
851,946.00 851,946.00 -1,703,892.00
报告期期末基金份额总额 14,626,103.00 14,626,103.00 104,668,566.01
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及份额折算的份额。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 华宝兴业中证 1000 指数分级 2016 年第 3 季度 报告
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7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝兴业中证 1000 指数 分级证券投资基金基金合同；
华宝兴业中证 1000 指数 分级证券投资基金招募说明书；
华宝兴业中证 1000 指数 分级证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
8.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
8.3 查阅方式
投资者可以通 过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2016 年10 月25 日
