华宝兴业中证医疗指数分级 2016 年第 3 季度 报告
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华宝 兴业 中证 医疗 指数 分级 证券 投资 基金
2016 年第 3 季 度报 告
2016 年 9 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2016 年 10 月 25 日
华宝兴业中证医疗指数分级 2016 年第 3 季度 报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 10 月21 日复 核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年7 月1 日起至 9 月30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 华宝兴业中证医疗指数分级
场内简称 医疗分级
基金主代码 162412
交易代码 162412
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 5 月21 日
报告期末基 金份额总额 665,445,063.17 份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情
况下，本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内 ，年跟踪误差控制在 4% 以内。
投资策略
本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及
其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的
变动进行相应地调整。在正常情况下，本基金力争将基金的净值增
长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以
内，年跟踪误差控制在 4% 以内。
在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成
份股的构成及权重发生变化时，由于交易成本、交易制度、个别成
份股停牌或者流动性不足等原因导致本基金无法及时完成投资组合
同步调整的情况下，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本
基金的实际投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。
业绩比较基准 中证医疗指数收益率×95%+同期银行 活期存款利率（税后） ×5% 。 华宝兴业中证医疗指数分级 2016 年第 3 季度 报告
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风险收益特征
本基金为股票型指数基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特
征，其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混
合型基金。
基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金简称 医疗 A 医疗 B
华宝兴业中证医疗
指数分级
下属分级场内简称 医疗 A 医疗 B 医疗分级
下属分级基金交易代码 150261 150262 162412
下属分级基金报告期末
基金份额总额
134,484,647.00 份 134,484,647.00 份 396,475,769.17 份
下属分级基金的风险收
益特征
华宝医疗 A 份额具有
较低风险、收益相对
稳定的特征。
华宝医疗 B 份额具有
较高风险、较高预期
收益的特征。
本基金为股票型指
数基金， 具有较高预
期风险、 较高预期收
益的特征， 其预期风
险和预期收益均高
于货币市场基金、 债
券型基金和混合型
基金。
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年 9 月30 日 ）
1. 本期已实 现收益 -22,363,026.83
2. 本期利润
10,856,436.62
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0154
4. 期末基金 资产净值 743,967,774.23
5. 期末基金 份额净值 1.1180
注：1. 本期 已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
①－③ ②－④ 华宝兴业中证医疗指数分级 2016 年第 3 季度 报告
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准差④
过去三个月 1.45% 1.11% 1.77% 1.11% -0.32% 0.00%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
(2015 年 5 月 21 日至 2016 年 9 月 30 日)
注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的 6 个月内达到 规定的资产组合，截至 2015 年11 月
21 日，本基 金已达到合同规定的资产配置比 例。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
胡洁
本 基 金 基
金 经 理 、
上证 180
成长 ETF 、
华 宝 兴 业
上证 180
成长 ETF
联 接 、 华
宝 兴 业 中
证1000 指
数 分 级 、
华 宝 兴 业
中 证 军 工
2015 年5 月
21 日
- 10 年
金融学硕士、 量化投资部总
经理助理。 2006 年 6 月加 入
华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公
司， 先后在交易部、 产品开
发 部 和 量 化 投 资 部 工 作 ，
2012 年 10 月 起任华宝兴业
上证180 成长 交易型开放式
指数证券投资基金、 华宝 兴
业上证180 成 长交易型开放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接
基金基金经理。2015 年 5
月 起 任 华 宝 兴 业 中 证 医 疗
指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基华宝兴业中证医疗指数分级 2016 年第 3 季度 报告
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ETF 基金
经理
金经理， 2015 年 6 月起任 华
宝兴业中证 1000 指数分 级
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2016 年 8 月 起兼任华宝兴
业 中 证 军 工 交 易 型 开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
注：1 、任职 日期以及离任日期均以基金公告为准。
2 、证券从 业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国证券投资基
金法》及其各项实施细则、《华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基
金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原
则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害
基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保 所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金未发现 异常交易行为。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年三季 度国内经济维持弱势筑底态势，8 月 发电耗煤量、粗钢生产、高炉开工、房地产
销售、汽车销量等保持较好，8 月PMI 为 50.4 重 返荣枯线上方，9 月PMI 与 8 月保持 持平，制造华宝兴业中证医疗指数分级 2016 年第 3 季度 报告
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业回暖迹象得到巩固，供给侧改革出阶段性、局部性成果隐约可见。但经济复苏呈现出结构性分
化的特征，大型制造企业的生产恢复状况优于中小型企业，经济底部有待进一步夯实。8 月CPI
同比涨幅 1.3% ，低于市场 整体预期，但温和的通胀水平也为宽松货币的环境提供支持。美联储 9
月再次做出不加息的决定， 短期国 际市场的流动性不会收紧， 有助于提升市场对风险资产的偏好。
市场表现方面，A 股市场 三季度整体呈现窄幅震荡格局，市场波动较小，量能继续维持缩减。指
数方面， 市场风格分化明显， 以沪深 300 和上 证 50 指数为 代表的大盘蓝筹股指数表现较强， 三季
度分别上涨了 3.15% 和2.58% ，而以 创业板和中小板指数为代表的中小市值股票指数表现相对较
弱，分别下跌了 3.5%和1.58% 。在本 报告期中，中证医疗指数累计上涨了 1.84% 。
本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资
策略，在指数权重调整和基金 申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪
误差。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末，本基金份额净值为 1.1180 元 ，本报告期内基金份额净值增长率为 1.45% ，
同期业绩比较基准增长率为 1.77% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 704,442,758.95 93.90
其中：股票 704,442,758.95 93.90
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
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7 银行存款和结算备付金合计 43,081,778.82 5.74
8 其他资产 2,708,559.87 0.36
9 合计 750,233,097.64 100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报告期末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 497,220,354.86 66.83
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 34,142,125.35 4.59
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
41,410,186.20 5.57
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 4,616,481.00 0.62
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 126,761,264.76 17.04
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 704,150,412.17 94.65
5.2.2 报 告 期 末 积极 投资按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 225,029.55 0.03
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 32,547.63 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - - 华宝兴业中证医疗指数分级 2016 年第 3 季度 报告
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H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
34,769.60 0.00
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 292,346.78 0.04
5.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 300003 乐普医疗 2,470,186 45,723,142.86 6.15
2 300015 爱尔眼科 1,117,937 39,083,077.52 5.25
3 002030 达安基因 1,438,105 38,469,308.75 5.17
4 300253 卫宁健康 1,612,511 35,152,739.80 4.73
5 002219 恒康医疗 2,676,797 33,861,482.05 4.55
6 002223 鱼跃医疗 947,573 32,605,986.93 4.38
7 300244 迪安诊断 929,485 29,613,392.10 3.98
8 300273 和佳股份 1,404,732 28,080,592.68 3.77
9 300238 冠昊生物 566,638 27,714,264.58 3.73
10 002022 科华生物 1,162,761 27,359,766.33 3.68
5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产净值华宝兴业中证医疗指数分级 2016 年第 3 季度 报告
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比例（％）
1 603816 顾家家居 2,746 67,716.36 0.01
2 603313 恒康家居 3,371 51,947.11 0.01
3 603160 汇顶科技 2,625 50,977.50 0.01
4 002815 崇达技术 2,244 36,599.64 0.00
5 603421 鼎信通讯 2,480 34,769.60 0.00
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
本基金本报告期末 未持有债券投资。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金未投资股指期货。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金未投资股指期货。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金未投资国债期货。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金未投资国债期货。 华宝兴业中证医疗指数分级 2016 年第 3 季度 报告
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5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金未投资国债期货。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
中证医疗指数分级基金截至2016 年9 月30 日持仓前十名证券中的恒康医疗 （002219）于 2016
年 8 月15 日 深圳证券交易所出具的《关于对恒康医疗集团股份有限公司的关注函》 （中小板关注
函【2016 】第 140 号 ） ， 对公司董事长、高级管理人员的变动表示关注。
恒康医疗（002219）于 2016 年 7 月 22 日收到深圳证券交易所出具的《关于对恒康医疗集团
股份有限公司的关注函》 （中小板关注函【2016】第 131 号 ） ，对公司在签署战略合作框架协议时
的内幕信息防控问题表示关注。
恒康医疗（002219）于 2016 年 2 月 1 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》 （沪证
专调查字 2016123 号 、 沪 证专调查字 2016124 号 ） 。 因公司信息披露涉嫌违反证券法律法规， 决定
对公司进行立案稽查。
恒康医疗 （002219）于 2015 年 11 月20 日收到深圳 证券交易所中小板关注函， 就公司收购广
安福源医院有限责任公司相关事项进行关注。
本基金为开放式指数分级基金，采用完全复制法进行指数化投资，按照成份股在中证医疗指
数中的基准权重构建指数化投资组合。基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规
和公司制度的要求。本报告期内，本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监
管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 129,650.91
2 应收证券清算款 2,478,262.72
3 应收股 利 - 华宝兴业中证医疗指数分级 2016 年第 3 季度 报告
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4 应收利息 8,919.36
5 应收申购款 91,726.88
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,708,559.87
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.5.1 报告期末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 300273 和佳股份 28,080,592.68 3.77 重大事项停牌
2 300238 冠昊生物 27,714,264.58 3.73 重大事项停牌
5.11.5.2 报 告 期 末 积极 投资前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 603816 顾家家居 67,716.36 0.01 新股锁定
2 603313 恒康家居 51,947.11 0.01 新股锁定
3 603160 汇顶科技 50,977.50 0.01 新股锁定
4 002815 崇达技术 36,599.64 0.00 新股锁定
5 603421 鼎信通讯 34,769.60 0.00 新股锁定
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目 医疗 A 医疗 B
华宝兴业中证医
疗指数分级
报告期期初基金份额总额 138,961,890.00 138,961,890.00 418,378,164.67
报告期期间基金总申购份额 - - 71,475,343.81
减: 报告期期 间基金总赎回份额 - - 102,332,225.31
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额
（份额减少以"-" 填列）
-4,477,243.00 -4,477,243.00 8,954,486.00
报告期期末基金份额总额 134,484,647.00 134,484,647.00 396,475,769.17
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及份额折算的份额。 华宝兴业中证医疗指数分级 2016 年第 3 季度 报告
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§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 52,066.77
报告期期间买入/ 申购总 份额 -
报告期期间卖出/ 赎回总 份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 52,066.77
报告期期末持有的本基金份额占基金总份
额比例（% ）
0.01
注：基金管理人持有的本基金份额为华宝兴业中证医疗指数分级的份额。基金管理人未持有医疗
A 和医疗B 。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金基金合同；
华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金招募说明书；
华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公 司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
8.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。
8.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
华宝兴业中证医疗指数分级 2016 年第 3 季度 报告
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华宝兴业基金管理有限公司
2016 年10 月25 日
