建 信 中证 申 万 有色 金 属 指 数分 级 发 起式 证
券 投 资基 金 2 0 1 6 年 第 3 季 度 报告
2 0 1 6 年 9 月 3 0 日
基 金 管 理 人 ： 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 2 0 1 6 年 1 0 月 2 5 日建信有色金属分级 2 0 1 6 年第 3 季度报告
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§ 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。
基 金 托 管 人 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 6 年 1 0 月 2 0 日 复 核 了 本 报 告
中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或
者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 6 年 7 月 1 日 起 至 9 月 3 0 日 止 。
§ 2 基 金 产 品 概 况
基 金 简 称 建 信 有 色 金 属 分 级
场 内 简 称 有 色 金 属
基 金 主 代 码 1 6 5 3 1 6
交 易 代 码 1 6 5 3 1 6
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 5 年 8 月 6 日
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 6 1 , 5 1 5 , 7 5 4 . 8 4 份
投 资 目 标
紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 ， 力 争 将 日
均 跟 踪 偏 离 度 控 制 在 0 . 3 5 ％ 以 内 ， 年 跟 踪 误 差 控 制 在 4 ％ 以 内 。
投 资 策 略
本 基 金 采 用 被 动 式 指 数 化 投 资 方 法 ， 按 照 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的 基
准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变
化 进 行 相 应 调 整 。
当 预 期 成 份 股 发 生 调 整 或 成 份 股 发 生 配 股 、 增 发 、 分 红 等 行 为 时 ，
或 因 基 金 的 申 购 和 赎 回 等 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影
响 时 ， 或 因 某 些 特 殊 情 况 导 致 流 动 性 不 足 时 ， 或 其 他 原 因 导 致 无 法
有 效 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 时 ， 基 金 管 理 人 可 以 对 投 资 组 合 管 理 进 行
适 当 变 通 和 调 整 ， 力 求 降 低 跟 踪 误 差 。
本 基 金 力 争 建 信 有 色 份 额 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日
均 跟 踪 偏 离 度 不 超 过 0 . 3 5 ％ ， 年 跟 踪 误 差 不 超 过 4 ％ 。 如 因 指 数 编
制 规 则 调 整 或 其 他 因 素 导 致 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 超 过 上 述 范 围 ，
基 金 管 理 人 应 采 取 合 理 措 施 避 免 跟 踪 偏 离 度 、 跟 踪 误 差 进 一 步 扩 大 。
业 绩 比 较 基 准
中 证 申 万 有 色 金 属 指 数 收 益 率 × 9 5 ％ ＋ 商 业 银 行 活 期 存 款 利 率 （ 税
后 ） × 5 ％
风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 于 股 票 型 基 金 ， 其 预 期 的 风 险 与 收 益 高 于 混 合 型 基 金 、 债建信有色金属分级 2 0 1 6 年第 3 季度报告
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券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 ， 为 证 券 投 资 基 金 中 较 高 风 险 、 较 高 预 期
收 益 的 品 种 。 同 时 本 基 金 为 指 数 基 金 ， 通 过 跟 踪 标 的 指 数 表 现 ， 具
有 与 标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 公 司 相 似 的 风 险 收 益 特 征 。
基 金 管 理 人 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司
下 属 分 级 基 金 简 称 建 信 有 色 金 属 建 信 有 色 金 属 A 建 信 有 色 金 属 B
下 属 分 级 场 内 简 称 有 色 金 属 有 色 金 属 A 有 色 金 属 B
下 属 分 级 基 金 交 易 代 码 1 6 5 3 1 6 1 5 0 3 3 3 1 5 0 3 3 4
下 属 分 级 基 金 报 告 期 末
基 金 份 额 总 额
5 8 , 7 5 5 , 5 9 8 . 8 4 份 1 , 3 8 0 , 0 7 8 . 0 0 份 1 , 3 8 0 , 0 7 8 . 0 0 份
下 属 分 级 基 金 的 风 险 收
益 特 征
本 基 金 属 于 股 票 型 基
金 ， 其 预 期 的 风 险 与
收 益 高 于 混 合 型 基
金 、 债 券 型 基 金 与 货
币 市 场 基 金 ， 为 证 券
投 资 基 金 中 较 高 风
险 、 较 高 预 期 收 益 的
品 种 。 同 时 本 基 金 为
指 数 基 金 ， 通 过 跟 踪
标 的 指 数 表 现 ， 具 有
与 标 的 指 数 以 及 标 的
指 数 所 代 表 的 公 司 相
似 的 风 险 收 益 特 征 。
建 信 有 色 A 份 额 为 稳
健 收 益 类 份 额 ， 具 有
低 风 险 且 预 期 收 益 相
对 较 低 的 特 征 ;
建 信 有 色 B 份 额 为
积 极 收 益 类 份 额 ， 具
有 高 风 险 且 预 期 收
益 相 对 较 高 的 特 征 。
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主要 财 务 指标
单 位 ： 人 民 币 元
主 要 财 务 指 标 报 告 期 （ 2 0 1 6 年 7 月 1 日 － 2 0 1 6 年 9 月 3 0 日 ）
1 . 本 期 已 实 现 收 益 3 5 5 , 8 9 0 . 3 9
2 . 本 期 利 润 - 4 , 2 4 7 , 0 9 5 . 9 5
3 . 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 0 6 4 8
4 . 期 末 基 金 资 产 净 值 6 1 , 0 9 3 , 8 9 9 . 8 0
5 . 期 末 基 金 份 额 净 值 0 . 9 9 3 1
注 ： 1 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 损 益 ） 扣
除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 损 益 。
2 、 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于
所 列 数 字 。建信有色金属分级 2 0 1 6 年第 3 季度报告
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3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 本报 告期 基金份 额净 值增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶 段
净 值 增 长 率
①
净 值 增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 三 个 月 - 4 . 0 0 % 1 . 3 4 % - 3 . 6 0 % 1 . 3 6 % - 0 . 4 0 % - 0 . 0 2 %
3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动的比 较
注 ： 本 报 告 期 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同 的 要 求 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 经 理 （或基 金经 理小组 ）简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年
限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
梁 洪 昀 金 融 工 程 2 0 1 5 年 8 月 - 1 3 特 许 金 融 分 析 师 （ C F A ） ，建信有色金属分级 2 0 1 6 年第 3 季度报告
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及 指 数 投
资 部 总 经
理 、 本 基
金 的 基 金
经 理
6 日 2 0 0 3 年 1 月 获 清 华 大 学 经
济 学 博 士 学 位 。 2 0 0 3 年 1
月 至 2 0 0 5 年 8 月 就 职 于 大
成 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任
金 融 工 程 部 研 究 员 、 规 划 发
展 部 产 品 设 计 师 、 机 构 理 财
部 高 级 经 理 。 2 0 0 5 年 8 月 加
入 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任
公 司 ， 历 任 研 究 部 研 究 员 、
高 级 研 究 员 、 研 究 部 总 监 助
理 、 研 究 部 副 总 监 、 投 资 管
理 部 副 总 监 、 投 资 管 理 部 总
监 、 金 融 工 程 及 指 数 投 资 部
总 监 。 2 0 0 9 年 1 1 月 5 日 起
任 建 信 沪 深 3 0 0 指 数 证 券 投
资 基 金 （ L O F ） 基 金 经 理 ；
2 0 1 0 年 5 月 2 8 日 至 2 0 1 2
年 5 月 2 8 日 任 上 证 社 会 责
任 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 的
基 金 经 理 ； 2 0 1 1 年 9 月 8
日 至 2 0 1 6 年 7 月 2 0 日 任 深
证 基 本 面 6 0 交 易 型 开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联
接 基 金 的 基 金 经 理 ； 2 0 1 2
年 3 月 1 6 日 起 任 建 信 深 证
1 0 0 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 ； 2 0 1 5 年 3 月
2 5 日 起 任 建 信 双 利 分 级 股
票 基 金 的 基 金 经 理 ； 2 0 1 5
年 7 月 3 1 日 起 任 建 信 中 证
互 联 网 金 融 指 数 分 级 发 起
式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ；
2 0 1 5 年 8 月 6 日 起 任 建 信 中
证 申 万 有 色 金 属 指 数 分 级
发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 。
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
本 报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。 基 金 管 理 人 勤 勉 尽 责 地 为
基 金 份 额 持 有 人 谋 求 利 益 ， 严 格 遵 守 了 《 证 券 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 法 》 、 其 他 有 关 法 律 法 规 的
规 定 和 《 建 信 建 信 中 证 申 万 有 色 金 属 指 数 分 级 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 的 规 定 。建信有色金属分级 2 0 1 6 年第 3 季度报告
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4 . 3 公平 交 易 专项说 明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度的 执行 情况
为 了 公 平 对 待 投 资 人 ， 保 护 投 资 人 利 益 ， 避 免 出 现 不 正 当 关 联 交 易 、 利 益 输 送 等 违 法 违 规 行
为 ， 公 司 根 据 《 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 内 部 控 制 指 导 意 见 》 、 《 证 券 投 资
基 金 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 、 《 基 金 管 理 公 司 特 定 客 户 资 产 管 理 业 务 试 点 办 法 》 等 法 律 法
规 和 公 司 内 部 制 度 ， 制 定 和 修 订 了 《 公 平 交 易 管 理 办 法 》 、 《 异 常 交 易 管 理 办 法 》 、 《 公 司 防 范
内 幕 交 易 管 理 办 法 》 、 《 利 益 冲 突 管 理 办 法 》 等 风 险 管 控 制 度 。 公 司 使 用 的 交 易 系 统 中 设 置 了 公
平 交 易 模 块 ， 一 旦 出 现 不 同 基 金 同 时 买 卖 同 一 证 券 时 ， 系 统 自 动 切 换 至 公 平 交 易 模 块 进 行 操 作 ，
确 保 在 投 资 管 理 活 动 中 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合 ， 严 禁 直 接 或 通 过 第 三 方 的 交 易 安 排 在 不 同 投 资 组
合 之 间 进 行 利 益 输 送 。
4 . 3 . 2 异常 交易 行为的 专项 说明
本 报 告 期 内 未 出 现 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量
超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 ％ 的 情 况 。 本 报 告 期 ， 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 。
4 . 4 报告 期 内 基金投 资策 略和运 作分析
本 基 金 根 据 基 金 合 同 ， 采 用 被 动 复 制 策 略 ， 将 基 金 的 跟 踪 误 差 和 偏 离 度 控 制 在 了 约 定 范 围 之
内 。 报 告 期 内 ， 部 分 旧 成 份 股 股 票 处 于 长 期 停 牌 状 态 ， 无 法 被 调 整 出 投 资 组 合 ， 在 一 定 程 度 上 影
响 了 基 金 的 跟 踪 误 差 与 偏 离 度 。
4 . 5 报告 期 内 基金的 业绩 表现
本 报 告 期 基 金 净 值 增 长 率 - 4 . 0 0 % ， 波 动 率 1 . 3 4 % ， 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 - 3 . 6 0 % ， 波 动 率 1 . 3 6 % 。
§ 5 投 资 组 合 报 告
5 . 1 报告 期 末 基金资 产组 合情况
序 号 项 目 金 额 （ 元 ） 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 5 7 , 7 4 5 , 2 5 5 . 8 2 9 2 . 8 7
其 中 ： 股 票 5 7 , 7 4 5 , 2 5 5 . 8 2 9 2 . 8 7
2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 ： 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
4 贵 金 属 投 资 - -
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6 买 入 返 售 金 融 资 产 - -建信有色金属分级 2 0 1 6 年第 3 季度报告
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其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售
金 融 资 产
- -
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 4 , 3 7 3 , 8 1 2 . 4 6 7 . 0 3
8 其 他 资 产 5 8 , 2 9 9 . 3 9 0 . 0 9
9 合 计 6 2 , 1 7 7 , 3 6 7 . 6 7 1 0 0 . 0 0
5 .2 报告 期末 按行业 分类 的股票 投资组 合
5 .2 .1 报告 期末 指数 投资 按行 业分 类的 境内 股票 投资 组合
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采 矿 业 1 9 , 3 7 9 , 4 2 7 . 7 6 3 1 . 7 2
C 制 造 业 3 6 , 8 0 4 , 3 8 2 . 0 6 6 0 . 2 4
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和
供 应 业
- -
E 建 筑 业 - -
F 批 发 和 零 售 业 - -
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 - -
H 住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服
务 业
- -
J 金 融 业 - -
K 房 地 产 业 - -
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - -
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 - -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - -
S 综 合 - -
合 计 5 6 , 1 8 3 , 8 0 9 . 8 2 9 1 . 9 6
注 ： 以 上 行 业 分 类 以 2 0 1 6 年 9 月 3 0 日 的 中 国 证 监 会 行 业 分 类 标 准 为 依 据 。
5 .2 .2 报告 期末 积极 投资 按行 业分 类的 境内 股票 投资 组合
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采 掘 业 3 1 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 5 1
C 制 造 业 1 , 2 5 1 , 4 4 6 . 0 0 2 . 0 5
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生
产 和 供 应 业
- -
E 建 筑 业 - -建信有色金属分级 2 0 1 6 年第 3 季度报告
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F 批 发 和 零 售 业 - -
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 - -
H 住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技
术 服 务 业
- -
J 金 融 业 - -
K 房 地 产 业 - -
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管
理 业
- -
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服
务 业
- -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 - -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - -
S 综 合 - -
合 计 1 , 5 6 1 , 4 4 6 . 0 0 2 . 5 6
注 ： 以 上 行 业 分 类 以 2 0 1 6 年 9 月 3 0 日 的 中 国 证 监 会 行 业 分 类 标 准 为 依 据 。
5 . 2 . 3 报告 期末 按行业 分类 的沪港 通投资 股票 投资组 合
本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 沪 港 通 股 票 。
5 .3 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票投资 明细
5 .3 .1 报告 期末 指数投 资按 公允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票投
资明 细
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值 （ 元 ）
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 6 0 1 8 9 9 紫 金 矿 业 9 7 9 , 9 7 5 3 , 1 4 5 , 7 1 9 . 7 5 5 . 1 5
2 6 0 0 5 4 7 山 东 黄 金 7 3 , 7 0 0 2 , 8 1 4 , 6 0 3 . 0 0 4 . 6 1
3 6 0 0 1 1 1 北 方 稀 土 2 2 5 , 4 0 0 2 , 7 8 5 , 9 4 4 . 0 0 4 . 5 6
4 0 0 2 4 6 6 天 齐 锂 业 6 1 , 7 4 0 2 , 3 4 9 , 2 0 7 . 0 0 3 . 8 5
5 6 0 0 4 8 9 中 金 黄 金 1 7 8 , 4 7 0 2 , 1 6 4 , 8 4 1 . 1 0 3 . 5 4
6 6 0 1 6 0 0 中 国 铝 业 5 6 6 , 5 0 0 2 , 1 1 8 , 7 1 0 . 0 0 3 . 4 7
7 0 0 0 6 3 0 铜 陵 有 色 6 9 1 , 7 0 0 1 , 7 8 4 , 5 8 6 . 0 0 2 . 9 2
8 0 0 0 0 6 0 中 金 岭 南 1 6 0 , 2 0 0 1 , 6 3 2 , 4 3 8 . 0 0 2 . 6 7
9 6 0 0 2 1 9 南 山 铝 业 5 2 3 , 2 0 0 1 , 5 0 6 , 8 1 6 . 0 0 2 . 4 7
1 0 6 0 3 9 9 3 洛 阳 钼 业 4 0 1 , 8 0 0 1 , 4 9 0 , 6 7 8 . 0 0 2 . 4 4建信有色金属分级 2 0 1 6 年第 3 季度报告
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5 .3 .2 报告 期末 积极投 资按 公允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 股票投
资明 细
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值 （ 元 ）
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 0 0 0 5 1 1 * S T 烯 碳 1 2 5 , 9 0 0 1 , 2 5 1 , 4 4 6 . 0 0 2 . 0 5
2 0 0 0 6 9 3 S T 华 泽 2 4 , 8 0 0 3 1 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 5 1
5 . 4 报告 期 末 按债券 品种 分类的 债券投 资组 合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
5 . 5 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名债 券投资 明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
5 . 6 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名资 产支持 证券投 资
明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
5 . 7 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
5 . 8 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名权 证投资 明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
5 .9 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
5 . 9 . 1 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货持 仓和 损益明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 股 指 期 货 。
5 . 9 . 2 本基 金投 资股指 期货 的投资 政策
本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 股 指 期 货 。
5 . 1 0 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
5 . 1 0 . 1 本 期 国债 期货投 资政 策
本 基 金 报 告 期 内 未 投 资 于 国 债 期 货 。
5 . 1 0 . 2 报 告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 国 债 期 货 。建信有色金属分级 2 0 1 6 年第 3 季度报告
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5 . 1 0 . 3 本 期 国债 期货投 资评 价
本 报 告 期 本 基 金 未 投 资 国 债 期 货 。
5 .1 1 投资 组合 报告附 注
5 . 1 1 . 1
本 基 金 该 报 告 期 内 投 资 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 均 无 被 监 管 部 门 立 案 调 查 和 在 报 告 编 制 日 前 一
年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 。
5 . 1 1 . 2
基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 投 资 范 围 。
5 . 1 1 . 3 其 他 资产 构成
序 号 名 称 金 额 （ 元 ）
1 存 出 保 证 金 5 6 , 8 6 9 . 0 4
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 1 , 4 3 0 . 3 5
5 应 收 申 购 款 -
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 5 8 , 2 9 9 . 3 9
5 .1 1.4 报告 期末 持有的 处于 转股期 的可转 换债 券明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 可 转 换 债 券 。
5 .1 1.5 报告 期末 前十名 股票 中存在 流通受 限情 况的说 明
5 . 1 1 . 5 . 1 报告 期末 指数 投资 前十 名 股 票中存 在流 通受限 情况的 说明
本 基 金 本 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 未 存 在 流 通 受 限 情 况 。
5 . 1 1 . 5 . 2 报告 期末 积极 投资 前五 名 股 票中存 在流 通受限 情况的 说明
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称
流 通 受 限 部 分 的
公 允 价 值 ( 元 )
占 基 金 资 产
净 值 比 例 （ % ）
流 通 受 限 情 况 说 明
1 0 0 0 5 1 1 * S T 烯 碳 1 , 2 5 1 , 4 4 6 . 0 0 2 . 0 5 重 大 事 项
2 0 0 0 6 9 3 S T 华 泽 3 1 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 5 1 重 大 事 项建信有色金属分级 2 0 1 6 年第 3 季度报告
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§ 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
项 目 建 信 有 色 金 属 建 信 有 色 金 属 A 建 信 有 色 金 属 B
报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 2 2 , 0 1 1 , 3 6 3 . 6 8 1 5 , 4 0 5 , 8 0 6 . 0 0 1 5 , 4 0 5 , 8 0 6 . 0 0
报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 5 1 , 5 4 2 , 5 4 4 . 1 0 - -
减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 4 2 , 8 4 9 , 7 6 4 . 9 4 - -
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额
（ 份 额 减 少 以 " - " 填 列 ）
2 8 , 0 5 1 , 4 5 6 . 0 0 - 1 4 , 0 2 5 , 7 2 8 . 0 0 - 1 4 , 0 2 5 , 7 2 8 . 0 0
报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 5 8 , 7 5 5 , 5 9 8 . 8 4 1 , 3 8 0 , 0 7 8 . 0 0 1 , 3 8 0 , 0 7 8 . 0 0
注 ： 1 、 上 述 总 申 购 份 额 含 转 换 入 份 额 ， 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 ；
2 、 拆 分 变 动 份 额 为 本 基 金 三 级 份 额 之 间 的 配 对 转 换 份 额 。
§ 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7 . 1 基金 管 理 人持有 本基 金份额 变动情 况
建 信 有 色 金 属
单 位 ： 份
报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 1 0 , 1 0 9 , 6 0 8 . 7 9
报 告 期 期 间 买 入 / 申 购 总 份 额 -
报 告 期 期 间 卖 出 / 赎 回 总 份 额 -
报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 1 0 , 1 0 9 , 6 0 8 . 7 9
报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总 份
额 比 例 （ % ）
1 7 . 2 1
注 ： 分 级 基 金 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 的 计 算 中 ， 对 下 属 分 级 基 金 ， 比 例 的 分 母 采 用 各 自 级 别 的 份
额 。
建 信 有 色 金 属 A
本 报 告 期 基 金 管 理 人 未 持 有 本 份 额 。
建 信 有 色 金 属 B
本 报 告 期 基 金 管 理 人 未 持 有 本 份 额 。
7 . 2 基金 管 理 人运用 固有 资金投 资本基 金交 易明细
本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 。
§ 8 报 告 期 末 发 起 式 基 金 发 起 资 金 持 有 份 额 情 况
项 目
持 有 份 额 总
数 （ 份 ）
持 有 份 额 占
基 金 总 份 额
比 例 （ % ）
发 起 份 额 总
数 （ 份 ）
发 起 份 额 占
基 金 总 份 额
比 例 （ % ）
发 起 份 额 承
诺 持 有 期 限
基 金 管 理 人 固 有 资 1 0 , 1 0 9 , 6 0 8 . 7 9 1 6 . 4 3 1 0 , 0 0 4 , 4 0 0 . 0 0 1 6 . 2 6 不低于三年建信有色金属分级 2 0 1 6 年第 3 季度报告
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金
基 金 管 理 人 高 级 管
理 人 员
- - - - -
基 金 经 理 等 人 员 - - - - -
基 金 管 理 人 股 东 - - - - -
其 他 - - - - -
合 计 1 0 , 1 0 9 , 6 0 8 . 7 9 1 6 . 4 3 1 0 , 0 0 4 , 4 0 0 . 0 0 1 6 . 2 6 -
§ 9 备 查 文 件 目 录
9 . 1 备查 文 件 目录
1 、 中 国 证 监 会 批 准 建 信 中 证 申 万 有 色 金 属 指 数 分 级 发 起 式 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件 ；
2 、 《 建 信 中 证 申 万 有 色 金 属 指 数 分 级 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ；
3 、 《 建 信 中 证 申 万 有 色 金 属 指 数 分 级 发 起 式 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 ；
4 、 《 建 信 中 证 申 万 有 色 金 属 指 数 分 级 发 起 式 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 ；
5 、 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 ；
6 、 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 ；
7 、 报 告 期 内 基 金 管 理 人 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 。
9 . 2 存放 地 点
基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 处 。
9 . 3 查阅 方 式
投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅 。 也 可 在 支 付 工 本 费 后 ， 在 合 理 时 间 内 取 得 上 述 文 件 的 复 印 件 。
建信基金管理有限责任公司
2016 年 10 月 25 日
