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汇添 富 恒 生指 数分 级证 券投 资基 金2016 年
第 3 季度 报告
2016 年 09 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ：2016 年 10 月 25 日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年10 月21 日复核了 本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年7 月1 日起 至 9 月30 日 止。
§2 基 金 产 品 概 况
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称
汇添富恒生指数分级(QDII)
交易代码
164705
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2014 年 03 月 06 日
报告期末基金份额总额
1,394,995,842.61 份
投资目标
紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化 。
投资策略
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟
踪标的指数，实现基金投资目标 。
业绩比较基准
经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95 ％＋ 商业银行活期存
款利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金属于股票基金， 风险与收益高于混合基金、 债券基金与货
币市场基金。 基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股， 具
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下属分级基金的基金简称
恒生 A 恒生 B 添富恒生
下属分级基金的场内简称
添富恒 生 A
添富恒 生 B
添富恒生
下属分级基金的交易代码
150169
150170
164705
报告期末下属分级基金的份额
总额
630,481,808.00 份
630,481,808.00 份
134,032,226.61 份
2.2 境 外 投 资 顾问 和 境 外 资产 托 管 人
项目
境外资产托管人
名
称
英文
The Hong Kong and Shanghai Banking Co. Ltd.
中文
香港上海汇丰银行有限公司
注册地址
香港中环皇后大道中一号汇丰总行大厦
办公地址
香港九龙深旺道一号, 汇丰中心一座六楼
邮政编码
-
注：本基金无境外投资顾问 。
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
有与标的指数及标的指数所表征的股票市场相似的风险收益特
征， 在股票基金中属于中等风险、 中等收益的产品。 本基金为境
外证券投资的基金， 主要 投资于香港证券市场中具有良好流动性
的金融工具。 除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动
风险等一般投资风险之外， 本基金还面临汇率风险、 香港市场风
险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 此外， 从投资者
具体持有的基金份额来看， 在分级运作期内， 由于基金收益分配
的安排， 稳 健收益类的恒生 A 份额将 表现出低风险、 收益稳定的
明显特征，其预期收益和预期风险要低于普通的股票型基金份
额； 积极收益类的恒生 B 份额则表现出高风险、 高收益的显著特
征，其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金份额 。
基金管理人
汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
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单位： 人民 币 元
主要财务指标
报告期(2016 年 07 月 01 日 - 2016 年 09 月 30 日)
1. 本期已实 现收益
77,401,133.22
2. 本期利润
174,305,720.20
3. 加权平均 基金份额本期利润
0.1153
4. 期末基金 资产净值
1,433,494,495.13
5. 期末基金 份额净值
1.028
注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ２、所述基
金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③
②－④
过去三
个月
11.98%
0.92%
12.20%
0.91%
-0.22%
0.01%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准
收 益 率 变 动的 比 较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2010 年 6 月 25 日）起6 个月，建仓 结束时各项
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资产配置比例符合合同规定 。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
赖中立
汇添富黄
金及贵金
属基金
(LOF) 的基
金经理、 汇
添富恒生
指数分级
（QDII）基
金、 汇添富
深证
300ETF 基
金、 汇添富
深证
300ETF 联
接基金、 汇
添富香港
优势精选
混合基金
的基金经
理。
2014-03-06
9 年
国籍： 中国，
学 历 ： 北 京
大 学 中 国 经
济 研 究 中 心
金融学硕
士 ， 相 关 业
务 资 格 ： 证
券 投 资 基 金
从 业 资 格 。
从 业 经 历 ：
曾 任 泰 达 宏
利 基 金 管 理
有 限 公 司 风
险 管 理 分 析
师。2010 年
8 月 加 入 汇
添 富 基 金 管
理 股 份 有 限
公 司 ， 历 任
金 融 工 程 部
分 析 师 、 基
金经理助
理。2012 年
11 月 1 日至
今 任 汇 添 富
黄 金 及 贵 金
属基金
(LOF) 的基
金经理，
2014 年 3 月
6 日 至 今 任
汇 添 富 恒 生
指数分级
（QDII ）基
金 的 基 金 经
理，2015 年
1 月6 日至今
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任 汇 添 富 深
证300ETF 基
金 、 汇 添 富
深证 300ETF
基 金 联 接 基
金 的 基 金 经
理，2015 年
5 月 26 日至
2016 年 7 月
13 日任汇添
富 香 港 优 势
混 合 基 金 的
基金经理。
注：1 、 基金 的首任基金经理， 其 “ 任职日期” 为基金合同生效日， 其 “离职日期” 为根据公司决
议确定的解聘日期；
2 、 非首任基 金经理， 其 “任职日期” 和 “离任日期” 分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定 。
4.2 境 外 投 资 顾问 为 本 基 金提 供 投 资 建议 的 主 要 成员 简 介
注：本基金无境外投资顾问 。
4.3 报 告 期 内 本基 金 运 作 遵规 守 信 情 况说 明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.4 公 平 交 易 专项 说 明
4.4.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体 系，形成涵盖各开
放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资
市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业
绩评估、监督检查各环节的公平交易机制 。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
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行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专 项稽核检查，本基金管理人未发现任
何违反公平交易的行为。
4.4.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易 次数为 1 次 ， 由于组合投资策略导致。 经检查和分
析未发现异常情况。
4.5 报 告 期 内 基金 的 投 资 策略 和 业 绩 表现 说 明
4.5.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
回顾 16 年三 季度， 香港市场迎来了较为可观的一轮上涨行情， 海内外投资者对港股的关注日
益提升。本轮上涨的驱动因素主要来自于以下两个方面：首先，经历了此前市场的下跌，香港市
场整体估值已经非常便宜，风险也得到了充分释放，其投资价值在全球范围内较为突出；其次，
深港通稳步推进给予市场情绪较大催化，市场预期在未来两地互联互通的新环境下，香港市场将
大大受到青睐。 报告期内，本基金按照基金合同，按照完全复制法进行恒生指数成份股指数化
投资，严控基金跟踪误差，以期为投资者带来与恒生指数一致的收益。
4.5.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期内，基金净值上涨 11.98% ， 业绩比较基准上涨 12.00% ，超额收益 为-0.22% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
无。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号
项目
金额（人民币元 ）
占基金总资产的比例（% ）
1
权益投资
1,025,962,258.30 71.29
其中：普通股
1,025,962,258.30 71.29
优先股
-
0.00
存托凭证
- 0.00
房地产信托凭证
-
0.00
2
基金投资
- 0.00
3
固定收益投资
- 0.00
其中：债券
- 0.00
资产支持证券
- 0.00
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4
金融衍生品投资
- 0.00
其中：远期
- 0.00
期货
- 0.00
期权
- 0.00
权证
- 0.00
5
买入返售金融资产
- 0.00
其中： 买断式回购的买入
返售金融资产
- 0.00
6
货币市场工具
- 0.00
7
银行存款和结算备付金
合计
389,262,101.78 27.05
8
其他资产
23,960,272.52 1.66
9
合计
1,439,184,632.60 100.00
注： 本基金通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为 418,546,423.96 人 民币， 占期末净值比例
29.20% 。
5.2 报 告 期 末 在各 个 国 家 （地 区 ） 证 券市 场 的 股 票及 存 托 凭 证投 资 分 布
国家（地区）
公允价值（人民币元）
占基金资产净值比例（％）
香港 1,025,962,258.30 71.57
合计
1,025,962,258.30 71.57
5.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 及 存 托凭 证 投 资 组合
行业类别
公允价值（人民币元）
占基金资产净值比例（％）
10 能源 67,163,598.16 4.69
20 工业 36,179,069.04 2.52
25 非必需消 费品 28,442,126.73 1.98
30 必需消费 品 16,305,480.35 1.14
40 金融 613,948,112.55 42.83
45 信息科技 118,365,875.79 8.26
50 电信服务 85,960,760.12 6.00
55 公用事业 59,597,235.56 4.16
合计
1,025,962,258.30 71.57
5.4 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 及 存托 凭 证
投资明细
序
号
公司名称 ( 英
文)
公司
名称
( 中
文)
证券
代码
所在
证券
市场
所属
国家
( 地
区)
数量（股）
公允价值（人民
币元）
占基金
资产净
值比例
（％）
1
TENCENT
HOLDINGS LTD
腾讯
控股
700
HK
香港
联合
交易
所
香港 575,300 105,502,316.74 7.36
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2
HSBC
HOLDINGS PLC
汇丰
控股
5 HK
香港
联合
交易
所
香港 2,096,400 103,152,178.59 7.20
3 AIA GROUP LTD
友邦
保险
1299
HK
香港
联合
交易
所
香港 1,902,800 84,451,979.06 5.89
4
CHINA MOBILE
LTD
中国
移动
941
HK
香港
联合
交易
所
香港 970,000 78,377,973.47 5.47
5
CHINA
CONSTRUCTION
B
建设
银行
939
HK
香港
联合
交易
所
香港 15,186,000 75,179,469.92 5.24
6
IND & COMM BK
OF CHI
工商
银行
1398
HK
香港
联合
交易
所
香港 11,650,000 48,646,957.42 3.39
7
BANK OF CHINA
LTD-H
中国
银行
3988
HK
香港
联合
交易
所
香港 12,545,000 38,235,075.03 2.67
8
CHEUNG KONG
HOLDINGS
长和
1 HK
香港
联合
交易
所
香港 426,848 36,235,827.61 2.53
9
HONG KONG
EXCHANGES
香港
交易
所
388
HK
香港
联合
交易
所
香港 182,600 32,040,034.27 2.24
10
PING AN
INSURANCE GR
中国
平安
2318
HK
香港
联合
交易
所
香港 823,500 28,502,153.56 1.99
5.5 报 告 期 末 按债 券 信 用 等级 分 类 的 债券 投 资 组 合
注：本基金本报告期末未持有债券 。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有债券 。
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5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投
资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券 。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 金 融 衍 生品 投 资
明细
序号
衍生品类别
衍生品名称
公允价值（人民币
元）
占基金资产净值
比例（%）
1 期货品种_股指 HSI1610 321,148,697.76 22.40
5.9 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 基 金 投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有基金 。
5.10 投 资 组 合 报告 附 注
5.10.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其 他 资 产 构成
序号
名称
金额（人民币元）
1
存出保证金
19,657,667.04
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
2,674,442.30
4
应收利息
40,448.44
5
应收申购款
1,587,714.74
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
23,960,272.52
5.10.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 。
5.10.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况 。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
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项目
恒生 A 恒生 B 添富恒生
报 告 期 期 初 基
金份额总额
774,686,037.00 774,686,037.00 400,318,020.30
报 告 期 期 间 基
金总申购份额
- - 274,307,274.73
减: 报告期期间
基 金 总 赎 回 份
额
- - 829,001,526.42
报 告 期 期 间 基
金 拆 分 变 动 份
额 （份额减少以
"-" 填列）
-144,204,229.00 -144,204,229.00 288,408,458.00
报 告 期 期 末 基
金份额总额
630,481,808.00 630,481,808.00 134,032,226.61
注：总申购份额含红利再投份额 。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金 。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备查文件目 录
1 、中国 证监会批准汇添富恒生指数分级证券投资基金募集的文件；
2 、 《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》；
3 、 《汇添富恒生指数分级证券投资基金托管协议》；
4 、 基金管理人业务资格批件、营业执照；
5 、 报告期内汇添富恒生指数分级证券投资基金在指定报刊上披露的各项公
告；
6 、 中国证监会要求的 其他文件。
8.2 存放地 点
上海市富城路 99 号震旦 国际大楼 21 楼
汇添富基金管理股份有限公 司
8.3 查阅方 式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管 理 人 网 站 www.99fund.com 查 阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询 相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2016 年10 月25 日
