建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年第 3 季度 报告
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建信 沪 深300 指数 证券 投资 基金 （LOF ） 2016
年第 3 季 度报 告
2016 年 9 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2016 年 10 月 25 日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 10 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内 容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年7 月1 日起至 9 月30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 建信沪深 300 指数（LOF ）
场内简称 建信 300
基金主代码 165309
交易代码 165309
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2009 年 11 月 5 日
报告期末基金份额总额 483,520,089.00 份
投资目标
本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数
量化风险管理手段， 力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金采用被动式指数化投资策略。原则上股票投资组合的
构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、复制
标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相
应调整。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为： 95%× 沪深 300 指数 收益率 +5%×
商业银行税后活期存款利率。
风险收益特征
本基金属于采用 指数化操作的股票型基金，其预期的风险和
收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投
资基金中的较高风险、较高收益品种。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年 9 月30 日 ）
1. 本期已实 现收益 74,687.67
2. 本期利润
20,885,076.84
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0429
4. 期末基金 资产净值 473,840,953.42
5. 期末基金 份额净值 0.9800
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动损益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2 、 所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个 月 4.48% 0.77% 3.01% 0.76% 1.47% 0.01%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
梁洪昀
金 融 工 程
及 指 数 投
资 部 总 经
理 、 本 基
金 的 基 金
经理
2009 年 11
月 5 日
- 13
特许金融分析师 （CFA）， 2003
年 1 月获清华大学经济 学博
士学位。2003 年 1 月至 2005
年 8 月就职于大成基金 管理
有限公司， 历任金融工程部研
究 员 、 规 划 发 展 部 产 品 设 计
师 、 机 构 理 财 部 高 级 经 理 。
2005 年 8 月加入建信基金管
理有限责任公司， 历任研究部
研究员、 高级研究员、 研究部
总监助理、 研究部副总监、 投建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年第 3 季度 报告
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资管理部副总监、 投资管理部
总监、 金融工程及指数投资部
总监。2009 年 11 月5 日 起任
建信沪深 300 指数证券 投资
基金（LOF ）基金经理 ；2010
年 5 月 28 日至 2012 年 5 月
28 日任上证社会责任交 易型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及
其联接基金的基金经理； 2011
年9 月8 日至2016 年7 月20
日任深证基本面 60 交易型开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其
联接基金的基金经理；2012
年 3 月 16 日起任建 信 深证
100 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基
金基金经理；2015 年 3 月 25
日 起 任 建 信 双 利 分 级 股 票 基
金的基金经理；2015 年 7 月
31 日起任建信中证互联 网金
融 指 数 分 级 发 起 式 证 券 投 资
基金基金经理； 2015 年 8 月 6
日起任建 信 中 证 申 万 有 色 金
属 指 数 分 级 发 起 式 证 券 投 资
基金基金经理。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地
为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的
规定和《建信沪深 300 指数型证券投资基金（LOF ）基金合 同》的规定。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投 资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法
规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范
内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公
平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年第 3 季度 报告
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确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组
合之间进行利益输送。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的 5 ％的情况 。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
在报告期内，本基金根据基金合同规定，采取了对指数的被动复制策略，将年化跟踪误差和
日均跟踪偏离度控制在了基金合同约定的范围之内。
在报告期内，标的指数中工商银行和建设银行两只股票限于规定无法投资，而必须寻找其他
股票进行替代，这是基金跟踪误差的主要来源之一。本基金管理人以量化分析研究为基础，制定
及执行了相应的替代策略，并持续根据 市场情况对替代方案进行优化和调整，以尽可能降低跟踪
误差及偏离度。
在报告期内，成份股停复牌等其他因素也对跟踪误差及偏离度产生了一定影响，本基金管理
人已在日常管理中通过选择适当的策略尽力克服这些不利影响。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期基金净值增长率 4.48% ， 波 动率 0.77% ， 业绩比较基准收益率 3.01% ， 波动 率 0.76% 。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 444,264,402.79 93.28
其中：股票 444,264,402.79 93.28
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 100,854.00 0.02
其中：债券 100,854.00 0.02
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 31,709,110.09 6.66 建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年第 3 季度 报告
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8 其他资产 206,266.98 0.04
9 合计 476,280,633.86 100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报告期末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 345,480.40 0.07
B 采 矿 业 12,927,031.46 2.73
C 制造业 144,165,807.49 30.42
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
17,864,557.15 3.77
E 建筑业 16,534,311.14 3.49
F 批发和零售业 10,221,466.31 2.16
G 交通运输、仓储和邮政业 12,921,007.75 2.73
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
25,474,063.67 5.38
J 金融业 153,991,942.22 32.50
K 房地产业 26,355,413.60 5.56
L 租赁和商务服务业 6,162,891.06 1.30
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 2,544,541.43 0.54
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 685,216.00 0.14
R 文化、体育和娱乐业 9,125,143.24 1.93
S 综合 2,358,221.25 0.50
合计 441,677,094.17 93.21
注：以上行业分类以 2016 年9 月30 日的中国证监会行业分类标准为依据。
5.2.2 报 告 期 末 积极 投资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 536,122.18 0.11
C 制造业 1,865,442.00 0.39
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - - 建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年第 3 季度 报告
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I
信息传输、软件和信息技
术服务业
118,838.44 0.03
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 66,906.00 0.01
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,587,308.62 0.55
注：以上行业分类以 2016 年9 月30 日的中国证监会行业分类标准为依据。
5.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期未投资沪港通股票。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 581,732 19,871,965.12 4.19
2 600016 民生银行 1,269,482 11,755,403.32 2.48
3 600036 招商银行 612,283 11,021,094.00 2.33
4 000002 万
科Ａ 367,479 9,616,925.43 2.03
5 601166 兴业银行 594,602 9,495,793.94 2.00
6 601328 交通银行 1,661,420 9,187,652.60 1.94
7 601288 农业银行 2,579,999 8,075,396.87 1.70
8 600000 浦发银行 462,630 7,628,768.70 1.61
9 600519 贵州茅台 25,510 7,599,684.10 1.60
10 600837 海通证券 402,175 6,398,604.25 1.35
5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 000629 *ST 钒钛 211,906 536,122.18 0.11 建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年第 3 季度 报告
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2 002493 荣盛石化 29,300 404,340.00 0.09
3 002466 天齐锂业 8,900 338,645.00 0.07
4 002176 江特电机 18,500 225,885.00 0.05
5 300141 和顺电气 7,000 174,720.00 0.04
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） 100,854.00 0.02
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 100,854.00 0.02
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 110031 航信转债 900 100,854.00 0.02
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未投资股指期货。 建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年第 3 季度 报告
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5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金报告期内未投资于国债期 货。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金报告期内未投资于国债期货。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，中国农业
银行股份有限公司（601288）2016 年 1 月23 日 发布公告称，农行北京分行票据买入返售业务发
生重大风险事件， 经核查， 涉 案金额为 39.15 亿元。 海通证券股份有限公司 （600837） 发布公 告：
2015 年 1 月 16 日， 中 国证监会公开通报 2014 年第四季度 证券公 司融资类业务现场检查情况 。
公司因存在违规为到期融资融券合约展期问题， 受到暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的 行
政监管措施。2015 年 8 月 26 日发布 公告，因公司涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规
行为， 根据 《中华人民共和国证券法》 的有关规定， 中国证监会决定对其进行立案调查。2015 年
9 月10 日 ， 公司收到中国证监会行政处罚事先告知书。 对外部接入的第三方交易终端软件未进行
软件认证许可， 未对外部系统接入实施有效管理， 对相关客户身份情况缺乏了解， 违反相关规定，
对海通证券责令改正，给予警告，没收违法所得 28,653,000 元，并处 以 85,959,000 元罚款。
5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 20,023.19
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,362.91
5 应收申购款 179,880.88 建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年第 3 季度 报告
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6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 206,266.98
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占基金资产净值比例
（％）
1 110031 航信转债 100,854.00 0.02
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.5.1 报告期末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。
5.11.5.2 报 告 期 末 积极 投资前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 490,642,120.77
报告期期间基金总申购份额 31,480,819.83
减: 报告期期 间基金总赎回份额 38,602,851.60
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 483,520,089.00
注：上述总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
本基金本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
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§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准建信沪深 300 指 数证券投资基金（LOF ） 设立的文件；
2 、《建信沪 深 300 指数 证券投资基金（LOF ）基 金合同》；
3 、《建信沪 深 300 指数 证券投资基金（LOF ）招 募说明书》；
4 、《建信沪 深 300 指数 证券投资基金（LOF ）托 管协议》；
5 、基金管理 人业务资格批件和营业执照；
6 、基金托管 人业务资格批件和营业执照；
7 、报告期内 基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
8.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后， 在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2016 年10 月25 日
