建信双利分级股票 2016 年第 3 季度报告
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建信 双利 策略 主题 分级 股票 型证 券投 资基
金 2016 年第3 季度 报告
2016 年 9 月 30 日
基 金 管 理 人 : 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 : 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 :2016 年 10 月 25 日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 10 月20 日复 核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年7 月1 日起至 9 月30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 建信双利分级股票
场内简称 建信双利
基金主代码 165310
交易代码 165310
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 5 月6 日
报告期末基金份额 总额 110,823,421.52 份
投资目标
本基金采用主题策略筛选和个股精选相结合的方法筛选上市公司,
在有效控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值,力争在中长
期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将通过自上而下的方式,通过对经济发展过程中制度性、结
构性或周期性趋势的研究和分析,深入挖掘上述趋势得以产生和持
续的内在驱动因素以及潜在的投资主题,在前述主题筛选和主题配
置的基础上,本基金综合运用建信股票研究分析方法和其他投资分
析工具,采用自下而上方式精选具有投资潜力的股票构建股票投资
组合。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为: 95%×沪深 300 指数 收益率 +5%× 商业银
行活期存款利率。
风险收益特征
本基金属于采用高仓位操作的股票型基金,其风险和预期收益水平
高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金和普通股票型基金,
为证券投资基金中的较高风险、较高预期收益的品种。 建信双利分级股票 2016 年第 3 季度报告
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从本基金所分离的两类基金份额来看,建信稳健份额将表现出低风
险、收益稳定的明显特征,其风险和预期收益要低于普通的股票型
基金份额; 建信进取份额则表现出高风险、 高预期收益的显著特征,
其风险和预期收益要高于普通的股票型基金份额。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金简称 建信双利分级股票 建信稳健 建信进取
下属分级基 场内简称 建信双利 建信稳健 建信进取
下属分级基金的交易代
码
165310 150036 150037
报告期末下属分级基金
的份额总额
106,431,499.52 份 1,756,768.00 份 2,635,154.00 份
下属分级基金的风险收
益特征
本基金属于采用高仓
位操作的股票型基
金,其风险和预期收
益水平高于货币市场
基金、债券型基金、
混合型基金和普通股
票型基金,为证券投
资基金中的较高风
险、较高预期收益的
品种。
建信稳健份额将表现
出低风险、收益稳定
的明显特征,其风险
和预期收益要低于普
通的股票型基金份
额。
建信进取份额将表
现出高风险、 高预期
收益的显著特征, 其
风险和预期收益要
高于普通的股票型
基金份额。
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月30 日 )
1. 本期已实 现收益 8,271,965.27
2. 本期利润
7,706,584.96
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0623
4. 期末基金 资产净值 143,948,320.99
5. 期末基金 份额净值 1.299
注:1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动损益) 扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2 、 所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
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3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较 基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 3.42% 0.74% 3.01% 0.76% 0.41% -0.02%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注:本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§4 管理人报 告
4.1 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介
姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从业 说明 建信双利分级股票 2016 年第 3 季度报告
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期限 年限
任职日期 离任日期
梁洪昀
金融工程及
指数投资部
总经理、 本基
金的基金经
理
2015 年 3
月 25 日
- 13
特 许 金 融 分 析 师 (CFA), 2003
年1 月获清华大学经济学博士学
位。2003 年 1 月至 2005 年 8 月
就职于大成基金管理有限公司,
历任金融工程部研究员、 规划发
展部产品设计师、 机构理财部高
级经理。 2005 年8 月加入 建信基
金管理有限责任公司, 历任研究
部研究员、 高级研究员、 研究部
总监助理、 研究部副总监、 投资
管理部 副 总 监 、 投 资 管 理 部 总
监 、 金 融 工 程 及 指 数 投 资 部 总
监。2009 年 11 月 5 日起 任建信
沪深 300 指数证券投资基金
(LOF )基金 经理;2010 年 5 月
28 日至2012 年5 月28 日任上证
社 会 责 任 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券投资基金 及 其 联 接 基 金 的 基
金经理; 2011 年9 月8 日至2016
年7 月20 日 任深证基本面60 交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
及其联接基金的基金经理;2012
年 3 月 16 日起任建信深证 100
指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理;2015 年 3 月 25 日 起任建
信 双 利 分 级 股 票 基 金 的 基 金 经
理;2015 年 7 月 31 日起 任建信
中 证 互 联 网 金 融 指 数 分 级 发 起
式证券投资基金基金经理;2015
年8 月6 日 起任建信中证申万有
色 金 属 指 数 分 级 发 起 式 证 券 投
资基金基金经理。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地
为基金份额持有人谋求利益,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的
规定和《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金合同》的规定。 建信双利分级股票 2016 年第 3 季度报告
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4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等 违法违规行
为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法
规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范
内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公
平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,
确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资 组
合之间进行利益输送。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的 5 %的情况 。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
与上半年的走势相比,3 季度市场的走势可谓比较平淡。在报告期内,本基金坚持比较均衡
的配置策略,努力通过个股选择,兼顾组合收益率和波动率,取得相对于业绩比较基准的超额收
益,并基本实现了预定目标。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期基金净值 增长率 3.42% , 波 动率 0.74% , 业绩比较基准收益率 3.01% , 波动 率 0.76% 。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% )
1 权益投资 134,757,233.44 91.68
其中:股票 134,757,233.44 91.68
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - - 建信双利分级股票 2016 年第 3 季度报告
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6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返 售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 12,165,327.88 8.28
8 其他资产 62,822.12 0.04
9 合计 146,985,383.44 100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 4,880,986.72 3.39
B 采矿业 3,956,601.00 2.75
C 制造业 47,239,619.00 32.82
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供应
业
5,028,304.98 3.49
E 建筑业 8,916,362.00 6.19
F 批发和零售业 1,225,334.00 0.85
G
交通运输、仓储和邮政业
731,228.00 0.51
H
住宿和餐饮业
261,482.00 0.18
I 信息传输、 软件和信息技术服务业 3,547,004.60 2.46
J 金融业 44,601,456.29 30.98
K 房地产业 8,941,530.29 6.21
L
租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服 务业 1,685,435.00 1.17
N 水利、环境和公共设施管理业 154,875.00 0.11
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 786,149.56 0.55
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 2,800,865.00 1.95
S 综合 - -
合计 134,757,233.44 93.62
注:以上行业分类以 2016 年9 月30 日的中国证监会行业分类标准为依据。
5.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
本基金 本报告期未投资沪港通股 票。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%) 建信双利分级股票 2016 年第 3 季度报告
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1 601318 中国平安 290,456 9,921,976.96 6.89
2 601328 交通银行 991,100 5,480,783.00 3.81
3 601818 光大银行 1,315,200 4,984,608.00 3.46
4 601800 中国交建 401,200 4,429,248.00 3.08
5 600000 浦发银行 252,974 4,171,541.26 2.90
6 001979 招商蛇口 259,600 4,148,408.00 2.88
7 600019 宝钢股份 755,503 4,132,601.41 2.87
8 002594 比亚迪 74,300 4,130,337.00 2.87
9 601166 兴业银行 238,000 3,800,860.00 2.64
10 600015 华夏银行 375,350 3,772,267.50 2.62
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
本基金 本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
本基金 本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
本基金 本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金 本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金 本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交 易情况说明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金 本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期末未投资国债期货。 建信双利分级股票 2016 年第 3 季度报告
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5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金 本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金报告期内未投资于国债期货。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 59,558.58
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,564.59
5 应收申购款 698.95
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 62,822.12
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
本基金 本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 (% )
流通受限情况说明
1 600019 宝钢股份 4,132,601.41 2.87 重大资产重组
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§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位:份
项目 建信双利 建信稳健 建信进取
报告期期初基金份额总额 162,917,288.96 1,929,340.00 2,894,012.00
报告期期间基金总申购份额 1,209,810.51 - -
减: 报告期期 间基金总赎回份额 58,127,029.95 - -
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额
(份额减少以"-" 填列)
431,430.00 -172,572.00 -258,858.00
报告期期末基金份额总额 106,431,499.52 1,756,768.00 2,635,154.00
注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
本基金 本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
本基金 本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准建信双利策略主题分级股票型证券投资基金设立的文件;
2 、《建信双 利策略主题分级股票型证券投资基金基金合同》;
3 、《建信双 利策略主题分级股票型证券投资基金招募说明书》;
4 、《建信双 利策略主题分级股票型证券投资基金托管协议》;
5 、基金管理 人业务资格批件和营业执照;
6 、基金托管 人业务资格批件和营业执照;
7 、报告期内 基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
8.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后, 在合理时间内取得上述文 件的复印件。 建信双利分级股票 2016 年第 3 季度报告
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