嘉实中证500ETF2016 年第3 季 度报告
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嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
2016 年第 3 季度报告
2016 年 9 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2016 年 10 月 25 日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 10 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年7 月1 日起至 2016 年 9 月30 日 止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 嘉实中证 500ETF
场内简称 500ETF
基金主代码 159922
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年 2 月6 日
报告期末基金份 额总额 171,881,868.00 份
投资目标
本基金进行被动式指数化投资， 紧密跟踪标的指数， 追
求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金采取完全复制法， 即完全按照标的指数的成份股
组成及其权重构建基金股票投资组合, 并根据标 的指数
成份股及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准 中证 500 指数
风险收益特征
本基金为股票型基金， 其长期平均风险和预期收益率高
于混合型基金、 债券型基金、 及货币市场基金。 本基金
为指数型基金， 被动跟踪标的指数的表现， 具有与标的
指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险 收益
特征。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年 9 月30 日 ）
1. 本期已实 现收益 7,707,269.33
2. 本期利润
33,372,462.30
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.2184
4. 期末基金 资产净值 1,087,956,471.35
5. 期末基金 份额净值 6.3297
注： （1 ）本 期已实现收益指基金本期利息收入、投 资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2 ）上述基 金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 4.01% 1.01% 3.34% 1.01% 0.67% 0.00%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
图：嘉实中证 500ETF 基 金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2013 年 2 月 6 日至2016 年9 月30 日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期，建仓期结
束时本基金的各项投资比例符合基金合同 “第十四部分（二）投资范围和( 七) 投 资限制 ”的有关
约定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
何如
本基金、 嘉实 中证主
要消费 ETF 、 嘉实中
证医药卫生 ETF、嘉
实 中 证 金 融 地 产
2016 年 1
月 5 日
- 10 年
曾任职于 IA 克莱灵顿投
资管理公司
(IA-Clarington
Investments Inc ) 、富嘉实中证500ETF2016 年第3 季 度报告
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ETF 及其联接 、 嘉实
沪深 300ETF 及其联
接 、 嘉 实 中 证
500ETF 联接 、嘉实
基本面 50 指数
（LOF ） 、 嘉实H 股指
数（QDII-LOF ） 、嘉
实 深 证 基 本 面
120ETF 及其 联接、
嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF) 基
金经理
兰 克 林 坦 普 顿 投 资 管 理
公司(Franklin
Templeton Investments
Corp.) 。 2007 年 6 月加入
嘉实基金管理有限公司，
先后任职于产品管理部、
指数投资部， 现任指数投
资部副总监、基金经理。
硕士研究生， 具有基金从
业资格，加拿大籍。
陈正宪
本基金、 嘉实 基本面
50 （LOF ） 、 嘉 实中证
500ETF 联接 、嘉实
黄金
（QDII-FOF-LOF）、
嘉实 H 股指数
（QDII-LOF ） 、嘉实
中创 400ETF 及其联
接 、 嘉 实 沪 深
300ETF 及其 联接基
金经理
2016 年 1
月 5 日
- 11 年
曾 任 职 于 中 国 台 湾 台 育
证 券 、 中 国 台 湾 保 诚 投
信。 2008 年 6 月加入嘉实
基金管理有限公司， 先后
任职于产品管理部、 指数
投资部， 现任指数投资部
执行总监及基金经理。 硕
士研究生， 具有基金从业
资格，中国台湾籍。
注： （1 ）任 职日期指本基金基金合同生效之日； （2 ）证券从 业的含义遵从行业协会《证券业从业
人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵循 了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、
《嘉实中证 500 交易型开 放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋
求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得 投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、 持续的技术改进， 确保公平交易原则的实现； 通过 IT 系统和人工 监控等方式进嘉实中证500ETF2016 年第3 季 度报告
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行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的， 合计 1 次， 为旗下组合被动跟踪标的指数需要， 与其他
组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
本报告期内， 本基金日 均跟踪误差为 0.03% ， 年 化跟踪误差为 0.41% ， 符 合基金合同约定的日
均跟踪误差不超过 0.2%的限制。
本基金作为一只投资于中证 500 指 数的被动投资管理产品，我们继续秉承指数化被动投资策
略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，力争进一步降低本基金的跟踪误
差，给投资者提供一个标准化的中证 500 指数 的投资工具。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 6.3297 元； 本 报告期基金份额净值增长率为 4.01% ， 业绩
比较基准收益率为 3.34% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说 明
无。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 1,017,129,430.59 93.40
其中：股票 1,017,129,430.59 93.40
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 57,666,836.23 5.30
8 其他资产 14,257,134.34 1.31 嘉实中证500ETF2016 年第3 季 度报告
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9 合计 1,089,053,401.16 100.00
注：股票投 资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报告期末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 18,737,516.21 1.72
B 采 矿 业 40,503,777.38 3.72
C 制造业 603,812,155.51 55.50
D
电力、热力、燃 气及水生产和
供应业
30,187,734.87 2.77
E 建筑业 33,690,411.31 3.10
F 批发和零售业 61,308,824.26 5.64
G 交通运输、仓储和邮政业 30,075,066.26 2.76
H 住宿和餐饮业 1,295,320.00 0.12
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
64,321,594.45 5.91
J 金融业 5,895,359.60 0.54
K 房地产业 71,401,457.60 6.56
L 租赁和商务服务业 14,591,506.38 1.34
M 科学研究和技术服务业 4,420,608.07 0.41
N 水利、环境和公共设施管理业 4,776,492.22 0.44
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 2,769,717.24 0.25
R 文化、体育和娱乐业 15,707,648.76 1.44
S 综合 9,629,328.30 0.89
合计 1,013,124,518.42 93.12
5.2.2 报 告 期 末 积极 投资 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 698,750.00 0.06
C 制造业 2,839,676.87 0.26
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 24,510.48 0.00
F 批发和零售业 32,547.63 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技 232,204.01 0.02 嘉实中证500ETF2016 年第3 季 度报告
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术服务业
J 金融业 177,223.18 0.02
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 4,004,912.17 0.37
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 300072 三聚环保 157,098 6,849,472.80 0.63
2 002466 天齐锂业 157,860 6,006,573.00 0.55
3 600584 长电科技 274,704 5,332,004.64 0.49
4 600522 中天科技 484,603 5,301,556.82 0.49
5 002310 东方园林 334,100 5,218,642.00 0.48
6 600201 生物股份 162,576 5,051,236.32 0.46
7 002405 四维图新 226,079 4,985,041.95 0.46
8 002085 万丰奥威 241,600 4,962,464.00 0.46
9 600079 人福医药 238,700 4,914,833.00 0.45
10 600487 亨通光电 230,160 4,538,755.20 0.42
5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 000511 *ST 烯碳 284,090 2,534,082.80 0.23
2 000693 ST 华泽 55,900 698,750.00 0.06
3 603189 网达软件 3,898 105,713.76 0.01
4 603816 顾家家居 3,750 92,475.00 0.01
5 600908 无锡银行 8,902 92,313.74 0.01 嘉实中证500ETF2016 年第3 季 度报告
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5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
报告期末，本基金未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
报告期末，本基金 未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资
明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
报告期末，本基金未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值（元）
公允价值变
动（元）
风险说明
IC1610
中证500 股指
期货IC1610
合约
40 50,523,200.00 586,040.00 -
IC1612
中证500 股指
期货IC1612
合约
15 18,472,200.00 547,000.00 -
公允价值变动总额合计 （元） 1,133,040.00
股指期货投资 本期收益（元） 4,204,600.00
股指期货投资 本期公允价值变动（元） -546,640.00
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股和备选成份股。本基金投资股指期货将根
据风险管理的原则 ，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金投资
于标的指数为基础资产的股指期货，目的在于满足基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性
管理，实现跟踪标的指数的投资目标。
本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。 嘉实中证500ETF2016 年第3 季 度报告
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5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开 谴责、处罚。
5.11.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 13,839,326.60
2 应收证券清算款 405,046.76
3 应收股利 -
4 应收利息 12,760.98
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,257,134.34
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.5.1 报告期末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
报告期末，本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报 告 期 末 积极 投资前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 000511 *ST 烯碳 2,534,082.80 0.23 重大事项停牌
2 000693 ST 华泽 698,750.00 0.06 重大事项停牌
3 603816 顾家家居 92,475.00 0.01 未上市
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§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 147,131,868.00
报告期期间基金总申购份额 27,450,000.00
减: 报告期期 间基金总赎回份额 2,700,000.00
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 171,881,868.00
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
报告期内，基金管理人未运用 固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
（1 ） 中国 证监会核准嘉实中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金募集的文件；
（2 ）《嘉实 中证 500 交 易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
（3 ）《嘉实 中证 500 交 易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；
（4 ）《嘉实 中证 500 交 易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
（5 ） 基金 管理人业务资格批件、营业执照；
（6 ） 报告 期内嘉实中证 500 交易 型开放式指数证券投资基金公告的各项原稿。
8.2 存放地点
（1 ）北京市 建国门北大街 8 号华润 大厦 8 层嘉 实基金管理有限公司
（2 ）北京市 西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼中 国建设银行投资托管业务部
8.3 查阅方式
（1 ）书面查 询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。投资者 可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
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（2 ）网站查 询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800 ，或发电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
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