南方中证互联网指数分级 2016 年第 3 季度报 告
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南方 中证 互联 网指 数分 级证 券投 资基 金
2016 年第 3 季 度报 告
2016 年 9 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2016 年 10 月 25 日
南方中证互联网指数分级 2016 年第 3 季度报 告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 10 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年7 月1 日起至 9 月30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 南方中证互联网指数分级
场内简称 互联基金
交易代码 160137
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 7 月1 日
报告期末基金份额总额 430,704,233.84 份
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比
较基准相似的回报。
投资策略
本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股在
标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份
股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影
响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法
有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行
适当变通和调 整，并辅之以金融衍生产品投资管理等，力争控制本
基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过
0.3% ， 年跟 踪 误差不超过 4%。 如因 指数编制规则调整或其他因素导
致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措
施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准
中证互联网指数收益率×95%+ 银行 人民币活期存款利率（税后）
×5% 。 南方中证互联网指数分级 2016 年第 3 季度报 告
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风险收益特征
本基金属于股票型基金，其长期平均风险与预期收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，通过
跟踪标的指数表现，具有与标的指 数相似的风险收益特征。
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金简称
南方中证互联网指数
分级
互联 A 级 互联 B 级
下属分级场内简称 互联基金 互联 A 级 互联 B 级
下属分级基金交易代码 160137 150297 150298
下属分级基金报告期末
基金份额总额
304,027,574.84 份 63,338,329.00 份 63,338,330.00 份
下属分级基金的风险收
益特征
本基金属于股票型基
金，其长期平均风险
与预期收益高于混合
型基金、债券型基金
与货币市场基金。同
时本基金为指数型基
金，通过跟踪标的指
数表现，具有与标的
指数相似的风险收益
特征。
互联网 A 份 额为稳健
收益类份额，具有低
预期风险且预期收益
相对较低的特征。
互联网 B 份 额为积
极收益类份额， 具有
高预期风险且预期
收益相对较高的特
征。
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年 9 月30 日 ）
1. 本期已实 现收益 -2,086,396.48
2. 本期利润
-324,387.71
3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.0007
4. 期末基金 资产净值 334,996,670.20
5. 期末基金 份额净值 0.7778
注：1. 本期 已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入( 不 含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额, 本期 利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2. 所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
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3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准 收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.19% 0.89% -0.24% 0.91% 0.05% -0.02%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：本基金建仓期为 2015 年7 月1 日至 2015 年 12 月31 日， 报告期末 已完成建仓，各项资产配
置比例符合合同约定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
柯晓 本 基 金 基 2015 年7 月 - 19 年 美 国 纽 约 大 学 工 商 管 理 硕南方中证互联网指数分级 2016 年第 3 季度报 告
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金经理 1 日 士， 具有基金从业资格。 曾
先 后 担 任 美 国 美 林 证 券 公
司助理副总裁、 招商证券 首
席产品策略师。 2006 年加 入
南方基金， 现 任资产配置部
副总监；2010 年8 月至今 ，
任小康ETF 及 南方小康基金
经理；2013 年 4 月至今， 任
南方深成及南方深成ETF 的
基金经理；2013 年 5 月至
今，任南方上证 380ETF 及
联接基金的基金经理；2015
年 7 月至今 ， 任南方互联基
金的基金经理。
周豪
本 基 金 基
金经理
2016 年8 月
19 日
- 8 年
北 京 大 学 软 件 工 程 专 业 硕
士 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 。
2008 年 7 月 加入南方基金
信息技术部， 长期负责指数
基金及ETF 基 金的投研及系
统支持工作；2015 年 6 月，
任 数 量 化 投 资 部 高 级 研 究
员；2016 年 4 月至今，任
500 工业 ETF 、500 原材 料
ETF 基金经理 ；2016 年8 月
至今， 任 380ETF、 南方 380 、
小康 ETF 、南 方小康、互联
基金基金经理；2016 年 9
月至今， 任 1000ETF 基金 经
理。
注：1. 对基 金的首任基金经理， 其 “任职日期”为基金合同生效日， “离任日期”为根据公司决
定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理， “任职日期”和 “离任日期”分别指根据公司决
定确定的聘任日期和解聘日期。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和《南方中证互联网指数分级证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比
例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 南方中证互联网指数分级 2016 年第 3 季度报 告
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4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完
善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待
旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价， 未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情
况。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
本基金系指数分级基金。我们认为，指数化投资不同于主动式投资，后者强调通过各自不同
的投资理念去寻找超越市场的投资机会，而前者的宗旨是尽量拟合标的指数的走势，为投资者提
供一个跟踪指数的投资工具。我们专门针对指数基金的投资管理制定了科学、严谨的操作流程，
使得流程中的每位人员，都清楚的知道自己在什么时点需要完成什么工作。指数基金管理团队除
基金经理之外， 还由数量投资分析师、 交易管理人员、IT 人员等组成， 为基金的投资管理提供研
究、交易、系统及其相关工作的快速支持响应。
对于本基金而言，本报告期跟踪误差的主要来源包括：①本基金接受的申购赎回所带来的股
票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；②指数成份股调整所带来的跟踪
误差。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
至本报告期末，相对于业绩基准的年化跟踪误差为 2.755 ％ ，完成了基金合同中控制年化跟
踪误差不超过 4 ％的投资 目标。
截至报告期末，本基金份额净值为 0.7778 元，报 告期内，份额净值增长率为-0.19％ ，同期
业绩基准增长率为-0.24 ％。
本基金为指数化产品，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计
算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，实现对标的指数的有效跟踪，为持有人提供
与之相近的收益。 投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格， 借助投资本基金参与市场。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
无。 南方中证互联网指数分级 2016 年第 3 季度报 告
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§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 311,173,932.03 92.53
其中：股票 311,173,932.03 92.53
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 25,047,482.35 7.45
8 其他资产 76,111.64 0.02
9 合计 336,297,526.02 100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报告期末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 96,360,092.34 28.76
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 3,542,755.00 1.06
F 批发和零售业 13,670,607.04 4.08
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件 和信息技术服
务业
105,633,347.89 31.53
J 金融业 51,488,455.80 15.37
K 房地产业 8,965,054.54 2.68
L 租赁和商务服务业 10,677,856.90 3.19
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,815,787.44 0.54 南方中证互联网指数分级 2016 年第 3 季度报 告
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R 文化、体育和娱乐业 17,890,275.08 5.34
S 综合 1,129,700.00 0.34
合计 311,173,932.03 92.89
5.2.2 报 告 期 末 积极 投资按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
注：本基金本报告期末未持有积极投资。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 482,500 16,482,200.00 4.92
2 601166 兴业银行 966,400 15,433,408.00 4.61
3 000001 平安银行 896,740 8,133,431.80 2.43
4 000725 京东方Ａ 3,102,900 7,353,873.00 2.20
5 002415 海康威视 239,150 5,852,000.50 1.75
6 300104 乐视网 129,435 5,727,498.75 1.71
7 300059 东方财富 278,720 5,337,488.00 1.59
8 002024 苏宁云商 486,300 5,271,492.00 1.57
9 600050 中国联通 1,107,200 4,594,880.00 1.37
10 000063 中兴通讯 307,920 4,551,057.60 1.36
5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投
资明细
注：本基金本报告期末未持有积极投资。
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占 基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套 期保值为主要目的，采用流动性
好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模
型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值
操作。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额 （元）
1 存出保证金 68,810.65
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,684.21
5 应收申购款 2,616.78
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 76,111.64 南方中证互联网指数分级 2016 年第 3 季度报 告
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5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.5.1 报告期末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
注：本基金 本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报 告 期 末 积极 投资前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
注：本基金 本报告期末未持有积极投资。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
南方中证互联网指
数分级
互联 A 级 互联 B 级
报告期期初基金份额总额 328,302,904.39 66,241,212.00 66,241,213.00
报告期期间基金总申购份额 14,125,196.72 - -
减: 报告期期 间基金总赎回份额 44,206,292.27 - -
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额
（份额减少以"-" 填列）
5,805,766.00 -2,902,883.00 -2,902,883.00
报告期期末基金份额总额 304,027,574.84 63,338,329.00 63,338,330.00
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及定期份额折算。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
注：基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
注：本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
1 、南方中证 互联网指数分级证券投资基金基金合同
2 、南方中证 互联网指数分级证券投资基金托管协议
3 、南方中证 互联网指数分级证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告原文 南方中证互联网指数分级 2016 年第 3 季度报 告
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