嘉实基本面50 指数(LOF)2016 年第3 季度报 告
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嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金
(LOF)2016 年第 3 季度报告
2016 年 9 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2016 年 10 月 25 日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 10 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年7 月1 日起至 2016 年 9 月30 日 止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 嘉实基本面 50 指数(LOF)
场内简称 嘉实50
基金主代码 160716
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 12 月 30 日
报告期末基金份额总额 1,073,093,102.87 份
投资目标
采用指数化投资策略， 通过严格的投资纪律约束和数量
化的风险管理手段，追求对标的指数的有效跟踪。
投资策略
采取完全指数复制法， 按照标的指数的成份股组成及其
权重构建股票投资组合， 并根据标的指数成份股及其权
重的变动进行相应调整。
业绩比较基准
中证锐联基本面 50 指 数收益率 ×95% ＋银行同 业存款
收益率×5%
风险收益特征
本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金， 其预期
的风险和收益高于货币市场基金、 债券基金、 混合型基
金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年 9 月30 日 ）
1. 本期已实 现收益 24,703,156.99
2. 本期利润
87,517,651.67
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0820
4. 期末基金 资产净值 1,213,813,733.44
5. 期末基金 份额净值 1.1311
注： （1 ）本 期已实现收益 指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2 ）上述基 金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 7.42% 0.68% 4.10% 0.68% 3.32% 0.00%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
图：嘉实基本面 50 指数 （LOF ）基金 份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
（2009 年 12 月 30 日至 2016 年 9 月 30 日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结
束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十一（三）投资范围和（七）2 、基金 投资组合限制）
的有关约定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
何如
本基金、 嘉实 中证
主要消费 ETF、嘉
实 中 证 医 药 卫 生
2016 年 1
月 5 日
- 10 年
曾任职于 IA 克莱灵顿投
资 管 理 公 司
(IA-Clarington 嘉实基本面50 指数(LOF)2016 年第3 季度报 告
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ETF 、嘉实中 证金
融地产 ETF 及其
联 接 、 嘉 实 沪 深
300ETF 及 其 联
接 、 嘉 实 中 证
500ETF 及 其 联
接、 嘉实H 股 指数
（QDII-LOF ） 、嘉
实 深 证 基 本 面
120ETF 及 其 联
接 、 嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF)
基金经理
Investments Inc ) 、富兰
克 林 坦 普 顿投 资 管 理 公司
(Franklin Templeton
Investments Corp.) 。
2007 年6 月 加入嘉实基金
管 理 有 限 公司 ， 先 后 任职
于 产 品 管 理部 、 指 数 投资
部 ， 现 任 指数 投 资 部 副总
监 、 基 金 经理 。 硕 士 研究
生 ， 具 有 基金 从 业 资 格，
加拿大籍。
陈正宪
本基金、 嘉实 沪深
300ETF 及 其 联
接 、 嘉 实 中 证
500ETF 及 其 联
接 、 嘉 实 中 创
400ETF 及 其 联
接、 嘉实H 股 指数
（QDII-LOF ） 、嘉
实黄金
（QDII-FOF-LOF)
基金经理
2016 年 3
月 24 日
- 11 年
曾 任 职 于 中国 台 湾 台 育证
券 、 中 国 台湾 保 诚 投 信。
2008 年6 月 加入嘉实基金
管 理 有 限 公司 ， 先 后 任职
于 产 品 管 理部 、 指 数 投资
部 ， 现 任 指数 投 资 部 执行
总 监 及 基 金经 理 。 硕 士研
究生， 具有基金从业资格，
中国台湾籍。
注： （1 ） 任职日期、 离任日期指公司作出决定后公告之日； （2 ） 证券从业的含义遵从行业协会 《证
券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内，本基金管理人严格 遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、
《嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投 资基金(LOF) 基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着
诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人
谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策 ，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、嘉实基本面50 指数(LOF)2016 年第3 季度报 告
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严格的流程控制、 持续的技术改进， 确保公平交易原则的实现； 通过 IT 系统和人工 监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的， 合计 1 次， 为旗下组合被动跟踪标的指数需要， 与其他
组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
报告期内， 本基金日均跟踪误差为 0.14% ， 年化 跟踪误差为 2.27% ， 符合 本基金基金合同中约
定的日均跟踪误差不超过 0.35% 的限 制。本基金跟踪误差来源主要包括长期停牌个股的重新估值
以及基金申购赎回的影响。
基本面 50 指 数为首只内地基本面指数，以 4 个 基本面指标（营业收入、现金流、净资产、
分红） 来衡量的经济规模最大的 50 家 A 股上 市公司为样本。 作为被动管理的指数基金， 在严守
基金合同及相关法律法规要求的前提下，继续秉承指数化投资管理策略，积极应对成份股调整、
基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金 的跟踪误差，力争投资回报与
业绩基准保持一致。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.1311 元； 本 报告期基金份额净值增长率为 7.42% ， 业绩
比较基准收益率为 4.10% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
无。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 1,149,708,727.09 94.38
其中：股票 1,149,708,727.09 94.38
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 20,000,000.00 1.64
其中：债券 20,000,000.00 1.64
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - - 嘉实基本面50 指数(LOF)2016 年第3 季度报 告
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5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 45,738,713.47 3.75
8 其他资产 2,748,688.29 0.23
9 合计 1,218,196,128.85 100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报告期末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采 矿 业 76,456,140.45 6.30
C 制造业 158,388,162.30 13.05
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
56,099,828.12 4.62
E 建筑业 113,886,353.10 9.38
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 26,471,796.76 2.18
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
31,006,409.60 2.55
J 金融业 631,840,771.08 52.05
K 房地产业 54,775,028.93 4.51
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,148,924,490.34 94.65
5.2.2 报 告 期 末 积极 投资 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 317,751.45 0.03
D 电力、热力、燃气及水生 - - 嘉实基本面50 指数(LOF)2016 年第3 季度报 告
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产和供应业
E 建筑业 24,510.48 0.00
F 批发和零售业 32,547.63 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
232,204.01 0.02
J 金融业 177,223.18 0.01
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 784,236.75 0.06
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 2,057,182 70,273,337.12 5.79
2 601166 兴业银行 3,972,305 63,437,710.85 5.23
3 600016 民生银行 6,773,006 62,718,035.56 5.17
4 601668 中国建筑 9,697,064 59,830,884.88 4.93
5 601328 交通银行 10,473,095 57,916,215.35 4.77
6 600036 招商银行 2,917,281 52,511,058.00 4.33
7 601288 农业银行 16,214,729 50,752,101.77 4.18
8 601398 工商银行 10,821,595 47,939,665.85 3.95
9 600000 浦发银行 2,431,232 40,091,015.68 3.30
10 600028 中国石化 8,091,705 39,325,686.30 3.24
注：本基金投资于标的指数成份股、备选股以及依法发行或上市的其他股票等，成份股及备选股
投资比例不低于基金资产的 90% 。 嘉实基本面50 指数(LOF)2016 年第3 季度报 告
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5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 603189 网达软件 3,898 105,713.76 0.01
2 603816 顾家家居 4,243 104,632.38 0.01
3 600908 无锡银行 8,902 92,313.74 0.01
4 601128 常熟银行 13,784 84,909.44 0.01
5 300541 先进数通 1,467 66,704.49 0.01
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,000,000.00 1.65
其中：政策性金融债 20,000,000.00 1.65
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 20,000,000.00 1.65
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 160209 16 国开 09 200,000 20,000,000.00 1.65
注：报告期末，本基金仅持有上述 1 只债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资
明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
报告期末， 本基金未持有权证。 嘉实基本面50 指数(LOF)2016 年第3 季度报 告
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5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
5.11.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 140,992.11
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 267,023.23
5 应收申购款 2,278,484.91
6 其他应收款 62,188.04
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,748,688.29
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.5.1 报告期末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
报告期末，本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报 告 期 末 积极 投资前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 603816 顾家家居 104,632.38 0.01 未上市
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§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 1,144,015,140.67
报告期期间基金总申购份额 167,750,460.23
减: 报告期期 间基金总赎回份额 238,672,498.03
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 1,073,093,102.87
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
（1 ）中国证 监会核准嘉实中证锐联基本面 50 指 数证券投资基金(LOF) 募 集的文件；
（2 ）《嘉实 中证锐联基本面 50 指数 证券投资基金(LOF) 基金 合同》；
（3 ）《嘉实 中证锐联基本面 50 指数 证券投资基金(LOF) 招募 说明书》；
（4 ）《嘉实 中证锐联基本面 50 指数 证券投资基金(LOF) 托管 协议》；
（5 ）基金管 理人业务资格批件、营业执照；
（6 ）报告期 内嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投 资基金(LOF) 公告的各项原稿。
8.2 存放地点
北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金 管理有限公司
8.3 查阅方式
（1 ）书面查 询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。投资者 可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。 嘉实基本面50 指数(LOF)2016 年第3 季度报 告
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（2 ）网站查 询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800 ，或发电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
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