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E金融B(150318)

E金融B:2016年第三季度报告查看PDF公告

 
第 1 页共 14 页 
 
 
 
 
交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 
2016 年第 3 季 度 报 告 
2016 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人: 交 银 施 罗德 基 金 管 理有 限 公 司 
基 金 托 管 人: 中 国 建 设银 行 股 份 有限 公 司 
报 告 送 出 日期 : 二 〇 一六 年 十 月 二十 五 日 
 2 
§ 1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 10 月 24 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 § 2


基金产品概况 基金简称 交银中证互联网金融指数分级 场内简称 E 金融 基金主代码 164907 交易代码 164907 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 26 日 报告期末基金份额总额 166,708,416.69 份 投资目标 本基金采用指数化投资, 紧密跟踪标的指数, 追求 跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 本基金力争控制本 基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ,年跟 踪误差不超过 4% 。 投资策略 本基金为指数型基金, 绝大部分资产采用完全复制 标的指数的方法跟踪标的指数, 即按照中证互联网 3 金融指数中的成份股组成及其权重构建股票投资 组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行 相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配 股、 增发、 分红等行为时, 或因基金的申购和赎回 等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时, 或因某些特殊情况导致成份股流动性不足时, 或其 他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时, 基金 管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整, 从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 业绩比较基准 中证互联网金融指数收益率× 95% +银行活期存款 利率(税后)× 5% 。 风险收益特征 本基金是一只股票型基金, 其预期风险与预期收益 高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金, 属 于承担较高预期风险、 预期收益较高的证券投资基 金品种。本基金采取了基金份额分级的结构设计, 不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 本基金 共有三类份额, 其中交银互联网金融份额具有与标 的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风 险收益特征; 交银互联网金融 A 份额具有低预期风 险、 预期收益相对稳定的特征; 交银互联网金融 B 份额具有高预期风险、高预期收益的特征。 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 E 金融 E 金融 A E 金融 B 下属分级基金的场内简 称 E 金融 E 金融 A E 金融 B 下属分级基金的交易代 码 164907 150317 150318


4 报告期末下属分级基金 的份额总额 154,099,300.69 份 6,304,558.00 份 6,304,558.00 份 下属分级基金的风险收 益特征 交银 E 金融份 额具有与标的 指数、 以及 标的 指数所代表的 股票市场相似 的风险收益特 征 交银 E 金融 A 份额具有低预 期风险、 预 期收 益相对稳定的 特征 交银 E 金融 B 份额具有高预 期风险、 高预期 收益的特征 § 3


主要财务指标和基 金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2016 年 7 月 1 日-2016 年 9 月 30 日) 1.本期已实现收益 -2,716,653.67 2.本期利润 -9,519,275.91 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0555 4.期末基金资产净值 181,450,371.38 5.期末基金份额净值 1.088 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用 后的实际收益水平要低于所列数字;





2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允 价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本 报 告期 基 金 份 额净 值 增 长 率及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率 的比 较


5 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三个 月 -4.98% 1.15% -4.71% 1.14% -0.27% 0.01% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 累计 份 额 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变动 的 比 较 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年 6 月 26 日至 2016 年 9 月 30 日) 注:本基金基金合同生效日为2015 年6月26日,截至报告期期末,本基金已完成 建仓但报告期期末距建仓结束未满一年。 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书 有关投资比例的约定。 § 4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金 经理小组) 简介


6 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 蔡铮 交银 环球 精选 混合 (QDII) 、 交银 上证 180 公 司治 理 ETF 及其 联接、 交银 深证 300 价 值 ETF 及其 联接、 交银 全球 资源 混合 (QDII) 、 交银 国证 新能 源指 数分 级、 交 银中 证海 外中 国互 联网 指数 (QDI I-LOF) 、 交银 中证 互联 2015-06- 26 - 7 年 蔡铮先生, 中国国籍, 复旦大 学电子工程硕士。 历任瑞士银 行香港分行分析员。 2009 年加 入 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公司, 历任投资研究部数量分 析师、 基金经理助理、 量化投 资部助理总经理。2012 年 12 月 27 日至 2015 年 6 月 30 日 担任交银施罗德沪深 300 行业 分 层 等 权 重 指 数 证 券 投 资 基 金基金经理 。2015 年 8 月 13 日至 2016 年 7 月 18 日担任交 银 施 罗 德 中 证 环 境 治 理 指 数 分级证券投资基金基金经理 。


7 网金 融指 数分 级、 交 银中 证环 境治 理指 数 (LOF ) 的基 金经 理, 公 司量 化投 资部 副总 经理 注: 基金经理 (或基金经理小组) 期后变动 (如有) 敬请关注基金管理人发布 的 相关公告。 4.2管 理 人对 报 告 期 内本 基 金 运 作遵 规 守 信 情况 的 说 明 在报告期内, 本基金管理人严格遵循了 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金合同和其他相关法律法规的规定, 并本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产, 基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定, 为基金持有 人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运 作的公平, 旗下所管理的所有资产组合, 包括证券投资基金和特定客户资产管理 专户均严格遵循制度进行公平交易。 公 司 建 立 资源 共 享 的 投资 研 究 信 息平 台 , 确 保各 投 资 组 合在 获 得 投 资信 息 、 投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交 易制度, 建立公平的交易分配制度。 对于交易所公开竞价交易, 遵循 “ 时间优先、 8 价 格 优 先 、 比 例 分 配 ” 的 原 则 , 全 部 通 过 交 易 系 统 进 行 比 例 分 配 ; 对 于 非 集 中 竞 价交易、 以公司名义进行的场外交易, 遵循 “ 价格优先、 比例分配 ” 的原则按事前 独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控, 风险管理部负责 对各账户公平交易进行事后分析, 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资 组合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的 交易价差进行分析, 通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度, 公平对待旗下各投资组合, 未发现 任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内, 本公司 管理的所有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该证券当日总成交量 5% 的情形,本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时 间窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投 资策略和 运作 分 析 2016 年 三 季 度 , 国 内宏 观 经 济 略有 回 升 , 通胀 预 期 有 所消 退 , 货 币政 策 仍 然保持相对宽松的局面, 但经济基本面对资本市场的支持力度较为有限。 A 股市 场呈现出震荡格局, 先扬后抑。 随着无风险利率进一步下行, 市场 7 月整体表现 较强, 行至 8 月中旬十年期国债收益率阶段性见底, 市场随之出现一定程度的调 整。 作为跟踪中证互联网金融指数的指数基金, 在本季度总体呈现出震荡的走势。 展望四季度, 国内经济已有所企稳, 处于阶段性弱复苏期间, 预计将继续维 持温和增长的态势。四季度的 A 股市场有望阶段性好转,我们总体维持谨慎但 不悲观的看法。 4.5 报告期内基金的业 绩表现 截至 2016 年 9 月 30 日, 本基金份额净值为 1.088 元, 本报告期份额净值增 长率为-4.98% ,同期业绩比较基准增长率为-4.71% 。


9 4.6 报告期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明 本基金本报告期内无需预警说明。 § 5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产 组合情况 序号 项目 金额( 元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 171,642,865.52 93.91 其中:股票 171,642,865.52 93.91 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 11,119,822.71 6.08 7 其他各项资产 9,176.72 0.01 8 合计 182,771,864.95 100.00 5.2 报告期末按行业分 类的股票投 资组合 5.2.1 积 极 投 资 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 5.2.2 指 数 投 资 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%)


10 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 38,832,078.11 21.40 D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 6,473,992.00 3.57 G 交通运输、仓储和邮政业 1,003,910.60 0.55 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 60,428,572.70 33.30 J 金融业 40,685,618.61 22.42 K 房地产业 17,079,459.50 9.41 L 租赁和商务服务业 7,139,234.00 3.93 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 171,642,865.52 94.59 5.2.3 报 告 期 末 按 行 业分 类 的 沪 港通 投 资 股 票投 资 组 合 本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。 5.3 报告期 末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的股 票 投 资 明细 5.3.1 报告期末指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名股票 投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例( %) 1 000609 绵石投资 458,820 6,565,714.20 3.62 2 601318 中国平安 164,600 5,622,736.00 3.10 3 002285 世联行 687,282 5,601,348.30 3.09


11 4 601998 中信银行 924,846 5,530,579.08 3.05 5 000001 平安银行 607,900 5,513,653.00 3.04 6 601555 东吴证券 423,323 5,498,965.77 3.03 7 000712 锦龙股份 274,900 5,316,566.00 2.93 8 601166 兴业银行 329,600 5,263,712.00 2.90 9 002024 苏宁云商 483,400 5,240,056.00 2.89 10 600109 国金证券 404,858 5,170,036.66 2.85 5.3.2 报告期末积极投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 股 票 投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 5.4 报告期末按债券品 种分类的债 券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排 序 的前 五 名 债 券投 资 明 细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 资 产支 持 证 券 投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名贵金 属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前 五 名 权 证投 资 明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明 本基金本报告期末未持有股指期货。


12 5.10 报 告 期末 本 基 金 投资 的 国 债 期货 交 易 情 况说 明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投 资 组 合 报 告 附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查, 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 受 到 公 开 谴 责 和 处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中, 没有超出基金合同规定的备选股票库之外的 股票。 5.11.3 其他各项资 产 构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 4,780.78 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,100.69 5 应收申购款 2,295.25 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,176.72 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末投资的 股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 5.11.5.1 报告 期 末 指 数投 资 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 ( 元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 000609 绵石投资 6,565,714.20 3.62 重大事项


13 5.11.5.2 报告 期 末 积 极投 资 前 五 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附注 的 其 他 文字 描 述 部 分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 § 6


开放式基金份额变 动 单位:份 项目 E 金融 E 金融A E 金融B 本报告期期初 基金份额总额 160,780,910.83 7,243,995.00 7,243,995.00 本报告期期间 基金总申购份 额 4,254,884.32 - - 减:本报告期 期间基金总赎 回份额 12,815,368.46 - - 本报告期期间 基金拆分变动 份额 1,878,874.00 -939,437.00 -939,437.00 本报告期期末 基金份额总额 154,099,300.69 6,304,558.00 6,304,558.00 注: 拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及基金折算后调整份额。 § 7


基金管理人运用固 有资金投资 本基金情况 7.1 基金管理人持有本 基金份额变 动情况


14 本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细 本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、红利再投等。 § 8


备查文件目录 8.1 备查文件目录 1 、 中 国 证监 会 准 予 交银 施 罗 德 中证 互 联 网 金融 指 数 分 级证 券 投 资 基金 募 集 注册的文件;


2、 《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》 ; 3、 《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金招募说明书》 ;


4、 《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金托管协议》 ;


5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7 、 关 于 申请 募 集 注 册交 银 施 罗 德中 证 互 联 网金 融 指 数 分级 证 券 投 资基 金 的 法律意见书; 8 、 报 告 期内 交 银 施 罗德 中 证 互 联网 金 融 指 数分 级 证 券 投资 基 金 在 指定 报 刊 上各项公告的原稿。 8.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 8.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件, 或者登 录基金管理人的网站(www.fund001.com ,www.bocomschroder.com) 查阅。 在支付 工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。


投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限 公司。本公司客户服务中心电话:400-700-5000 ( 免 长 途 话 费 ) ,021-61055000 , 电子邮件:services@jysld.com 。