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深价值(159913)

深价值:2016年第三季度报告查看PDF公告

 
第 1 页 共 12 页 
 
 
 
 
深证 300 价 值 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 
2016 年第 3 季 度 报 告 
2016 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人: 交 银 施 罗德 基 金 管 理有 限 公 司 
基 金 托 管 人: 中 国 农 业银 行 股 份 有限 公 司 
报 告 送 出 日期 : 二 〇 一六 年 十 月 二十 五 日 
第 2 页 共 12 页 
§ 1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 § 2


基金产品概况 基金简称 交银深证 300 价值 ETF 场内简称 深价值 基金主代码 159913 交易代码 159913 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2011 年 9 月 22 日 报告期末基金份额总额 30,329,693 份 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。 投资策略 本基金绝大部分资产采用完全复制法,跟踪深证 300 价值价格指数,以完全按照标的指数成份股组成及其 权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数 化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指 数成份股及其权重的变动而进行相应调整。当预期成 份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为 时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数 的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动 性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的 第 3 页 共 12 页 指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变 通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 业绩比较基准 深证 300 价值价格指数 风险收益特征 本基金属于股票基金, 风险与预期收益高于混合基金、 债券基金与货币市场基金。 同时本基金为指数型基金, 具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相 似的风险收益特征。 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 § 3


主要财务指标和基 金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2016 年 7 月 1 日-2016 年 9 月 30 日) 1.本期已实现收益 788,805.57 2.本期利润 2,302,402.60 3.加权平均基金份额本期利润 0.0759 4.期末基金资产净值 43,369,975.06 5.期末基金份额净值 1.430 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实 际收益水平要低于所列数字;





2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本 报 告期 基 金 份 额净 值 增 长 率及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率 的比 较 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 5.61% 0.99% 6.34% 1.00% -0.73% -0.01%


第 4 页 共 12 页 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2011 年 9 月 22 日至 2016 年 9 月 30 日) 注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的3个月。截至建仓期结束,本基金各项资产 配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 § 4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金 经理小组) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 蔡铮 交银 环球 精选 混合 (QDII ) 、交 2012-12-27 - 7 年 蔡 铮 先 生 , 中 国 国 籍 , 复旦大学电子工程硕 士 。 历 任 瑞 士 银 行 香 港 分行分析员。2009 年加 入 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 , 历 任 投 资 研 第 5 页 共 12 页 银上 证 180 公司 治理 ETF 及其 联接、 交银 深证 300 价值 ETF 及其 联接、 交银 全球 资源 混合 (QDII ) 、交 银国 证新 能源 指数 分级、 交银 中证 海外 中国 互联 网指 数 (QD II-LO F)、交 银中 证互 联网 金融 指数 分级、 交银 中证 究 部 数 量 分 析 师 、 基 金 经 理 助 理 、 量 化 投 资 部 助理总经理。 2012 年 12 月 27 日至 2015 年 6 月 30 日担任交银施罗德沪 深 300 行 业分层等权重 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经理 。2015 年 8 月 13 日至 2016 年 7 月 18 日 担 任 交 银 施 罗 德 中 证 环 境 治 理 指 数 分 级 证 券 投 资基金基金经理。


第 6 页 共 12 页 环境 治理 指数 (LO F )的 基金 经理, 公司 量化 投资 部副 总经 理 注: 基金经理 (或基金经理小组) 期后变动 (如有) 敬请关注基金管理人发布的相关 公 告。 4.2 管理人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明 在 报 告期 内, 本 基金 管理 人 严格 遵循 了 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》 、 基金 合同和其他相关法律法规的规定, 并本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,基金投资管理符合有关法律法规和 基 金 合 同 的 规 定 , 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 基 金 运 作 的 公 平, 旗下所管理的所有资产组合, 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵 循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台, 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建 议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度, 建立 公 平 的 交 易分 配 制 度 。对 于 交 易 所公 开 竞 价 交易 , 遵 循 “ 时 间 优 先 、价 格 优 先 、比 例 分 配 ” 的 原 则, 全 部 通 过交 易 系 统 进行 比 例 分 配; 对 于 非 集中 竞 价 交 易、 以 公 司 名义 进 行 的场外交易, 遵循 “ 价格优先、 比例分配 ” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果 进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控, 风险管理部负责对各账 户公平交易进行事后分析, 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收 益 率 差异 、分 投 资类 别的 收 益率 差异 以 及不 同时 间 窗口 同向 交 易的 交易 价 差进 行分 析 , 通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度, 公平对待旗下各投资组合, 未发现任何违 反公平交易的行为。


第 7 页 共 12 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内, 本公司管 理的所有投资组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总 成交量 5% 的 情 形 , 本 基 金 与 本 公 司 管 理 的 其 他 投 资 组 合 在 不 同 时 间 窗 下 ( 如 日 内 、3 日内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投 资策略和运 作分析 2016 年三季度, 国内宏观经济略有回升, 通胀预期有所消退, 货币政策仍然保持相 对宽松的局面, 但经济基本面对资本市场的支持力度较为有限。 A 股市场呈现出震荡格 局, 先扬后抑。 随着无风险利率进一步下行, 市场 7 月整体表现较强, 行至 8 月中旬 十 年期国债收益率阶段性见底, 市场随之出现一定程度的调整。 作为跟踪基准指数的指数 基金,在本季度总体呈现出震荡的走势。 展望四季度, 国内经济已有所企稳, 处于阶段性弱复苏期间, 预计将继续维持温和 增长的态势。 四季度的 A 股市场有望阶段性好转, 我们总体维持谨慎但不悲观的看法。 4.5 报告期内基金的业 绩表现 截至 2016 年 9 月 30 日, 本基金份额净值为 1.430 元, 本报告期份额净值增长率为 5.61% ,同期业绩比较基准增长率为 6.34% 。 4.6 报 告 期内 基 金 持 有人 数 或 基 金资 产 净 值 预警 说 明 截至本报告期末, 本基金已经连续六十个工作日以上出现基金资产净值低于五千万 元的情形,基金管理人拟加大营销力度,提升基金规模。 § 5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产 组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 42,943,559.54 98.37 其中:股票 42,943,559.54 98.37 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - -


第 8 页 共 12 页 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 711,250.07 1.63 7 其他资产 651.51 0.00 8 合计 43,655,461.12 100.00 5.2 报告期末按行业分 类的股票投 资组合 5.2.1 积 极 投 资 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 5.2.2 指 数 投 资 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 262,568.40 0.61 B 采矿业 867,781.40 2.00 C 制造业 24,470,703.60 56.42 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 1,554,232.88 3.58 E 建筑业 897,592.00 2.07 F 批发和零售业 329,760.00 0.76 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 6,760,830.41 15.59 K 房地产业 6,373,534.63 14.70 L 租赁和商务服务业 502,431.72 1.16 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 501,718.00 1.16 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - -


第 9 页 共 12 页 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 422,406.50 0.97 S 综合 - - 合计 42,943,559.54 99.02 5.2.3 报 告 期 末 按 行 业分 类 的 沪 港通 投 资 股 票投 资 组 合 本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小的股票 投资明细 5.3.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例(%) 1 000002 万


科A 128,100 3,352,377.00 7.73 2 000651 格力电器 103,474 2,299,192.28 5.30 3 000333 美的集团 79,887 2,157,747.87 4.98 4 000001 平安银行 180,894 1,640,708.58 3.78 5 000858 五 粮 液 39,626 1,321,923.36 3.05 6 000725 京东方A 545,085 1,291,851.45 2.98 7 000776 广发证券 64,900 1,062,413.00 2.45 8 002415 海康威视 42,500 1,039,975.00 2.40 9 000166 申万宏源 137,285 859,404.10 1.98 10 002304 洋河股份 11,838 794,211.42 1.83 5.3.2 报告期末积极投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 5.4 报告期末按债券品 种分类的债 券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前 五 名 债 券投 资 明 细 本基金本报告期末未持有债券。


第 10 页 共 12 页 5.6 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排 序 的前 十 名 资 产支 持 证 券 投资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名贵金 属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排 序 的前 五 名 权 证投 资 明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 交 易 情况 说 明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投 资 组 合 报 告 附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 510.91 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 140.60 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 651.51 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


第 11 页 共 12 页 5.11.5 报告期末投资的股票存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 § 6


开放式基金份额变 动 单位:份 报告期期初基金份额总额 30,329,693 本报告期期间基金总申购份额 - 减:本报告期期间基金总赎回份额 - 本报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少 以“- ” 填列) - 报告期期末基金份额总额 30,329,693 § 7


基金管理人运用固 有资金投资 本基金情况 7.1 基金管理人持有本 基金份额变 动情况 本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细 本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、红利再投等。 § 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会核准深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金募集的文件;


第 12 页 共 12 页 2、 《深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 ;


3、 《深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 ; 4、 《深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 ; 5、关于申请募集深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金之法律意见书; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照; 7、基金托管人业务资格批件、营业执照; 8、报告期内深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上各项公告 的原稿。 8.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 8.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件, 或者登录基金 管理人的网站(www.fund001.com ,www.bocomschroder.com) 查阅。 在 支付工本费后, 投 资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。


投 资 者对 本报 告 书如 有疑 问 ,可 咨询 本 基金 管理 人 交银 施罗 德 基金 管理 有 限公 司。 本 公 司 客 户 服 务 中 心 电 话 :400-700-5000 ( 免 长 途 话 费 ) ,021-61055000 , 电 子 邮 件 : services@jysld.com 。