长 盛 战略 新 兴产 业 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2016 年第 3 季度 报 告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月24 日
长盛战略新兴产业混合 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年10 月 21 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报 告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 长盛战 略新 兴产 业混 合
基金主 代码 080008
交易代 码 080008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 10 月 26 日
报告期 末基 金份 额总 额 274,515,694.39 份
投资目 标
重点关 注国 家战 略性 新兴 产业发 展过 程中 带来
的投资 机会， 分享 中国 经 济发展 的长 期收 益， 力
争为投 资者 创造 长期 稳定 的投资 回报 。
投资策 略
（1） 本基 金采 用 “ 自上 而 下 ”的 战略 资产 配置
体系， 通过 对宏 观基 本面 及证券 市场 两个 层面 的
因素定 性、 定 量地 分析， 动态调 整基 金资 产在 各
类别资 产间 的分 配比 例， 控制市 场风 险， 提 高配
置效率 。 （2） 本 基金 将战 略性新 兴产 业相 关股 票
和债券 分别 纳入 战略 性新 兴产业 股票 库和 债券
库， 投 资于 战略 性新 兴产 业的股 票及 债券 比例 不
低于本 基金 非现 金基 金资 产的 80%。（ 3） 战略 新
兴产业 的行 业配 置上 ， 本 基金将 深入 分析 判断 各
子行业 的行 业景 气状 况、 产业政 策变 化、 行 业生
命周期 ，结 合行 业可 投资 的规模 和相 对估 值水
平，适 时调 整各 子行 业的 配置比 例。
业绩比 较基 准 50%*中 证新 兴产 业指 数+50%* 中证 综合 债券 指数
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金， 具 有较高 风险、 较高 预期
收益的 特征 ，其 风险 和预 期收益 低于 股票 型基长盛战略新兴产业混合 2016 年第 3 季度报告
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金、高 于债 券型 基金 和货 币市场 基金 。
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
长盛战 略新 兴产 业混 合
A
长盛战 略新 兴产 业混
合C
下属分 级基 金的 交易 代码 080008 001834
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 274,515,694.39 份 0 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年7 月1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
长盛战 略新 兴产 业混 合 A 长盛战 略新 兴产 业混 合 C
1． 本 期已 实现 收益 8,354,659.82 0.00
2．本 期利 润 11,254,574.39 0.00
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0222 0.0000
4．期 末基 金资 产净 值 505,488,058.53 0.00
5．期 末基 金份 额净 值 1.841 1
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ， 计 入费 用后 实际 收
益水平 要低 于所 列数 字。
2、所 列数 据截 止到2016 年9 月30 日。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
4、 长 盛战 略新 兴产 业混 合C 份额 于2016 年6 月3 日 全部赎 回， 本报 告期 自 2016 年 7 月 1 日起 至
2016 年9 月30 日止 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
长盛战略新兴产业混合 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.77% 0.08% 2.47% 0.49% -1.70% -0.41%
长盛战略新兴产业混合 C
长盛战 略新 兴产 业混 合 C 份额 于2016 年6 月3 日 全 部赎回 ，本 报告 期 自2016 年7 月1 日起
至2016 年9 月30 日 止。 长盛战略新兴产业混合 2016 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
A 级基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
-10.21%
0.00%
10.21%
20.42%
30.63%
40.84%
51.05%
61.26%
71.47%
81.68%
91.89%
2011-10-26
2011-12-07
2012-01-19
2012-03-08
2012-4-23
2012-6-6
2012-7-18
2012-8-29
2012-10-16
2012-11-27
2013-1-11
2013-3-1
2013-4-15
2013-5-30
2013-7-15
2013-8-26
2013-10-16
2013-11-27
2014-1-9
2014-2-27
2014-4-11
2014-5-27
2014-7-9
2014-8-20
2014-10-9
2014-11-20
2015-1-5
2015-2-16
2015-4-7
2015-5-20
2015-7-2
2015-8-13
2015-09-28
2015-11-16
2015-12-28
2016-02-16
2016-03-29
2016-05-12
2016-06-27
2016-8-8
2016-9-21
A级基金份额累计净值增长率 A级业绩比较基准累计收益率
C 类基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
-10.00%
-8.00%
-6.00%
-4.00%
-2.00%
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
2015-08-31
2015-09-10
2015-09-18
2015-09-28
2015-10-13
2015-10-21
2015-10-29
2015-11-06
2015-11-16
2015-11-24
2015-12-02
2015-12-10
2015-12-18
2015-12-28
2016-01-06
2016-01-14
2016-01-22
2016-02-01
2016-02-16
2016-02-24
2016-03-03
2016-03-11
2016-03-21
2016-03-29
2016-04-07
2016-04-15
2016-04-25
2016-05-04
2016-05-12
2016-05-20
2016-05-30
C 级基金份额累计净值增长率 C 级业绩比较基准累计收益率
注：按 照本 基金 的基 金合 同规定 ，自 基金 合同 生效 之日起 六个 月内 使基 金的 投资组 合比 例符 合本
基金合 同第 十二 条“ （二 ） 投资范 围” 、 “ （ 七） 投资 限 制”的 有关 规定 。截 至报 告期期 末， 本基 金
的投资 组合 比例 符合 本基 金合同 的各 项规 定。
长盛战略新兴产业混合 2016 年第 3 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓
名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨
衡
本 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 盛 世灵
活 配 置 混 合 型证
券 投 资 基 金 基金
经理, 长 盛 盛 鑫
灵 活 配 置 混 合型
证 券 投 资 基 金基
金经理, 长 盛 盛
辉 混 合 型 证 券投
资 基 金 基 金 经
理 ， 社 保 组 合组
合经理 。
2015 年6
月18 日
- 9 年
男，1975 年 10 月 出生 ， 中
国国籍。 中国 科学 院数 学 与
系统科 学研 究院 博士、 博 士
后。 2007 年 7 月进 入长 盛 基
金管理 公司， 历任 固定 收 益
研究员、 社保 组合 组合 经 理
助理、 社保 组合 组合 经理 、
长盛添 利 30 天理 财债 券 型
证券投资基金基金经理等
职务。 现 任长 盛战 略新 兴 产
业灵活配置混合型证券投
资基金 基金 经理， 长盛 盛 世
灵活配置混合型证券投资
基 金 基 金 经 理, 长 盛 盛 鑫 灵
活配置混合型证券投资基
金 基 金 经 理, 长 盛 盛 辉 混 合
型证券 投资 基金 基金 经理 。
冯
雨
生
本 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 中 证
100 指数证券投
资 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 沪 深
300 指数证券投
资基金 （LOF）基
金 经 理 ， 长 盛高
端 装 备 制 造 灵活
配 置 混 合 型 证券
投 资 基 金 基 金经
理 ， 长 盛 中 证申
万 一 带 一 路 主题
指 数 分 级 证 券投
资 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 成 长价
值 证 券 投 资 基金
基 金 经 理 ， 长盛
中 证 全 指 证 券公
司 指 数 分 级 证券
投 资 基 金 基 金经
理 ， 长 盛 盛 世灵
2016 年9
月16 日
- 9 年
本基金 基金 经理， 长盛 中 证
100 指数 证券 投资 基金 基 金
经理， 长 盛沪 深 300 指数证
券 投 资 基 金 （LOF ） 基 金 经
理， 长盛 高端 装备 制造 灵 活
配置混合型证券投资基金
基金经 理， 长 盛中 证申 万 一
带一路主题指数分级证券
投资基 金基 金经 理， 长 盛 成
长价值证券投资基金基金
经理， 长 盛中 证全 指证 券 公
司指数分级证券投资基金
基金经 理， 长 盛盛 世灵 活 配
置混合型证券投资基金基
金经理， 长盛 积极 配置 债 券
型证券 投资 基金 基金 经理 。 长盛战略新兴产业混合 2016 年第 3 季度报告
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活 配 置 混 合 型证
券 投 资 基 金 基金
经 理 ， 长 盛 积极
配 置 债 券 型 证券
投 资 基 金 基 金经
理。
李
琪
本 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 双 月红
1 年 期 定 期 开放
债 券 型 投 资 基金
基金经理, 长盛
盛 辉 混 合 型 证券
投 资 基 金 基 金经
理 ， 长 盛 盛 世灵
活配置混合型证
券 投 资 基 金 基金
经 理 ， 长 盛 盛琪
一 年 期 定 期 开放
债 券 型 证 券 投资
基金基 金经 理。
2016 年9
月12 日
- 14 年
男，1975 年 2 月出 生， 中 国
国籍。天津大学管理学博
士。 历任 大公 国际 资信 评 估
有限公 司信 用分 析师、 信 用
评审委 员会 委员， 泰康 资 产
管理有限责任公司信用研
究员 。 2011 年 3 月 加入 长 盛
基金管 理有 限公 司， 曾 任 信
用研究 员、 基 金经 理助 理 等
职务。 现 任长 盛双 月 红 1 年
期定期开放债券型投资基
金 基 金 经 理, 长 盛 盛 辉 混 合
型证券 投资 基金 基金 经理 ，
长盛战略新兴产业灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理， 长盛 盛世 灵活 配 置
混合型证券投资基金基 金
经理， 长 盛盛 琪一 年期 定 期
开放债券型证券投资基金
基金经 理。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 及其 各项 实施 准则 、本基 金的 基金
合同和 其他 有关 法律 法规 、监管 部门 的相 关规 定， 依照诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基
金资产 ，在 严格 控制 投资 风险的 基础 上， 为基 金份 额持有 人谋 求最 大利 益， 没有损 害基 金份 额持
有人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 公司 严格 执行 《公司 公平 交易 细则 》各 项规定 ，在 研究 、投 资授 权与决 策、 交易
执行等 各个 环节 ，公 平对 待旗下 所有 投资 组合 ，包 括公募 基金 、社 保组 合、 特定客 户资 产管 理组长盛战略新兴产业混合 2016 年第 3 季度报告
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合等。 具体 如下 ：
研究支 持， 公司 旗下 所有 投资组 合共 享公 司研 究部 门研究 成果 ，所 有投 资组 合经理 在公 司研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授 权与 决策 ，公 司实 行投资 决策 委员 会领 导下 的投资 组合 经理 负责 制， 各投资 组合 经理
在投资 决策 委员 会的 授权 范围内 ，独 立完 成投 资组 合的管 理工 作。 各投 资组 合经理 遵守 投资 信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部 依照 《公 司公 平交 易细则 》的 规定 ，场 内交 易，强 制开 启恒 生交 易系 统公平 交易 程序 ；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定 ，持 续、 动态 监督 公司投 资管 理全 过程 ，并 进行分 析评 估， 及时 向公 司管理 层报 告发 现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日的 交易 片 段进 行 T 检验 ， 未 发现 违 反公平 交易 及利 益
输送的 行为 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中， 未发 现同日 反向 交易
成交较 少的 单边 交易 量 超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、报 告期 内行 情回 顾
2016 年三 季度 ，国 内经 济 总体相 对平 稳， 工业 企业 利润增 速较 二季 度有 所改 善。通 胀方 面，
食品价 格波 动带 动CPI 低 位波动 ，大 宗商 品价 格反 弹带 动 PPI 同比 持续 回升 。货币 政策 更趋 于稳
健，央 行开 展 14 天、28 天逆回 购并 延 长 MLF 期限 ，适度 提高 短期 资金 成本 来调控 债市 杠杆 ，但
资金面 总体 仍保 持相 对宽 松局面 。
债券市 场整 体呈 现先 涨后 跌的震 荡走 势。 利率 债方 面，7 月初 至8 月中 旬， 各期限 利率 延续
二季度 的下 行趋 势， 十 年 期国债 和国 开债 收益 率均 创历史 新低 ；8 月 中旬 以来 ， 受央 行开 展 14 天、
28 天 逆回 购操 作、 美 国加 息预期 升温 等因 素影 响， 市场一 致预 期打 破， 利 率 债呈现 调整 反弹 走势 。
信用债 方面 ，信 用利 差先 下后上 ，其 中产 能过 剩行 业和低 评级 债券 信用 利差 下行幅 度大 于高 等级长盛战略新兴产业混合 2016 年第 3 季度报告
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债券， 主要 是由 于产 能过 剩行业 前期 过度 悲观 的情 绪有所 修复 以及 资产 荒局 面下低 等级 债券 的价
值洼地 被逐 步填 平。
货币市 场方 面， 央行 运用 回购 及 MLF 等多 种工 具调 节流动 性， 市场 流动 性整 体保持 相对 宽松
局面， 各中 短期 限Shibor 利率及 银行 间质 押式 回购 利率维 持在 较低 水平 。
三季度 ，股 市呈 现震 荡盘 整的走 势。 受基 建托 底、 地产销 售火 爆及 上游 原料 价格反 弹等 因素
影响， 部分 行业 经营 业绩 有所改 善， 但投 资者 对中 长期经 济前 景的 隐忧 使得 市场风 险偏 好难 以显
著回升 ，短 期内 存量 资金 博弈格 局难 以得 到实 质性 扭转。 股市 处于 区间 震荡 、成交 低迷 、低 波动
率状态 ，热 点主 题机 会涣 散，不 具备 较强 的趋 势性 机会。
2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析
在报告 期内 ，本 基金 坚持 稳健操 作思 路， 在信 用风 险可控 的前 提下 重点 配置 中短期 信用 债，
保持组 合流 动性 ，适 度参 与利率 品种 的投 资机 会。 权益资 产方 面， 根据 市场 行情变 化， 灵活 调整
权益资 产比 重， 以避 免净 值大幅 波动 ； 同 时， 精 选 股票， 择机 进行 波段 操作 ， 提升 组合 收益。 此
外，本 基金 积极 参与 新股 申购， 以提 升组 合收 益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 长盛 战略 新兴产 业混 合A 的份 额净 值为 1.841 元， 本报 告期 份额净 值增 长率
为0.77% ， 同期 业绩 比较 基准增 长率 为 2.47% 。长 盛战略 新兴 产业 混 合 C 份 额已 于 2016 年6 月3
日全部 赎回 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 62,949,427.69 12.42
其中： 股票
62,949,427.69 12.42
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
364,189,663.67 71.88
其中： 债券
364,189,663.67 71.88
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
59,976,209.96 11.84
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售 - - 长盛战略新兴产业混合 2016 年第 3 季度报告
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金融资 产
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
17,472,812.15 3.45
8 其他资 产
2,079,316.28 0.41
9 合计
506,667,429.75
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 933,230.00 0.18
C 制造业 14,436,567.27 2.86
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
524,208.00 0.10
E 建筑业 1,740,235.14 0.34
F 批发和 零售 业 32,547.63 0.01
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,352,818.00 0.27
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
933,539.71 0.18
J 金融业 42,708,572.96 8.45
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 287,708.98 0.06
S 综合 - -
合计 62,949,427.69 12.45
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002142 宁波银 行 370,538 5,798,919.70 1.15
2 000001 平安银 行 635,600 5,764,892.00 1.14
3 000725 京东方 Ａ 1,239,700 2,938,089.00 0.58
4 601318 中国平 安 85,500 2,920,680.00 0.58
5 000776 广发证 券 143,500 2,349,095.00 0.46
6 000166 申万宏 源 370,350 2,318,391.00 0.46 长盛战略新兴产业混合 2016 年第 3 季度报告
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7 000783 长江证 券 215,900 2,292,858.00 0.45
8 000686 东北证 券 185,200 2,264,996.00 0.45
9 002736 国信证 券 136,000 2,241,280.00 0.44
10 000625 长安汽 车 127,200 2,018,664.00 0.40
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 10,156,000.00 2.01
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 50,025,000.00 9.90
其中： 政策 性金 融债 50,025,000.00 9.90
4 企业债 券 53,990,663.67 10.68
5 企业短 期融 资券 250,018,000.00 49.46
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 364,189,663.67 72.05
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160401 16 农发 01 500,000 50,025,000.00 9.90
2 011698511
16 澜 沧江
SCP006
300,000 29,994,000.00 5.93
3 011699544
16 漳州 交运
SCP001
200,000 20,054,000.00 3.97
4 011698476
16 现代 投资
SCP001
200,000 20,012,000.00 3.96
5 011698463
16 华电 江苏
SCP002
200,000 20,002,000.00 3.96
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 长盛战略新兴产业混合 2016 年第 3 季度报告
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5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
申万宏 源集 团股 份有 限公 司收到 所属 子公 司申 万宏 源证券 有限 公司 报告 ，申 万宏源 证券 于
2015 年11 月6 日收 到中 国证券 监督 管理 委员 会行 政监管 措施 决定 书《 关于 对申万 宏源 证券 有限
公司采 取暂 停新 开证 券账 户 1 个 月措 施的 决定 》 。 本 基金做 出如 下说 明： 申万 宏 源集团 是中 国最 大、
最优秀 的证 券公 司之 一， 综合实 力强 ，竞 争优 势明 显，本 次处 罚对 公司 的影 响较小 。今 后， 我们
将继续 加强 与该 公司 的沟 通，密 切关 注其 制度 建设 与执行 等公 司基 础性 建设 问题的 合规 性以 及企
业的经 营状 况。
2016 年3 月17 日， 中国 证监会 湖北 监管 局（ 以下 简称湖 北证 监局 ）下 发了 《关于 对长 江证
券股份 有限 公司 采取 出具 警示函 监管 措施 的决 定》 （[2016]3 号 ） ， 认为 公司 作 为武汉 四方 交通 物
流有限 责任 公司 （以 下简 称四方 物流 ）2014 年中 小 企业私 募债 项目 的受 托管 理人， 在履 行受 托管
理职责 的过 程中 未勤 勉尽 责， 未 按照 《四 方物 流2014 年中 小企 业私 募债 券受 托管理 协议 》 的 约定 ，
如实披 露募 集资 金使 用情 况。上 述行 为违 反了 《公 司债券 发行 与交 易管 理办 法》第 七条 关于 “为
公司债 券发 行提 供服 务的 承销机 构 、 资 信评 级机 构 、 受 托管 理人 、 会计 师事 务所 、 资 产评 估机 构、
律师事 务所 等专 业机 构和 人员应 当勤 勉尽 责， 严格 遵守执 业规 范和 监管 规则 ，按规 定和 约定 履行
义务” 的规 定。 按照 《公 司债券 发行 与交 易管 理办 法》第 五十 八条 的规 定， 湖北证 监局 决定 对公长盛战略新兴产业混合 2016 年第 3 季度报告
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司采取 出具 警示 函的 监管 措施 。 本 基金 做出 如下 说 明： 长江 证券 是中 国优 秀 的证券 公司 之一 ， 综
合实力 突出 ， 基 本面 良好 。 基于 相关 研究， 本基 金 判断， 这一 处罚 对长 江证 券无实 质影 响。 今后，
我们将 继续 加强 与该 公司 的沟通 ，密 切关 注其 制度 建设与 执行 等公 司基 础性 建设问 题的 合规 性以
及企业 的经 营状 况。
除上述 事项 外， 本报 告期 内基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 无被 监管 部门 立案调 查记 录，
无在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。
5.11.2
基金的 前十 名股 票， 均为 基金合 同规 定备 选股 票库 之内的 股票 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 44,653.20
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,023,885.23
5 应收申 购款 10,777.85
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,079,316.28
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末投 资前十 名股 票不 存在 流通 受限情 况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 长盛战 略新 兴产 业混 合 A
长盛战 略新 兴产 业混
合C
报告期 期初 基金 份额 总额 626,697,289.05 -
报告期 期间 基金 总申 购份 额 262,096,984.05 -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 614,278,578.71 - 长盛战略新兴产业混合 2016 年第 3 季度报告
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报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 274,515,694.39 -
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
长盛战 略新 兴产 业混 合 A
注：本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
长盛战 略新 兴产 业混 合 C
注：本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注： 本基 金本 报告 期无 基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 中 国证 监会 《 关于 长盛 同祥泛 资源 主题 股票 型证 券投资 基金 基金 份额 持有 人大会 决议 备 案
的回函 》；
3 、《 长盛 战略 新兴 产业 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》；
4 、《 长盛 战略 新兴 产业 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金托管 协议 》；
5 、《 长盛 战略 新兴 产业 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 ；
6 、法 律意 见书 ；
7 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
8 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
8.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的办 公 地点。
8.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 及/或 管理 人互 联网 站免 费 查阅备 查文
件。在 支付 工本 费后 ，投 资者可 在合 理时 间内 取得 备查文 件的 复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。 长盛战略新兴产业混合 2016 年第 3 季度报告
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网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司
2016 年10 月24 日
