对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
上50分级(502040)

上50分级:2016年第三季度报告查看PDF公告

 
 
长盛上证 50 指 数 分 级证 券 投 资 基金 
2016 年第3 季度报告 
 
2016 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 长盛基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2016 年10 月24 日 
 
 
 长盛上证 50 指数分 级 2016 年第 3 季度报告 
第 2 页 共 12 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 , 于2016 年 10 月21 日复核 了本 报 告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 长盛上 证 50 指 数分 级 场内简 称 上50 分级 基金主 代码 502040 交易代 码 502040 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年8 月13 日 报告期 末基 金份 额总 额 32,912,621.61 份 投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 力争 控制 本 基金的 净值 增长 率与 业绩 比较基 准之 间的 日均 跟踪 偏离度 的绝 对值 不超 过0.35% , 年跟 踪误 差不超 过 4% , 实现 对上 证50 指 数的 有效 跟 踪。 投资策 略 1、股 票投 资策 略 本基金 主要 采取 完全 复制 法, 即 按照 标的 指数 成份 股组成 及其 权重 构 建股票 投资 组合 , 并 根据 标的指 数成 份股 及其 权重 的变动 而进 行相 应 的调整 。 但 因特 殊情 况 ( 如成份 股长 期停 牌、 成份 股发生 变更 、 成 份 股权重 由于 自由 流通 量发 生变化 、 成 份股 公司 行为 、 市场 流动 性不 足 等)导 致本 基金 管理 人无 法按照 标的 指数 构成 及权 重进行 同步 调整 时,基 金管 理人 将对 投资 组合进 行优 化, 尽量 降低 跟踪误 差。 2、债 券组 合管 理策 略 基于流 动性 管理 的需 要, 本基金 可以 投资 于到 期日 在一年 期以 内的 政 府债券 、 央 行票 据和 金融 债, 债 券投 资的 目的 是保 证基金 资产 流动 性 并提高 基金 资产 的 投 资收 益。 3、金 融衍 生工 具投 资策 略 在法律 法规 许可 时, 本基 金可基 于谨 慎原 则运 用权 证、 股 票指 数期 货长盛上证 50 指数分 级 2016 年第 3 季度报告 第 3 页 共 12 页


等相关 金融 衍生 工具 对基 金投资 组合 进行 管理 , 以 控制并 降低 投资 组 合风险 、 提 高投 资效 率, 降低调 仓成 本与 跟踪 误差 , 从而 更好 地实 现 本基金 的投 资目 标。 4、资 产支 持证 券投 资策 略 本基金 投资 资产 支持 证券 将综合 运用 久期 管理 、 收 益率曲 线、 个券 选 择和把 握市 场交 易机 会等 积极策 略, 在严 格遵 守法 律法规 和基 金合 同 基础上 , 通 过信 用研 究和 流动性 管理 , 选 择经 风险 调整后 相对 价值 较 高的品 种进 行投 资, 以期 获得长 期稳 定收 益。 业绩比 较基 准 上证 50 指 数收 益率 ×95% + 银行活 期存 款利 率( 税后) ×5% 风险收 益特 征 本基金 为股 票型 指数 基金 , 风险 和预 期收 益均 高于 混合型 基金 、 债 券 型基金 和货 币市 场基 金, 由于采 取了 基金 份额 分级 的结构 设计 , 不 同 的基金 份额 具有 不同 的风 险收益 特征 。 基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金简 称 长盛上 证 50 指 数分 级 A 长盛上 证 50 指 数分 级 B 长盛上 证 50 指 数分 级 下属分 级场 内简 称 上50A 上 50B 上50 分级 下属分 级基 金交 易代 码 502041 502042 502040 下属分 级基 金报 告期 末基 金份额 总额 10,225,064.00 份 10,225,064.00 份 12,462,493.61 份 下属分 级基 金的 风险 收益 特征 低风险 、 收 益相 对稳 定 高风险 、高 预期 收益 较高风 险、 较高 预期 收益 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年9 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 276,318.57 2.本期 利润


746,418.33 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0221 4.期末 基金 资产 净值 29,521,742.45 5.期末 基金 份额 净值 0.897 注:1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 , 计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列数 字。


2、所 列数 据截 止到2016 年9 月30 日。


3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。


长盛上证 50 指数分 级 2016 年第 3 季度报告 第 4 页 共 12 页


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 2.51% 0.78% 2.46% 0.71% 0.05% 0.07% 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益率 变动的 比较 注:按 照本 基金 合同 规定 ,本基 金基 金管 理人 应当 自基金 合同 生效 之日 起6 个月内 使基 金的 投资 组合比 例符 合基 金合 同的 有关约 定。 建仓 期结 束时 ,本基 金的 各项 资产 配置 比例符 合本 基金 合同 第十五 部分 (二) 投资 范 围、 (七) 投资 限制 的有 关 约定。 截至 报告日 , 本 基 金的各 项资 产配 置比 例符合 基金 合同 约定 。 长盛上证 50 指数分 级 2016 年第 3 季度报告 第 5 页 共 12 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 赵宏宇 本 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 电 子 信 息 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 战 略 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 中 小 盘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 上 证50 指 数分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 创 新 先 锋 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金经 理。 2015 年8 月 13 日 - 8 年 男,1972 年 6 月 出生 ,中 国 国籍 。 四 川大 学工 商管 理学 院 管理学 (金 融投 资研 究方 向) 博士 。 历 任美 国晨 星公 司投 资 顾问部 门数 量分 析师 , 招商 银 行博士后工作站博士后研究 员。2007 年 8 月 加入 长盛 基 金管理 公司 , 历任 金融 工程 研 究员 、 产 品开 发经 理, 首席 产 品开发 师 , 金 融工 程与 量化 投 资部副 总监 、 长盛 上证 市值 百 强交易型开放式指数证券投 资基金联接基金基金经理等 职务 。 现 任长 盛电 子信 息主 题 灵活配置混合型证券投资基 金基金 经理 , 长盛 战略 新兴 产 业灵活配置混合型证券投资 基金基 金经 理 , 长 盛中 小盘 精 选混合型证券投资基金基金 经理, 长盛 上 证 50 指 数分 级 证券投 资基 金 (本 基金 ) 基 金 经理 , 长 盛创 新先 锋灵 活配 置 混合型证券投资基金基金经 理。 注:1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期; 2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相 关规定 。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 及其 各项 实施 准则 、本基 金基 金合 同和其 他有 关法 律法 规、 监管部 门的 相关 规定 ,依 照诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金 资产, 在严 格控 制投 资风 险的基 础上 ,为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ,没 有损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 长盛上证 50 指数分 级 2016 年第 3 季度报告 第 6 页 共 12 页


4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 公司 严格 执行 《公司 公平 交易 细则 》各 项规定 ,在 研究 、 投 资授 权与决 策、 交易 执行等 各个 环节 ,公 平对 待旗下 所有 投资 组合 ,包 括公募 基金 、社 保组 合、 特定客 户资 产管 理组 合等。 具体 如下 : 研究支 持, 公司 旗下 所有 投资组 合共 享公 司研 究部 门研究 成果 ,所 有投 资组 合经理 在公 司研 究平台 上拥 有同 等权 限。 投资授 权与 决策 ,公 司实 行投资 决策 委员 会领 导下 的投资 组合 经理 负责 制, 各投资 组合 经理 在投资 决策 委员 会的 授权 范围内 ,独 立完 成投 资组 合的管 理工 作。 各投 资组 合经理 遵守 投资 信息 隔离墙 制度 。 交易执 行, 公司 实行 集中 交易制 度, 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。 交易部 依照 《公 司公 平交 易细 则 》的 规定 ,场 内交 易,强 制开 启恒 生交 易系 统公平 交易 程序 ;场 外交易 ,严 格遵 守相 关工 作流程 ,保 证交 易执 行的 公平性 。 投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 , 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 , 依照 《公 司公平 交易 细则 》 的规定 ,持 续、 动态 监督 公司投 资管 理全 过程 ,并 进行分 析评 估, 及时 向公 司管理 层报 告发 现问 题,保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。 公司对 过 去4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ,计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标, 使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易片 段进 行 T 检验, 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输送的 行为 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中, 未发 现同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。 本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 本基金 跟踪 的标 的指 数为 沪市规 模大 、流 动性 好的 最具代 表性 的 50 只 股票 组 成,以 综合 反映 沪市最 具市 场影 响力 的一 批优质 大盘 企业 的整 体状 况。本 基金 主要 采取 完全 复制法 ,即 完全 按照 标的指 数的 成份 股组 成及 其权重 构建 基金 股票 投资 组合, 并根 据标 的指 数成 份股及 其权 重的 变动 而进行 相应 调整 。2016 年 三季度 市场 呈现 震荡 调整 并震荡 徘徊 走势 ,上 证 50 作为蓝 筹股 票也 出 现一定 幅度 的波 动, 对本 基金净 值带 来较 大波 动影 响。 长盛上证 50 指数分 级 2016 年第 3 季度报告 第 7 页 共 12 页


本基金 在基 金合 同允 许的 投资范 围内 ,最 大程 度投 资并跟 踪分 享大 盘蓝 筹股 票市值 增长 的红 利。在 报告 期内 操作 中, 基金管 理人 严格 遵守 基金 合同, 在成 分股 权重 调整 和基金 申赎 变动 时, 应用指 数复 制和 数量 化手 段降低 交易 成本 和减 少跟 踪误差 。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截止报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 0.897 元, 本报 告期份 额净 值增 长率 为2.51% , 同期 业绩 比较基 准增 长率 为2.46% 。 本报告 期内 日均 跟踪 偏离 度绝对 值 为 0.145% , 年化 跟踪误 差 为 3.62% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本基金 自2016 年7 月 1 日至 2016 年8 月29 日、自 2016 年9 月1 日至2016 年9 月30 日期 间出现 连 续20 个工 作日 基 金资产 净值 低 于 5000 万 元 的情形 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 28,018,105.14 93.49 其中: 股票 28,018,105.14 93.49 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,949,030.45 6.50 8 其他资 产 2,164.83 0.01 9 合计 29,969,300.42 100.00 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 762,800.00 2.58 C 制造业 4,527,933.14 15.34 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 565,880.00 1.92 E 建筑业 3,652,642.00 12.37 长盛上证 50 指数分 级 2016 年第 3 季度报告 第 8 页 共 12 页


F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,373,862.00 4.65 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软 件和 信息 技 术服务 业 1,205,440.00 4.08 J 金融业 15,353,548.00 52.01 K 房地产 业 576,000.00 1.95 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 28,018,105.14 94.91 5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。 5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 ( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 601318 中国平 安 45,000 1,537,200.00 5.21 2 601336 新华保 险 30,500 1,256,905.00 4.26 3 601669 中国电 建 180,000 1,076,400.00 3.65 4 600000 浦发银 行 60,000 989,400.00 3.35 5 601166 兴业银 行 60,000 958,200.00 3.25 6 601186 中国铁 建 100,500 905,505.00 3.07 7 600036 招商银 行 50,000 900,000.00 3.05 8 601800 中国交 建 80,000 883,200.00 2.99 9 601601 中国太 保 30,500 876,875.00 2.97 10 600999 招商证 券 50,000 859,500.00 2.91 5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。 长盛上证 50 指数分 级 2016 年第 3 季度报告 第 9 页 共 12 页


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。





5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1





报告期内基金 投资的前十 名证券的发行 主体无被监 管部门立案调 查,无在报 告编制日前 一 年 内受到 公开 谴责 、处 罚。 长盛上证 50 指数分 级 2016 年第 3 季度报告 第 10 页 共 12 页


5.11.2


基金投 资的 前十 名股 票, 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 815.66 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 358.91 5 应收申 购款 990.26 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 2,164.83 5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 注: 本基 金本 报告 期末 前 十名指 数投 资股 票未 存在 流通受 限情 况。 5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 注: 本基 金本 报告 期末 未 持有积 极投 资股 票。 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 长盛上 证 50 指 数分 级 A 长盛上 证 50 指数 分级 B 长盛上 证 50 指数 分级 报告期 期初 基金 份额 总额 8,169,314.00 8,169,314.00 13,366,896.98 报告期 期间 基金 总申 购份 额 - - 29,246,950.79


减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - -





26,039,854.16 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 ( 份 额减少 以"-"填 列) 2,055,750.00 2,055,750.00 -4,111,500.00 报告期 期末 基金 份额 总额 10,225,064.00 10,225,064.00 12,462,493.61 注:拆 分变 动份 额为 本基 金三级 份额 之间 的配 对转 换及基 金折 算变 动份 额。 长盛上证 50 指数分 级 2016 年第 3 季度报告 第 11 页 共 12 页


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 长盛上 证 50 指 数分 级 A 单位: 份 报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 4,005,900.00 报告期 期间 买入/申 购总 份 额 - 报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 - 报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 4,005,900.00 报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比例 (% ) 0.3918


长盛上 证 50 指 数分 级 B 单位: 份 报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 4,005,900.00 报告期 期间 买入/申 购总 份 额 - 报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 - 报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 4,005,900.00 报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比例 (% ) 0.3918


长盛上 证 50 指 数分 级 单位: 份 报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 2,002,950.00 报告期 期间 买入/申 购总 份 额 - 报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 - 报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 2,002,950.00 报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比例 (% ) 0.1607 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注:本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件; 2 、《 长盛 上证50 指 数分 级证券 投资 基金 基金 合同 》; 3 、《 长盛 上证50 指 数分 级证券 投资 基金 托管 协议 》; 长盛上证 50 指数分 级 2016 年第 3 季度报告 第 12 页 共 12 页


4 、《 长盛 上证50 指 数分 级证券 投资 基金 招募 说明 书》; 5 、法 律意 见书 ; 6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。 8.2 存 放地 点 备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址和/或 基金 托 管人的 住所 。 8.3 查 阅方 式 投资者 可到 基金 管理 人的 办公地 址和/或 基金 托管 人 的住所 和/ 或基 金管 理人 互 联网站 免费 查 阅备查 文件 。在 支付 工本 费后, 投资 者可 在合 理时 间内取 得备 查文 件的 复制 件或复 印件 。 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。 客户服 务中 心电 话:400-888-2666 、010-62350088 。 网址:http://www.csfunds.com.cn 。 长盛基金管理有限公司 2016 年10 月24 日