长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2016 年第3 季度报 告
第 1 页 共 13 页
长安沪深300非周期行业指数证 券投资基金
2016 年第3季度报告
2016 年09月30 日
基金管理人 ：长安基金管理有限公 司
基金托管人 ：广发银行股份有限公 司
报告送出日 期：2016年10月24日
长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2016 年第3 季度报 告
第 2 页 共 13 页
§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2016年10 月21日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
§2
基 金产品概况
基金简称 长安沪深300 非周期
基金主代码 740101
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年06月25 日
报告期末基金份额总额 56,629,218.05 份
投资目标
本基金为股票型指数基金，力求通过对沪深300非
周期行业指数进行完全复制， 在严格控制跟踪误差
的基础上，为投资者提供一个投资于沪深300非周
期行业指数的有效工具。
投资策略
本基金采用完全复制方法跟踪标的指数， 即按照沪
深300非周期行业指数的成分股组成及权重构建股
票投资组合，进行被动指数化投资。
业绩比较基准
沪深300非周期行业指数收益率*95%＋活期存款利
率（税后）*5%
风险收益特征
本基金为跟踪指数的股票型基金， 其预期风险和预
期收益高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基
金， 属于证券投资基金中的较高风险、 较高收益品
长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2016 年第3 季度报 告
第 3 页 共 13 页
种。
基金管理人 长安基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
§3
主 要财务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2016 年07月01日-2016年09 月30日）
1.本期已实现收益 946,438.70
2.本期利润 3,439,971.11
3.加权平均基金份额本期利润 0.0613
4.期末基金资产净值 73,175,413.78
5.期末基金份额净值 1.292
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2 、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所
列数字 。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 4.87% 0.82% 3.27% 0.83% 1.60% -0.01%
注： 本 基金 整体 业绩 比较 基准构 成为 ： 沪 深300 非 周 期行业 指数 收益 率×95% ＋ 活期存 款利 率 （ 税后 ）
×5%
3.2.2 自基金合同生效以来基 金累计净值增长率变动 及其与同期业绩比较基 准收益率
变动的比 较
长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2016 年第3 季度报 告
第 4 页 共 13 页
长安沪深300 非周期 基金基准
2012-06-25 2013-01-28 2013-09-10 2014-04-25 2014-12-04 2015-07-15 2016-02-26 2016-09-30
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
注：根 据基 金合 同的 规定, 自基金 合同 生效 之日 起6 个 月内基 金各 项资 产配 置比 例需符 合基 金合 同要
求。本 基金 在建 仓期 结束 后，各 项资 产配 置比 例已 符合基 金合 同有 关投 资比 例的约 定。 图示 日期 为
2012年6 月25 日至2016 年9 月30日。
§4
管 理人报告
4.1 基 金经理（或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
林忠晶
本基金
的基金
经理
2015 年01月
27日
－ 6年
北京大学国民经济学博
士。曾任安信期货有限责
任公司高级分析师，中海
石油气电集团有限责任公
司贸易部研究员等职。
2011年6月加入长安基金
管理有限公司，曾任产品
开发部产品经理、基金投
资部基金经理助理、战略
及产品部副总经理等职，
现任长安基金管理有限公
司量化投资部（筹）总经
理， 长安沪深300非周期行
业指数证券投资基金、长
长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2016 年第3 季度报 告
第 5 页 共 13 页
安产业精选灵活配置混合
型发起式证券投资基金、
长安鑫利优选灵活配置混
合型证券投资基金的基金
经理。
注：1 、任 职日期 和离任 日期均指 公司做 出决定 后 正式对外 公告之 日；
2 、证券从 业的含 义遵从 行业协会 关于从 业人员 资 格管理办 法的相 关规定 。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券
投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 基金合同和其他有关法律
法规、 监管部门的相关规定， 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基
金资产， 在认真控制投资风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益， 没有损害基
金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人， 保护各类投资人利益， 避免出现不正当关联交易、 利益
输送等违法违规行为， 公司根据 《证券投资基金法》 、 《 基金管理公司特定客户资产管
理业务试点办法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等法律法规和公
司内部规章， 拟定了 《公平交易管理办法》 ， 对公司管理的各类资产的公平对待做了明
确具体的规定， 并规定对买卖股票、 债券时候的价格和市场价格差距较大， 可能存在操
纵股价、 利益输送等违法违规情况进行监控。 本报告期， 按照时间优先、 价格优先的原
则， 本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合， 均采用了
系统中的公平交易模块进行操作、 分析， 未发现有异常情况， 且本基金及本基金与本基
金管理人管理的其他投资组合之间 未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。 本报告期内， 本公司所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4 报 告期内基金的投资策略和 运作分析
截止本报告期末， 本基金将秉承指数化被动投资策略， 积极应对在指数成分股调整
和基金申赎对跟踪效果的影响，应用数量化技术减少跟踪误差。
长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2016 年第3 季度报 告
第 6 页 共 13 页
4.5 报 告期内基金的业绩表现
截至2016年9月30日， 本基金份额净值为1.292 元。 本报告期内， 本基金净值增长率
为4.87% ，业绩比较基准收益率为3.27%。本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）标的
指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2） 申购赎回的影响；3） 成份股
票的停牌；4）指数中成份股票的调整等。
4.6 报 告期内基金持有人数或基 金资产净值预警说明
本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元情形。
4.7 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
本基金为被动式管理的指数型基金， 基金管理人在严守基金合同及相关法律法规的
前提下， 秉承指数化投资策略， 并适当使用指数增强策略， 积极应对基金申购赎回等因
素基金跟踪误差的影响，努力将本基金的跟踪误差控制在较低水平。
§5
投 资组合报告
5.1 报 告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 67,612,980.64 90.93
其中：股票 67,612,980.64 90.93
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
7 银行存款和结算备付金合计 6,723,027.50 9.04
长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2016 年第3 季度报 告
第 7 页 共 13 页
8 其他资产 20,969.66 0.03
9 合计 74,356,977.80 100.00
5.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境 内股票投资组合
5.2.1.1 报告期末（指数投资） 按行业分类的股票投资 组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 104,188.10 0.14
B 采矿业 － －
C 制造业 39,577,265.19 54.09
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
5,419,629.59 7.41
E 建筑业 4,746,897.85 6.49
F 批发和零售业 2,947,361.14 4.03
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
8,309,612.25 11.36
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 1,626,407.24 2.22
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 1,073,280.80 1.47
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 207,977.04 0.28
R 文化、体育和娱乐业 2,401,736.82 3.28
S 综合 696,688.24 0.95
合计 67,111,044.26 91.71
5.2.1.2 报告期末（积极投资） 按行业分类的股票投资 组合
长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2016 年第3 季度报 告
第 8 页 共 13 页
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 331,192.86 0.45
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
15,383.20 0.02
E 建筑业 57,888.15 0.08
F 批发和零售业 5,764.98 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
80,082.42 0.11
J 金融业 11,624.77 0.02
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 501,936.38 0.69
5.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的股 票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值 占基金资产净值比例大 小排序的前十名股票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 600519 贵州茅台 7,868 2,343,955.88 3.20
长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2016 年第3 季度报 告
第 9 页 共 13 页
2 000651 格力电器 73,702 1,637,658.44 2.24
3 600887 伊利股份 97,802 1,575,590.22 2.15
4 601668 中国建筑 234,298 1,445,618.66 1.98
5 600900 长江电力 103,908 1,381,976.40 1.89
6 000333 美的集团 49,267 1,330,701.67 1.82
7 601766 中国中车 144,161 1,291,682.56 1.77
8 600104 上汽集团 57,841 1,263,825.85 1.73
9 000858 五 粮 液 29,482 983,519.52 1.34
10 600276 恒瑞医药 21,842 962,140.10 1.31
5.3.2 积极投资按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前五名股票投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 300526 中潜股份 478 43,765.68 0.06
2 300539 横河模具 967 43,292.59 0.06
3 603986 兆易创新 241 42,890.77 0.06
4 603090 宏盛股份 795 35,751.15 0.05
5 603189 网达软件 1,197 32,462.64 0.04
5.4 报 告期末按债券品种分类的 债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前十名资产支持证 券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期未进行贵金属交易。
长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2016 年第3 季度报 告
第 10 页 共 13 页
5.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期末本基金投资的股指 期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细
本基金本 报告期 未进行 股 指期货交 易。
5.10 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未进行国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内本基金投资的 前十名证券的发行主体 没有被监管部门立案调 查， 或在
本报告编 制日前一年内受到公开 谴责、处罚的情况。
5.11.2 报告期内， 本基金投资 的前十名股票中， 没有超出基 金合同规定的备 选股票库
之外的股 票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 6,900.55
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 1,746.33
5 应收申购款 12,322.78
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 20,969.66
5.11.4 报告期末持有的处于转 股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中 存在流通受限情况的说 明
5.11.5.1 期末指数投资前十名 股票中存在流通受限情 况的说明
长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2016 年第3 季度报 告
第 11 页 共 13 页
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况
说明
1
600887 伊利股份 1,575,590.22 2.15 重大事项
5.11.5.2 期末积极投资前五名 股票中存在流通受限情 况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
(元)
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 300526 中潜股份 43,765.68 0.06 重大事项
2 603986 兆易创新 42,890.77 0.06 重大事项
5.11.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开 放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 57,513,574.43
报告期期间基金总申购份额 3,347,188.99
减：报告期期间基金总赎回份额 4,231,545.37
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) －
报告期期末基金份额总额 56,629,218.05
§7 基金 管理人运用固有资金投 资本基金情况
7.1 基 金管理人持有本基金份额 变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 6,608,724.39
报告期期间买入/申购总份额 －
报告期期间卖出/赎回总份额 －
报告期期末管理人持有的本基金份额 6,608,724.39
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 11.67
7.2 基 金管理人运用固有资金投 资本基金交易明细
长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2016 年第3 季度报 告
第 12 页 共 13 页
本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购或赎回交易。
§8
影 响投资者决策的其他重 要信息
8.1. 本报告期内， 基金管理人根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定，
在 《中国证券报》 、 《 上海证券报》 、 《证券 时报》 和 《证券日报》 及管理人网站进行
了如下信息披露：
1 、 2016年7月20日， 长 安沪深300非周期行业指数证券投资基金2016年第2季度报告。
2 、2016年7月27日， 关于旗下基金在北京恒天明泽基金销售有限公司开通申购、 赎
回、基金转换和定投业务并参与费率优惠活动的公告。
3 、2016年7月28日，关于开展长安货币市场证券投资基金A类网上直销基金转换费
率优惠的公告。
4 、2016年7月30日，长安沪深300非周期行业指数证券投资基金招募说明书2016年
第1次更新及摘要。
5 、2016年8月2日，关于旗下基金在上海万得投资顾问有限公司开通申购、赎回、
基金转换和定投业务并参与费率优惠活动的公告。
6 、2016年8月25日，长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2016年半年度报告
及摘要。
7 、2016年9月6日，关于长安基金管理有限公司参加中信建投证券费率优惠活动的
公告以及 长安基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新已过期身份证件或者身份证
明文件的公告。
8 、 2016年9月20日， 关 于旗下基金在交通银行股份有限公司开展手机银行申购费率、
定期定额投资优惠费率活动的公告。
§9 备查 文件目录
9.1 备 查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金基金合同；
3、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金托管协议；
4、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金招募说明书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内披露的各项公告。
长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2016 年第3 季度报 告
第 13 页 共 13 页
9.2 存 放地点
上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层。
9.3 查 阅方式
投资者可到基金管理人、 基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文
件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。
咨询电话：400-820-9688
公司网址：www.changanfunds.com 。
长安基金 管理有限公司
二〇一六 年十月二十四日
