长 城 安 心 回报 混 合 型 证券 投 资 基 金
2016 年第3 季度报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 长城基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月24 日
长城安心回报混合 2016 年第 3 季度报告
第 2 页 共 11 页
§1 重要提 示
本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
本基金 托管 人中 国农 业银 行股份 有限 公司 根据 本基 金合同 规定 ， 于2016 年 10 月20 日复 核了
本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容， 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、误 导性
陈述或 者重 大遗 漏。
本基金 管理 人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 但不 保证基 金一 定盈
利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年07 月01 日 起至 09 月30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 长城安 心回 报混 合
基金主 代码 200007
交易代 码 200007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 8 月22 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,494,403,469.34 份
投资目 标
以获取 高于 银行 一年 期定 期存款 （税 前） 利率2 倍的
回报为 目标 ， 通 过动 态的 资产配 置平 衡当 期收 益与 长
期资本 增值 ，争 取为 投资 人实现 长期 稳定 的绝 对回
报。
投资策 略
分析上 市公 司股 息率 、 固 定收益 品种 当期 收益 率、 上
市公司 持续 成长 潜力 ， 动 态配置 基金 资产 。 采 用 “ 注
重收益 、 关 注成 长、 精选 个股” 的投 资策 略， 通过 把
握上市 公司 股息 率预 期、 持续成 长潜 力， 选择 具有 持
续分红 能力 或持 续成 长潜 力的企 业作 为主 要投 资对
象。
业绩比 较基 准 银行一 年期 定期 存款 （税 前）利 率 的 2 倍
风险收 益特 征
本基金 是绝 对回 报产 品， 其预期 收益 与风 险低 于股 票
基金， 高于 债券 基金 与货 币市场 基金 。
基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司 长城安心回报混合 2016 年第 3 季度报告
第 3 页 共 11 页
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 87,077,216.36
2.本期 利润
110,480,557.80
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0418
4.期末 基金 资产 净值 2,437,215,625.92
5.期末 基金 份额 净值 0.9771
注：① 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
②上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数
字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 4.29% 0.65% 0.76% 0.01% 3.53% 0.64%
长城安心回报混合 2016 年第 3 季度报告
第 4 页 共 11 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： 本 基金 合同 规定 本基 金投资 组合 为： 股票 投资 比例为 基金 净资 产 的10% －85% ； 权 证投 资比 例
为基金 净资 产 的0%-3%； 债券投 资比 例为 基金 净资 产的 10% －85% ；现 金或 者 到期日 在一 年以 内的
政府债 券为 基金 净资 产 的5%以上 。 本 基金 的建 仓期 为自本 基金 基金 合同 生效 日起 6 个月 ， 建 仓期
满时， 各项 资产 配置 比例 符合基 金合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
吴文庆
公 司 研 究
部总经
理 、 长 城
久 恒 、 长
城双动
力 、 长 城
安心回
2016 年1 月
18 日
- 7 年
男，中国籍，上海交
通大学生物医学工程
博士。2010 年进 入长
城 基 金 管 理 有 限 公
司，曾任研究部行业
研究员， “ 长城品牌
优选混合型证券投资长城安心回报混合 2016 年第 3 季度报告
第 5 页 共 11 页
报 、 长 城
新兴产
业 、 长 城
改 革 红 利
基 金 的 基
金经理
基金 ” 基 金 经 理 助
理， “ 长城消费增值
混 合 型 证 券 投 资 基
金 ” 基金经理， “ 长
城环保主题灵活配置
混 合 型 证 券 投 资 基
金 ”基 金经 理。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。
②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 了《 证券 投资 基金法 》、 《长 城安 心回 报混合 型证 券投
资基金 基金 合同 》和 其他 有关法 律法 规的 规定 ，以 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资
产， 在 控制 和防 范风 险的 前提下 ， 为 基金 份额 持有 人谋求 最大 的利 益， 未出 现投资 违反 法律 法规 、
基金合 同约 定和 相关 规定 的情况 ，无 因公 司未 勤勉 尽责或 操作 不当 而导 致基 金财产 损失 的情 况，
不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专 项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 长
城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定， 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。
本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 ， 对 同向 交易 的价 差 进行事 后分 析，
定期出 具公 平交 易稽 核报 告。本 报告 期报 告认 为， 本基金 管理 人旗 下投 资组 合的同 向交 易价 差均
在合理 范围 内， 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 ，没 有出 现基金 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5% 的现 象。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度 的市 场震 荡上 行， 表现较 好的 板块 为建 筑、 装饰类 板块 ，这 些板 块得 益于 PPP 政 策的
拉动； 在举 牌等 概念 的影 响下， 房地 产板 块也 表现 较好。 三季 度市 场的 主旋 律主要 是中 盘蓝 筹加
短期概 念炒 作。 表现 较差 的行业 主要 是估 值较 高的 计算机 、传 媒、 电子 和军 工等板 块， 这些 板块
的表现 处于 各行 业的 最后 面。
展望四 季度 来看 ，市 场会 比较敏 感， 一是 上市 公司 三季报 验证 期， 同 时 市场 对公司 全年 预期长城安心回报混合 2016 年第 3 季度报告
第 6 页 共 11 页
的预期 也基 本确 定， 常常 是个股 分化 比较 明显 的一 个季度 ；二 是在 二级 市场 处于个 股估 值切 换和
业绩排 名的 关键 季度 ，这 个时候 个股 的表 现常 常会 超过市 场的 预期 ，热 点也 会精彩 纷呈 。
这个四 季度 也是 外部 环境 较为敏 感的 时点 ：美 国大 选、联 储加 息、 德意 志银 行是否 会引 发危
机、意 大利 修宪 公投 等。 这些事 件有 可能 带来 全球 金融市 场的 震荡 ，怎 样配 置好组 合和 调节 好仓
位是四 季度 投资 的挑 战。
三季度 ，本 基金 一直 将机 械、医 药、 汽车 、公 用事 业作为 核心 配置 品种 ，并 辅以新 兴成 长行
业作为 进攻 配置 ，在 季度 中对热 点的 版块 和个 股进 行了一 定程 度的 波 段 操作 。我们 将继 续细 心甄
别风险 ，选 择未 来几 个季 度业绩 增长 确定 ，具 备长 期空间 的行 业和 公司 作为 本基金 投资 的重 点，
争取为 持有 人做 出更 好的 回报。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 基金 业绩 在同 类可比 的基 金中 排名 位于 偏上水 平。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 无需 要说明 的情 况。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,664,055,883.22 68.04
其中： 股票
1,664,055,883.22 68.04
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
277,141,000.00 11.33
其中： 债券
277,141,000.00 11.33
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
50,000,195.00 2.04
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
450,734,395.44 18.43
8 其他资 产
3,811,453.71 0.16
9 合计
2,445,742,927.37
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的 境内 股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例长城安心回报混合 2016 年第 3 季度报告
第 7 页 共 11 页
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 36,645,000.00 1.50
B 采矿业 - -
C 制造业 1,068,631,620.88 43.85
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
96,123,479.20 3.94
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 261,982,982.93 10.75
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 27,724,386.40 1.14
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 155,501,898.70 6.38
J 金融业 177,223.18 0.01
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 17,269,291.93 0.71
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 1,664,055,883.22 68.28
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000963 华东医 药 2,299,919 158,004,435.30 6.48
2 000513 丽珠集 团 2,199,940 119,478,741.40 4.90
3 002509 天广中 茂 7,999,895 101,438,668.60 4.16
4 300147 香雪制 药 5,599,804 77,333,293.24 3.17
5 002574 明牌珠 宝 5,000,000 69,750,000.00 2.86
6 600525 长园集 团 4,999,920 69,498,888.00 2.85
7 002303 美盈森 5,000,085 66,351,127.95 2.72
8 600146 商赢环 球 2,000,000 66,160,000.00 2.71
9 601777 力帆股 份 5,899,899 56,226,037.47 2.31
10 002368 太极股 份 1,749,918 56,207,366.16 2.31
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ） 长城安心回报混合 2016 年第 3 季度报告
第 8 页 共 11 页
1 国家债 券 100,110,000.00 4.11
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 119,681,000.00 4.91
其中： 政策 性金 融债 119,681,000.00 4.91
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 57,350,000.00 2.35
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 277,141,000.00 11.37
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 019539 16 国债 11 1,000,000 100,110,000.00 4.11
2 130234 13 国开 34 700,000 70,161,000.00 2.88
3 1382138
13 甘 公投
MTN1
500,000 57,350,000.00 2.35
4 110237 11 国开 37 500,000 49,520,000.00 2.03
5 - - - - -
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 ，本 期末 未持 有股指 期货 。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确股 指期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露方 式等， 暂不 参与长城安心回报混合 2016 年第 3 季度报告
第 9 页 共 11 页
股指期 货交 易。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露方 式等， 暂不 参与
国债期 货交 易。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 ，本 期末 未持有 国债 期货 。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本报告期内本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 未 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 过公 开谴 责、 处罚。
5.11.2
基金 投资 的前 十名 股票 中 ，未有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 893,723.48
2 应收证 券清 算款 61,748.60
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,854,405.28
5 应收申 购款 1,576.35
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,811,453.71
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
长城安心回报混合 2016 年第 3 季度报告
第 10 页 共 11 页
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 002509 天广中 茂 101,438,668.60 4.16 重大事 项停 牌
2 002574 明牌珠 宝 69,750,000.00 2.86 重大事 项停 牌
3 600525 长园集 团 69,498,888.00 2.85 重大事 项停 牌
4 002303 美盈森 66,351,127.95 2.72 重大事 项停 牌
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 2,717,474,221.86
报告期 期间 基金 总申 购份 额 56,932,909.61
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 280,003,662.13
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 2,494,403,469.34
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期基 金管 理人 持有本 基金 的份 额情 况无 变动， 于本 报告 期期 初及 期末均 未持 有本 基金
份额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期本 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1. 本 基金 设立 批准 的相 关 文件 长城安心回报混合 2016 年第 3 季度报告
第 11 页 共 11 页
2. 《 长城 安心 回报 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同》
3. 《 长城 安心 回报 混合 型 证券投 资基 金托 管协 议》
4. 法 律意 见书
5. 基 金管 理人 业务 资格 批 件 营 业执 照
6. 基 金托 管人 业务 资格 批 件 营 业执 照
7. 中 国证 监会 规定 的其 他 文件
8.2 存 放地 点
广东省 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务中 心 41 层
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 亲临 上述存 放地 点免 费查 阅， 如有疑 问， 可向 本基 金管 理人长 城基 金管
理有限 公司 咨询 。
咨询电 话：0755-23982338
客户服 务电 话：400-8868-666
公司网 址：http://www.ccfund.com.cn
