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长信富泰纯债C(519942)

长信富泰纯债:2016年第三季度报告查看PDF公告

 
 
长 信 富 泰 纯债 一 年 定 期开 放 债 券 型证 券 投
资基金 
2016 年第3 季度报告 
 
2016 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 长信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 国泰君安证 券股份有限公司 
报告送 出日期:2016 年10 月24 日 
 
 
 长信富泰一年定开债 2016 年第 3 季度报告 
第 2 页 共 14 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 国泰 君安 证券 股份有 限公 司根 据本 基金 基金合 同的 规定 , 于2016 年10 月19 日复 核了本 报告 中的 财务 指标 、净值 表现 和投 资组 合报 告等内 容, 保证 复核 内容 不存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 做出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年7 月21 日起 至2016 年 9 月 30 日止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 长信富 泰一 年定 开债 场内简 称 长信富 泰 基金主 代码 519943 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 7 月 21 日 报告期 末基 金份 额总 额 1,073,054,293.32 份 投资目 标 本基金 为纯 债基 金, 以获 取 高于业 绩比 较基 准的 回报 为 目标, 追求 每年 较高 的绝 对回报 。 投资策 略 本基金 在封 闭期 与开 放期 采取不 同的 投资 策略 。


(一) 封闭 期投 资策 略 本基金 将在 基金 合同 约定 的投资 范围 内, 通过 对宏 观 经 济运行 状况 、 国家 货币 政 策和财 政政 策 、 国 家产 业 政策 及资本 市场 资金 环境 的研 究, 积 极把 握宏 观经 济发 展 趋 势、 利 率走 势、 债 券市 场相 对收益 率、 券种 的流 动性 以 及信用 水平 ,优 化固 定收 益类金 融工 具的 资产 比例 配 置。 在 有效 控制 风险 的基 础上, 适时 调整 组合 久期, 以 获得基 金资 产的 稳定 增值 ,提高 基金 总体 收益 率。 (二) 开放 期投 资策 略


开放期 内 , 本 基金 为保 持 较高的 组合 流动 性 , 方 便 投资 人安排 投资 , 在 遵守 本基 金 有关投 资限 制与 投资 比例 的 前提下 , 将主 要投 资于 高 流动性 的投 资品 种 , 减 小 基金 净值的 波动 。 业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 利率 (税后 )+4% 长信富泰一年定开债 2016 年第 3 季度报告 第 3 页 共 14 页


风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 属 于 证券投 资基 金中 的较 低风 险 品种 , 其 预期 风险 与收 益 高于货 币市 场基 金 , 低 于 混合 型基金 和股 票型 基金 。 基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 国泰君 安证 券股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 长信富 泰纯 债一 年定 开债 券 A 长信富 泰纯 债一 年定 开债 券 C 下属分 级基 金的 场内 简称 富泰 A 富泰C 下属分 级基 金的 交易 代码 519943 519942 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 426,943,908.78 份 646,110,384.54 份


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年7 月 21 日 - 2016 年9 月 30 日 ) 长信富 泰纯 债一 年定 开债 券 A 长信富 泰纯 债一 年定 开债 券C 1. 本 期已 实现 收益 4,866,628.23 6,856,262.32 2.本 期利 润 9,289,700.63 13,546,543.51 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0218 0.0210 4.期 末基 金资 产净 值 436,233,609.41 659,656,928.05 5.期 末基 金份 额净 值 1.0218 1.0210 注:1 、本基金 基金合同 生 效日为2016 年7月21日 ,截 至本报告期末 ,本基金 运 作时间未满 一个季 度; 2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益; 3 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 (例 如, 封闭 式 基金交 易佣 金、 开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ) , 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列 数字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 长信富泰纯债一年定开债券 A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 自基金 合 2.18% 0.10% 1.34% 0.02% 0.84% 0.08% 长信富泰一年定开债 2016 年第 3 季度报告 第 4 页 共 14 页


同生效 日 起至今 (2016 年 7 月21 日 -2016 年 9 月30 日) 长信富泰纯债一年定开债券 C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 自基金 合 同生效 日 起至今 (2016 年 7 月21 日 -2016 年 9 月30 日) 2.10% 0.10% 1.34% 0.02% 0.76% 0.08% 长信富泰一年定开债 2016 年第 3 季度报告 第 5 页 共 14 页


3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变动 的比较 注:1 、 本 基金 基金 合同 生 效日 为 2016 年7 月21 日 , 基 金合 同生 效日 至本 报 告期末 , 本基 金运 作 时间未 满一 年。 图示 日期 为 2016 年7 月21 日至 2016 年9 月 30 日。 2 、 按基 金合 同规 定 , 本 基 金自基 金合 同生 效之 日 起6 个月 内为 建仓 期 , 建 仓期 结束时 , 本基 金各项 投资 比例 应符 合基 金合同 中的 约定: 投 资于 债券资 产的 比例 不低 于基 金资产 的 80% , 但在 每次开 放期 前三 个月 、开 放期及 开放 期结 束后 三个 月的期 间内 ,基 金投 资不 受上述 比例 限制 ;开 放期内 , 每 个交 易日 日终 在扣除 国债 期货 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后, 本基 金持有 现金 或者 到期长信富泰一年定开债 2016 年第 3 季度报告 第 6 页 共 14 页


日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的 5%; 在非 开放 期, 本基 金不 受该比 例的 限制 。 截至本 报告 期末 ,本 基金 尚未完 成建 仓。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 刘波 本基金 、 长 信 利 众 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 、 长 信 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金、 长 信利 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金、 长信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金 、 长 信 利 保 债 券 型 证 券 投资基 金、 长 信 富 安 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金、 长 信金 葵 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基金、 长信 富 全 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 2016 年7 月21 日 - 9 年 经济学 硕士, 上海 财经 大 学 国防经 济专 业研 究生 毕业 , 具有基 金 从 业资 格。 曾 任 太 平养老股份有限公司投资 管理部 投资 经理。2011 年2 月加入长信基金管理有限 公司, 任 固定 收益 部基 金 经 理助理, 曾任 长信 利息 收 益 开放式证券投资基金和长 信新利灵活配置混合型证 券投资 基金 的基 金经 理。 现 任长信利盈灵活配置混合 型证券 投资 基金、 长信 可 转 债债券 型证 券投 资基 金、 长 信利众债券型证券投资基 金(LOF ) 、 长 信利 广灵 活 配 置混合 型证 券投 资基 金、 长 信利保债券型证券投资基 金、 长信 富安 纯债 一年 定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 、 长信金葵纯债一年定期开 放债券 型证 券投 资基 金、 长 信富全纯债一年定期开放 债券型 证券 投资 基金、 长 信 利 泰灵活配置混合型证券 投资基 金、 长 信利 发债 券 型 证券投 资基 金、 长 信富 泰 纯 债一年定期开放债券型证 券投资基金和长信先利半 年定期开放混合型证券投 资基金 的基 金经 理。 长信富泰一年定开债 2016 年第 3 季度报告 第 7 页 共 14 页


型 证 券 投 资基金 、 长 信 利 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投资基 金、 长 信 利 发 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 先 利 半 年 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经理。 姜锡峰 本基金 、 长 信 利 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投资基 金、 长 信 利 发 债 券 型 证 券 投 资 基 金、 长 信先 锐 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 先 利 半 年 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理 。 2016 年7 月28 日 - 5 年 管理学 硕士, 上海 财经 大 学 企业管 理专 业研 究生 毕业 , 曾任湘财证券股份有限公 司担任 债券 研究 员、 浦 银 安 盛基金管理有限公司债券 研究员、基金经理助理, 2016 年5 月加 入长 信基 金 管 理有限 责任 公司, 担任 基 金 经理助 理, 从 事固 定收 益 研 究相关 工作。 现任 长信 利 泰 灵活配置混合型证券投资 基金、 长 信利 发债 券型 证 券 投资基 金、 长 信富 泰纯 债 一 年定期开放债券型证券投 资基金、 长信 先锐 债券 型 证 券投资基金和长信先利半 年定期开放混合型证券投 资基金 的基 金经 理。 注:1 、首 任基 金经 理任 职 日期以 本基 金成 立之 日为 准;新 增或 变更 以刊 登新 增/ 变 更基 金经 理的 公告披 露日 为准 ; 2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算 标准。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金 管理 人在 报告 期内 ,严格 遵守 了《 中华 人民 共和国 证券 投资 基金 法》 及其他 有关 法律长信富泰一年定开债 2016 年第 3 季度报告 第 8 页 共 14 页


法规、 基金 合同 的规 定, 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求利 益, 不存 在损 害基金 份额 持有 人利 益的行 为。 本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 , 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 财产 ,在 规范 基金 运作和 严格 控制 投资 风险 的前提 下, 努力 为基 金份额 持有 人谋 求最 大利 益。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告期内, 公司已实 行 公平交易制度 ,并建立 公 平交易制度体 系,已建 立 投资决策体系 , 加强交易执行 环节的内 部 控制,并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同 时,公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监 督。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内, 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ,其余各 投 资组合未发生 参 与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 且成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 形, 未 发现异 常交 易行 为。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 4.4.1 报 告期 内基金 的 投 资策略 和运 作分析 三季度 ,国 内经 济数 据有 所波折 ,但 从整 个季 度来 看,仍 呈现 底部 徘徊 。海 外市场 ,美 债收 益率有 明显 的上 行。 国内 市场, 受益 于供 需力 量差 异,债 券市 场收 益率 普遍 下行。 报告期 内, 本基 金以 增持 为主。 债券 方面 ,三 季度 本基金 增持 了资 质较 佳的 信用债 并择 机参 与利率 债, 以期 获得 稳定 的投资 收益 。 4.4.2 2016 年四 季度 市场展望 和投 资策略 展望未 来, 由于 房地 产政 策收紧 ,信 贷数 据未 来可 能会有 明显 回落 ,预 计经 济数据 对债 市仍 利好。 货币 政策 方面 ,由 于房地 产市 场和 外汇 市场 的制约 ,预 计央 行态 度较 为中性 。供 需方 面, 四季度 债券 供给 一般 略少 ,预计 有利 于债 市行 情的 延续。 估值 方面 ,经 历两 年多的 牛市 ,债 券市 场估值 略贵 。综 合而 言, 我们预 计债 券市 场收 益率 在四季 度仍 有下 行空 间, 但同时 震荡 幅度 也可 能增大 。从 品种 方面 而言 ,过剩 产能 相关 的产 业债 个券信 用风 险可 能继 续加 大,信 用债 标的 需要长信富泰一年定开债 2016 年第 3 季度报告 第 9 页 共 14 页


加强个 券筛 选; 下一 阶段 我们将 继续 保持 审慎 严谨 的态度 ,进 一步 优化 投资 组合, 争取 为投 资人 提供安 全、 稳健 的投 资收 益。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本报告期末,长信富泰纯债一年定开债 券 A 份 额 净 值 为 1.0218 元,份额累计净值 为 1.0218 元, 本报 告期 长信 富泰纯 债一 年定 开债 券 A 净值增 长率 为 2.18% , 同 期业绩 比较 基准 收益 率为 1.34% ; 长信 富泰 纯 债一年 定开 债券 C 份 额净 值为 1.0210 元 ,份 额累 计 净值为 1.0210 元, 本报告 期长 信富 泰纯 债一 年定开 债 券C 净 值增 长率 为 2.10% , 同期 业绩 比较 基准收 益率 为 1.34% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票


- - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


1,351,576,021.65 94.45 其中: 债券


1,351,576,021.65 94.45 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


10,000,135.00 0.70 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


34,275,446.26 2.40 8 其他资 产


35,109,009.70 2.45 9 合计





1,430,960,612.61





100.00 注:本 基金 本报 告期 未通 过沪港 通交 易机 制投 资港 股。 长信富泰一年定开债 2016 年第 3 季度报告 第 10 页 共 14 页


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 7,284,900.00 0.66 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 1,344,291,121.65 122.67 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,351,576,021.65 123.33


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 136607 16 安居 01 600,000 59,844,000.00 5.46 2 1480597 14 博 兴债 500,000 56,670,000.00 5.17 3 1480198 14 遂 河投 债 500,000 55,580,000.00 5.07 4 1480281 14 荥 城投 债 500,000 55,010,000.00 5.02 5 1680238 16 遵 红城 投债 500,000 52,290,000.00 4.77


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5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 注:本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。


5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 注:本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 注:本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。 长信富泰一年定开债 2016 年第 3 季度报告 第 12 页 共 14 页


5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 , 或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 。 5.11.2 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 股 票 , 不 存 在 投 资 的 前 十 名 股 票 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备选 股票库 的情 形。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 211,831.59 2 应收证 券清 算款 7,697,436.78 3 应收股 利 - 4 应收利 息 27,199,741.33 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 35,109,009.70 5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 注:由 于四 舍五 入的 原因 ,分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 长信富 泰纯 债一 年定 开债 券 A 长信富 泰纯 债一 年定 开 债券 C 基金合 同生 效日 ( 2016 年 7 月21 日 ) 基金份 额总 额 426,943,908.78 646,110,384.54 基金合同生 效日起 至报告 期期末基金 总 申购份 额 - - 减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金总赎 回份 额 - - 基金合同生 效日起 至报告 期期末基金 拆 - - 长信富泰一年定开债 2016 年第 3 季度报告 第 13 页 共 14 页


分变动 份额 (份 额减 少以"-"填列 ) 报告期 期末 基金 份额 总额 426,943,908.78 646,110,384.54 注:本 基金 以定 期开 放方 式运作 ,其 封闭 期为 自基 金合同 生效 之日 起( 包括 基金合 同生 效之 日) 或自每 一开 放期 结束 之日 次日起 (包 括该 日) 一年 的期间 。本 基金 的第 一个 封闭期 为自 基金 合同 生效之 日起 一年 。 本报告 期本 基金 处于 封闭 期。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 注:本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注:本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 注:本 基金 本报 告期 未发 生影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 设立 基 金的文 件; 2 、《 长信 富泰 纯债 一年 定 期开放 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》; 3 、《 长信 富泰 纯债 一年 定 期开放 债券 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 ; 4 、《 长信 富泰 纯债 一年 定 期开放 债券 型证 券投 资基 金托管 协议 》; 5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿; 6 、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 及相关 资格 批复 文件 。 长信富泰一年定开债 2016 年第 3 季度报告 第 14 页 共 14 页


9.2 存 放地 点 基金管 理人 的 办 公场 所 。 9.3 查 阅方 式 长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 :http://www.cxfund.com.cn 。 长 信基 金管理 有限 责任公 司 2016 年 10 月24 日