长 信 利 盈 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年第3 季度报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月24 日
长信利盈混合 2016 年第 3 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 基金合 同的 规定 ， 于2016 年10 月20 日复
核了本 报告 中的 财务 指标 、净值 表现 和投 资组 合报 告等内 容， 保证 复核 内容 不存在 虚假 记载 、误
导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至2016 年9 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 长信利 盈混 合
场内简 称 长信利 盈
基金主 代码 519963
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 9 日
报告期 末基 金份 额总 额 901,823,518.82 份
投资目 标
本基金 在有 效控 制组 合风 险并保 持良 好流 动性
的前提 下， 通 过专 业化 研 究分析， 追求 超越 业绩
比较基 准的 投资 回报 ， 力 争实现 基金 资产 的长 期
稳定增 值。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金 将通 过跟 踪考 量通 常的宏 观经 济变 量 （ 包
括GDP 增长 率、CPI 走 势、M2 的 绝对 水平 和增 长
率、 利 率水 平与 走势 等） 以及各 项国 家政 策 （ 包
括财政 、税 收、 货币 、汇 率政策 等） ，并 结合 美
林时钟 等科 学严 谨的 资产 配置模 型， 动态 评估 不
同资产 大类 在不 同时 期的 投资价 值及 其风 险收
益特征， 追求 股票、 债券 和货币 等大 类资 产的 灵
活配置 和稳 健的 绝对 收益 目标。
2、股 票投 资策 略
（1） 行业 配置 策略
在行业 配置 层面 ，本 基金 将运用 “ 自 上而 下”"
的行业 配置 方法 ，通 过对 国内外 宏观 经济 走势 、长信利盈混合 2016 年第 3 季度 报告
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经济结 构转 型的 方向 、 国 家经济 与产 业政 策导 向
和经济 周期 调整 的深 入 研 究， 采 用价 值理 念与 成
长理念 相结 合的 方法 来对 行业进 行筛 选。
（2） 个股 投资 策略
本基金 将结 合定 性与 定量 分析， 主要 采取 自下 而
上的选 股策 略。 基 金依 据 约定的 投资 范围， 基于
对上市 公司 的品 质评 估分 析、 风 险因 素分 析和 估
值分析， 筛选 出基 本面 良 好的股 票进 行投 资， 在
有效控 制风 险前 提下 ， 争 取实现 基金 资产 的长 期
稳健增 值。
3、债 券投 资策 略
本基金 债券 投资 将采 取久 期策略 、 收 益率 曲线 策
略、 骑乘 策略 、 息 差策 略 、 个 券选 择策 略、 信用
策略、 中小 企业 私募 债投 资策略 等积 极投 资策
略， 灵活 地调 整组 合的 券 种搭配， 精选 安全 边际
较高的 个券 ，力 争实 现组 合的 绝 对收 益。
4、其 他类 型资 产投 资策 略
在法律 法规 或监 管机 构允 许的情 况下 ， 本 基金 将
在严格 控制 投资 风险 的基 础上适 当参 与权 证、 资
产支持 证券 、股 指期 货等 金融工 具的 投资 。
业绩比 较基 准 银行一 年期 定期 存款 利率 （税后 ）+3%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金， 属 于中等 风险、 中等 收益
的基金 品种 ， 其 预期 风险 和预期 收益 高于 货币 市
场基金 和债 券型 基金 ，低 于股票 型基 金。
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 长信利 盈混 合 A 长信利 盈混 合 C
下属分 级基 金的 场内 简称 利盈 A 利盈C
下属分 级基 金的 交易 代码 519963 519962
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 901,745,725.58 份 77,793.24 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年7 月1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
长信利 盈混 合 A 长信利 盈混 合 C
1． 本 期已 实现 收益 7,401,294.69 749.60
2．本 期利 润 15,559,610.72 2,994.93
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0215 0.0226
4．期 末基 金资 产净 值 1,027,398,224.10 83,212.10
5．期 末基 金份 额净 值 1.139 1.070 长信利盈混合 2016 年第 3 季度 报告
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注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
长信利盈混合 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.52% 0.10% 1.14% 0.01% 1.38% 0.09%
长信利盈混合 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.49% 0.10% 1.14% 0.01% 1.35% 0.09%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较
长信利盈混合 2016 年第 3 季度 报告
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注： 1、 长信 利盈 混合A 图 示 日期为2015 年6 月9日至2016 年9月30日 ， 长 信利 盈混 合C 图 示日 期为2015
年11 月30日 （份 额增 加日 ） 至2016 年9 月30 日。 自基 金份额 增加 日 （2015 年11 月30 日 ） 至 报告 期期
末，长 信利 盈混 合C 运作 时 间未满 一年 。
2 、 按 基金 合同 规定 ， 本基 金自 基 金合 同生 效之 日 起6 个月 内为 建仓 期 ， 报 告期 末已完 成建 仓
但报告 期末 距建 仓结 束不 满一年 ； 建 仓期 结束 时， 本 基金的 各项 投资 比例 已符 合基金 合同 的约 定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘波
本基金、长
信利众债券
型证券投资
基金 （LOF）、
长信可转债
债券型证券
投资基金、
长信利广灵
活配置混合
型证券投资
基金、长信
利保债券型
2015 年6
月9 日
- 9 年
经济学 硕士， 上海 财经 大 学
国防经 济专 业研 究生 毕业 ，
具有基 金从 业资 格。 曾 任 太
平养老股份有限公司投资
管理部 投资 经理。2011 年2
月加入长信基金管理有限
公司， 任 固定 收益 部基 金 经
理助理， 曾任 长信 利息 收 益
开放式证券投资基金和长
信新利灵活配置混合型证
券投资 基金 的基 金经 理。 现
任长信利盈灵活配置混合长信利盈混合 2016 年第 3 季度 报告
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证券投资基
金、长信富
安纯债一年
定期开放债
券型证券投
资基金、长
信金葵纯债
一年定期开
放债券型证
券投资基
金、长信富
全纯债一年
定期开放债
券型证券投
资基金、长
信利泰灵活
配置混合型
证券投资基
金、长信利
发债券型证
券投资基
金、长信富
泰纯债一年
定期开放债
券型证券投
资基金和长
信先利半年
定期开放混
合型证券投
资基金的基
金经理 。
型证券 投资 基金、 长信 可 转
债债券 型证 券投 资基 金、 长
信利众债券型证券投资基
金（LOF ） 、 长 信利 广灵 活 配
置混合 型证 券投 资基 金、 长
信利保债券型证券投资基
金、 长信 富安 纯债 一年 定 期
开放债 券型 证券 投资 基金 、
长信金葵纯债一年定期开
放债券 型证 券投 资基 金、 长
信富全纯债一年定期开放
债券型 证券 投资 基金、 长信
利泰灵活配置混合型证券
投资基 金、 长 信利 发债 券 型
证券投 资基 金、 长 信富 泰 纯
债一年定期开放债券型证
券投资基金和长信先利半
年定期开放混合型证券投
资基金 的基 金经 理。
黄韵
本基金、长
信恒利优势
混合型证券
投资基金、
长信改革红
利灵活配置
混合型证券
投资基金和
长信新利灵
活配置混合
型证券投资
基金的基金
经理
2016 年2
月6 日
- 10 年
金融学 硕士， 武汉 大学 研 究
生毕业，具备基金从业资
格。曾任职于三九企业集
团； 2006 年加 入长 信基 金 管
理有限 责任 公司， 历任 公 司
产品设 计研 究员、 研究 发 展
部行业 研究 员、 长 信金 利 趋
势股票型证券投资基金的
基金经 理助 理。 现 任长 信 改
革红利灵活配置混合型证
券投资 基金、 长信 恒利 优 势
混合型 证券 投资 基金、 长 信
新利灵活配置混合型证券
投资基金和长信利盈灵活长信利盈混合 2016 年第 3 季度 报告
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配置混合型证券投资基金
的基金 经理 。
李小羽
本基金、长
信可转债债
券型证券投
资基金、长
信利富债券
型证券投资
基金、长信
利保债券型
证券投资基
金、长信利
广灵活配置
混合型证券
投资基金、
长信金葵纯
债一年定期
开放债券型
证券投资基
金、长信利
丰债券型证
券投资基金
和长信利发
债券型证券
投资基金的
基金经理、
公司副总经
理、投资决
策委员会执
行委员
2016 年5
月24 日
- 18 年
上海交 通大 学工 学学 士， 华
南理工 大学 工学 硕士， 具 有
基金从 业资 格， 加 拿大 特 许
投资经 理资 格 （CIM ） 。 曾 任
职长城证券公司、加拿大
Investors Group
Financial Services Co. ，
Ltd。2003 年 加入 长信 基 金
管理有 限责 任公 司， 先 后 任
基金经 理助 理、 交 易管 理 部
总监、 长 信中 短债 证券 投 资
基金和长信纯债一年定期
开放债券型证券投资基金
的基金 经理、 固定 收益 部 总
监、 总经 理助 理。 现任 长 信
基金管理有限责任 公 司 副
总经理、 投资 决策 委员 会 执
行委员， 长信 利广 灵活 配 置
混合型 证券 投资 基金、 长 信
可转债债券型证券投资基
金、 长信 利丰 债券 型证 券 投
资基金、 长信 利保 债券 型 证
券投资 基金、 长信 金葵 纯 债
一年定期开放债券型证券
投资基 金、 长 信利 富债 券 型
证券投 资基 金、 长 信利 盈 灵
活配置混合型证券投资基
金和长信利发债券型证券
投资基 金的 基金 经理 。
注：1 、首 任基 金经 理任 职 日期以 本基 金成 立之 日为 准；新 增或 变更 以刊 登新 增/ 变 更基 金经 理的
公告披 露日 为准 ；
2 、基 金经 理的 证券 从业 年 限以基 金经 理进 入证 券业 务相关 机构 的工 作经 历为 时间计 算标 准 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 报告 期内 ，严格 遵守 了《 中华 人民 共和国 证券 投资 基金 法》 及其他 有关 法律
法规、 基金 合同 的规 定， 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求利 益， 不存 在损 害基金 份额 持有 人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、长信利盈混合 2016 年第 3 季度 报告
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勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 财产 ，在 规范 基金 运作和 严格 控制 投资 风险 的前提 下， 努力 为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，公 司已 实行 公平交 易制 度， 并建 立公 平交易 制度 体系 ，已 建立 投资决 策体 系，
加强交 易执 行环 节的 内部 控制， 并通 过工 作制 度、 流程和 技术 手段 保证 公平 交易原 则的 实现 。同
时，公 司已 通过 对投 资交 易行为 的监 控、 分析 评估 和信息 披露 来加 强对 公平 交易过 程和 结果 的监
督。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，除 完全 按照 有关指 数的 构成 比例 进行 投资的 组合 外， 其余 各投 资组合 未发 生参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 且成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 形， 未
发现异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
4.4.1 报 告期 内基 金 的投 资策略 和运 作分析
2016 年以来 ，全球经 济继 续维持弱复苏 状态 ，近 期 美国就业数据 稳定 ，年 内 加息预期升温 。6
月英国 脱欧 事件 对全 球金 融市场 冲击 较大 ， 全 球风 险偏好 下降 。2016 年 三季 度中国 经济 缓慢 筑底 ，
一季度 发放 天量 信贷 后数 据开始 降温 。 大宗 商品 价 格继续 回调 ， 整个 三季 度CPI 持续 下降 ， 创出 年
内新低 。
2016 年 上半 年债 券市 场整 体呈现 震荡 格局 ，4 月份 经 历了一 波较 大的 调整 ， 主 要是资 金利 率短
期波动 ，经 济数据短 期显 著走强以及 信用风险 集中 爆发所致 。6 月底在英 国脱 欧事件带动 下,避险
情绪上升 ，债 券市场走 出 了一波较好的 行情 。三 季 度延续了牛市 行情 ，利 率 债收益率创 出年内新
低后低位震荡 ，信用债 在 资产荒的背景 下持续上 涨 ， 信用利差和 期限利差 进 一步压缩 。 从品种来
看， 城投债收 益率下行 幅 度较大 ，是今 年以来资 本 利得最大的品 种 ，低评 级 民企信用利 差持续扩
大。 股 市三 季度 弱势 震荡 ，指数 波动 不大 ，热 点较 为分散 ，赚 钱效 应不 强 。
本基金 前三 季度 维持 信用 债配置 ， 适 度控 制久 期， 精选个 券， 规避 信用 风险 ， 加大 了灵 活操
作的力 度， 以提 高组 合的 安全性 。
4.4.2 2016 年四 季度 市场展望 和投 资策略 长信利盈混合 2016 年第 3 季度 报告
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从基本 面来 看 ， 今 年较 去 年出现 了一 些变 化 ， 随 着 外围市 场不 稳定 导致 政策 预期波 动较 大 ， 经
济数据 和金 融市 场都 波动 较大 。 首 先 ， 全球 负利 率 对经济 托底 作用 逐渐 下降 ， 海 外政 策开 始微 调 ，
货币政策可能 会适度收 紧 ，全球流动性 拐点是否 会 出现还有待观 察 ，美联 储 年底加息预 期升高 ，
如果确 定加 息 ， 可 能对 全 球资本 市场 有较 大冲 击 。 从国内 来看 ， 近期 多个 城 市发布 楼市 调控 新政 ，
限购、限贷、 限价轮番 上 阵 ，地产行业 降温对经 济 的拖累程度还 不明确 。 此外 ， 大宗商 品也开始
逐渐走 出几 年的 漫漫 熊市 ，CPI 低位 震荡 ，PPI 负 值 收窄 。 近 期推 出的 债转 股 细则更 为市 场化,打破
刚兑是大势所 趋，后续 信 用风险上升 ， 需谨防踩 雷 ， 规避过剩产 能主体发 行 的债券。打 破刚兑后
的信用风险仍 未在估值 中 充分反应 ， 未 来有进一 步 发酵的可能 。 因此仍然 维 持利率债市 场短期震
荡， 长 期向 好 ， 低等 级债 券承压 的判 断 。
我们将 继续 秉承 谨慎 原则 ， 加 强组 合的 流动 性管 理 ， 在 做好 利率 风险 控制 的 同时 ， 增 加对 新经
济环境下信用 风险的审 慎 判断。适度控 制组合久 期 ，密切关注经 济走势和 政 策动向，紧 跟组合规
模变动 进行 资产 配置 ，争 取在流 动安 全的 前提 下， 为投资 者获 取更 好的 收益 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，长 信利 盈混 合 A 份 额净 值 为1.139 元， 份额 累计 净值 为1.139 元 ，本 报告
期长信 利盈 混 合A 净 值增 长率 为 2.52% ， 同期 业绩 比 较基准 收益 率 为 1.14% ； 长 信利盈 混 合 C 份额
净值 为1.070 元 ，份 额累 计净值 为 1.070 元， 本报 告期长 信利 盈混 合 C 净值 增长率 为 2.49% ，同
期业绩 比较 基准 收益 率 为1.14% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 46,870,248.64 3.38
其中： 股票
46,870,248.64 3.38
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
1,244,714,400.00 89.71
其中： 债券
1,244,714,400.00 89.71 长信利盈混合 2016 年第 3 季度 报告
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资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
59,771,874.45 4.31
8 其他资 产
36,112,461.47 2.60
9 合计
1,387,468,984.56
100.00
注：本 基金 本报 告期 未通 过沪港 通交 易机 制投 资港 股。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 25,155,334.74 2.45
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
17,753,713.90 1.73
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 3,961,200.00 0.39
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 46,870,248.64 4.56
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 未通 过沪港 通交 易机 制投 资港 股。
长信利盈混合 2016 年第 3 季度 报告
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002609 捷顺科 技 704,842 12,651,913.90 1.23
2 002402 和而泰 410,500 11,087,605.00 1.08
3 300177 中海达 638,607 9,195,940.80 0.89
4 300166 东方国 信 220,000 5,101,800.00 0.50
5 300367 东方网 力 200,000 4,854,000.00 0.47
6 603869 北部湾 旅 120,000 3,961,200.00 0.39
7 002813 路畅科 技 1,296 8,929.44 0.00
8 300548 博创科 技 754 8,859.50 0.00
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 1,244,714,400.00 121.14
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,244,714,400.00 121.14
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1480259 14 安 吉债 500,000 55,785,000.00 5.43
2 1480346 14 井 开债 500,000 55,515,000.00 5.40
3 1580085 15 郫 县国 投债 500,000 55,310,000.00 5.38
4 1480499
14 高 安城 投债
01
500,000 55,115,000.00 5.36
5 1480379 14 济 源建 投债 500,000 55,060,000.00 5.36
长信利盈混合 2016 年第 3 季度 报告
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5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
长信利盈混合 2016 年第 3 季度 报告
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5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ，
或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 。
5.11.2 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 ， 不 存 在 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库
的 情形 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 138,958.74
2 应收证 券清 算款 5,663,281.45
3 应收股 利 -
4 应收利 息 30,308,872.36
5 应收申 购款 1,348.92
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 36,112,461.47
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
(元)
占基金 资
产净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002813 路畅科 技 8,929.44 0.00 新股锁 定
2 300548 博创科 技 8,859.50 0.00 新股锁 定
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 长信利 盈混 合A 长信利 盈混 合 C
报告期 期初 基金 份额 总额 189,893,713.60 1,053,424.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 714,382,323.22 14,468.25
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 2,530,311.24 990,099.01
报 告 期 期间 基 金拆 分 变动份 额 （ 份额 减 少以"-"填 - - 长信利盈混合 2016 年第 3 季度 报告
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列）
报告期 期末 基金 份额 总额 901,745,725.58 77,793.24
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：报 告期 内基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
注：本 基金 本报 告期 未发 生影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 基 金的文 件；
2 、《 长信 利盈 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》；
3 、《 长信 利盈 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
4 、《 长信 利盈 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》；
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿；
6 、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 及相关 资格 批复 文件 。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 的办 公场 所。
9.3 查 阅方 式
长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 ：http://www.cxfund.com.cn 。 长信利盈混合 2016 年第 3 季度 报告
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长 信基 金管理 有限 责任公 司
2016 年 10 月24 日
