长 信 利 泰 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年第3 季度报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月24 日
长信利泰混合 2016 年第 3 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 基金合 同的 规定 ， 于2016 年10 月20 日复
核了本 报告 中的 财务 指标 、净值 表现 和投 资组 合报 告等内 容， 保证 复核 内容 不存在 虚假 记载 、误
导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至2016 年9 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 长信利 泰混 合
场内简 称 长信利 泰
基金主 代码 519951
交易代 码 519951
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 3 月23 日
报告期 末基 金份 额总 额 779,557,328.69 份
投资目 标
本基金 在有 效控 制组 合风 险并保 持良 好流 动性 的前
提下， 通过 专业 化研 究分 析， 追 求超 越业 绩比 较基 准
的投资 回报 ，力 争实 现基 金资产 的长 期稳 定增 值。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金 将通 过跟 踪考 量通 常的宏 观经 济变 量（ 包括
GDP 增 长率 、CPI 走 势、M2 的绝 对水 平和 增长 率、 利
率水平 与走 势等 ） 以 及各 项国家 政策 （包 括财 政、 税
收、货 币、 汇率 政策 等） ， 并结合 美林 时钟 等科 学严
谨的资 产配 置模 型， 动态 评估不 同资 产大 类在 不同 时
期的投 资价 值及 其风 险收 益特征 ， 追 求股 票、 债券 和
货币等 大类 资产 的灵 活配 置和稳 健的 绝对 收益 目标 。
2、股 票投 资策 略
（1） 行业 配置 策略 长信利泰混合 2016 年第 3 季度 报告
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（2） 个股 投资 策略
3、债 券投 资策 略
（1） 久期 策略
（2） 收益 率曲 线策 略
（3） 骑乘 策略
（4） 息差 策略
（5） 个券 选择 策略
（6） 信用 策略
（7） 中小 企业 私募 债投 资 策略
4、其 他类 型资 产投 资策 略
（1） 权证 投资 策略
（2） 资产 支持 证券 投资 策 略
（3） 股指 期货 投资 策略
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数收 益率*50%+ 中证综 合债 指数 收益 率
*50%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 属 于中等 风险 、 中 等收 益的 基
金品种 ， 其 预期 风险 和预 期收益 高于 货币 市场 基金 和
债券型 基金 ，低 于股 票型 基金。
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 7,918,247.10
2.本期 利润
14,642,830.54
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0257
4.期末 基金 资产 净值 806,824,175.11
5.期末 基金 份额 净值 1.035
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.68% 0.08% 2.61% 0.40% 0.07% -0.32%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 变动 的比较
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2016 年3 月23 日， 基金合 同生 效日 至报 告期 期末， 本基 金运 作时
间未满 一年 。图 示日 期 为2016 年3 月23 日至2016 年 9 月30 日。
2 、 按 基金 合同 规定 ， 本基 金自基 金合 同生 效之 日 起6 个月 内为 建仓 期 ， 报 告期 末已完 成建 仓
但报告 期末 距建 仓结 束不 满一年 ； 建 仓期 结束 时， 本 基金的 各项 投资 比例 已符 合基金 合同 的约 定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
左金保
本 基 金 、 长 信 量 化
中 小 盘 股 票 型 证 券
投 资 基 金 、 长 信 量
化 多 策 略 股 票 型 证
2016 年 4 月
19 日
- 6 年
经济学 硕士 ， 武 汉大 学
金融工程专业研究生
毕业。 2010 年 7 月加 入
长信基金管理有限责长信利泰混合 2016 年第 3 季度 报告
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券 投 资 基 金 、 长 信
量 化 先 锋 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 长 信
中 证 一 带 一 路 主 题
指 数 分 级 证 券 投 资
基 金 、 长 信 医 疗 保
健 行 业 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 、 长 信 先 锐
债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 长 信 利 发 债 券
型 证 券 投 资 基 金 、
长 信 电 子 信 息 行 业
量 化 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 和
长 信 先 利 半 年 定 期
开 放 混 合 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经
理。
任公司 ， 从 事量 化投 资
研究和风险绩效分析
工作。 曾任 公司 数量 分
析研究员和风险与绩
效评估 研究 员， 现任 长
信量化多策略股票型
证券投 资基 金、 长信 医
疗保健行业灵活配置
混合型证券投资基金
（LOF） 、 长 信量 化先 锋
混合型 证券 投资 基金 、
长信量化中小盘股票
型证券 投资 基金 、 长 信
中证一带一路主题指
数分级 证券 投资 基金 、
长信利泰灵活配置混
合型证 券投 资基 金、 长
信先锐债券型证券投
资基金 、 长 信利 发债 券
型证券 投资 基金 、 长 信
电子信息行业量化灵
活配置混合型证券投
资基金和长信先利半
年定期开放混合型证
券投资基金的基金经
理。
刘波
本 基 金 、 长 信 利 众
债 券 型 证 券 投 资 基
金（LOF ） 、 长 信 可
转 债 债 券 型 证 券 投
资 基 金 、 长 信 利 盈
灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 长 信
利 广 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 、
长 信 利 保 债 券 型 证
券 投 资 基 金 、 长 信
富 安 纯 债 一 年 定 期
开 放 债 券 型 证 券 投
资 基 金 、 长 信 富 全
纯 债 一 年 定 期 开 放
债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 长 信 利 发 债 券
型 证 券 投 资 基 金 、
长 信 富 泰 纯 债 一 年
2016 年 3 月
23 日
- 9 年
经济学 硕士 ， 上 海财 经
大学国防经济专业研
究生毕 业， 具有 基金 从
业资格 。 曾 任太 平养 老
股份有限公司投资管
理 部 投 资 经 理 。2011
年2 月 加入 长信 基金 管
理有限 公司 ， 任 固定 收
益部基 金经 理助 理， 曾
任长信利息收益开放
式证券投资基金和长
信新利灵活配置混合
型证券投资基金的基
金经理 。 现 任长 信利 盈
灵活配置混合型证券
投资基 金、 长信 可转 债
债券型 证券 投资 基金 、
长信利众债券型证券
投资基 金 （LOF） 、 长 信长信利泰混合 2016 年第 3 季度 报告
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定 期 开 放 债 券 型 证
券 投 资 基 金 和 长 信
先 利 半 年 定 期 开 放
混 合 型 证 券 投 资 基
金的基 金经 理。
利广灵活配置混合型
证券投 资基 金、 长信 利
保债券型证券投资基
金、 长 信富 安纯 债一 年
定期开放债券型证券
投资基 金、 长信 金葵 纯
债一年定期开放债券
型证券 投资 基金 、 长 信
富全纯债一年定期开
放债券型证券投资基
金、 长 信利 泰灵 活配 置
混合型 证券 投资 基金 、
长信利发债券型证券
投资基 金、 长信 富泰 纯
债一年定期开放债券
型证券投资基金和长
信先利半年定期开放
混合型证券投资基金
的基金 经理 。
姜锡峰
本 基 金 、 长 信 利 发
债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 长 信 富 泰 纯 债
一 年 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基 金 、
长 信 先 锐 债 券 型 证
券 投 资 基 金 和 长 信
先 利 半 年 定 期 开 放
混 合 型 证 券 投 资 基
金的基 金经 理。
2016 年 7 月
28 日
— 5 年
管理学 硕士 ， 上 海财 经
大学企业管理专业研
究生毕 业， 曾任 湘财 证
券股份有限公司担任
债券研 究员 、 浦 银安 盛
基金管理有限公司债
券研究 员、 基金 经理 助
理， 2016 年 5 月 加入 长
信基金管理有限责任
公司， 担任 基金 经理 助
理， 从 事固 定收 益研 究
相关工 作。 现任 长信 利
泰灵活配置混合型证
券投资 基金 、 长 信利 发
债券型 证券 投资 基金 、
长信富泰纯债一年定
期开放债券型证券投
资基金 、 长 信先 锐债 券
型证券投资基金和长
信先利半年定期开放
混合型证券投资基金
的基金 经理 。
注：1 、首 任基 金经 理任 职 日期以 本基 金成 立之 日为 准；新 增或 变更 以刊 登新 增/ 变 更基 金经 理的
公告披 露日 为准 ；
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算长信利泰混合 2016 年第 3 季度 报告
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标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，公 司已 实行 公平交 易制 度， 并建 立公 平交易 制度 体系 ，已 建立 投资决 策体 系，
加强交 易执 行环 节的 内部 控制， 并通 过工 作制 度、 流程和 技术 手段 保证 公平 交易原 则的 实现 。同
时，公 司已 通过 对投 资交 易行为 的监 控、 分析 评估 和信息 披露 来加 强对 公平 交易过 程和 结果 的监
督。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 且成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 形， 未
发现异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
4.4.1 报告期 内基 金的投 资策 略和运 作分 析
股票方 面：2016 年 三季 度 宏观经 济稳 中向 好， 从已 经披露 的 8 月和 部 分9 月 经济数 据来 看，
一些重要的指 标企稳回 升 的迹象比较明 显，给予 三 季度大盘走势 较好的支 撑 。三季度我 国政府继
续推进 供给 侧改 革， 同时 推出一 系列 稳增 长措 施， 今年 1 月至 8 月 社会 消费 品零售 总额 累计 同 比
增长10.3% ， 比 去年 同期 下降 0.2% ， 而 去年 同期 消 费品累 计同 比增 速降 幅 为1.6% ， 下降 幅度 已经
缩小，显示平 稳增长； 与 此同时，固定 资产投资 增 速也在企稳， 三大产业 中 第三产业仍 然维持两
位数增 长， 产业 结构 进一 步优化 ；1 月至 8 月 规模 以上工 业企 业利 润同 比增 长 8.4% ，增 速比前 7长信利泰混合 2016 年第 3 季度 报告
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月加快 1.5% ，其中 8 月份 利润同 比增 长 19.5% ， 增 速为今 年以 来最 高月 增速 。整体 而言 ，三 季度
经济增 速位 于预 期目 标区 间。
三季度 上证 综指 收涨 2.56% ，结 束了 前两 季均 收跌 的 局面， 中证 500 收涨 3.34% ，沪 深 300
收涨 3.15% ， 创业 板指 收 跌 3.50% ，中 小板 指收 跌 1.58% 。 分阶 段来 看，7 月至 8 月 初大 盘价 值风
格占优，随后 一个半月 大 盘价值风格在 步入调整 ， 市场风格切换 为小盘成 长 风格，并延 续至季度
结束。在这其 中，本基 金 仓位控制符合 市场运行 规 律，通过量化 模型精选 个 股，保持了 收益的稳
定性， 为投 资者 获取 了较 好的相 对和 绝对 收益 。
债券方面： 三 季度，国 内 经济数据有所 波折，但 从 整个季度来看 ，仍呈现 底 部徘徊。海外 市
场，美 债收 益率 有明 显的 上行。 国内 市场 ，受 益于 供需力 量差 异， 债券 市场 收益率 普遍 下行 。
报告期内，本 基金以增 持 为主。债券方 面，三季 度 本基金增持了 资质较佳 的 信用债并择机 参
与利率 债， 力争 获得 稳定 的投资 收益 。
4.4.2 2016 年 四季 度市 场展 望和投 资策 略
股票方面： 三 季度震荡 上 涨的走势验证 了我们半 年 报的判断。根 据三季度 已 披露的各项宏 观
经济数 据来 看， 经济 企稳 回升毋 庸置 疑， 预 计GDP 增速将 落于 预期 区间 。 但 是，9 月份 和 10 月份
各个城市房地 产调控力 度 的升级，难免 会引发对 四 季度经济增速 的担忧， 尤 其是房地产 市场出现
量价齐降的信 号，四季 度 经济增速很有 可能出现 小 幅回落。但可 以肯定的 是 ，有前三个 季度经济
增速做 基础 ，实现 GDP 全 年增速 落在 预期 区间 应当 不难。 况且 供给 侧改 革红 利也在 不断 释放 中 ，
经济层面中不 断出现的 积 极向好的变化 会为股市 提 供一定支撑。 技术层面 ，8 月中旬以 来，大盘
调整已 持续 一个 半月 ，点 位逼 近 8 月 一轮 上涨 起点 ，其后 走势 很有 可能 触及 支撑位 而回 升， 因 此
我们对四季度 的市场持 谨 慎偏乐观态度 ，届时我 们 将借助量化模 型的投资 优 势，通过合 理的仓位
控制、 行业 配置 以及 个股 选择， 把握 未来 的投 资机 会。
债券方面： 展 望未来， 由 于房地产政策 收紧，信 贷 数据未来可能 会有明显 回 落，预计经济 数
据对债市仍利 好。货币 政 策方面，由于 房地产市 场 和外汇市场的 制约，预 计 央行态度较 为中性。
供需方面，四 季度债券 供 给一般略少， 预计有利 于 债市行情的延 续。估值 方 面，经历两 年多的牛
市，债券市场 估值略贵 。 综合而言，我 们预计债 券 市场收益率在 四季度仍 有 下行空间， 但同时震
荡幅度也可能 增大。从 品 种方面而言， 过剩产能 相 关的产业债个 券信用风 险 可能继续加 大，信用
债标的需要加 强个券筛 选 ；下一阶段我 们将继续 保 持审慎严谨的 态度，进 一 步优化投资 组合，争
取为投 资人 提供 安全 、稳 健的投 资收 益。
长信利泰混合 2016 年第 3 季度 报告
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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年9 月30 日， 本基金 份额 净值 为1.035 元，份 额累 计净 值 为1.035 元； 本基 金本
期净值 增长 率 为2.68% ； 同期业 绩比 较基 准增 长率 为 2.61% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 58,507,110.59 6.58
其中： 股票
58,507,110.59 6.58
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
717,697,299.19 80.74
其中： 债券
717,697,299.19 80.74
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
29,900,364.85 3.36
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
68,754,706.04 7.74
8 其他资 产
13,990,759.08 1.57
9 合计
888,850,239.75
100.00
注：本 基金 本报 告期 未通 过沪港 通交 易机 制投 资港 股。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,125,486.00 0.14
B 采矿业 2,392,096.64 0.30
C 制造业 36,816,392.21 4.56
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
1,605,223.00 0.20 长信利泰混合 2016 年第 3 季度 报告
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E 建筑业 1,717,613.18 0.21
F 批发和 零售 业 4,898,512.20 0.61
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,135,436.02 0.14
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 3,960,063.76 0.49
J 金融业 637,089.60 0.08
K
房地产 业
828,144.00 0.10
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 987,037.00 0.12
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 547,960.00 0.07
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
999,928.98 0.12
S 综合 856,128.00 0.11
合计 58,507,110.59 7.25
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 未通 过沪港 通交 易机 制投 资港 股。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600727 鲁北化 工 66,800 621,240.00 0.08
2 002412 汉森制 药 33,400 620,572.00 0.08
3 000713 丰乐种 业 56,100 617,661.00 0.08
4 002240 威华股 份 51,000 599,250.00 0.07
5 300289 利德曼 44,200 597,142.00 0.07
6 600898 三联商 社 36,700 585,732.00 0.07
7 000716 黑芝麻 83,954 581,801.22 0.07
8 300214 日科化 学 69,100 579,058.00 0.07
9 000780 平庄能 源 108,600 578,838.00 0.07
10 300018 中元股 份 46,300 576,435.00 0.07
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 45,841,462.20 5.68
2 央行票 据 - - 长信利泰混合 2016 年第 3 季度 报告
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3 金融债 券 20,260,000.00 2.51
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 651,380,709.49 80.73
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 215,127.50 0.03
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 717,697,299.19 88.95
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 1680113 16 枣 阳城 投债 400,000 42,080,000.00 5.22
2 1680168 16 遂 开投 债 400,000 41,472,000.00 5.14
3 1480117 14 遂 川中 300,000 33,519,000.00 4.15
4 1580086 15 东 南债 300,000 32,622,000.00 4.04
5 1580305 15 威 海建 投债 300,000 31,410,000.00 3.89
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。 长信利泰混合 2016 年第 3 季度 报告
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5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ，
或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 。
5.11.2 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 ， 不 存 在 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库
的 情形 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 76,005.16
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 13,909,737.94
5 应收申 购款 5,015.98
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 13,990,759.08
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 长信利泰混合 2016 年第 3 季度 报告
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5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 490,188,576.78
报告期 期间 基金 总申 购份 额 302,355,966.96
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 12,987,215.05
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 779,557,328.69
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
注：本 基金 本报 告期 未发 生影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 基 金的文 件；
2 、《 长信 利泰 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》；
3 、《 长信 利泰 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
4 、《 长信 利泰 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》； 长信利泰混合 2016 年第 3 季度 报告
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5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿；
6 、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 及相关 资格 批复 文件 。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 的 办 公场 所 。
9.3 查 阅方 式
长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 ：http://www.cxfund.com.cn 。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2016 年 10 月24 日
