长 信 利 息 收益 开 放 式 证券 投 资 基 金
2016 年第3 季度报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月24 日
长信利息收益货币 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 基金合 同的 规定 ， 于2016 年10 月19 日复
核了本 报告 中的 财务 指标 、净值 表现 和投 资组 合报 告等内 容， 保证 复核 内容 不存在 虚假 记载 、误
导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至2016 年9 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 长信利 息收 益货 币
场内简 称 长信利 息
基金主 代码 519999
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年3 月 19 日
报告期 末基 金份 额总 额 8,078,078,808.81 份
投资目 标
在尽可 能保 证基 金资 产安 全和高 流动 性的 基础 上 ， 追
求超过 银行 存款 利率 的收 益水平 。
投资策 略
1、利 率预 期策 略
通过对 宏观 经济、 货币 政 策、 短期 资金 供给 等因 素 的
分析， 形 成对 利率 走势 的 判断 ， 并 确定 投资 组合 的 平
均剩余 期限 。
2、资 产配 置策 略
根据对 市场 利率 走势 的判 断，结 合各 品种 之间 流动
性、 收 益性 及风 险情 况， 确定组 合的 资产 配置 ， 在 保
证组合 高流 动性 、 低 风险 的前提 下尽 量提 升组 合 的 收
益。
3、无 风险 套利 策略
由于市 场分 割， 使银 行间 市场与 交易 所市 场的 资 金 面
和市场 短期 利率 在一 定时 间可能 存在 定价 偏离 。 同 时
在一定 时间 内市 场中 也可 能出现 跨品 种、 跨期 限 套 利
机会。 本基 金将 在充 分论 证套利 的可 行性 基础 上 谨 慎
参与。 长信利息收益货币 2016 年第 3 季度报告
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4、现 金流 预算 管理 策略
通过对 未来 现金 流的 预测 ， 在投资 组合 的构 建 中 ， 采
取合理 的期 限和 权重 配置 对现金 流进 行预 算管 理 ， 以
满足基 金运 作的 要求。 同 时在一 部分 资金 管理 上 ， 将
采用滚 动投 资策 略， 以提 高基金 资产 的流 动性 。
业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 其预期 收益 和预 期风 险 水 平
低于债 券型、 混合 型和 股 票型基 金 ， 属 于预 期收 益 和
预期风 险偏 低的 基金 品种 。
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 长信利 息收 益货 币 A 长信利 息收 益货 币 B
下属分 级基 金的 场内 简称 利息 A 利息B
下属分 级基 金的 交易 代码 519999 519998
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 331,801,477.18 份 7,746,277,331.63 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
长信利 息收 益货 币 A 长信利 息收 益货 币 B
1. 本期已 实现 收益 1,887,123.56 58,904,887.21
2．本 期利 润 1,887,123.56 58,904,887.21
3．期 末基 金资 产净 值 331,801,477.18 7,746,277,331.63
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益，由 于货 币市 场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2 、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封 闭式 基金交 易佣 金 、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
长 信利息收益货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比较
基准收 益
业绩比 较基
准收益 率标
①－③ ②－④ 长信利息收益货币 2016 年第 3 季度报告
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率③ 准差④
过去三 个月 0.5646% 0.0009% 0.0895% 0.00% 0.4751% 0.0009%
长信利息收益货币 B
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.6254% 0.0009% 0.0895% 0.00% 0.5359% 0.0009%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收益率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率
变 动的 比较
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注：1 、 长 信利 息收 益货 币A 图示 日期 为2004 年 3 月19 日至 2016 年9 月30 日 ， 长 信利 息收 益货
币B 图 示日 期 为2010 年11 月 25 日( 本基 金分 级日 ）至 2016 年6 月30 日。
2 、 按基 金合 同规 定， 本基 金自合 同生 效日 起3 个月 内为建 仓期 。 建仓 期结 束 时， 本基 金的 各
项投资 比例 已符 合基 金合 同的约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张文琍
本基金 、 长
信利鑫 债
券型证 券
投资基 金
（LOF） 、 长
信纯债 壹
号债券 型
证券投 资
基金和 长
信富平 纯
债一年 定
期开放 债
券型证 券
投资基 金
2013 年8 月
8 日
- 22 年
高级工 商管 理硕 士， 上 海财 经
大学 EMBA 毕 业， 具有 基金 从
业资格。 曾任 湖北 证券 公司 交
易一部 交易 员、 长 江证 券有 限
责任公司资产管理事业部主
管、债券事业总部投资部经
理、固定收益总部交易部经
理。2004 年 9 月 加入 长信 基
金管理 有限 责任 公司， 历任 长
信利息收益开放式证券投资
基金的 基金 交易 员、 基 金经 理
助理、 本基 金的 基金 经理、 固
定收益 部副 总监。 现任 长信 基
金管理有限责任公司固定收长信利息收益货币 2016 年第 3 季度报告
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的基金 经
理、 固 定收
益部总 监。
益部总 监， 长 信利 鑫债 券型 证
券投资 基金 （LOF ） 、 长 信纯 债
壹号债 券型 证券 投资 基金、 长
信利息收益开放式证券投资
基金和长信富平纯债一年定
期开放债券型证券投资基 金
的基金 经理 。
注：1 、本基金 基金经理 的 任职日期以刊 登变更基 金 经理的公告披 露日为准 ， 新增或变更以 刊登/
变更基 金经 理的 公告 披露 日为准 ；
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期内 ，严格遵守了 《中华人民 共和国证券投 资基金法》 及其他有关 法 律
法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额持 有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下，努 力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实行 公平交易制度 ，并建立公 平交易制度体 系，已建立 投资决策体 系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的实 现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和结 果的监
督。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按照 有关指数的构 成比例进行 投资的组合外 ，其余各投 资组合未发 生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 且成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 形 ， 未
发现异 常交 易行 为。
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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
4.4.1 报 告期 内基金 的投 资策略 和运 作分析
三季度债券市 场整体继续 震荡态势。利 率债区间波 动态势明显， 信用债品种 在资金宽松 预 期
及配置 刚需 旺盛 的助 推下 ， 走 出了 一波 持续 至今 的 牛市 。 除AAA 短期 品种 外 ， 以AA7Y 为代 表的 其
他各品 种各 期限 现券 收益 率均大 幅下 行， 信用 利差 屡创新 低。7 月 开始， 美国 经济扩 张疲 软乏 力 ，
多项经济指标 不及预期 ， 欧元区经济虽 整体略有 好 转，但扩张仍 显疲弱， 复 苏前景堪忧。 国内宏
观经济 维持 企稳 迹象 ，CPI 环比略 有上 涨 ， 同 比涨 幅 有所回 落 ，PPI 环 比回 升， 同比降 幅继 续收 窄，
采购经 理人 指 数 PMI 重 回 扩张区 间， 各券 种债 券收 益率曲 线均 有不 同幅 度下 行；8 月 中旬 后， 央
行在年 中开 展 14 天、28 天逆回 购引 发市 场对 去杠 杆的担 忧， 同时 前期 交易 盘获利 回吐 ，利 率 债
收益率 开始 缓慢 上行 ，但 对信用 债收 益率 影响 不大 。
三季度，我们 保持较短久 期，增持存单 和资金波段 操作效率，在 坚持保证流 动性前提下 ， 提
高组合 回报 。
4.4.2 2016 年四 季度 市场展 望 和投 资策略
展望后市，全 球政治经济 格局充满不确 定性和复杂 多变的特征， 短期内，国 际市场避险 情 绪
仍是主流；国 内供给侧 改 革与需求端刺 激的政策 相 互博弈，债券 市场走势 胶 着。目前政府 仍维持
“上、 下限 ”的 管理 模式 ，民间 投资 仍在 低位 徘徊 ，经济 走势 将长 期处 于 L 型，央 行政 策大 概 率
维持稳定，通 胀影响因 素 尚 存，全球金 融环境动 荡 ，人民币汇率 贬值预期 加 大，未来大幅 宽松的
空间有限。因 此我们认 为 ，从政策和国 内外宏观 经 济环境的角度 出发， 债 券 市场在博弈中 继续区
间震荡的概率 较大。在 信 用风险事件频 发的大背 景 下，我们将更 多地介入 信 用风险把控， 并努 力
把握市 场超 调带 来的 波段 机会。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年9 月30 日， 本季度 长信 利息 收益 货 币A 净值 收益 率为0.5646% ， 长信利 息收 益
货币B 净值 收益 率 为0.6254% ， 同期 业绩 比较 基收 益 率0.0895% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无 。
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 3,473,148,607.82 38.29
其中： 债券 3,473,148,607.82 38.29
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 5,474,098,019.43 60.35
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 107,384,451.17 1.18
4 其他资 产 16,626,297.62 0.18
5 合计 9,071,257,376.04 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 12.75
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 986,792,679.81 12.22
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：1 、 报告 期内 债券 回购 融资余 额占 基金 资产 净值 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占基 金 资
产净值 比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 25
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 26
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 13
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明 长信利息收益货币 2016 年第 3 季度报告
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报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 不存 在超 过120 天 的情况 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 91.73
12.22
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 15.41 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 1.23 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 3.72 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 112.09 12.22
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 不存 在超 过240 天 的情况 。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 530,180,805.41 6.56
其中： 政策 性金 融债 530,180,805.41 6.56
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 2,942,967,802.41 36.43
8 其他 - -
9 合计 3,473,148,607.82 42.99
10
剩余存续期超过 397 天的 浮动利率
债券
- - 长信利息收益货币 2016 年第 3 季度报告
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5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
（张）
摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160401 16 农发 01 3,000,000 300,172,823.82 3.72
2 111697922 16 中 原银 行CD109 3,000,000 299,343,389.38 3.71
3 111607140 16 招行 CD140 3,000,000 299,154,582.81 3.70
4 150222 15 国开 22 2,300,000 230,007,981.59 2.85
5 111607111 16 招行 CD111 2,000,000 199,859,647.92 2.47
6 111613039 16 浙商 CD039 2,000,000 199,849,726.47 2.47
7 111697860 16 汉 口银 行CD104 2,000,000 199,576,410.24 2.47
8 111697839
16 江 苏江 南农 村商
业银 行CD127
2,000,000 199,576,243.50 2.47
8 111697853 16 天 津银 行CD040 2,000,000 199,576,243.50 2.47
9 111697880 16 中 原银 行CD107 2,000,000 199,573,575.70 2.47
10 111698012 16 河 北银 行CD051 2,000,000 199,493,900.89 2.47
5.7 “ 影子 定价 ” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0065%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0027%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0028%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
报告期 内 不 存在 负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 的情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
报告期 内不 存在 正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 的情况 。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
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5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 基 金计 价方法 说明
注：本 基金 采用 摊余 成本 法计价 。
5.9.2 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查 ， 或在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 300,000.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 16,321,281.26
4 应收申 购款 200.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 4,816.36
7 其他 -
8 合计 16,626,297.62
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 长信利 息收 益货 币 A 长信利 息收 益货 币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 375,035,082.06 9,274,610,511.09
报告期 期间 基金 总申 购份 额 490,575,632.94 9,089,522,737.40
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 533,809,237.82 10,617,855,916.86
报告期 期末 基金 份额 总额 331,801,477.18 7,746,277,331.63
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额（ 元） 适用费 率
1 红利再 投 2016 年 7 月 1 日 24,597.54 24,597.54 0.00%
2 红利再 投 2016 年 7 月 4 日 72,917.75 72,917.75 0.00%
3 红利再 投 2016 年 7 月 5 日 43,381.26 43,381.26 0.00%
4 红利再 投 2016 年 7 月 6 日 23,818.95 23,818.95 0.00%
5 红利再 投 2016 年 7 月 7 日 23,180.50 23,180.50 0.00% 长信利息收益货币 2016 年第 3 季度报告
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6 红利再 投 2016 年 7 月 8 日 22,875.83 22,875.83 0.00%
7 红利再 投 2016 年 7 月 11 日 67,503.87 67,503.87 0.00%
8 红利再 投 2016 年 7 月 12 日 22,419.63 22,419.63 0.00%
9 红利再 投 2016 年 7 月 13 日 22,305.23 22,305.23 0.00%
10 红利再 投 2016 年 7 月 14 日 22,187.23 22,187.23 0.00%
11 红利再 投 2016 年 7 月 15 日 21,618.86 21,618.86 0.00%
12 红利再 投 2016 年 7 月 18 日 64,151.12 64,151.12 0.00%
13 红利再 投 2016 年 7 月 19 日 20,896.04 20,896.04 0.00%
14 红利再 投 2016 年 7 月 20 日 21,006.28 21,006.28 0.00%
15 红利再 投 2016 年 7 月 21 日 20,969.41 20,969.41 0.00%
16 红利再 投 2016 年 7 月 22 日 20,849.39 20,849.39 0.00%
17 红利再 投 2016 年 7 月 25 日 63,658.34 63,658.34 0.00%
18 红利再 投 2016 年 7 月 26 日 21,476.01 21,476.01 0.00%
19 红利再 投 2016 年 7 月 27 日 22,017.56 22,017.56 0.00%
20 红利再 投 2016 年 7 月 28 日 23,005.11 23,005.11 0.00%
21 红利再 投 2016 年 7 月 29 日 22,698.93 22,698.93 0.00%
22 红利再 投 2016 年 8 月 1 日 67,008.21 67,008.21 0.00%
23 红利再 投 2016 年 8 月 2 日 22,143.17 22,143.17 0.00%
24 红利再 投 2016 年 8 月 3 日 22,276.32 22,276.32 0.00%
25 红利再 投 2016 年 8 月 4 日 21,487.99 21,487.99 0.00%
26 红利再 投 2016 年 8 月 5 日 21,076.64 21,076.64 0.00%
27 红利再 投 2016 年 8 月 8 日 59,346.14 59,346.14 0.00%
28 红利再 投 2016 年 8 月 9 日 20,108.63 20,108.63 0.00%
29 红利再 投 2016 年 8 月 10 日 20,396.04 20,396.04 0.00%
30 红利再 投 2016 年 8 月 11 日 20,127.69 20,127.69 0.00%
31 红利再 投 2016 年 8 月 12 日 20,446.59 20,446.59 0.00%
32 红利再 投 2016 年 8 月 15 日 61,877.59 61,877.59 0.00%
33 红利再 投 2016 年 8 月 16 日 20,532.03 20,532.03 0.00%
34 红利再 投 2016 年 8 月 17 日 20,406.28 20,406.28 0.00%
35 红利再 投 2016 年 8 月 18 日 20,031.73 20,031.73 0.00%
36 红利再 投 2016 年 8 月 19 日 19,938.65 19,938.65 0.00%
37 红利再 投 2016 年 8 月 22 日 59,798.16 59,798.16 0.00%
38 红利再 投 2016 年 8 月 23 日 20,216.32 20,216.32 0.00%
39 红利再 投 2016 年 8 月 24 日 20,725.54 20,725.54 0.00%
40 红利再 投 2016 年 8 月 25 日 21,150.89 21,150.89 0.00%
41 红利再 投 2016 年 8 月 26 日 21,359.78 21,359.78 0.00%
42 红利再 投 2016 年 8 月 29 日 66,675.30 66,675.30 0.00%
43 红利再 投 2016 年 8 月 30 日 22,140.70 22,140.70 0.00%
44 红利再 投 2016 年 8 月 31 日 21,244.06 21,244.06 0.00%
45 红利再 投 2016 年 9 月 1 日 21,128.98 21,128.98 0.00% 长信利息收益货币 2016 年第 3 季度报告
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46 红利再 投 2016 年 9 月 2 日 21,247.36 21,247.36 0.00%
47 红利再 投 2016 年 9 月 5 日 61,597.11 61,597.11 0.00%
48 红利再 投 2016 年 9 月 6 日 20,570.70 20,570.70 0.00%
49 红利再 投 2016 年 9 月 7 日 20,508.44 20,508.44 0.00%
50 红利再 投 2016 年 9 月 8 日 20,846.67 20,846.67 0.00%
51 红利再 投 2016 年 9 月 9 日 20,559.72 20,559.72 0.00%
52 红利再 投 2016 年 9 月 12 日 61,053.08 61,053.08 0.00%
53 红利再 投 2016 年 9 月 13 日 20,447.67 20,447.67 0.00%
54 红利再 投 2016 年 9 月 14 日 20,528.09 20,528.09 0.00%
55 红利再 投 2016 年 9 月 19 日 98,800.43 98,800.43 0.00%
56 红利再 投 2016 年 9 月 20 日 22,078.11 22,078.11 0.00%
57 红利再 投 2016 年 9 月 21 日 22,169.25 22,169.25 0.00%
58 红利再 投 2016 年 9 月 22 日 23,794.57 23,794.57 0.00%
59 赎回 2016 年 9 月 22 日 -129,000,000.00 -129,009,949.32 0.00%
60 红利再 投 2016 年 9 月 23 日 15,192.47 15,192.47 0.00%
61 红利再 投 2016 年 9 月 26 日 47,738.03 47,738.03 0.00%
62 红利再 投 2016 年 9 月 27 日 15,899.54 15,899.54 0.00%
63 红利再 投 2016 年 9 月 28 日 15,934.23 15,934.23 0.00%
64 基金转 入 2016 年 9 月 28 日 10,980,576.42 13,559,968.72 0.00%
65 基金转 入 2016 年 9 月 28 日 3,691,185.48 5,247,304.38 0.00%
66 基金转 入 2016 年 9 月 28 日 5,968,220.96 7,350,055.09 0.00%
67 基金转 入 2016 年 9 月 28 日 3,453,810.72 4,047,774.64 0.00%
68 基金转 入 2016 年 9 月 28 日 8,004,500.00 9,409,289.75 0.00%
69 基金转 入 2016 年 9 月 28 日 4,756,991.86 6,565,761.90 0.00%
70 基金转 入 2016 年 9 月 28 日 7,837,285.59 8,478,626.35 0.00%
71 基金转 入 2016 年 9 月 28 日 4,909,546.32 4,390,148.23 0.00%
72 基金转 入 2016 年 9 月 28 日 10,879,530.33 6,065,321.84 0.00%
73 红利再 投 2016 年 9 月 29 日 16,433.09 16,433.09 0.00%
74 红利再 投 2016 年 9 月 30 日 22,053.33 22,053.33 0.00%
合计
-66,571,722.16
-61,949,068.26
注：基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 费率 按本 基金 招 募说 明书 公布 的费 率执行 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
注：本 基金 本报 告期 未发 生影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。
长信利息收益货币 2016 年第 3 季度报告
第 14 页 共 14 页
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 基 金的文 件；
2 、 《长 信利 息收 益开 放式 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《长 信利 息收 益开 放式 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ；
4 、 《长 信利 息收 益开 放式 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿；
6 、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 及相关 资格 批复 文件 。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 的 办 公场 所 。
9.3 查 阅方 式
长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 ：http://www.cxfund.com.cn 。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2016 年 10 月24 日
