长 信 利 发 债券 型 证 券 投资 基 金
2016 年第3 季度报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 上海浦东发 展银行股份有限公 司
报告送 出日期：2016 年10 月24 日
长信利发债券 2016 年第 3 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金基 金合 同规 定， 于 2016 年 10 月 20
日复核 了本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 和投 资组 合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至2016 年9 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 长信利 发债 券
场内简 称 长信利 发
基金主 代码 519933
交易代 码 519933
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 6 月28 日
报告期 末基 金份 额总 额 544,924,733.93 份
投资目 标
通过积 极主 动的 资产 管理 和严格 的风 险控 制， 在保 持
基金资 产流 动性 和严 格控 制基金 资产 风险 的前 提下 ，
力求为 投资 者提 供稳 定增 长的投 资收 益。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金 将利 用全 球信 息平 台、 外 部研 究平 台、 行业 信
息平台 以及 自身 的研 究平 台等信 息资 源， 基于 本基 金
的投资 目标 和投 资理 念， 从宏观 和微 观两 个角 度进 行
研究， 开展 战略 资产 配置 ， 之后 通过 战术 资产 配置 再
平衡基 金资 产组 合， 实现 组合内 各类 别资 产的 优化 配
置，并 对各 类资 产的 配置 比例进 行定 期或 不定 期调
整。
2、债 券投 资策 略
本基金 主要 采用 积极 管理 型的投 资策 略， 自上 而
下分为 战略 性策 略和 战术 性策略 两个 层面 ， 结 合对 各
市场上 不同 投资 品种 的具 体分析 ， 共 同构 成本 基金 的
投资策 略结 构。 长信利发债券 2016 年第 3 季度 报告
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3、股 票投 资策 略：
在行业 配置 层面 ， 本 基金 将运用 “自 上而 下” 的 行 业
配置方 法， 通过 对国 内外 宏观经 济走 势、 经济 结构 转
型的方 向、 国家 经济 与产 业政策 导向 和经 济周 期调 整
的深入 研究 ， 采 用价 值理 念与成 长理 念相 结合 的方 法
来对行 业进 行筛 选。
本基金 将结 合定 性与 定量 分析， 主要 采取 自下 而
上的选 股策 略。 基金 依据 约定的 投资 范围 ， 基 于对 上
市公司 的品 质评 估分 析、 风险因 素分 析和 估值 分析 ，
筛选出 基本 面良 好的 股票 进行投 资， 在有 效控 制风 险
前提下 ，争 取实 现基 金资 产的长 期稳 健增 值。
4、其 他类 型资 产投 资策 略
在法律 法规 或监 管机 构允 许的情 况下 ， 本 基金 将在 严
格控制 投资 风险 的基 础上 适当参 与权 证、 资产 支持 证
券等金 融工 具 的 投资 。
业绩比 较基 准 中证全 债指 数×90%+ 中证 800 指数 × 10%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 其 预期风 险和 收益 低于 股票 型
基金和 混合 型基 金， 高于 货币市 场基 金， 属于 证券 投
资基金 产品 中风 险收 益程 度中等 偏低 的投 资品 种。
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 5,976,011.78
2.本期 利润
10,694,383.50
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0202
4.期末 基金 资产 净值 555,717,687.65
5.期末 基金 份额 净值 1.0198
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
长信利发债券 2016 年第 3 季度 报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.98% 0.09% 2.32% 0.10% -0.34% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变 动的 比较
注：1 、 本 基金 基金 合同 生 效日 为 2016 年6 月28 日 ， 基 金合 同生 效日 至本 报 告期末 ， 本基 金运 作
时间未 满一 年。 图示 日期 为 2016 年6 月28 日至 2016 年9 月 30 日。
2 、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金自基 金合 同生 效之 日 起6 个月 内为 建仓 期 ， 建 仓期 结束时 ， 本基
金各项 投资 比例 应符 合基 金合同 中的 约定 ： 本 基金 投资于 债券 资产 的比 例不 低于基 金资 产 的 80% ，
投资于 权益 类资 产的 比例 不超过 基金 资产 的20% ， 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券的 投资
比例不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。
截至本 报告 期末 ，本 基金 尚未完 成建 仓。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 长信利发债券 2016 年第 3 季度 报告
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任职日 期 离任日 期
李小羽
本基金 、 长 信利
丰 债 券 型 证 券
投资基 金、 长信
可 转 债 债 券 型
证券投 资基 金、
长 信 利 富 债 券
型 证 券 投 资 基
金、 长 信利 保债
券 型 证 券 投 资
基金、 长信 利广
灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基
金、 长 信金 葵纯
债 一 年 定 期 开
放 债 券 型 证 券
投 资 基 金 和 长
信 利 盈 灵 活 配
置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 的 基
金经理 、 公 司副
总经理 、 投 资决
策 委 员 会 执 行
委员
2016 年6 月
28 日
- 18 年
上 海 交 通 大 学 工 学 学
士 ， 华 南 理 工 大 学 工
学 硕 士 ， 具 有 基 金 从
业 资 格 ， 加 拿 大 特 许
投资经 理资 格 （CIM）。
曾任职长城证券公
司、 加拿 大 Investors
Group Financial
Services Co. ，Ltd。
2003 年 加入 长信 基金
管 理 有 限 责 任 公 司 ，
先后任基金经理助
理、 交 易管 理部 总监、
长 信 中 短 债 证 券 投 资
基 金 和 长 信 纯 债 一 年
定 期 开 放 债 券 型 证 券
投资基金的基金经
理、 固 定收 益部 总监、
总 经 理 助 理 。 现 任 长
信 基 金 管 理 有 限 责 任
公 司 副 总 经 理 、 投 资
决策委员会执行委
员 ， 长 信 利 广 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 长 信 可 转 债 债 券
型证券投资基金、长
信 利 丰 债 券 型 证 券 投
资 基 金 、 长 信 利 保 债
券 型 证 券 投 资 基 金 、
长 信 金 葵 纯 债 一 年 定
期 开 放 债 券 型 证 券 投
资 基 金 、 长 信 利 富 债
券 型 证 券 投 资 基 金 、
长 信 利 盈 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 和
长 信 利 发 债 券 型 证 券
投资基金的基金经
理。
刘波
本基金 、 长 信利
众 债 券 型 证 券
投 资 基 金
（LOF） 、 长 信可
转 债 债 券 型 证
券投资 基金 、 长
2016 年6 月
28 日
- 9 年
经 济 学 硕 士 ， 上 海 财
经 大 学 国 防 经 济 专 业
研 究 生 毕 业 ， 具 有 基
金 从 业 资 格 。 曾 任 太
平 养 老 股 份 有 限 公 司
投资管理部投资经长信利发债券 2016 年第 3 季度 报告
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信 利 盈 灵 活 配
置 混 合 型 证 券
投资基 金、 长信
利 广 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投
资基金 、 长 信利
保 债 券 型 证 券
投资基 金、 长信
富 安 纯 债 一 年
定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基
金、 长 信金 葵纯
债 一 年 定 期 开
放 债 券 型 证 券
投资基 金、 长信
富 全 纯 债 一 年
定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基
金、 长 信利 泰灵
活 配 置 混 合 型
证券投 资基 金、
长 信 富 泰 纯 债
一 年 定 期 开 放
债 券 型 证 券 投
资 基 金 和 长 信
先 利 半 年 定 期
开 放 混 合 型 证
券 投 资 基 金 的
基金经 理。
理。2011 年 2 月 加入
长 信 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 任 固 定 收 益 部 基
金 经 理 助 理 ， 曾 任 长
信 利 息 收 益 开 放 式 证
券 投 资 基 金 和 长 信 新
利 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经
理 。 现 任 长 信 利 盈 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 、 长 信 可 转 债
债券型证券投资基
金 、 长 信 利 众 债 券 型
证券投 资基 金 （LOF）、
长 信 利 广 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 、
长 信 利 保 债 券 型 证 券
投 资 基 金 、 长 信 富 安
纯 债 一 年 定 期 开 放 债
券 型 证 券 投 资 基 金 、
长 信 金 葵 纯 债 一 年 定
期 开 放 债 券 型 证 券 投
资 基 金 、 长 信 富 全 纯
债 一 年 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基 金 、 长
信 利 泰 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 、 长
信 利 发 债 券 型 证 券 投
资 基 金 、 长 信 富 泰 纯
债 一 年 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基 金 和 长
信 先 利 半 年 定 期 开 放
混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 。
左金保
本基金 、 长 信量
化 先 锋 混 合 型
证券投 资基 金、
长 信 量 化 多 策
略 股 票 型 证 券
投资基 金、 长信
医 疗 保 健 行 业
灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基
金（LOF） 、 长信
量 化 中 小 盘 股
2016 年7 月
15 日
—
6 年
经 济 学 硕 士 ， 武 汉 大
学 金 融 工 程 专 业 研 究
生毕业 。2010 年 7 月
加 入 长 信 基 金 管 理 有
限 责 任 公 司 ， 从 事 量
化 投 资 研 究 和 风 险 绩
效 分 析 工 作 。 曾 任 公
司 数 量 分 析 研 究 员 和
风 险 与 绩 效 评 估 研 究
员 ， 现 任 长 信 量 化 多
策 略 股 票 型 证 券 投 资长信利发债券 2016 年第 3 季度 报告
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票 型 证 券 投 资
基金、 长信 利泰
灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基
金、 长 信先 锐债
券 型 证 券 投 资
基金、 长信 中证
一 带 一 路 主 题
指 数 分 级 证 券
投资基 金、 长信
电 子 信 息 行 业
量化灵活配置
混 合 型 证 券 投
资 基 金 和 长 信
先 利 半 年 定 期
开 放 混 合 型 证
券 投 资 基 金 的
基金经 理。
基 金 、 长 信 医 疗 保 健
行 业 灵 活 配 置 混 合 型
证券投 资基 金 （LOF）、
长 信 量 化 先 锋 混 合 型
证 券 投 资 基 金 、 长 信
量 化 中 小 盘 股 票 型 证
券 投 资 基 金 、 长 信 中
证 一 带 一 路 主 题 指 数
分 级 证 券 投 资 基 金 、
长 信 利 泰 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 、
长 信 先 锐 债 券 型 证 券
投 资 基 金 、 长 信 利 发
债券型证券投资基
金 、 长 信 电 子 信 息 行
业 量 化 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 和 长
信 先 利 半 年 定 期 开 放
混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 。
姜锡峰
本基金 、 长 信利
泰 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资
基金、 长信 先锐
债 券 型 证 券 投
资基金 、 长 信富
泰 纯 债 一 年 定
期 开 放 债 券 型
证 券 投 资 基 金
和 长 信 先 利 半
年 定 期 开 放 混
合 型 证 券 投 资
基 金 的 基 金 经
理。
2016 年7 月
28 日
- 5 年
管 理 学 硕 士 ， 上 海 财
经 大 学 企 业 管 理 专 业
研 究 生 毕 业 ， 曾 任 湘
财 证 券 股 份 有 限 公 司
担 任 债 券 研 究 员 、 浦
银 安 盛 基 金 管 理 有 限
公 司 债 券 研 究 员 、 基
金经理 助理 ，2016 年
5 月 加 入 长 信 基 金 管
理 有 限 责 任 公 司 ， 担
任 基 金 经 理 助 理 ， 从
事 固 定 收 益 研 究 相 关
工 作 。 现 任 长 信 利 泰
灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 、 长 信 利 发
债券型证券投资基
金 、 长 信 富 泰 纯 债 一
年 定 期 开 放 债 券 型 证
券 投 资 基 金 、 长 信 先
锐 债 券 型 证 券 投 资 基
金 和 长 信 先 利 半 年 定
期 开 放 混 合 型 证 券 投
资基金 的基 金经 理。
注：1 、首 任基 金经 理任 职 日期以 本基 金成 立之 日为 准；新 增或 变更 以刊 登新 增/ 变 更基 金经 理的长信利发债券 2016 年第 3 季度 报告
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公告披 露日 为准 ；
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 报告 期内 ，严格 遵守 了《 中华 人民 共和国 证券 投资 基金 法》 及其他 有关 法律
法规、 基金 合同 的规 定， 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求利 益， 不存 在损 害基金 份额 持有 人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 财产 ，在 规范 基金 运作和 严格 控制 投资 风险 的前提 下， 努力 为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，公 司已 实行 公平交 易制 度， 并建 立公 平交易 制度 体系 ，已 建立 投资决 策体 系，
加强交 易执 行环 节的 内部 控制， 并通 过工 作制 度、 流程和 技术 手段 保证 公平 交易原 则的 实现 。同
时，公 司已 通过 对投 资交 易行为 的监 控、 分析 评估 和信息 披露 来加 强对 公平 交易过 程和 结果 的监
督。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，除 完全 按照 有关指 数的 构成 比例 进行 投资的 组合 外， 其余 各投 资组合 未发 生参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 且成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 形， 未
发现异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
4.4.1 报 告期 内基金 的 投 资策略 和运 作分析
股票方 面：2016 年 三季 度 宏观经 济稳 中向 好， 从已 经披露 的 8 月和 部 分9 月 经济数 据来 看，
一些重 要的 指标 企稳 回升 的迹象 比较 明显 ，给 予三 季度大 盘走 势较 好的 支撑 。三季 度我 国政 府继
续推进 供给 侧改 革， 同时 推出一 系列 稳增 长措 施， 今年 1-8 月 社会 消费 品零 售总额 累计 同比 增长
10.3% ， 比 去年 同期 下 降0.2% ， 而去 年同 期消 费品 累 计同比 增速 降幅 为1.6% ， 下降幅 度已 经缩 小，长信利发债券 2016 年第 3 季度 报告
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显示平 稳增 长； 与此 同时 ，固定 资产 投资 增速 也在 企稳， 三大 产业 中第 三产 业仍然 维持 两位 数增
长， 产 业结 构进一 步优 化；1-8 月 规模 以上 工业 企业 利润同 比增长 8.4% ， 增速 比前 7 月加 快1.5% ，
其中8 月份 利润 同比 增 长19.5% ，增 速为 今年 以来 最 高月增 速。 整体 而言 ，三 季度经 济增 速位 于
预期目 标区 间。
三季度 上证 综指 收 涨 2.56% ，结 束了 前两 季均 收跌 的 局面， 中 证500 收涨 3.34% ，沪 深300
收涨3.15% ，创 业板 指收 跌 3.50% ， 中小 板指 收跌1.58% 。 分阶 段来 看，7 月至 8 月 初大 盘价 值风
格占优 ，随 后一 个半 月大 盘价值 风格 在步 入调 整， 市场风 格切 换为 小盘 成长 风格， 并延 续至 季度
结束。 在这 其中 ，本 基金 仓位控 制符 合市 场运 行规 律，通 过量 化模 型精 选个 股，保 持了 收益 的稳
定性， 为投 资者 获取 了较 好的相 对和 绝对 收益 。
债券方 面： 三季 度， 国内 经济数 据有 所波 折， 但从 整个季 度来 看， 仍呈 现底 部徘徊 。海 外市
场，美 债收 益率 有明 显的 上行。 国内 市场 ，受 益于 供需力 量差 异， 债券 市场 收益率 普遍 下行 。
报告期 内， 本基 金以 增持 为主。 债券 方面 ，三 季度 本基金 增持 了资 质较 佳的 信用债 并择 机参
与利率 债， 力争 获得 稳定 的投资 收益 。
4.4.2 2016 年四 季度 市场展望 和投 资策略
股票方 面： 三季 度震 荡上 涨的走 势验 证了 我们 半年 报的判 断。 根据 三季 度已 披露的 各项 宏观
经济数 据来 看， 经济 企稳 回升毋 庸置 疑， 预 计GDP 增速将 落于 预期 区间 。 但 是，9 月份 和10 月份
各个城 市房 地产 调控 力度 的升级 ，难 免会 引发 对四 季度经 济增 速的 担忧 ，尤 其是房 地产 市场 出现
量价齐 降的 信号 ，四 季度 经济增 速很 有可 能出 现小 幅回落 。但 可以 肯定 的是 ，有前 三个 季度 经济
增速做 基础 ，实 现GDP 全 年增速 落在 预期 区间 应当 不难。 况且 供给 侧改 革红 利也在 不断 释放 中，
经济层 面中 不断 出现 的积 极向好 的变 化会 为股 市提 供一定 支撑 。技 术层 面，8 月中 旬以 来， 大盘
调整已 持续 一个 半月 ，点 位逼 近 8 月 一轮 上涨 起点 ，其后 走势 很有 可能 触及 支撑位 而回 升， 因此
我们对 四季 度的 市场 持谨 慎偏乐 观态 度， 届时 我们 将借助 量化 模型 的投 资优 势，通 过合 理的 仓位
控制、 行业 配置 以及 个股 选择， 把握 未来 的投 资机 会。
债券方 面： 展望 未来 ，由 于房地 产政 策收 紧， 信贷 数据未 来可 能会 有明 显回 落，预 计经 济数
据对债 市仍 利好 。货 币政 策方面 ，由 于房 地产 市场 和外汇 市场 的制 约， 预计 央行态 度较 为中 性。
供需方 面， 四季 度债 券供 给一般 略少 ，预 计有 利于 债市行 情的 延续 。估 值方 面，经 历两 年多 的牛
市，债 券市 场估 值略 贵。 综合而 言， 我们 预计 债券 市场收 益率 在四 季度 仍有 下行空 间， 但同 时震
荡幅度 也可 能增 大。 从品 种方面 而言 ，过 剩产 能相 关的产 业债 个券 信用 风险 可能继 续加 大， 信用
债标的 需要 加强 个券 筛选 。
长信利发债券 2016 年第 3 季度 报告
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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年9 月30 日， 本 基金份 额净 值 为1.0198 元 ， 本报 告期 内本 基金 净值 增 长率 为1.98% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 2.32% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 36,632,564.28 5.69
其中： 股票
36,632,564.28 5.69
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
550,331,752.80 85.47
其中： 债券
550,331,752.80 85.47
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
2,300,000.00 0.36
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
42,074,255.10 6.53
8 其他资 产
12,516,117.34 1.94
9 合计
643,854,689.52
100.00
注：本 基金 本报 告期 未通 过沪港 通交 易机 制投 资港 股。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 415,930.24 0.07
B 采矿业 1,346,532.00 0.24
C 制造业 26,878,065.04 4.84
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
889,345.00 0.16 长信利发债券 2016 年第 3 季度 报告
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E 建筑业 1,787,246.00 0.32
F 批发和 零售 业 1,959,622.00 0.35
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 800,129.00 0.14
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 1,004,453.00 0.18
J 金融业 - -
K
房地产 业
1,551,242.00 0.28
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 36,632,564.28 6.59
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 未通 过沪港 通交 易机 制投 资港 股。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000678 襄阳轴 承 45,400 534,358.00 0.10
2 300237 美晨科 技 36,400 509,600.00 0.09
3 600248 延长化 建 60,100 494,022.00 0.09
4 300132 青松股 份 44,300 493,945.00 0.09
5 002614 蒙发利 29,700 474,012.00 0.09
6 600178 东安动 力 39,700 471,636.00 0.08
7 600979 广安爱 众 60,500 448,305.00 0.08
8 000949 新乡化 纤 88,000 444,400.00 0.08
9 000605 渤海股 份 18,500 441,040.00 0.08
10 002693 双成药 业 35,500 440,200.00 0.08
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 40,801,800.00 7.34
2 央行票 据 - - 长信利发债券 2016 年第 3 季度 报告
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3 金融债 券 20,260,000.00 3.65
其中： 政策 性金 融债 20,260,000.00 3.65
4 企业债 券 439,064,952.80 79.01
5 企业短 期融 资券 50,205,000.00 9.03
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 550,331,752.80 99.03
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张 ） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 011699122 16 北 京国 资SCP001 500,000 50,205,000.00 9.03
2 1480444 14 新 开元 债 300,000 32,964,000.00 5.93
3 1580266 15 睢 宁润 企债 300,000 32,094,000.00 5.78
4 1580305 15 威 海建 投债 300,000 31,410,000.00 5.65
5 139151 16 湘 发展 300,000 30,774,000.00 5.54
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。 长信利发债券 2016 年第 3 季度 报告
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5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查， 或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
5.11.2 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 股票中， 不存 在超 出基 金合同 规定 备选股 票库 的
情 形。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 53,386.80
2 应收证 券清 算款 2,054,910.58
3 应收股 利 -
4 应收利 息 10,395,703.94
5 应收申 购款 12,116.02
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 12,516,117.34
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限 情况 。
长信利发债券 2016 年第 3 季度 报告
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5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 345,062,697.59
报告期 期间 基金 总申 购份 额 201,669,169.87
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 1,807,133.53
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 544,924,733.93
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
注：本 基金 本报 告期 未发 生影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 基 金的文 件；
2 、《 长信 利发 债券 型证 券 投资基 金基 金合 同》 ；
3 、《 长信 利发 债券 型证 券 投资基 金招 募说 明书 》；
4 、《 长信 利发 债券 型证 券 投资基 金托 管协 议》 ； 长信利发债券 2016 年第 3 季度 报告
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5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿；
6 、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 及相关 资格 批复 文件 。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 的办 公场 所。
9.3 查 阅方 式
长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 ：http://www.cxfund.com.cn 。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2016 年 10 月24 日
