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德邦如意货币(001401)

德邦如意货币:2016年第三季度报告

 
 
德邦如意货币市场基金 
2016 年第3 季度报告 
 
2016 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 德邦基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国民生银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2016 年10 月24 日 
 
 
 德邦如意货币 2016 年第 3 季度 报告 
第 2 页 共 11 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 , 于2016 年 10 月 20 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年07 月01 日 起至 09 月30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 德邦如 意货 币 基金主 代码 001401 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 2 月 3 日 报告期 末基 金份 额总 额 483,384,908.20 份 投资目 标 在严格 控制 基金 资产 风险 、 保持基 金资 产高 流动 性 的前提 下, 力争 实现 超越 业绩比 较基 准的 投资 回 报。 投资策 略 本基金 在保 持组 合高 度流 动性的 前提 下 , 在 对国 内 外宏观 经济 运行 、金 融市 场运行 、资 金流 动格 局 、 货币市 场收 益率 曲线 形态 等各方 面的 分析 的基 础 上, 科学 预计 未来 利率 走 势, 择优 筛选 并优 化配 置 投资范 围内 的各 种金 融工 具, 进行 积极 的投 资组 合 管理。 业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率( 税后) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金 , 是 证券投 资基 金中 的低 风 险品种 。 本基 金的 预期 风险 和预期 收益 低于 股票 型 基金、 混合 型基 金、 债券 型基金 。 基金管 理人 德邦基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司


德邦如意货币 2016 年第 3 季度 报告 第 3 页 共 11 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标


单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年9 月 30 日 ) 1. 本期已 实现 收益 3,379,809.36 2.本 期利 润 3,379,809.36


3.期 末基 金资 产净 值 483,384,908.20 注:1 、 本 基金 合同 生效 日为 2016 年2 月3 日 , 基 金合同 生效 日至 报告 期末 , 本 基金 运作 时间 未 满一年 。 2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益, 由于货 币市 场基 金采 用摊余 成本 法核 算, 因此 ,公允 价值 变动 收益 为零 ,本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 ; 3、上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用, 计入 费用 后实 际收 益要低 于所 列 数 字 。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.7239% 0.0094% 0.3403% 0.0000% 0.3836% 0.0094% 注:本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 ,业 绩比 较基 准为七 天通 知存 款利 率( 税后)


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注: 本基 金的 基金 合同 生 效日 为2016 年2 月3 日 , 基金合 同生 效日 至报 告期 期末 , 本 基金 运作 时 间未 满1 年 。本 基金 的建 仓期 为 6 个 月, 建仓 期结 束时各 项资 产配 置比 例符 合本基 金基 金合 同规 定。图 示日 期 为2016 年2 月3 日至 2016 年 9 月 30 日。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 张铮烁 本 基 金 的 基 金经理、 德邦 德 信 中 证 中 高 收 益 企 债 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的基金 经理、 德 邦 德 利 货 2016 年2 月 3 日 - 9 年 硕士,2007 年 7 月至 2010 年7 月 在中 诚信 国 际 信 用评 级 有限 责 任公 司 评 级部 担 任分 析 师、 项目经 理,2010 年 8 月 至2015 年5 月在 安邦 资 产 管 理有 限 责任 公 司固 定 收 益 部 担 任 投 资 经德邦如意货币 2016 年第 3 季度 报告 第 5 页 共 11 页


币 市 场 基 金 的基金 经理 。 理。2015 年 11 月加 入 德 邦 基金 管 理有 限 公司 担 任 基金 经 理助 理 ,现 任本公 司基 金经 理。 陈利 本 基 金 的 基 金经理、 德邦 德 信 中 证 中 高 收 益 企 债 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的基金 经理、 德 邦 德 利 货 币 市 场 基 金 的基金 经理、 德 邦 纯 债 18 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的基金 经理、 德 邦 纯 债 9 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的基金 经理 。 2016 年2 月 3 日 - 4 年 硕 士 ,曾 在 德邦 证 券股 份 有 限公 司 投资 研 究部 担 任 助 理 研 究员 。2011 年 11 月 起担 任 德 邦基 金 管 理有 限 公司 投 资研 究 部 研究 员 ,现 任 本公 司基金 经理 。 注:1 、任 职日 期和 离任 日期一 般情 况下 指公 司作 出决定 之日 ;若 该基 金经 理自基 金合 同生 效日 起即任 职, 则任 职日 期为 基金合 同生 效日 。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 基金 招募说 明书 等有 关基 金法 律文件 的规 定, 以取 信于 市场、 取信 于社 会投 资公 众为宗 旨, 本着 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产, 在控 制风险 的前 提下 ,为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益。 在本 报告 期内 ,基 金运作 合法 合规 ,无 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 本基 金管 理人 严格按 照《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》及 公司 内部相 关制 度规 定, 从研 究分析 、投 资决 策、 交易 执行、 事后 监控 等环 节严 格把关 ,通 过系 统和 人工等 方式 在各 个环 节严 格控制 交易 公平 执行 , 未发 现不同 投资 组合 之间 存在 非公平 交易 的 情 况 。 德邦如意货币 2016 年第 3 季度 报告 第 6 页 共 11 页


4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内, 本基 金未 发现 参与交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当日 成交 量 的5% 的情 况 。本基 金管 理人 未发 现异 常交易 行为 。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2016 年第 三季 度, 债 券市 场收益 率底 部震 荡, 逢月 末、 季 末资 金略 有 紧 张, 收 益率小 幅上 行, 但资金 总体 处于 宽松 平衡 状态。 在此 期间 ,本 基金 严格遵 循货 币基 金相 关法 律法规 ,控 制杠 杆比 例及组 合久 期, 提前 布局 流动性 的合 理安 排, 在严 格把控 信用 风险 的前 提下 ,优选 个券 ,力 争为 投资者 创造 收益 。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 报告期 内, 德邦 如意 货币 市场基 金净 值增 长率 为 0.7239% ,同 期业 绩比 较基 准 收益率 为 0.3403% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 固定收 益投 资 489,222,097.37 86.77 其中: 债券 489,222,097.37 86.77 资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 20,000,150.00 3.55 其中: 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 51,386,748.91 9.11 4 其他资 产 3,238,217.42 0.57 5 合计 563,847,213.70 100.00


5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 9.17 其中: 买断 式回 购融 资 - 德邦如意货币 2016 年第 3 季度 报告 第 7 页 共 11 页


序号 项目 金额( 元) 占基金 资产 净值 的比 例 ( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 79,879,680.18 16.53 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例 的简单 平均 值。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 序号 发生日 期 融资余 额占 基金 资 产净值 比例 (% ) 原因 调整期 1 2016 年7 月15 日 31.30 巨额赎 回 十个交 易日 内


5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 92 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 102 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 48


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情 况说 明 注:本 报告 期内 ,本 基金 投资组 合平 均剩 余期 限未 发生超 过 120 天 的情 况。


5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例(%)


各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 28.01


16.53


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 - - 2 30 天( 含)-60 天 6.21 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 - - 3 60 天( 含)-90 天 28.96 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 - - 4 90 天( 含)-120 天 40.35 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 - - 5 120 天(含)-397 天( 含) 12.46


- 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 - - 德邦如意货币 2016 年第 3 季度 报告 第 8 页 共 11 页


合计 115.98 16.53


5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 注:本 报告 期内 ,本 基金 投资组 合平 均剩 余存 续期 未发生 超 过240 天的 情况 。 5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 40,107,825.58 8.30 其中: 政策 性金 融债 40,107,825.58 8.30 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 270,527,703.32 55.97 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 178,586,568.47 36.95 8 其他 - - 9 合计 489,222,097.37 101.21 10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动 利率债 券 - -


5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本( 元)


占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 130250 13 国开 50 400,000 40,107,825.58 8.30 2 111593285 15 徽 商银 行 CD129 400,000 39,750,291.09 8.22 3 011698108 16 中 材国 工 SCP001 300,000 30,076,068.48 6.22 4 011699384 16 宝 钢金 属 SCP001 300,000 30,032,726.03 6.21 5 011699159 16 杭 州交 投 SCP001 300,000 30,029,566.04 6.21 6 011699059 16 南 山集 SCP001 300,000 30,019,700.71 6.21 7 011698325 16 夏商 SCP007 300,000 29,997,636.63 6.21 8 011698265 16 渝 能源 SCP001 200,000 20,143,158.96 4.17 德邦如意货币 2016 年第 3 季度 报告 第 9 页 共 11 页


9 011699685 16 中 建材 SCP004 200,000 20,065,223.31 4.15 10 011699436 16 新 中泰 集 SCP002 200,000 20,064,334.39 4.15


5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1782% 报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0657% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1036%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 注:无 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 注:无 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.9 投 资组 合报告 附注 5.9.1


本基金 估值 采用 “ 摊余 成 本法” , 即 估值 对象 以买 入 成本列 示 , 按 照票 面利 率 或协议 利率 并考 虑其买 入时 的溢 价与 折价 ,在剩 余存 续期 内平 均摊 销,每 日计 提损 益。 5.9.2


报告期内,本 基金投资的 前十名证券的 发行主体没 有被监管部门 立案调查, 或在报告编 制 日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。 5.9.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 3,173,243.42 4 应收申 购款 64,974.00 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 德邦如意货币 2016 年第 3 季度 报告 第 10 页 共 11 页


7 其他 - 8 合计 3,238,217.42


5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 本报告 中因 四舍 五入 的原 因,投 资组 合报 告中 市值 占总资 产或 净资 产比 例的 分项之 和与 合计 可能存 在尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 535,733,645.01 报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,205,959,100.36 报告期 期间 基金 总赎 回份 额 2,258,307,837.17 报告期 期末 基金 份额 总额 483,384,908.20


注: 总申 购份 额包 含本 报告期 内发 生的 转换 入和 红利再 投资 份额 ;总 赎回 份额包 含本 报告 期内 发生的 转换 出份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 注:报 告期 内, 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件;





























2 、德 邦如 意货 币市 场基 金 基金合 同;


3 、德 邦如 意货 币市 场基 金 托管协 议;


4 、德 邦如 意货 币市 场基 金 招募说 明书 ;














5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照;























6 、报 告期 内按 照规 定披 露 的各项 公告 。 8.2 存 放地 点 上海市 虹口 区吴 淞 路 218 号宝矿 国际 大 厦35 层。 德邦如意货币 2016 年第 3 季度 报告 第 11 页 共 11 页


8.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ,也 可按工 本费 购买 复印 件, 亦可通 过公 司网 站查询 ,公 司网 址 为www.dbfund.com.cn 。 投资者 对本 报告 如有 疑问 ,可咨 询本 基金 管理 人。 咨询电 话:400-821-7788 德邦基金管理有限公司 2016 年10 月24 日