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广发生物(人民币)(001092)

广发生物:2016年第三季度报告

广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 
1 
 
 
 
 
广 发 纳斯 达 克生 物 科技 指 数型 发 起式 证 券投 资 基金 
2016 年第 3 季度 报 告 
2016 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 广发 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一六 年十 月二十 四日广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 
 2 
§1


重要提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 10 月 20 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2


基金产 品概 况 基金简称 广发生物科技指数(QDII ) 基金主代码 001092 交易代码 001092 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 3 月 30 日 报告期末基金份额总额 433,564,680.05 份 投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略, 紧密跟踪纳斯 达克生物科技指数, 力求实现对标的指数的跟踪偏 离度和跟踪误差最小化, 为投资者提供一个投资美 国纳斯达克生物科技市场的有效投资工具。 投资策略 (一) 资产配置策略本基金为被动管理的指数型基 金, 在正常情况下, 力 争将本基金净值增长率与业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 控 制广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 3 在 0.5% 以内, 年跟踪误差控制在 5% 以内。 如因标 的 指 数 编 制 规 则 调 整 或 其 他 因 素 导 致 跟 踪 偏 离 度 和跟踪误差超过上述范围, 基金管理人应采取合理 措施避免跟踪偏离度、 跟踪误差进一步扩大。 (二) 权益类投资策略 股 票组合构建方法本基金主要采 用完全复制法跟踪标的指数, 以完全按照标的指数 的 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合 为 原则, 进行被动式指数化投资。 (三) 固定收 益类 投资策略(四)衍生品投资策略 业绩比较基准 95%× 人 民 币 计 价 的 纳 斯 达 克 生 物 科 技 指 数 收 益 率 +5%× 人民币活期存款 收益率(税后)。 风险收益特征 本基金为股票型基金, 风险和收益高于货币市场基 金、 债券型基金和混合型基金, 具有较高风险、 较 高预期收益的特征。 本基金为被动管理的指数型基 金, 具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票 市场相似的风险收益特征。 基金 管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3


主要财 务指 标和基 金净 值表现 3.1 主要 财务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2016 年 7 月 1 日-2016 年 9 月 30 日) 1. 本期已实现收益 -4,951,029.86 2. 本期利润 44,449,685.43 3. 加权平均基金份额本期利润 0.1008 4. 期末基金资产净值 381,781,076.78 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 4 5. 期末基金份额净值 0.881 注:1 、本 期已实 现收 益指基 金本 期利息 收入 、投资 收益 、其他 收入 (不含 公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本 期公允价值变动收益。


2、上 述基 金业绩 指标 不包括 持有 人认购 或交 易基金 的各 项费用 ,计 入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金 净值表 现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三个 月 12.95% 1.36% 11.96% 1.26% 0.99% 0.10% 注:1、 本基金的业绩比较基准为:95%× 人 民币计价的纳斯达克生物科技指 数收益率+5%× 人民币 活期存款收益率(税后) 。 2、业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。 3.2.2 自基 金合同 生效 以来 基金累 计份额 净值 增长 率变动 及其 与同期 业绩 比 较 基准 收益率 变动 的比较 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 累计份额 净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年 3 月 30 日至 2016 年 9 月 30 日) 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 5 §4


管理人 报告 4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李耀 柱 本基 金的 基金 经理; 广发 全球 农业 指数 (QD II)的 基金 经理; 广发 纳斯 达克 100 指 数 (QD II)基 金的 2016-08-23 - 6 年 男, 中国籍, 理学硕士 , 持有中国证券投资基金 业从业证书,2010 年 8 月至 2014 年 7 月在广 发 基金管理有限公司中央 交易部任股票交易员, 2014 年 8 月至 2015 年 12 月在国际业务部先后 任 QDII 基金的研究员 、 基金经理助理,2015 年 12 月 17 日起任广发纳 指 100ETF 基金的基金 经理,2016 年 8 月 23 日起任广发全球农业指 数(QDII) 、 广发纳斯达 克 100 指数(QDII) 、 广发 美 国房地产指数(QDII)、广 发亚太中高收益债券 (QDII) 、 广发全球医疗 保 健(QDII) 和广发生物科广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 6 基金 经理; 广发 美国 房地 产指 数 (QDII ) 基金 的基 金经 理; 广 发亚 太中 高收 益债 券 (QD II)基 金的 基金 经理; 广发 全球 医疗 保健 (QD II)基 金的 基金 经理; 广发 生物 科技 指数 (QD II)基 金的 基金 经理 技指数(QDII) 基金的基 金经理。 邱炜 本基 金的 基金 经理 2015-03-30 2016-08-23 9 年 男,中国籍,统计学博 士,持有中国证券投资 基金业从业证书,2007 年 5 月至 2008 年 7 月在广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 7 摩根大通集团(纽约) 任高级分析师兼助理副 总裁,2008 年 7 月至 2011 年 6 月任广发基金 管理有限公司国际业务 部研究员,2011 年 6 月 28 日至 2016 年 8 月 22 日任广发全球农业指数 (QDII) 基金的基金经理 , 2012 年 8 月 15 日至 2016 年 8 月 22 日任广发纳 斯 达克 100 指数(QDII) 基 金的基金经理,2013 年 8 月 9 日至 2016 年 8 月 22 日任广发美国房地产 指数(QDII) 基金的基金 经理,2013 年 11 月 28 日至 2016 年 8 月 22 日 任广发亚太中高收益债 券(QDII) 基金的基金经 理,2013 年 12 月 10 日 至 2016 年 8 月 22 日任 广发全球医疗保健 (QDII) 基金的基金经理 , 2014 年 1 月 21 日至 2016 年 1 月 27 日任国际业 务 部副总经理,2015 年 1 月 14 日至 2016 年 1 月 27 日任另类投资部副总 经理,2015 年 3 月 30 日至 2016 年 8 月 22 日 任广发生物科技指数 (QDII) 基金的基金经理 , 2015 年 6 月 10 日至 2016 年 8 月 22 日任广发纳 指 100ETF 基金的基金经 理, 2016 年 1 月 15 日至 2016 年 8 月 22 日任广 发 鑫享混合基金的基金经 理, 2016 年 1 月 28 日至 2016 年 9 月 24 日任国 际 业务部总经理。 注:1.“ 任职日期 ” 和“ 离 职日期 ” 指公司公告聘任或解聘日期。 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 8 2.证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规 定。 4.2 报告 期内本 基金 运作 遵规 守信情 况说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及 其配套 法规、 《广 发纳 斯达克 生物科 技指 数型 发起式 证券投 资基 金基 金合同 》和 其他有关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平 交易专 项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通 过建 立科学 、制 衡的投 资决 策体系 ,加 强交易 分配 环节的 内部 控制, 并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面, 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于 备选股票库, 重点投资的股票必须来源于核心股票库。 公司建立了严格的投资授 权制度, 投资组合经理在授权范围内可以自主决策, 超过投资权限的操作需要经 过 严 格的 审批 程 序。 在交 易 过程 中, 中 央交 易部 按 照 “ 时 间优 先、 价格 优 先、 比 例 分 配、 综合 平 衡 ” 的原 则 ,公 平分 配 投资 指令 。 监察 稽核 部 风险 控制 岗 通过 投 资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警, 实现投资风险的事中风险控制; 稽核岗通过对投资、 研究及交易等全流程的独立监察稽核, 实现投资风险的事后 控制。 本报告期内, 上述 公平交易制度总体执行情况良好, 不同的投资组合受到了 公平对待,未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间 (完全按照有关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合除外) 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因 应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的, 则需经公司领导严格审批并留痕 备查。 本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。 本报 告期内 ,本投 资组 合与 本公司 管理的 其他 投资 组合发 生过同 日反 向交 易的情 况, 但成交较少的单边交易量不超过该证券当日 成交量的 5% 。这些交易不存在任何广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 9 利益输送的嫌疑。 4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 七月, 英国退欧的影响放缓, 受到美联储鸽派意向、 环球央行推行宽松的货 币政策影响,美国股市大幅上扬,纳斯达克生物科技也大幅反弹。 八月, FOMC 声明对经济的前景乐观, 但是短期加息的意愿不大, 股指进一 步上行。八月下旬公布的 FOMC 会议纪要显示在加息问题上,美联储官员存在 分歧,美国股市在高位整固,生物科技指数在反弹的高位上震荡。 九月, 由于部分美联储官员在公开场合演讲, 在加息立场上鹰派, 美国股市 应声大跌, 生物科技也随之调整。 直到美联储九月的议息会不加息, 并且表明低 利率环境会延长一段时间,生物科技指数随市场上行。 三季度生物科技指数表现突出, 安进、 百健等 生物科技企业业绩超预期刺激 整个板块, 让市场重新关注该板块。 同时由于今年超跌, 所以该板块在三季度表 现强于市场。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基 金的 净值增长率为 12.95% ,同期业绩比较基 准收 益率为 11.96% 。 4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 展望四季度, 我们认为美国大选是一个重要的时点。 今年生物科技行业表现 弱于预期的原因主要因为美国大选中的候选人都拿医药行业不诚实提高药价的 事情要对医药企业的药价进行限制, 市场预期这样会影响收入, 所以今年的生物 科技行业承压。 所以对于生物科技企业来说, 大选将是候选人继续攻击药企的时 间窗口, 届时生物科技行业会表现弱于市场。 但是我们仍然看好生物科技行业的 长期价值。 在全球总体需求减弱的宏观环境下, 医疗的支出是少数影响较少的行 业, 在这一点上, 医疗的长期需求是没有问题的。 而短期限药价的影响只是一次 性的影响, 而且这次限药价会增 加市场并购的机会。 由于原来医药企业的估值较 高, 这次的估值下行有利于企业并购, 行业集中度会提升, 有利于大药企。 所以 我们继续看好生物科技指数的长期趋势。 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 10 §5


投资组 合报 告 5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额( 人民币元) 占基金总资 产的比例(%) 1 权益投资 324,630,160.69 84.71 其中:普通股 311,301,180.34 81.23 存托凭证 13,328,980.35 3.48 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 22,079,002.99 5.76 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 30,993,089.78 8.09 8 其他各项资产 5,511,720.51 1.44 9 合计 383,213,973.97 100.00 5.2 报告 期末在 各个 国家 (地 区)证 券市 场的股 票及 存托凭 证投 资分布 国家(地区) 公允价值( 人民币元) 占基金资产净值比例(%) 美国 324,630,160.69 85.03 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 11 合计 324,630,160.69 85.03 注:1、国家(地区)类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。


2、上 述美 国比重 包括 注册地 为英 国、法 国、 西班牙 、泽 西岛在 美国 上市的 ADR 。 5.3 报告 期末按 行业 分类 的股 票及存 托凭 证投资 组合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 能源 - - 材料 - - 工业 - - 非必须消费品 - - 必须消费品 - - 保健 324,630,160.69 85.03 金融 - - 信息技术 - - 电信服务 - - 公共事业 - - 合计 324,630,160.69 85.03 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.4 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票及 存托 凭 证 投资 明细 序 号 公司名称(英文) 公司 名称 (中 文) 证券 代码 所 在 证 券 市 场 所 属 国 家 ( 地 区) 数量 (股) 公允价值 (人民币 元) 占基 金资 产净 值比 例 (% ) 1 BIOGEN INC 百健 BIIB US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 美 国 12,840. 00 26,840,116. 26 7.03 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 12 所 2 AMGEN INC 安进 AMG N US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 23,552. 00 26,235,133 .76 6.87 3 CELGENE CORP 新基 医药 CEL G US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 35,254. 00 24,608,364 .92 6.45 4 REGENERON PHARMACEUTIC ALS 再生 元制 药股 份有 限公 司 REG N US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 8,422.0 0 22,609,778 .31 5.92 5 GILEAD SCIENCES INC 吉利 德科 学 GILD US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 42,730. 00 22,576,290 .21 5.91 6 ILLUMINA INC Illumi na 公 司 ILM N US 纳 斯 达 克 证 券 交 美 国 12,489. 00 15,150,270 .37 3.97 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 13 易 所 7 VERTEX PHARMACEUTIC ALS INC 维特 制药 股份 有限 公司 VRT X US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 19,968. 00 11,628,782. 89 3.05 8 MYLAN NV 迈兰 公司 MYL US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 42,917. 00 10,924,854 .36 2.86 9 ALEXION PHARMACEUTIC ALS INC Alexio n 制药 公司 ALX N US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 12,326. 00 10,086,336 .37 2.64 1 0 INCYTE CORP Incyte 有限 公司 INCY US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 15,919. 00 10,023,394 .56 2.63 5.5 报告 期末按 债券 信用 等级 分类的 债券 投资组 合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 14 5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券 投 资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 金融衍 生品 投 资 明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。 5.9 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 基金投 资明 细 序 号 基金名称 基金 类型 运作 方式 管理人 公允价值 (人民币 元) 占基 金资 产净 值比 例 (%) 1 PROSHARES ULTRA NASD BIOTECH ETF 基金 契约 式开 放式 基金 ProShares Trust 22,079,002.99 5.78 5.10 投 资组合 报告 附注 5.10.1 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主体 在本报 告期 内没有 出现 被监管 部门 立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他 各项 资产构 成 序号 名称 金额( 人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 5,503,316.75 3 应收股利 2,978.37 4 应收利息 5,425.39 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 15 8 其他 - 9 合计 5,511,720.51 5.10.4 报告 期末 持有的 处于 转股期 的可 转换债 券明 细 本基金本报期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告 期末 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6


开放式 基金 份额变 动 单位:份 报告期期初基金份额总额 440,210,994.71 本报告期 基金总申购份额 51,605,391.88 减: 本报告期 基金总赎回份额 58,251,706.54 本报告期 基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 433,564,680.05 §7


基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金交易 明细 本报告期内, 基金管理人不存在运用固有资金 (认) 申购、 赎回或买卖本基 金的情况。 §8


报告期 末 发 起式基 金发 起资金 持有 份额情 况 项目 持有份 额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份 额总数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,2 00.02 2.31% 10,000,2 00.02 2.31% 三年 基 金 管 理 人 高 级管 理 人员 494,589. 84 0.11% - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 16 合计 10,494,7 89.86 2.42% 10,000,2 00.02 2.31% 三年 §9 备 查文 件目录 9.1 备查 文件目 录 (一) 中国证监会准予广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金募 集注册的文件 (二) 《广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金合同》 (三) 《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 (四) 《广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金托管协议》 (五)法律意见书 (六)基金管理人业务资格批件、营业执照 (七)基金托管人业务资格批件、营业执照 9.2 存放 地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 9.3 查阅 方式 1. 书 面查 阅 :查 阅时 间为 每 工作 日 8:30-11:30 ,13:30-17:00 。投 资 者可 免 费 查阅,也可按工本费购买复印件; 2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn 。 投资者如对本报告有疑问, 可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司, 咨 询电话 95105828 或 020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn 。 广 发基 金管理 有限 公司 二 〇一 六年十 月二 十四日