广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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广 发 成长 优 选灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金
2016 年第 3 季度 报 告
2016 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年十 月二十 四日广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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§1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 10 月
20 日复 核了本 报告 中 的财务 指标、 净值 表现 和投资 组合报 告等 内容 ，保证 复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2
基金产 品概 况
基金简称 广发成长优选混合
基金主代码 000214
交易代码 000214
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 12 月 11 日
报告期末基金份额总额 265,652,707.89 份
投资目标
在深入研究的基础上， 自下而上精选具有良好持续
成长潜力的上市公司， 在严格控制投资风险的前提
下，力求获得长期稳定的投资回报。
投资策略
（一）资产配置策略
本 基 金 将 根 据 宏 观 经 济 分 析 和 整 体 市 场 估 值 水 平
的变化自上而下的进行资产配置， 对股票、 债券和
货币市场工具等大类资产配置比例进行动态调整，广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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在降低市场风险的同时追求更高收益。
（二）股票投资策略
本基金将采用成长型股票优选策略， 通过定量分析
与定性分析， 自下而上的精选 A 股市场中具有持续
成长潜力且估值合理的上市公司进行投资。
（三）债券投资策略
在债券投资上， 本基金将坚 持稳健投资原则， 对各
类债券品种进行配置。 本基金将通过自上而下的宏
观分析以及对个券相对价值的比较， 发现和确认市
场失衡， 把握投资机会； 在良好控制利率风险及市
场风险、 个券信用风险的前提下， 为投资者获得稳
定的收益。
（四）金融衍生品投资策略
业绩比较基准
本基金业绩比较基准：50%× 沪深 300 指数＋50%×
中证全债指数。
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金， 其预期收益和风险
高于货币型基金、 债券型基金， 而低于股票型基金，
属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2016 年 7 月 1 日-2016 年 9 月 30 日)
1. 本期已实现收益 2,664,440.69
2. 本期利润 5,417,960.60 广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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3. 加权平均基金份额本期利润 0.0201
4. 期末基金资产净值 364,632,292.98
5. 期末基金份额净值 1.373
注： （1） 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2） 本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入（ 不含公
允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增
长率 ①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个
月
1.55% 0.09% 2.67% 0.41% -1.12% -0.32%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
(2013 年 12 月 11 日至 2016 年 9 月 30 日) 广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
代宇
本基
金的
基金
经理；
广发
聚利
债券
基金
的基
金经
理； 广
发聚
财信
用债
券基
金的
基金
经理；
广发
集利
2015-02-17 - 11 年
女 ， 中 国 籍 ， 金 融 学 硕
士 ， 持 有 中 国 证 券 投 资
基金业从业证书，2005
年 7 月至 2011 年 6 月先
后 任 广 发 基 金 管 理 有 限
公 司 固 定 收 益 部 研 究 员
及 交 易 员 、 国 际 业 务 部
研究员 、 机 构 投 资 部 专
户投资经理，2011 年 7
月 调 入 固 定 收 益 部 任 投
资人员，2011 年 8 月 5
日 起 任 广 发 聚 利 债 券 基
金的基金经理，2012 年
3 月 13 日起任广发聚 财
信 用 债 券 基 金 的 基 金 经
理，2013 年 6 月 5 日至
2015 年 7 月 23 日任广 发
聚 鑫 债 券 基 金 的 基 金 经
理， 2013 年 8 月 21 日起
任 广 发 集 利 一 年 定 期 开广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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一年
定期
开放
债券
基金
的基
金经
理； 广
发聚
惠混
合基
金的
基金
经理；
广发
安泰
回报
混合
基金
的基
金经
理； 广
发安
心回
报混
合基
金的
基金
经理；
广发
双债
添利
债券
基金
的基
金经
理； 广
发安
瑞回
报混
合基
金的
基金
经理；
放 债 券 基 金 的 基 金 经
理， 2015 年 2 月 17 日起
任 广 发 成 长 优 选 混 合 基
金的基金经理，2015 年
4 月 15 日起任广发聚 惠
混 合 基 金 的 基 金 经 理 ，
2015 年 5 月 14 日起任 广
发 安 泰 回 报 混 合 基 金 和
广 发 安 心 回 报 混 合 基 金
的基金经理，2015 年 5
月 27 日起任广发双债 添
利 债 券 基 金 的 基 金 经
理， 2016 年 4 月 26 日起
任 固 定 收 益 部 副 总 经
理， 2016 年 7 月 26 日起
任 广 发 安 瑞 回 报 混 合 基
金的基金经理，2016 年
8 月 19 日起任广发安 祥
回 报 混 合 基 金 的 基 金 经
理。 广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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广发
安祥
回报
混合
基金
的基
金经
理； 固
定收
益部
副总
经理
王小
松
本基
金的
基金
经理；
广发
策略
优选
混合
基金
的基
金经
理； 广
发内
需增
长混
合基
金的
基金
经理；
广发
新兴
产业
精选
混合
基金
的基
金经
理
2015-02-17 - 9 年
男 ， 中 国 籍 ， 经 济 学 硕
士 ， 持 有 中 国 证 券 投 资
基 金 业 从 业 证 书 ， 自
2007 年 7 月至 2009 年 9
月 在 联 合 证 券 有 限 责 任
公 司 投 资 银 行 总 部 从 事
投 行 业 务 ，2009 年 10
月至 2013 年 5 月先后 在
华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任
公 司 和 国 联 安 基 金 管 理
有 限 公 司 任 研 究 员 ，
2013 年 6 月起加入广 发
基 金 管 理 有 限 公 司 ， 先
后 在 研 究 发 展 部 和 权 益
投 资 一 部 任 研 究 员 ，
2014 年 12 月 24 日起 任
广 发 策 略 优 选 混 合 基 金
的基金经理，2015 年 2
月 17 日起任广发成长 优
选 混 合 基 金 的 基 金 经
理， 2015 年 6 月 13 日起
任 广 发 内 需 增 长 混 合 基
金的基金经理，2016 年
1 月 29 日起任广发新 兴
产 业 精 选 混 合 基 金 的 基
金经理。
注：1.“ 任职日期 ” 和“ 离 职日期 ” 指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规
定。 广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及
其配套 法规、 《广 发成 长优选 灵活配 置混 合型 证券投 资基金 基金 合同 》和其 他有
关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严
格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金运作
合法合规， 无损害基金持有人利益的行为， 基金的投资管理符合有关法规及基金
合同的规定。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通 过建 立科学 、制 衡的投 资决 策体系 ，加 强交易 分配 环节的 内部 控制，
并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面， 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于
备选股票库， 重点投资的股票必须来源于核心股票库。 公司建立了严格的投资授
权制度， 投资组合经理在授权范围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经
过 严 格的 审批 程 序。 在交 易 过程 中， 中 央交 易部 按 照 “ 时 间优 先、 价格 优 先、 比
例 分 配、 综合 平 衡 ” 的原 则 ，公 平分 配 投资 指令 。 监察 稽核 部 风险 控制 岗 通过 投
资 交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警， 实现投资风险的事中风险控制；
稽核岗通过对投资、 研究及交易等全流程的独立监察稽核， 实现投资风险的事后
控制。
本报告期内， 上述公平交易制度总体执行情况良好， 不同的投资组合受到了
公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 （完全按照有关指数的构成比例进行证
券投资的投资组合除外） 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因
应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的， 则需经公司领导严格审批并留痕
备查。
本投资组合为主动型开放式基金。 本报告期内， 本投资组合与本公司管理的
其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况； 与本公司管理的被动型投资
组合发生过同日反向交易的情况， 但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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交量的 5% 。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度， 市场窄幅震荡， 波动区间进一步收窄。 指数略微上涨， 缺乏趋势性
机会。 尽管也呈现出结构性行情， 但是相比上半年， 结构性机会变少， 上涨幅度
也降低。债市尽管有所波动，但是在 “ 资产荒 ” 的背景下，仍然保持向上势头。
本基金在配置债券资产的基础上， 积极维持一定的股票资产的配置， 一方面
自下而上地精选个股， 同时以绝对收益思路操作， 控制好回撤。 另一方面， 也在
市值达标的情况下积极参与一级市场新股申购，取得了一定收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金的净值增长率为 1.55% ，同期业绩比较基准收益率为
2.67% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
四季度， 预计市场会继续维持震荡格局。 不管是积极的因素还是负面的因素，
已基本 被市场 所预 期和 反应， 除非发 生超 预期 的变化 或者发 生一 些黑 天鹅事 件，
不然震荡格局难以打破。
本基金会维持现有的资产配置策略， 重点配置债券资产， 同时会积极寻找较
好地股票投资机会， 择机增加股票配置。 本基金会继续做好流动性管理， 控制风
险，以期获得更好的绝对回报。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 20,296,076.09 5.41
其中：股票 20,296,076.09 5.41
2 固定收益投资 332,264,907.50 88.56
其中：债券 332,264,907.50 88.56 广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 8,600,000.00 2.29
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 9,150,870.52 2.44
7 其他各项资产 4,892,614.93 1.30
8 合计 375,204,469.04 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的 境内股 票投 资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业 20,171,527.87 5.53
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业
24,510.48 0.01
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
100,037.74 0.03
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- - 广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
20,296,076.09 5.57
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 002572 索菲亚 166,500 10,303,020.00 2.83
2 002138 顺络电子 536,848 9,824,318.40 2.69
3 300541 先进数通 1,466 66,659.02 0.02
4 300542 新晨科技 988 25,016.16 0.01
5 300536 农尚环境 876 24,510.48 0.01
6 002815 崇达技术 1,423 23,209.13 0.01
7 002813 路畅科技 1,296 8,929.44 0.00
8 300548 博创科技 754 8,859.50 0.00
9 300469 信息发展 96 8,362.56 0.00
10 002751 易尚展示 60 3,191.40 0.00
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 81,972,000.00 22.48
其中：政策性金融债 81,972,000.00 22.48
4 企业债券 155,981,000.00 42.78
5 企业短期融资券 30,060,000.00 8.24
6 中期票据 62,783,000.00 17.22
7 可转债（可交换债） 1,468,907.50 0.40
8 同业存单 - - 广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
12
9 其他 - -
10 合计 332,264,907.50 91.12
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 150213 15 国开 13 600,000 61,968,000.00 16.99
2 122770 11 国网 01 300,000 32,973,000.00 9.04
3 1282315
12 广晟
MTN1
300,000 30,459,000.00 8.35
4 136195 16 龙湖 01 300,000 30,363,000.00 8.33
5 011616004
16 华电股
SCP004
300,000 30,060,000.00 8.24
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主体 在本报 告期 内没有 出现 被监管 部门
立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他 各项 资产构 成 广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 35,966.83
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,831,782.89
5 应收申购款 24,865.21
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,892,614.93
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例(%)
1 110032 三一转债 692,208.00 0.19
2 113010 江南转债 561,572.00 0.15
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
( 元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 002815 崇达技术 23,209.13 0.01
新股流通
受限
2 002813 路畅科技 8,929.44 0.00
新股流通
受限
3 300548 博创科技 8,859.50 0.00
新股流通
受限
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 271,392,945.51
本报告期 基金总申购份额 3,260,123.87 广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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减： 本报告期 基金总赎回份额 9,000,361.49
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 265,652,707.89
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告期内， 基金管理人不存在运用固有资金 （认） 申购、 赎回或买卖本基
金的情况。
§8
备查文 件目 录
8.1 备查 文件目 录
1.中国证监会批准广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金募集的 文 件 ；
2.《广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 ；
3.广发基金管理有限公司开放式基金业务规则；
4.《广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 ；
5.法律意见书；
6.基金管理人业务资格批件、营业执照；
7.基金托管人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放 地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
8.3 查阅 方式
1. 书 面查 阅 ：查 阅时 间为 每 工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投 资 者可 免 费
查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 。
投资者如对本报告有疑问， 可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司， 咨
询电话 95105828 或 020-83936999，或发电子邮件：services@gf-funds.com.cn 。
广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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广 发基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年十 月二 十四日
