广发天 天利 货币 市场 基 金 2016 年第 3 季 度报 告
第 1 页共 15 页
广 发 天天 利 货币 市 场基 金
2016 年第 3 季度 报 告
2016 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年十 月二十 四日广发天 天利 货币 市场 基 金 2016 年第 3 季 度报 告
第 2 页共 15 页
§1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 10 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说 明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016 年 7 月1 日起至9 月30 日止。
§2
基金产 品概 况
基金简称 广发天天利货币
基金主代码 000475
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年1 月 27 日
报告期末基金份额总额 1,173,396,245.99 份
投资目标 在严格控制风险、 保持较高流动性的基础上， 力争为基金份额持
有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋
势、 市场资金供求状况的基础上， 分析和判断利率走势与收益率
曲线变化趋势， 并综合考虑各类投资品种的收益性、 流动性和风
险特征，对基金资产组合进行积极管理。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为人民币活期存款利率(税后)。 广发天 天利 货币 市场 基 金 2016 年第 3 季 度报 告
第 3 页共 15 页
风险收益特征 本基金属于货币市场基金， 风险收益水平低于股票型基金、 混合
型基金和债券型基金。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属三 级基金的基金简
称
广发天天利货币A 广发天天利货币 B 广发天天利货币 E
下属三 级基金的交易代
码
000475 000476 001134
报告期末下属三 级基金
的份额总额
223,293,589.43 份 856,662,141.66 份 93,440,514.90 份
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2016 年7 月1 日-2016 年9 月30 日)
广发天天利货币 A
广发天天利货币
B
广发天天利货
币E
1.本期已实现收益
1,379,367.28 1,743,637.66 301,899.35
2.本期利润 1,379,367.28 1,743,637.66 301,899.35
3.期末基金资产净值 223,293,589.43 856,662,141.66 93,440,514.90
注： 本期已实现收益指 基金本期利息收入、 投 资收益、 其他收入 （不 含公允价值变动收
益）扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实现收
益和本期利润的金额相等。
3.2 基金 净值表 现 广发天 天利 货币 市场 基 金 2016 年第 3 季 度报 告
第 4 页共 15 页
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1 、广 发天天 利货 币 A:
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.5991% 0.0005% 0.0882% 0.0000% 0.5109% 0.0005%
2 、广 发天天 利货 币 B：
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.6599% 0.0005% 0.0882% 0.0000% 0.5717% 0.0005%
3 、广 发天天 利货 币 E：
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.5994% 0.0005% 0.0882% 0.0000% 0.5112% 0.0005%
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金 转型 以来 基 金累 计净值 收益 率变动 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率变 动的
比较
广发天天利货币市场基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2014 年1 月27 日至2016 年9 月30 日)
1 、广发天天利货币 A 广发天 天利 货币 市场 基 金 2016 年第 3 季 度报 告
第 5 页共 15 页
2 、广发天天利货币 B
3 、广发天天利货币 E 广发天 天利 货币 市场 基 金 2016 年第 3 季 度报 告
第 6 页共 15 页
注：本基金E类合同生效日为2015年3月23日。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
任爽
本基金的基
金经理； 广发
纯债债券基
金的基金经
理； 广发理财
7 天债券基金
的基金经理；
广发天天红
货币基金的
基金经理； 广
发钱袋子货
币市场基金
的基金经理；
2014-01-27 - 8 年
女 ， 中 国 籍 ， 经 济 学
硕 士 ， 持 有 中 国 证 券
投 资 基 金 业 从 业 证
书，2008 年7 月至今
在 广 发 基 金 管 理 有 限
公 司 固 定 收 益 部 兼 任
交 易 员 和 研 究 员 ，
2012 年12 月12 日起
任 广 发 纯 债 债 券 基 金
的基金经理，2013 年
6 月20 日起任广发理
财 7 天债券基金的基
金经理，2013 年 10广发天 天利 货币 市场 基 金 2016 年第 3 季 度报 告
第 7 页共 15 页
广发活期宝
货币基金的
基金经理； 广
发聚泰混合
基金的基金
经理； 广发稳
鑫保本基金
的基金经理
月 22 日起任广发天
天 红 发 起 式 货 币 市 场
基 金 的 基 金 经 理 ，
2014 年 1 月 27 日起
任 广 发 天 天 利 货 币 市
场 基 金 的 基 金 经 理 ，
2014 年 5 月 30 日起
任 广 发 钱 袋 子 货 币 市
场 基 金 的 基 金 经 理 ，
2014 年 8 月 28 日起
任 广 发 活 期 宝 货 币 市
场 基 金 的 基 金 经 理 ，
2015 年6 月8 日起任
广 发 聚 泰 混 合 基 金 的
基金经理，2016 年 3
月 21 日起任广发稳
鑫 保 本 基 金 的 基 金 经
理。
注：1.“ 任职日期”和“ 离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告 期内本 基金 运作 遵规 守信情 况说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套
法 规 、 《 广 发 天 天 利 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 本 着 诚 实 信
用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份额持有
人谋求最大利益。 本报 告期内， 基金运作合法 合规， 无损害基金持有 人利益的行为， 基
金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、 制衡的投资决策体系， 加强交易分配环节的内部控制， 并通过
实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面， 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股
票库， 重点投资的股票必须来源于核心股票库。 公司建立了严格的投资授权制度， 投资广发天 天利 货币 市场 基 金 2016 年第 3 季 度报 告
第 8 页共 15 页
组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。
在交易过程中， 中央交 易部按照 “时间优先、 价格优先、 比例分配、 综合平衡 ”的原则，
公平分配投资指令。 监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时
监控及预警， 实现投资风险的事中风险控制； 稽核岗通过对投资、 研究及交易等全流程
的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内， 上述公平交易制度总体执行情况良好， 不同的投资组合受到了公平对
待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 （完全按照有关指数的构成比例进行证券投资
的投资组合除外） 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因应对大额赎回
等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本报告期内， 本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情
况。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度央行仍执行稳健的货币政策,但货币市场波动性显著大于二季度。8 月 5 日，
央行发布《2016 年第二季度中国货币政策执行报告》 ，指出降准可能强化人民币贬值预
期， 引起外汇储备下降， 导致外储下降和被动释放流动性的恶性循环， 表示将继续实施
稳健货币政策，删除了 “ 综合运用数量、价格等多种货币政策工具 ” 的表述。随后, 央
行重启14 天和28 天逆回购操作,一定程度上提升了金融机构杠杆成本。 整体来看,三季
度货币市场收益水平随着非银机构可融入资金难易程度呈现了较大波动性。
本基金在报告期内操作仍以流动性为最重要考虑因素。 央行态度较二季度有所收紧,
因 此 本 基 金 也 适 当 提 升 了 月 内 到 期 现 金 流 的 比 例, 缩 短 组 合 久 期, 以 应 对 不 同 程 度 流 动
性冲击。 品种选择方面仍是以存单和短期回购、 存款为主， 尽量在稳 健基础上提高组合
收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 广发天 天利 货币 市场 基 金 2016 年第 3 季 度报 告
第 9 页共 15 页
本报告期内，广发天天利 A 类净值增长率为 0.5991% ，广发天天利 B 类净值增长率
为0.6599% ， 广发天天利E 类净值增长率为0.5994% ， 同期业绩比较基准收益率为0.0882% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
三季度央行仍执行稳健的货币政策， 但二季度货币政策执行报告删除了 “综合运用
数量、 价格等多种货币 政策工具” 的表述。 随 后央行重启 14 天和28 天逆回购操作， 并
试图通过各种方式引导货币市场融资期限结构。 整体来看三季度货币市场虽然中枢平稳，
但波动性加大。 在目前全球宏观环境下， 预计四季度央行仍将维持目前以公开市场为主
的操作模式， 那么资金在机构间摩擦成本仍将继续抬升， 整个货币市场或许仍会面临较
大波动性。本基金将继续以流动性管理作为第一要务，在合规的基础上进行组合管理，
争取为投资者获得稳健的投资回报。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 固定收益投资 427,826,685.06 33.50
其中：债券 427,826,685.06 33.50
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 656,091,612.64 51.37
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 187,828,259.97 14.71
4 其他资产 5,350,662.98 0.42
5 合计 1,277,097,220.65 100.00
广发天 天利 货币 市场 基 金 2016 年第 3 季 度报 告
第 10 页共 15 页
5.2 报告 期债券 回购 融资 情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 13.42
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值
比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 102,950,645.57 8.77
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产
净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20 ％的 说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金 投资组 合平 均剩 余期 限
5.3.1 投资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 43
报告期内投资组合平均剩余期限最
高值
96
报告期内投资组合平均剩余期限最
低值
14
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过 120 天的情况。
5.3.2 报告期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资广发天 天利 货币 市场 基 金 2016 年第 3 季 度报 告
第 11 页共 15 页
产净值的比例（%） 产净值的比例（％）
1 30天以内 68.51 8.77
其中： 剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
2 30天（含）—60 天 20.38 -
其中： 剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
3 60天（含）—90 天 6.81 -
其中： 剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
4 90天（含）—120天 4.28 -
其中： 剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
5 120天（含）—397天（含） 8.40 -
其中： 剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
合计 108.38 8.77
5.4 报告期 内投 资组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情况说 明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。
5.5 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 60,315,329.88 5.14
其中：政策性金融债 60,315,329.88 5.14 广发天 天利 货币 市场 基 金 2016 年第 3 季 度报 告
第 12 页共 15 页
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 367,511,355.18 31.32
8 其他 - -
9 合计 427,826,685.06 36.46
10
剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债券
- -
5.6 报告 期末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本 （元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 111615177 16 民生 CD177 1,000,000.00 99,689,117.69 8.50
2 111617088 16 光大 CD088 1,000,000.00 99,578,102.09 8.49
3 111608320 16 中信 CD320 1,000,000.00 98,585,394.00 8.40
4 140201 14 国开 01 300,000.00 30,256,303.76 2.58
5 160204 16 国开 04 200,000.00 20,002,686.98 1.70
6 111693327
16 包商银行
CD023
200,000.00 19,925,024.23 1.70
7 111613062 16 浙商 CD062 200,000.00 19,914,902.18 1.70
8 111519103
15 恒丰银行
CD103
200,000.00 19,884,573.22 1.69
9 130433 13 农发 33 100,000.00 10,056,339.14 0.86
10 111593032
15 盛京银行
CD077
100,000.00 9,934,241.77 0.85
5.7 “影子 定价 ”与“摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次
报告期内偏离度的最高值 0.0803% 广发天 天利 货币 市场 基 金 2016 年第 3 季 度报 告
第 13 页共 15 页
报告期内偏离度的最低值 0.0037%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0428%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25%情 况说明
本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25% 的情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5%情 况说明
本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5% 的情况。
5.8 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组 合报 告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用 “摊余成本法 ”计价， 即计价对象以买入成本列示， 按实际利率并考虑
其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其 他各 项资产 构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 2,448,386.87
4 应收申购款 2,902,276.11
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 5,350,662.98
广发天 天利 货币 市场 基 金 2016 年第 3 季 度报 告
第 14 页共 15 页
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
项目 广发天天利货币A 广发天天利货币B 广发天天利货币E
本报告期期初基金份额总额 267,217,366.61 51,615,270.06 57,813,141.22
本报告期 基金总申购份额 118,914,881.74 865,192,259.52 103,756,688.97
本报告期 基金总赎回份额 162,838,658.92 60,145,387.92 68,129,315.29
报告期期末基金份额总额 223,293,589.43 856,662,141.66 93,440,514.90
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金交易 明细
本报告 期 内 ， 基 金 管 理 人 不 存 在 运 用 固 有 资 金 （ 认 ） 申 购 、 赎 回 或 买 卖 本 基 金 的 情 况 。
§8 备 查文件 目录
8.1 备查文 件目 录
一、中国证监会核准广发天天利货币市场基金募集的文件
二、 《广发天天利货币市场基金基金合同》
三、 《广发天天利货币市场基金托管协议》
四、 《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
五、法律意见书
六、基金管理人业务资格批件、营业执照
七、基金托管人业务资格批件、营业执照
八、中国证监会要求的其他文件
8.2 存放地 点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
8.3 查阅方 式
1. 书面查阅： 查阅时间为每工作日 8:30-11:30 ， 13:30-17:00。 投资 者可免费查阅，广发天 天利 货币 市场 基 金 2016 年第 3 季 度报 告
第 15 页共 15 页
也可按工本费购买复印件；
2. 网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广 发基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年十 月二 十四日
