广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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广 发 中证 百 度百 发 策略 100 指 数 型证 券 投资 基 金
2016 年第 3 季度 报 告
2016 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 兴业 银行股 份有 限公司
报告 送 出日期 ： 二 〇一六 年十 月二十 四日广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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§1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 10 月 20 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资 组合报告等内容， 保证 复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投 资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2
基金产 品概 况
基金简称 广发百发 100 指数
基金主代码 000826
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 10 月 30 日
报告期末基金份额总额 1,205,705,656.93 份
投资目标
本基金采用被动式投资策略， 通过严格的投资程序
约束和数量化风险管理手段， 力争控制本基金的净
值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度
小于 0.50% ，年跟踪误差不超过 6% ，实现对中证
百度百发策略 100 指数的有效跟踪。
投资策略
本基金为指数型基金， 原则上采用完全复制法， 按
照成份股在中证百度百发策略 100 指数中的基准权
重构建指数化投资组合。 广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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业绩比较基准
95%× 中证百度百发策 略 100 指数收益率+5%× 银行
活期存款利率( 税后) 。
风险收益特征
本 基 金 为 股 票 型 基 金 ， 风 险 与 收 益 高 于 混 合 型 基
金、 债券型基金与货币市 场基金。 本基金为指数型
基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属 分 级 基 金 的 基 金 简
称
广发百发 100 指数 A 广发百发 100 指数 E
下属 分 级 基 金 的 交 易 代
码
000826 000827
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金
的份额总额
432,879,121.51 份 772,826,535.42 份
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2016 年 7 月 1 日-2016 年 9 月 30 日)
广发百发 100 指数 A 广发百发 100 指数 E
1. 本期已实现收益 32,671,892.51 56,262,157.61
2. 本期利润 -164,166.28 -392,510.01
3. 加权平均基金份额本期利润 -0.0004 -0.0005
4. 期末基金资产净值 403,426,142.98 718,684,238.87
5. 期末基金份额净值 0.932 0.930
注： （1） 所述基金业绩 指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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后实际收益水平要低于所列数字。
（2 ） 本 期已 实 现 收益指 基 金 本 期利 息 收 入、投 资 收 益 、其 他 收 入（不 含 公 允 价
值变动收益） 扣除相关 费用后的余额， 本期利 润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1 、 广 发百发 100 指数A ：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－ ③ ②－④
过去三个
月
-0.11% 1.09% 0.32% 1.09% -0.43% 0.00%
2 、 广 发百发 100 指数E ：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－ ③ ②－④
过去三个
月
-0.11% 1.09% 0.32% 1.09% -0.43% 0.00%
3.2.2 自基 金 合同 生效 以 来 基金 累 计净 值 增长 率 变 动及 其 与同 期 业绩 比 较 基准 收 益
率 变动 的比较
广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2014 年 10 月 30 日 至 2016 年 9 月 30 日)
1． 广发百发 100 指数 A ： 广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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2． 广发百发 100 指数 E ：
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明 广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
6
任职日期 离任日期
陆志明
本基
金的
基金
经理；
广发
中证
全指
可选
消费
ETF 基
金的
基金
经理；
广发
中证
全指
医药
卫生
ETF 基
金的
基金
经理；
广发
中证
全指
信息
技术
ETF 基
金的
基金
经理；
广发
中证
全指
金融
地产
ETF 基
金的
基金
经理；
广发
可选
消费
2014-10-
30
2016-07-2
8
17 年
男， 中国籍， 经济学硕 士， 持
有中国证券投资基金业从业
证书，1999 年 5 月至 2001 年
5 月在大鹏证券有限公司任研
究员，2001 年 5 月至 2010 年
8 月在深圳证券信息有限公司
任部门总监，2010 年 8 月 9
日至 2016 年 5 月 29 日 任广发
基金管理有限公司数量投资
部总经理， 2011 年 6 月 3 日至
2016 年 7 月 27 日任广发中小
板 300ETF 基金的基金 经理，
2011 年 6 月 9 日至 2016 年 7
月 27 日任广发中小板 300ETF
联 接 基 金 的 基 金 经 理 ，2012
年 5 月 7 日至 2016 年 7 月 27
日任广发深证 100 指数 分级基
金的基金经理， 2014 年 6 月 3
日起任广发中证全指可选消
费 ETF 基金的基金经理， 2014
年 10 月 30 日至 2016 年 7 月
27 日任广发百发 100 指数基
金的基金经理，2014 年 12 月
1 日起任广发中证全指医药卫
生 ETF 基金的基金经理， 2015
年 1 月 8 日起任广发中 证全指
信息技术 ETF 基金的基金经
理，2015 年 1 月 29 日起任广
发中证全指信息技术 ETF 联
接基金的基金经理， 2015 年 3
月 23 日起任广发中证 全指金
融地产 ETF 基金的基金经理，
2015 年 4 月 15 日起任广发可
选消费联接基金的基金经理，
2015 年 5 月 6 日起任广发医药
卫生联接基金的基金经理，
2015 年 6 月 25 日起任广发中
证全指能源 ETF 和广发中证
全指原材料 ETF 基金的基金
经理， 2015 年 7 月 1 日起任广
发中证全指主要消费 ETF 基
金的基金经理， 2015 年 7 月 9
日起任广发能源联接和广发广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
7
联接
基金
的基
金经
理； 广
发医
药卫
生联
接基
金的
基金
经理；
广发
中证
全指
能源
ETF 基
金的
基金
经理；
广发
中证
全指
原材
料 ETF
基金
的基
金经
理； 广
发中
证全
指主
要消
费 ETF
基金
的基
金经
理； 广
发能
源联
接基
金的
基金
经理；
金融地产联接基金的基金经
理,2015 年 7 月 23 日至 2016
年 7 月 27 日任广发医 疗指数
分级基金的基金经理,2015 年
8 月 18 日起任广发原 材料联
接和广发主要消费联接基金
的基金经理，2016 年 5 月 30
日起任广发基金管理有限公
司数量投资部副总经理。 广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
8
广发
金融
地产
联接
基金
的基
金经
理； 广
发原
材料
联接
基金
的基
金经
理； 广
发主
要消
费联
接基
金的
基金
经理；
数量
投资
部副
总经
理
季峰
本基
金的
基金
经理；
广发
百发
大数
据精
选混
合基
金的
基金
经理；
广发
百发
大数
据成
2014-11-2
4
- 7 年
男， 中国籍， 管理学博 士， 持
有中国证券投资基金业从业
证书，2009 年 8 月至 2011 年
8 月在深圳证券交易所综合研
究所从事博士后研究工作，
2011 年 9 月至 2014 年 10 月任
广发基金管理有限公司数量
投资部数量投资研究员， 2014
年 10 月 21 日至 2016 年 5 月
25 日 任 广 发 中 证 全 指 可 选 消
费 ETF 的基金经理，2014 年
11 月 24 日起任广发百 发 100
指 数 基 金 的 基 金 经 理 ，2015
年 2 月 13 日至 2016 年 5 月 25
日任广发养老指数基金的基
金经理，2015 年 3 月 18 日起
任广发基金管理有限公司数广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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长混
合基
金的
基金
经理；
数据
策略
投资
部副
总经
理
据策略投资部副总经理， 2015
年 3 月 25 日至 2016 年 5 月 25
日任广发环保指数基金的基
金经理，2015 年 9 月 14 日起
任广发百发大数据精选混合
基金的基金经理，2015 年 11
月 18 日起任广发百发 大数据
成长混合基金的基金经理。
注： 1.“ 任职日期 ” 和“ 离 职日期 ” 指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期 内本 基金运作 遵规 守信情 况说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配
套法规、 《广发中证百度百发策略 100 指数 型证券投资基金基金合同》和其他有关法
律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风
险的基础上， 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金运作合法合规， 无损害
基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、 制衡的投资决策体系， 加强交易分配环节的内部控制， 并通
过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面， 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选
股 票 库 ， 重点 投 资的 股票 必 须 来 源于 核 心股 票库 。 公 司 建立 了 严格 的投 资 授 权 制度 ，
投资组合经理在授权范围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格的审批
程序。 在交易过程中， 中央交易部按照 “ 时间优先、 价格优先、 比例 分配、 综合平衡 ”
的原则， 公平分配投资 指令。 监察稽核部风险 控制岗通过投资交易系统对投资交易过
程进行实时监控及预警， 实现投资风险的事中风险控制； 稽核岗通过对投资、 研究及
交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内， 上述 公平 交易制度总体执行情况良好， 不同的投资组合 受到了公平
对待，未发生任何不公平的交易事项
4.3.2 异常交易行为的专项说明 广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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本公司原则上禁止不同投资组合之间 （完全按照有关指数的构成比例进行证券投
资的投资组合除外） 或 同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因应对大额
赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本投资组合完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。 本报告期内，
本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况， 存在 1 次成交
较少的单边交易量超过该证券当 日成交量 5% 的情况。这些交易不存在任何利益输送
的嫌疑。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾三季度， 各大央行 趋于观望， 在美联储加 息落定之前全球市场短期流动性仍
维 持 着 相 对平 稳 状态 。关 注 点 更 多落 在 局部 的潜 在 风 险 事件 上 ，譬 如德 银 陷 入 危机 ，
美国大选动向以及日本央行的预期管理等。 7 月初， 市场在消化了流动性跨半年关口、
美联储议息、 英国脱欧等潜在冲击后， 市场迎来短暂的反弹。 随后， 市场预期波动扩
大， 多空因素交错的格局造就了后续波段式整理震荡。 一方面， “ 壳 资源 ” 概念受到监
管新规的压制， 银行理 财分类监管也削弱了增量资金预期， 市场的局 部泡沫也随即受
到挤压；另一 方面，供 给侧改革、PPP、深港 通等热点概念 提振市场 情绪，支撑市场
超跌修复。季末临近长假，市场骤冷规避潜在风险，观望情绪浓重。
三季度内， 市场主要表 现为反弹回落的整理走势。 在市场没有暴露明 显极端风险
的背景下， 组合为了紧 密跟踪基准保持合理仓位， 凭借百发大数据选 股模型覆盖了期
间 PPP 、 高股息等热点 ， 并积极参与新股申购等方式增厚收益。 虽然期间组合收益与
基准仍存在小幅差距， 但已处于逐步收敛、 持续缩小的过程中， 下一阶段将通过 增补
收益、合理调整仓位等多样措施，争取在冲刺阶段超越基准。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内， 广发百发 100 指数基金 A 类净值增长率为-0.11% ，E 类 净值增长率
为-0.11% ，同期业绩比 较基准收益率为 0.32% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望四季度， 美国政经事件带来的不确定性将成为影响全球股市的关键 ——年底
美国大选与美联储议息的结果预期波动举足轻重， 对市场存在较强的 牵引作用。 倘若
加息落定， 将加剧非美 元市场的资本外流与币值走弱的压力， 新兴经 济及大宗商品出广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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口国尤甚。 因此， 四季度需要密切留意投资操作的时间窗口， 合理规避过剧波动， 同
时重点关注热点板块轮换催生的冲刺机会。
反观国内市场， 亦需谨慎操作 ——宏观经济方面， 过剩产能、 资产泡 沫与不良债
务等问题仍然是当下的暗礁， 基建、 房地产以 及民间投资增速存在回落压力； 流动性
方面， 目前全球市场处于进退维谷的处境， 边际再宽松的空间有限， 国内的流动性环
境处于审慎思路的调控之下相对 稳定； 经济增 长压力的消化需要充足的时间， 以及宏
观政策操作空间， 而房 地产市场结构性矛盾的化解显得尤为关键。 在 宏观背景明朗化
前， 市场或将持续摸索中前行， 预计一定时间内入市资金规模将以小增量为主， 风险
偏好核心或将体现稳健化、低波动、长期限等倾向。
在年底美国大选、 美联 储议息等多个市场不确定性焦点来临前， 市场 或通过热点
轮换、 波幅扩大等方式 消化长假期间产生的预期分歧， 组合在稳健运 作过程中将密切
留意市场动向， 审慎规避潜在风险。 此外， 组合将持续提高多策略运用能力， 通过流
动性管理、申购新股等多样手段提高资金运用效率与综合收益。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 1,060,880,196.11 94.01
其中：股票 1,060,880,196.11 94.01
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- - 广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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6 银行存款和结算备付金合计 65,996,642.11 5.85
7 其他各项资产 1,545,214.76 0.14
8 合计 1,128,422,052.98 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业
456,710,000.98 40.70
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
41,632,063.00 3.71
E 建筑业
40,353,684.48 3.60
F 批发和零售业
77,076,871.18 6.87
G 交通运输、仓储和邮政业
40,810,262.16 3.64
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
104,913,229.27 9.35
J 金融业
62,457,966.69 5.57
K 房地产业
142,146,505.58 12.67
L 租赁和商务服务业
31,814,199.17 2.84
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
32,198,605.00 2.87
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
20,594,261.60 1.84
S 综合
10,172,547.00 0.91
合计
1,060,880,196.11 94.54
5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 000656 金科股份 2,485,200 13,544,340.00 1.21
2 300300 汉鼎宇佑 377,500 12,317,825.00 1.10
3 600747 大连控股 2,388,200 12,036,528.00 1.07
4 600246 万通地产 2,011,100 11,805,157.00 1.05
5 000610 西安旅游 748,300 11,576,201.00 1.03
6 002251 步 步 高 809,868 11,564,915.04 1.03
7 600367 红星发展 735,624 11,527,228.08 1.03
8 002590 万安科技 467,384 11,474,277.20 1.02
9 600159 大龙地产 2,013,154 11,374,320.10 1.01
10 002663 普邦园林 1,659,200 11,299,152.00 1.01
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告 期末 按公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名资产 支持 证券投 资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
（1 ）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2 ）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告 期末 本基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
（1 ）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2 ）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资 组合 报告附 注
5.11.1 本 基 金 投 资的前 十 名 证 券 的发 行 主 体在 本 报 告 期 内没 有 出 现被 监 管 部 门 立 案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
14
5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他 各项资 产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 448,206.27
2 应收证券清算款 63,499.59
3 应收股利 -
4 应收利息 29,272.54
5 应收申购款 1,004,236.36
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,545,214.76
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
( 元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 000656 金科股份 13,544,340.00 1.21
重大事项
停牌
2 300300 汉鼎宇佑 12,317,825.00 1.10
重大事项
停牌
3 600246 万通地产 11,805,157.00 1.05
重大事项
停牌
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
项目 广发百发100指数A 广发百发100指数E
本报告期期初基金份额总额 462,762,819.57 804,723,154.20
本报告期 基金总申购份额 4,882,764.39 95,464,631.38 广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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减： 本报告期基金总赎回份额 34,766,462.45 127,361,250.16
本报告期 基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 432,879,121.51 772,826,535.42
§7 基 金管理 人运 用固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告期内， 基金管理人不存在运用固有资金 （认） 申购、 赎回或买 卖本基金的
情况。
§8 备 查文 件目录
8.1 备查文 件目 录
（一） 中国证监会批准广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金募集的文
件
（二） 《广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金基金合同》
（三） 《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
（四） 《广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金托管协议》
（五）法律意见书
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照
（七）基金托管人业务资格批件、营业执照
8.2 存放地 点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
8.3 查阅方 式
1.书面查阅：查阅时间为每工作日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投资者可免费查阅，
也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 。
投资者如对本报告有疑问， 可咨询本基金管理 人广发基金管理有限公司， 咨询电
话 95105828 或 020-83936999，或发电子邮件：services@gf-funds.com.cn 。
广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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广 发基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年十 月二 十四日
