广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年第 3 季度 报告
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广 发 中证 全 指可 选 消费 交 易型 开 放式 指 数证 券 投资 基 金发
起 式 联接 基 金
2016 年第 3 季度 报 告
2016 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年十 月二十 四日广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年第 3 季度 报告
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§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 10 月 20 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述 或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 7 月 1 日起 至 9 月 30 日止 。
§ 2
基金产品概况
2.1 基金产品概况
基金简 称 广发可 选消 费联 接
基金主 代码 001133
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 15 日
报告期 末基 金份 额总 额 564,811,768.69 份
投资目 标 本基金 主要 通过 投资 于目 标 ETF ， 紧密跟 踪标 的指 数， 追
求跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 最小化 。
投资策 略 本基金 为 ETF 联接基 金， 主要通 过投 资于 目 标 ETF 实现
对标的 指数 的紧 密跟 踪。 本基金 力争 将本 基金 净值 增长率
与业绩 比较 基准 之间 的日 均跟踪 偏离 度的 绝对 值控 制在
0.35% 以 内， 年化 跟踪 误差 控制 在 4% 以 内。
业绩比 较基 准 95%× 中证 全指 可选 消费 指 数收益 率+5%× 银 行活 期存 款利
率（税 后） 。 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年第 3 季度 报告
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风险收 益特 征 本基金 为 ETF 联接基 金， 风险与 收益 高于 混合 型基 金、 债
券型基 金与 货币 市场 基金 。 本基 金为 指数 型基 金， 具有与
标的指 数、 以及 标的 指数 所代表 的股 票市 场相 似的 风险收
益特征 。
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金的 基金 简称 广发可 选消 费联 接 A 广发可 选消 费联 接 C
下属两 级基 金的 交易 代码 001133 002977
报告期 末下 属两 级基 金的 份
额总额
526,020,677.98 份 38,791,090.71 份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名 称 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金
基金主 代码 159936
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 6 月 3 日
基金份 额上 市的 证券 交易
所
深交所
上市日 期 2014 年 6 月 25 日
基金管 理人 名称 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司
2.1.2 目标基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法， 即 按照 标的 指数 的成 份股的 构
成及其 权重 构建 指数 化投 资组合 ， 并 根据 标的 指数 成份股 及
其权重 的变 动进 行相 应的 调整。 本基 金投 资于 标的 指数成 份
股及备 选成 份股 的比 例不 低于基 金资 产净 值 的 95% 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数。 本基 金标 的指 数为中 证
全指可 选消 费指 数。 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年第 3 季度 报告
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风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金， 风 险与收 益高 于混 合型 基金 、 债 券型
基金与 货币 市场 基金。 本 基金为 指数 型基 金 ， 主 要 采用完 全
复制法 跟踪 标的 指数 的表 现， 具有 与标 的指 数 、 以 及标的 指
数所代 表的 股票 市场 相似 的风险 收益 特征 。
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 7 月 1 日-2016 年 9 月 30 日)
广发可 选消 费联 接 A 广发可 选消 费联 接 C
1. 本期 已实 现收 益 -1,775,274.86 -29,437.50
2. 本期 利润 13,733,058.01 404,780.42
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0256 0.0146
4. 期末 基金 资产 净值 419,305,805.34 31,012,353.40
5. 期末 基金 份额 净值 0.7971 0.7995
注： （1 ）本 基金C 级合 同生 效日为2016 年7 月6 日 ，至 披露时 点不 满一 个季 度。
（2） 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
（3） 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 广发可选消费联 接 A ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 3.26% 0.89% 2.02% 0.92% 1.24% -0.03%
2、 广发可选消费联 接 C ：
阶段 净值增 长率 净值增 长率 业绩比 较基 业绩比 较基 ①－ ③ ②－④ 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年第 3 季度 报告
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① 标准差 ② 准收益 率 ③ 准收益 率标
准差④
过去三 个月 1.91% 0.90% 0.39% 0.92% 1.52% -0.02%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2015 年 4 月 15 日至 2016 年 9 月 30 日)
1． 广 发可 选消 费联 接 A ：
2． 广 发可 选消 费联 接 C ： 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年第 3 季度 报告
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§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陆志明
本基金
的基金
经理；
广发中
证全指
可选消
费 ETF
基金的
基金经
理；广
发中证
全指医
药卫生
ETF 基
金的基
金经
理；广
2015-04-15 - 17 年
男， 中国 籍， 经 济学 硕士， 持有中
国证券 投资 基金 业从 业证 书， 1999
年 5 月至 2001 年 5 月 在大 鹏证券
有限公 司任 研究 员，2001 年 5 月
至 2010 年 8 月在 深圳 证券 信息有
限公司 任部 门总 监， 2010 年 8 月 9
日至 2016 年 5 月 29 日 任广 发基金
管理有 限公 司数 量投 资部 总经理，
2011 年 6 月 3 日至 2016 年 7 月 27
日任广 发中 小 板 300ETF 基金的基
金经理 ，2011 年 6 月 9 日至 2016
年 7 月 27 日任 广发 中小 板 300ETF
联接基金的基金经理，2012 年 5
月 7 日至 2016 年 7 月 27 日 任广发
深证 100 指数分级基 金的基金 经
理，2014 年 6 月 3 日 起任 广发中
证全指 可选 消 费 ETF 基金的基金广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年第 3 季度 报告
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发中证
全指信
息技术
ETF 基
金的基
金经
理；广
发中证
全指金
融地产
ETF 基
金的基
金经
理；广
发可选
消费联
接基金
的基金
经理；
广发医
药卫生
联接基
金的基
金经
理；广
发中证
全指能
源 ETF
基金的
基金经
理；广
发中证
全指原
材料
ETF 基
金的基
金经
理；广
发中证
全指主
要消费
ETF 基
金的基
金经
经理，2014 年 10 月 30 日至 2016
年 7 月 27 日任 广发 百发 100 指数
基金的 基金 经理 ，2014 年 12 月 1
日起任广发中证全指医药卫生
ETF 基金的 基金 经理 ，2015 年 1
月 8 日起任广发中证全指信息技
术 ETF 基金的 基金 经理 ，2015 年
1 月 29 日起 任广 发中 证全 指信息
技术 ETF 联接基 金的 基金 经理，
2015 年 3 月 23 日 起任 广发 中证全
指金融 地 产 ETF 基金的基 金经理 ，
2015 年 4 月 15 日 起任 广发 可选消
费联接 基金 的基 金经 理， 2015 年 5
月 6 日起任广发医药卫生联接基
金的基 金经 理， 2015 年 6 月 25 日
起任广 发中 证全 指能 源 ETF 和广
发中证 全指 原材 料 ETF 基金的基
金经理 ，2015 年 7 月 1 日 起任广
发中证 全指 主要 消 费 ETF 基金的
基金经 理，2015 年 7 月 9 日起任
广 发 能 源 联 接 和 广 发 金 融 地 产 联
接基金 的基 金经 理,2015 年 7 月 23
日至 2016 年 7 月 27 日 任广 发医疗
指数分 级基 金的 基金 经理,2015 年
8 月 18 日起 任广 发原 材料 联接和
广 发 主 要 消 费 联 接 基 金 的 基 金 经
理， 2016 年 5 月 30 日 起任 广发基
金 管 理 有 限 公 司 数 量 投 资 部 副 总
经理。 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年第 3 季度 报告
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理；广
发能源
联接基
金的基
金经
理；广
发金融
地产联
接基金
的基金
经理；
广发原
材料联
接基金
的基金
经理；
广发主
要消费
联接基
金的基
金经
理；数
量投资
部副总
经理
注：1. “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 报告期内本基金运作遵 规守信情况说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《 广
发中证 全指 可选 消费 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金发起 式联 接基 金基 金合 同》和 其他 有关 法 律
法规的 规定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在 严格 控制风 险的 基础 上 ，
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
公司通 过建 立科 学、 制衡 的投资 决策 体系 ，加 强交 易分配 环节 的内 部控 制， 并通过 实时 的 行
为监控 与及 时的 分析 评估 ，保证 公平 交易 原则 的实 现。 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年第 3 季度 报告
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在投资 决策 的内 部控 制方 面，公 司制 度规 定投 资组 合投资 的股 票必 须来 源于 备选股 票库 ， 重
点投资 的股 票必 须来 源于 核心股 票库 。公 司建 立了 严格的 投资 授权 制度 ，投 资组合 经理 在授 权 范
围内可 以自 主决 策， 超过 投资权 限的 操作 需要 经过 严格的 审批 程序 。在 交易 过程中 ，中 央交 易 部
按照 “ 时间优先 、价格 优先 、比例分配 、综合平 衡 ” 的 原则，公平 分配投资 指令 。监察稽核 部风险
控制岗 通过 投资 交易 系统 对投资 交易 过程 进行 实时 监控及 预警 ，实 现投 资风 险的事 中风 险控 制 ；
稽核岗 通过 对投 资、 研究 及交易 等全 流程 的独 立监 察稽核 ，实 现投 资风 险的 事后控 制。
本报告 期内 ，上 述 公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 ，不同 的投 资组 合受 到了 公平对 待， 未 发
生任何 不公 平的 交易 事项 。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本公司 原则 上禁 止不 同投 资组合 之间 （完 全按 照有 关指数 的构 成比 例进 行证 券投资 的投 资 组
合除外 ）或 同一 投资 组合 在同一 交易 日内 进行 反向 交易。 如果 因应 对大 额赎 回等特 殊情 况需 要 进
行反向 交易 的， 则需 经公 司领导 严格 审批 并留 痕备 查。
本投资 组合 为完 全按 照有 关指数 的构 成比 例进 行证 券投资 的投 资组 合。 本报 告期内 ，本 投 资
组合与 本公 司管 理的 其他 投资组 合发 生过 同日 反向 交易的 情况 ，但 成交 较少 的单边 交易 量不 超 过
该证券 当 日 成交 量 的 5% 。 这些交 易不 存在 任何 利益 输送的 嫌疑 。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
（1） 投资 策略
作为 ETF 联接基 金， 本基 金将继 续秉 承指 数化 被动 投资策 略 ， 主 要持 有广 发 中证全 指可 选消
费 ETF 及指数成 份股 等， 间接复 制指 数 ， 同 时积 极 应对成 份股 调整 、 基金 申 购赎回 等因 素对 指数
跟踪效 果带 来的 冲击 ，进 一步降 低基 金的 跟踪 误差 。
（2） 运作 分析
报告期 内， 本基 金跟 踪误 差来源 主要 是建 仓、 申购 、赎回 和成 份股 调整 因素 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
本报告 期内 ，本 基金 A 类 份额净 值增 长率 为 3.26% ，同期 业绩 基准 收益 率为 2.02% 。 新增 的
C 类 份额 净值 增长 1.91% ，C 类份 额同 期业 绩基 准 收益率 为 0.39%
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
3 季度 市场 维持 震荡 格局 ，并随 着英 国脱 欧、 外汇 贬值等 风险 的进 一步 释放 ，以及 企业 盈 利广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年第 3 季度 报告
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增速符 合预 期， 市场 出现 了震荡 上行 的走 势。 中国 经济 “L ” 走势成 为共 识， 经 济转型 正有 序进 行，
预计新 兴产 业的 企业 未来 盈利也 会逐 步企 稳。 并且 目前的 利率 水平 处于 历史 低位， 所有 资产 的 价
格都出 现不 同的 涨幅 ，在 这种背 景下 ，股 市并 没有 明显的 高估 。随 着国 内房 地产的 调控 与劳 动 力
成本提 高的 影响 ，投 资与 出口在 我国 经济 增长 的作 用逐步 减弱 。经 济增 长方 式逐步 从投 资驱 动 转
向消费 驱动 ，这 是大 势所 趋。而 随着 居民 收入 的提 高，改 善型 消费 品的 需求 旺盛， 可选 消费 品 增
速明显 高于 必需 消费 品。 结合政 府的 宏观 政策 ，可 以预见 ，未 来可 选消 费的 发展速 度应 该高 于 全
市场的 发展 速度 。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 7,050,989.69 1.56
其中： 股票 7,050,989.69 1.56
2 基金投 资 419,791,824.58 93.03
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 24,213,534.80 5.37
8 其他各 项资 产 171,066.97 0.04
9 合计 451,227,416.04 100.00 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年第 3 季度 报告
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5.2 期末投资目标基金明细
序号 基金名 称
基金
类型
运作方
式
管理人 公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
1
广发中 证全 指可 选消 费交
易型开 放式 指数 证券 投资
基金
股票
型
交易型
开放式
广发基 金管
理有限 公司
419,791,824.58 93.22
5.3 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.3.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 14,750.00 0.00
B 采矿业
-
-
C 制造业 3,706,866.67 0.82
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 1,442.00 0.00
F 批发和 零售 业 696,094.78 0.15
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 8,244.00 0.00
H 住宿和 餐饮 业 49,798.41 0.01
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,441,663.87 0.32
J 金融业 5,052.00 0.00
K 房地产 业 79,399.00 0.02
L 租赁和 商务 服务 业 302,458.29 0.07
M 科学研 究和 技术 服务 业 6,240.00 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 108,187.65 0.02
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 11,622.52 0.00
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 619,170.50 0.14
S 综合 - - 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年第 3 季度 报告
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合计 7,050,989.69 1.57
5.3.2 报告期末按行业分 类的沪港通投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 通过沪 港通 投资 的股 票。
5.4 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600637 东方明 珠 51,081 1,261,700.70 0.28
2 000651 格力电 器 13,400 297,748.00 0.07
3 000333 美的集 团 6,550 176,915.50 0.04
4 600104 上汽集 团 6,799 148,558.15 0.03
5 000100 TCL 集团 35,400 121,068.00 0.03
6 002024 苏宁云 商 7,700 83,468.00 0.02
7 000625 长安汽 车 4,700 74,589.00 0.02
8 002739 万达院 线 1,100 74,008.00 0.02
9 002594 比亚迪 1,300 72,267.00 0.02
10 600690 青岛海 尔 6,300 63,882.00 0.01
5.5 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名债券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.9 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。
广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年第 3 季度 报告
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（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。
5.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
5.12 投资组合报告附注
5.12.1 本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体在 本报 告期内 没有 出现 被监 管部 门立案 调查 ，或 在 报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
5.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 未超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
5.12.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 13,068.86
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,511.24
5 应收申 购款 153,486.87
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 171,066.97
5.12.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.12.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 000100 TCL 集团 121,068.00 0.03
重大事 项停
牌 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年第 3 季度 报告
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§ 6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 广发可 选消 费联 接A 广发可 选消 费联 接C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 544,896,558.47 -
本报告 期 基 金总 申购 份额 15,186,993.77 39,957,944.69
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 34,062,874.26 1,166,853.98
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 526,020,677.98 38,791,090.71
§ 7
基金管理人运用固有 资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额
65,821,345.49
本报告 期买入/ 申 购总 份额
-
本报告 期卖出/ 赎 回总 份额
-
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额
65,821,345.49
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例 （% ）
11.65
7.2 基金管理人运用固有 资金投资本基金交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 运用 固有 资金 （认 ）申购 、赎 回或 买卖 本基 金的情 况。
§ 8
报告期末发起式基金 发起资金持有份额情 况
项目
持 有 份 额
总数
持 有 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发起份额
总数
发 起 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发起份 额承 诺
持有期 限
基金管 理人 固有 资金 65,821,34
5.49
11.65% 10,000,20
0.02
1.77% 三年
基金管理人高级管理人
员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - - 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年第 3 季度 报告
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基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 65,821,34
5.49
11.65% 10,000,20
0.02
1.77% 三年
§ 9 影响投资者决策的其他 重要信息
为了更 好地 满足 投资 者投 资需求 ，广 发基 金管 理有 限公司 经与 基金 托管 人中 国银行 股份 有 限
公司协 商一 致， 并报 中国 证监会 备案 ， 决 定于 2016 年 7 月 6 日 起， 对广 发中 证全指 可选 消费 交易
型开放 式指 数证 券投 资基 金发起 式联 接基 金在 现有 份额的 基础 上增 设 C 类 基 金份额 （C 类基 金份
额代码 ： 002977 ） ， 原份 额 转为 A 类份 额， 同 时根 据 最新法 律法 规对 《 基金 合 同》 和 《 托管 协议 》
进行了 相应 修改 。 详 见本 基金管 理人 于 2016 年 7 月 4 日 在 《 中国 证券 报》 、 《证券 时报 》 、 《 上海 证
券报》 及公 司官 方网 站发 布的《 关于 广发 中证 全指 可 选消 费交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 发 起
式联接 基金 新 增 C 类基 金 份额并 修改 基金 合同 部分 条款的 公告 》 。
§ 10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
（一） 中国 证监 会批 准广 发中证 全指 可选 消费 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金发起 式联 接 基
金募集 的文 件
（二） 《广 发中 证全 指可 选 消费交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 发起 式联 接基 金基金 合同 》
（三） 《广 发基 金管 理有 限 公司开 放式 基金 业务 规则 》
（四） 《广 发中 证全 指可 选 消费交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 发起 式联 接基 金托管 协议 》
（五） 法律 意见 书
（六） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（七） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照
10.2 存放地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东 1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼
10.3 查阅方式
1. 书面 查阅 ： 查阅 时间 为每 工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。 投资 者可 免费 查阅 ， 也可按 工本广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年第 3 季度 报告
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费购买 复印 件；
2. 网站 查阅 ：基 金管 理人 网址：http://www.gffunds.com.cn 。
投资者 如对 本报 告有 疑问 ， 可咨 询本 基金 管理 人广 发基金 管理 有限 公司 ， 咨 询电 话 95105828
或 020-83936999 ，或 发电 子邮件 ：services@gf-funds.com.cn 。
广发基金管理有限公 司
二〇一六年十月二十 四日
