工 银 瑞 信 信息 产 业 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年第3 季度报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期： 二〇一六 年十月二十四日
工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年10 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报 告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 工银信 息产 业混 合
交易代 码 000263
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 11 月 11 日
报告期 末基 金份 额总 额 773,461,747.22 份
投资目 标
分析信 息产 业的 变化 趋势 和新技 术的 发展 方向 ， 前 瞻
性地把 握信 息产 业内 通过 研发不 断创 造出 新的 市场
需求， 并通 过选 择具 有领 先优势 、 创 新能 力及 成长 潜
力良好 的上 市公 司进 行投 资，在 控制 投资 风险 的同
时，力 争通 过主 动管 理实 现超越 业绩 基准 的收 益。
投资策 略
本基金 的资 产配 置策 略主 要是通 过对 宏观 经济 周期
运行规 律的 研究 ， 基 于定 量与定 性相 结合 的宏 观及 市
场分析 ， 确 定组 合中 股票 、 债券、 货币 市场 工具 及 其
他金融 工具 的比 例， 规避 系统性 风险 。
业绩比 较基 准
80%× 中证TMT 产业 主题 指 数收益 率 +2 0%× 上证 国债
指数收 益率 。
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 风险 水平 高于 货
币市场 基金 、 债 券型 基金 ， 低于 股票 型基 金， 属 于 风
险水平 中高 的基 金。 本基 金主要 投资 于信 息产 业股
票，其 风险 高于 全市 场范 围内投 资的 混合 型基 金。
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 19,164,911.41
2.本期 利润
121,987,741.96
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1656
4.期末 基金 资产 净值 1,407,882,404.31
5.期末 基金 份额 净值 1.820
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 “ 本 期已 实现 收益 ”指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ； “ 本期利 润 ” 为本 期已 实现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。
3、所 列数 据截 止到2016 年9 月30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 9.77% 1.14% -0.93% 0.90% 10.70% 0.24%
工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2013 年11 月11 日生 效 。
2、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金建仓 期 为6 个 月 。 截 至 报告期 末 ， 本 基金 的各 项 投资比 例符 合基 金合
同关于 投资 范围 及投 资限 制的规 定： 股票 资产 占基 金资产 的比 例不 低 于60% ，债券 等固 定收 益类
资产占 基金 资产 的比 例 为5%-40% 。 其 中， 本基 金投 资于基 金合 同界 定的 信息 产业股 票资 产占 非现
金基金 资产 的比 例不 低 于80%， 任何 交易 日日 终在 扣 除股指 期货 合约 需缴 纳的 交易保 证金 后， 现
金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。
3.3 其 他指 标
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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刘天任
本 基 金 的
基金经 理
2013 年11 月
11 日
- 9
曾任埃森哲咨询公司
资深分 析员 。2008 年
加入工银瑞信，现任
权 益 投 资 部 基 金 经
理。2013 年 11 月 11
日至今，担任工银瑞
信信息产业混合型证
券 投 资 基 金 基 金 经
理；2014 年 6 月 5 日
至今，担任工银瑞信
稳健成长混合型证券
投资基金基金经理；
2014 年 12 月 11 日至
今，担任工银瑞信创
新动力股票型基金基
金经理 ；2015 年 6 月
5 日至 今， 担 任工 银瑞
信互联网加股票型基
金基金 经理 。
王烁杰
本 基 金 的
基金经 理
2014 年4 月
28 日
- 6
先后在中国移动北京
分公司担任行业分析
经理，在中邮创业基
金担任行业研究员；
2011 年 加 入 工 银 瑞
信，现任权益投资部
基金经 理，2014 年 4
月 28 日至 今， 担 任工
银瑞信信息产业混合
型证券投资基金基金
经理；2014 年 12 月
11 日至 今， 担任 工银
瑞信创新动力股票型
基 金 基 金 经 理 ；2015
年 6 月 5 日 至今 ，担
任工银瑞信互联网加
股 票 型 基 金 基 金 经
理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招募
说明书 等有 关基 金法 律 文 件的规 定， 依照 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待各 类投 资人 ，保护 各类 投资 人利 益， 避免出 现不 正当 关联 交易 、利益 输送 等违
法违规 行为 ， 公 司根 据 《 证券投 资基 金法 》 、 《基 金管理 公司 特定 客户 资产 管理业 务试 点办 法》 、
《证券 投资 基金 管理 公司 公平交 易制 度指 导意 见》 等法律 法规 和公 司内 部规 章，拟 定了 《公 平交
易管理 办法 》 、 《 异常 交 易管理 办法 》 ， 对 公司 管 理的各 类资 产的 公平 对待 做了明 确具 体的 规定 ，
并规定 对买 卖股 票、 债券 时候的 价格 和市 场价 格差 距较大 ，可 能存 在操 纵股 价、利 益输 送等 违法
违规情 况进 行监 控。 本报 告期， 按照 时间 优先 、价 格优先 的原 则， 本公 司对 满足限 价条 件且 对同
一证券 有 相 同交 易需 求的 基金等 投资 组合 ，均 采用 了系统 中的 公平 交易 模块 进行操 作， 实现 了公
平交易 ；未 出现 清算 不到 位的情 况， 且本 基金 及本 基金与 本基 金管 理人 管理 的其他 投资 组合 之间
未发生 法律 法规 禁止 的反 向交易 及交 叉交 易。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 本报 告期 内未 出现 异常交 易的 情况 。本 报告 期内， 本公 司所 有投 资组 合参与 的交 易所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情况 有 2 次 。 投 资组
合经理 因投 资组 合的 投资 策略而 发生 同日 反向 交易 ，未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年三 季度 上证 上涨 2.56% ， 创业 板指 数下 跌 3.5% 。 虽 然指 数波 动不 大， 但 是很多 板块 和
个股阶 段性 比较 活跃 。我 们的组 合以 信息 产业 、军 工、互 联网 和消 费为 主要 的配置 方向 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金净 值增 长率 为 9.77% ， 业绩 比较 基准收 益率 为-0.93% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》
第四十 一条 规定 的条 件。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,312,108,126.36 92.26
其中： 股票
1,312,108,126.36 92.26
2 基金投 资 - - 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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3 固定收 益投 资
69,925,000.00 4.92
其中： 债券
69,925,000.00 4.92
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
20,771,543.98 1.46
8 其他资 产
19,376,070.18 1.36
9 合计
1,422,180,740.52
100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 884,233,871.63 62.81
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 82,830,925.52 5.88
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 202,752,173.61 14.40
J 金融业 - -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 142,291,155.60 10.11
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 1,312,108,126.36 93.20
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
无。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300215 电科院 6,224,460 142,291,155.60 10.11
2 300089 文化长 城 8,077,993 141,687,997.22 10.06
3 300252 金信诺 3,586,107 128,454,352.74 9.12
4 002426 胜利精 密 11,678,080 122,152,716.80 8.68
5 002131 利欧股 份 6,816,802 120,930,067.48 8.59
6 600590 泰豪科 技 6,335,923 117,594,730.88 8.35
7 600179 *ST 黑化 6,334,707 97,301,099.52 6.91
8 002149 西部材 料 2,418,834 83,183,701.26 5.91
9 002542 中化岩 土 10,471,672 82,830,925.52 5.88
10 300213 佳讯飞 鸿 2,403,091 63,321,447.85 4.50
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 69,925,000.00 4.97
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 69,925,000.00 4.97
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 160005
16 附 息国
债05
600,000 60,030,000.00 4.26
2 169927
16 贴 现国
债27
100,000 9,895,000.00 0.70
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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货投 资， 也无 期间 损益。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用股指 期货 进行 投资 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资， 也无 期间 损益。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 被监管 部门 立案调 查或 在报告 编制
日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的 投 资决 策程序 说明 ：
st 黑 化：
违规行 为：
2016 年 3 月 10 日， 黑龙 江龙煤 矿业 集团 股份 有限 公司因 合同 纠纷 将黑 化股 份、黑 龙江 黑 化
集团有限公司 、昊华化 工 总公司起诉至 黑龙江省 高 级人民法院， 提出判决 被 告黑化股份 偿还购煤
款185,586,174.84 元及 债 务利息 等诉 讼请 求。2016 年 3 月 25 日， 黑龙 江省 高 级人民 法院 将本 案
传票、应诉通 知书、举 证 通知书、起诉 状、合议 庭 组成人员通知 书等涉诉 材 料向黑化股 份邮寄送工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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达，黑 化股 份于2016 年 3 月 28 日 签收 ，并 加盖 公司 收发 章 。由 于变 更开 庭审 理日期 ，2016 年 4
月15 日， 黑龙 江省 高级 人 民法院 再次 向公 司 邮 寄传 票， 黑化 股份 于 2016 年 4 月 18 日签 收， 并加
盖公司 收发 章。 隋继 广于2016 年4 月23 日知 悉该 诉 讼相关 情况 。2016 年 5 月6 日黑 化股 份发 布
临时公 告对 诉讼 事项 进行 披露。 黑化 股份 涉案 金额 185,586,174.84 元， 超过 1000 万 元， 并且 占
公司最 近一 期经 审计 净资 产绝对 值 10% 以 上， 属于 《证券 法》 第六 十七 条第 二款第 （十 ） 项 、 《 上
市公司 信息 披露 管理 办法 》 第三十 条第 二款 第 （ 十） 项 、 《上海 证券 交易 所股 票上 市规则 》 第 11.1.1
条规定的重 大 事件，应 当 立即披露。董 事长隋继 广 作为信息披露 义务人， 在 知悉该重大 事件后，
未依照 《证 券法》 第六 十 八条第 三款 、 《上 市公 司信 息披露 管理 办法 》 第 三十 八条、 第四 十条 规定
勤勉尽 责履 行信 息披 露义 务，是 黑化 股份 信息 披露 违法违 规案 件直 接负 责的 主管人 员。
处分类 型：
对黑化 股份 给予 警告 ，并 处以三 十万 元罚 款。
投资决 策流 程符 合公 司的 制度要 求 ， 目 前公 司经 营 状况良 好 ， 业 绩稳 定， 对 投资无 重大 影响 。
5.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 未超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 798,200.55
2 应收证 券清 算款 9,882,104.21
3 应收股 利 -
4 应收利 息 891,781.07
5 应收申 购款 7,803,984.35
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 19,376,070.18
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 748,429,946.84
报告期 期间 基金 总申 购份 额 130,103,302.55
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 105,071,502.17
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 773,461,747.22
注：1 、报 告期 期间 基金 总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额；
2、报 告期 期间 基金 总赎 回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
无。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本基金 本报 告期 基金 管理 人未有 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 工银 瑞 信信息 产业 混合 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2 、《 工银 瑞信 信息 产业 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》；
3 、《 工银 瑞信 信息 产业 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 的住所 。 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
