富安达 策略 精选 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金2016 年第3 季度 报告
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富安达策 略精选灵活配置混合型 证券投资基金
2016 年第3季度报告
2016 年9月30 日
基金管理人 ：富安达基金管理有限 公司
基金托管人 ：交通银行股份有限公 司
报告送出日 期：2016年10月24日
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§1
重 要提示及目录
1.1 重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人
交通银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2016年10月21日复核了本报告中的财
务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈
述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者
在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年07月01日起至9月30日止。
§2
基 金产品概况
基金简称 富安达策略精选混合
基金主代码 710002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年4月25日
报告期末基金份额总额 104,415,736.20份
投资目标
本基金紧跟中国经济发展趋势，在充分控制风险的前
提下，通过投资具有持续增长潜力且具有合理估值的
上市公司，实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础
上，采用自上而下的富安达多维经济模型，运用定性
与定量分析方法，通过对全球经济发展形势、国内经
济情况、货币政策、财政政策、物价水平变动趋势、
资金供求关系和市场估值的分析， 结合FED 模型， 判断
和预测经济发展周期及趋势，综合比较大类资产的收
益及风险情况，确定债券、股票、现金等大类资产配
置比例。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×
45%。
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，属于较高风险、较
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高收益产品。一般情况，其风险和收益高于债券型基
金和货币市场基金。
基金管理人 富安达基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3
主 要财务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2016年7月1日-2016年9月30日）
1.本期已实现收益 8,735,290.22
2.本期利润 8,387,910.39
3.加权平均基金份额本期利润 0.0807
4.期末基金资产净值 212,269,232.19
5.期末基金份额净值 2.0329
注：①所 述基金 业绩指 标 不包括持 有人认 购或交 易 基金的各 项费用 ，计入 费 用后实际 收益水 平
要低于所 列数字 。
②本期已 实现收 益指基 金 本期利息 收入、 投资收 益 、其他收 入（不 含公允 价 值变动收 益）扣 除
相关费用 后的余 额，本 期 利润为本 期已实 现收益 加 上本期公 允价值 变动收 益 。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 4.13% 0.68% 2.37% 0.44% 1.76% 0.24%
注：①本 基金业 绩比较 基 准为：55% ×沪深300指数＋45%×上 证国债 指数，
②本基金 的业绩 基准指 数 按照构建 公式每 交易日 进 行计算， 按下列 公式计 算 ：
Return t =55% ×[沪深300 指数t / 沪深300 指数(t-1)-1]+45 ％×[ 上证国 债 指数t / 上证国 债
指数(t-1)-1]
Benchmark t = （1+Return t ）×Benchmark(t-1)
其中，t =1 ，2，3，…T ，T 表示 时间截 至日。
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3.2.2 自基金合同生效以来基 金累计净值增长率变动 及其与同期业绩比较基 准收益率
变动的比 较
富安达策略精选混合 基金基准
2012-04-25 2012-12-06 2013-07-31 2014-03-24 2014-11-11 2015-06-30 2016-02-18 2016-09-30
240%
220%
200%
180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
注：根据 《富安 达策略 精 选灵活配 置混合 型证券 投 资基金基 金合同 》规定 ， 本基金建 仓期为6
个月，建 仓截止 日为2012 年10 月24 日。建 仓期结 束 时本基金 各项资 产配置 比 例符合本 基金合 同
规定的比 例限制 及投资 组 合的比例 范围。
§4
管 理人报告
4.1 基 金经理（或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
毛矛
本基金
的基金
经理、 富
安达健
康人生
灵活配
置混合
型证券
投资基
金基金
经理、 公
2015 年5月
12日
－ 12年
历任中华资源（香港）有
限公司交易员；易唯思商
务咨询有限公司投资分析
师；光大保德信基金管理
有限公司行业研究员；富
安达基金管理有限公司高
级行业研究员兼基金经理
助理，硕士研究生，具有
基金从业资格，中国国籍
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司研究
发展部
高级行
业研究
员兼基
金经理
注：1 、 基金 经理任职 日 期和离任 日期为 公司作 出 决定后正 式对外 公告之 日 ； 担任新 成立基 金的
基金经理 ，即基 金的首 任 基金经理 ，其任 职日期 为 基金合同 生效日 ，其离 职 日期为公 司作出 决
定后正式 对外公 告之日 ；
2 、证券从 业的含 义遵从 行业协会 关于从 业人员 资 格管理办 法的相 关规定 。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守 《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和
国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及其各项实施准则、 《富
安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本
着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份
额持有人谋求最大利益, 无损害基金份额持有人利益的行为。 本基金无违法、 违规行为。
本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公 平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国 证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》 ， 制定了 《富安达基金管理有限公司公平交易制度》 ， 并建立了健全有效的公平交
易执行和监控体系， 涵盖了所有投资组合， 并贯穿分工授权、 研究分析、 投资决策、 交
易执行、 业绩评估、 监督检查各环节， 确保公平对待旗下的每一个投资组合。 本报告期
内， 公司严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《富安达基金
管理有限公司公平交易制度》。
截止报告日， 公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析， 按照特定计算周期，
分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异 ，未发现公平交易异常情形。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金不存在异常交易行为。
4.4 报 告期内基金的投资策略和 运作分析
回顾三季度，市场依然保持区间波动的态势，沪深300上涨3.15%、创业板指下跌
3.5%； 结构上仍然有一定差异， 但不如二季度那么明显； 周期类行业在三季度表现较好，
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如煤炭、 地产、 建材等， 主要受益于地产热销、 部分经济数据好转以及上游商品价格上
涨。 资产配置在三季度变化不大， 股票市场缺乏趋势性的变化， 因此权益类的仓位变化
不大； 固定收益方面， 二季度我们配置的部分公司债价格在三季度出现了明显上涨， 我
们也兑现了一部分；权益类配置方面，行业配置比较均衡。
4.5 报 告期内基金的业绩表现
截止2016年9月30日，本基金份额净值为2.0329 元，本报告期份额净值增长率为
4.13% ，同期业绩比较基准增长率为2.37%。
4.6
报告期内基金持有人数或 基金资产净值预警说明
无
§5
投 资组合报告
5.1 报 告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 132,243,872.64 61.74
其中：股票 132,243,872.64 61.74
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 8,455,892.90 3.95
其中：债券 8,455,892.90 3.95
资产支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 45,000,000.00 21.01
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
7 银行存款和结算备付金合计 25,905,063.89 12.09
8 其他资产 2,581,668.27 1.21
9 合计 214,186,497.70 100.00
注: 由于四 舍五入 的原因 ，各比例 的分项 与合计 可 能有尾差 。
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5.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境 内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 19,897,398.14 9.37
B 采矿业 3,980,774.00 1.88
C 制造业 76,637,943.50 36.10
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
2,947,616.00 1.39
E 建筑业 7,183,800.00 3.38
F 批发和零售业 15,369,394.95 7.24
G 交通运输、仓储和邮政业 4,132,261.05 1.95
H 住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
1,280,215.00 0.60
J 金融业 814,470.00 0.38
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 132,243,872.64 62.30
5.3 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净
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值比例（％）
1 002299 圣农发展 637,894 15,966,486.82 7.52
2 000403 ST生化 252,400 8,579,076.00 4.04
3 002589 瑞康医药 181,000 5,956,710.00 2.81
4 000921 海信科龙 377,700 4,464,414.00 2.10
5 600584 长电科技 170,000 3,299,700.00 1.55
6 000858 五 粮 液 98,000 3,269,280.00 1.54
7 600750 江中药业 90,000 3,257,100.00 1.53
8 000963 华东医药 46,200 3,173,940.00 1.50
9 600261 阳光照明 391,900 3,017,630.00 1.42
10 002563 森马服饰 276,170 2,977,112.60 1.40
5.4 报 告期末按债券品种分类的 债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 8,455,892.90 3.98
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债 － －
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 8,455,892.90 3.98
5.5 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
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1 112155 12 正邦债 84,890 8,455,892.90 3.98
5.6 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前十名资产支持证 券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期末本基金投资的股指 期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的 国债期货持仓和损益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内， 本基金投资 决策程序符合相关法律 法规的要求， 未发现本 基金投资
的前十名 证券的发行主体本期出 现被监管部门立案调查， 或 在报告编制日前一 年内受到
公开谴责 、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股 票未超出基金合 同规定 的备选库。
5.11.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 149,612.79
2 应收证券清算款 2,104,857.82
3 应收股利 －
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4 应收利息 226,228.01
5 应收申购款 100,969.65
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 2,581,668.27
5.11.4 报告期末持有的处于转 股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中 存在流通受限情况的说 明
本基金本报告期前十名股票中不存在流通受限的情况。
§6
开 放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 104,059,588.93
报告期期间基金总申购份额 6,179,620.76
减：报告期期间基金总赎回份额 5,823,473.49
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“- ”填列） －
报告期期末基金份额总额 104,415,736.20
§7
基 金管理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管理人持有本基金份额 变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 16,364,372.37
报告期期间买入/申购总份额 －
报告期期间卖出/赎回总份额 －
报告期期末管理人持有的本基金份额 16,364,372.37
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 15.67
注：本报 告期内 ，基金 管 理人无运 用固有 资金投 资 本基金的 情况， 不存在 利 益冲突、 显失公 平
的关联交 易的情 况。
7.2 基 金管理人运用固有资金投 资本基金交易明细
本报告期内不存在基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
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§8
影 响投资者决策的其他重 要信息
1.2016 年7月1日,富安达基金管理有限公司2016 年6月30日基金净值公告
2.2016 年7月18日,富安达基金管理有限公司关于参加兴业证券股份有限公司基金
费率优惠活动的公告
3.2016 年7月20日,富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2016 年第2季度报
告
4.2016 年8月26日,富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2016 年半年度报
告（摘要）
5.2016 年8月26日,富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2016 年半年度报
告
6.2016 年9月13日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加华龙证券股份有限
公司为代销机构并参与费率优惠活动的公告
7.2016 年9月13日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加光大证券股份有限
公司为代销机构并参与费率优惠活动的公告
8.2016 年9月20日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与交通银行股份有限
公司手机银行申购及定期定额投资手续费率优惠的公告
§9
备 查文件目录
9.1 备 查文件目录
1.中国证监会批准富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金设立的文件：
《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。
2.《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
3.基金管理人业务资格批件和营业执照；
4.基金托管人业务资格批件和营业执照；
5.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告；
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6.中国证监会要求的其他文件。
9.2 存 放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。 本报告存放在本基金
管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。
9.3 查 阅方式
投资者可免费查阅， 在支付工本费后， 可在合理时间内取得上述文件的复制件或复
印件。 相关公开披露的法律文件， 投资者还可在本基金管理人网站 （www.fadfunds.com ）
查阅。
富安达基 金管理有限公司
二〇一六 年十月二十四日
