富安达 优势 成长 混合 型证 券投资 基金2016 年第3季 度 报告
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富安达优 势成长混合型证券投资 基金
2016 年第3季度报告
2016 年9月30 日
基金管理人 :富安达基金管理有限 公司
基金托管人 :交通银行股份有限公 司
报告送出日 期:2016年10月24日
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§1
重 要提示及目录
1.1 重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人
交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2016年10月21日复核了本报告中的财
务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈
述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者
在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
§2
基 金产品概况
基金简称 富安达优势成长混合
基金主代码 710001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年9月21日
报告期末基金份额总额 959,849,569.82份
投资目标
本基金定位为混合型证券投资基金。在充分控制风险
的前提下,精选具有竞争优势及持续成长性的上市公
司,分享中国经济高速发展带来的收益,力争获得超
越投资基准的收益。
投资策略
本基金采用自上而下的多维经济模型,通过对全球经
济发展形势,国内经济情况及经济政策、物价水平变
动趋势、资金供求关系和市场估值的分析,对未来一
定时期各大类资产的收益风险变化趋势作出预测,并
据此适时动态的调整本基金在股票、债券、现金等资
产之间的配置比例。同时将定性分析 与定量分析贯穿
于行业配置和个股选择的投资全过程中。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%
风险收益特征
本基金属于混合型证券投资基金,属于证券投资基金
中预期风险和预期收益较高的基金产品,其预期风险
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和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币
市场基金。
基金管理人 富安达基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3
主 要财务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2016年7月1日-2016年9月30日)
1.本期已实现收益 106,747,430.20
2.本期利润 17,976,286.06
3.加权平均基金份额本期利润 0.0186
4.期末基金资产净值 1,712,244,348.64
5.期末基金份额净值 1.7839
注:注: ①所述 基金业 绩 指标不包 括持有 人认购 或 交易基金 的各项 费用, 计 入费用后 实际收 益
水平要低 于所列 数字。
②本期已 实现收 益指基 金 本期利息 收入、 投资收 益 、其他收 入(不 含公允 价 值变动收 益)扣 除
相关费用 后的余 额,本 期 利润为本 期已实 现收益 加 上本期公 允价值 变动收 益 。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.93% 0.95% 2.72% 0.60% -1.79% 0.35%
注:注: ①本基 金业绩 比 较基准为 :75%× 沪深300 指数+25% ×上证 国债指 数,
②本基金 的业绩 基准指 数 按照构建 公式每 交易日 进 行计算, 按下列 公式计 算 :
Return t =75% ×[沪深300 指数t / 沪深300 指数(t-1)-1]+25 %×[ 上证国 债 指数t / 上证国 债
指数(t-1) -1]
Benchmark t = (1+Return t )×Benchmark(t-1)
其中,t =1 ,2,3,…T ,T 表示 时间截 至日。
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3.2.2 自基金合同生效以来基 金累计净值增长率变动 及其与同期业绩比较基 准收益率
变动的比 较
富安达优势成长混合 基金基准
2011-09-21 2012-06-13 2013-03-04 2013-11-21 2014-08-08 2015-04-30 2016-01-15 2016-09-30
250%
200%
150%
100%
50%
0%
注: 根据 《 富安达 优势成 长混合型 证券投 资基金 基 金合同》 规定, 本 基金建 仓期为6个 月, 建 仓
截止日为2012 年3 月20日 。 建仓期结 束时本 基金各 项资产配 置比例 符合本 基 金合同规 定的比 例限
制及投资 组合的 比例范 围 。
§4
管 理人报告
4.1 基 金经理(或基金经理小组 )简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
吴战峰
本基金
的基金
经理、 公
司研究
发展部
总监
2016 年1月9
日
- 21年
历任中大投资公司投资部
经理,平安证券资产管理
部投资经理,招商证券研
发中心高级分析师,国信
证券研究所首席分析师,
国投瑞银基金高级组合经
理,国泰基金基金经理,
天治基金基金经理、总经
理助理兼研究总监,硕士
研究生。具有基金从业资
格,中国国籍。
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注:1 、 任职 日期和离 任 日期均指 公司作 出决定 后 正式对外 公告之 日; 担 任 新成立基 金的基 金经
理,任职 日期为 基金合 同 生效日。
2 、证券从 业的含 义遵从 行业协会 关于从 业人员 资 格管理办 法的相 关规定 。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守 《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和
国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及其各项实施准则、 《富
安达优势成长混合型证券投资基金基金合同》 和其他有关法律法规的规定, 本着诚实信
用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有
人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
本基金无违法、违规行为。
本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公 平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监 会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》 , 制定了 《富安达基金管理有限公司公平交易制度》 , 并建立了健全有效的公平交
易执行和监控体系, 涵盖了所有投资组合, 并贯穿分工授权、 研究分析、 投资决策、 交
易执行、 业绩评估、 监督检查各环节, 确保公平对待旗下的每一个投资组合。 本报告期
内, 公司严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《富安达基金
管理有限公司公平交易制度》。
截止报告日, 公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析, 按照特定计算周期,
分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异,未发现公平交易异常情形。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报 告期内基金的投资策略和 运作分析
三季度市场继续窄幅波动、 成交量保持较低水平, 投资者的风险偏好较上季度有所
提高,市场热点较为分散,地产股、血液制品、国企改革板块表现相对较好。
本基金三季度重点投资了生物医药、 医疗服务、 信息服务等新兴成长性行业, 并增
加了国企改革板块、环保行业的投资。
4.5 报 告期内基金的业绩表现
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截止2016年9月30日,本基金份额净值为1.7839 元,本报告期份额净值增长率为
0.93% ,同期业绩比较基准增长率为2.72%。
4.6
报告期内基金持有人数或 基金资产净值预警说明
无
§5
投 资组合报告
5.1 报 告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 1,576,207,976.13 89.05
其中:股票 1,576,207,976.13 89.05
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 70,044,000.00 3.96
其中:债券 70,044,000.00 3.96
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 118,198,587.50 6.68
8 其他资产 5,604,677.65 0.32
9 合计 1,770,055,241.28 100.00
注: 注: 由 于四舍 五入的 原 因,各比 例的分 项之和 与 合计可能 有尾差 。
5.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境 内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
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A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 22,284,000.00 1.30
C 制造业 1,043,812,428.24 60.96
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
14,041,855.11 0.82
E 建筑业 111,193,104.99 6.49
F 批发和零售业 77,201,701.19 4.51
G 交通运输、仓储和邮政业 138,772,259.78 8.10
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
82,662,860.15 4.83
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 31,752,751.95 1.85
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 15,387,014.72 0.90
R 文化、体育和娱乐业 39,100,000.00 2.28
S 综合 - -
合计 1,576,207,976.13 92.06
5.3 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 002415 海康威视 3,272,224 80,071,321.28 4.68
2 600196 复星医药 3,349,064 78,636,022.72 4.59
3 600521 华海药业 2,403,933 62,309,943.36 3.64
4 601111 中国国航 8,299,855 60,090,950.20 3.51
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5 002081 金 螳 螂 4,112,719 49,517,136.76 2.89
6 000997 新 大 陆 2,499,909 45,273,351.99 2.64
7 000661 长春高新 399,989 41,550,857.32 2.43
8 300199 翰宇药业 1,738,054 38,306,710.16 2.24
9 002185 华天科技 2,599,944 34,891,248.48 2.04
10 300003 乐普医疗 1,884,911 34,889,702.61 2.04
5.4 报 告期末按债券品种分类的 债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 70,044,000.00 4.09
其中:政策性金融债 70,044,000.00 4.09
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 70,044,000.00 4.09
5.5 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 150222 15 国开22 400,000 40,008,000.00 2.34
2 130330 13 进出30 300,000 30,036,000.00 1.75
5.6 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前十名资产支持证 券投资明
细
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本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期末本基金投资的股指 期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的 国债期货持仓和损益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内, 本基金投资 决策程序符合相关法律 法规的要求, 未发现本 基金投资
的前十名 证券的发行主体本期出 现被监管部门立案调查, 或 在报告编制日前一 年内受到
公开谴责 、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股 票未超出基金合同规定 的备选库。
5.11.3 其他资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,412,249.03
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,310,335.88
5 应收申购款 1,882,092.74
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
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8 其他 -
9 合计 5,604,677.65
5.11.4 报告期末持有的处于转 股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中 存在流通受限情况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6
开 放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 987,993,912.81
报告期期间基金总申购份额 43,416,141.94
减:报告期期间基金总赎回份额 71,560,484.93
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“- ”填列) -
报告期期末基金份额总额 959,849,569.82
§7
基 金管理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管理人持有本基金份额 变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 27,589,690.27
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 27,589,690.27
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 2.87
注:本报 告期内 ,基金 管 理人无运 用固有 资金投 资 本基金的 情况, 不存在 利 益冲突、 显失公 平
的关联交 易的情 况。
7.2 基 金管理人运用固有资金投 资本基金交易明细
本报告期内不存在基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8
影 响投资者决策的其他重 要信息
1.2016 年7月1日,富安达基金管理有限公司2016年6月30日基金净值公告;
2.2016 年7月18日,富安达基金管理有限公司关于参加兴业证券股份有限公司基金
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费率优惠活动的公告;
3.2016 年7月20日,富安达优势成长混合型证券投资基金2016年第2季度报告;
4.2016 年8月26日, 富安达优势成长混合型证券投资基金2016年半年度报告 (摘要) ;
5.2016 年8月26日,富安达优势成长混合型证券投资基金2016年半年度报告;
6.2016 年9月13日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加华龙证券股份有限
公司为代销机构并参与费率优惠活动的公告;
7.2016 年9月13日,富安达基金管理有限公司关于旗 下基金增加光大证券股份有限
公司为代销机构并参与费率优惠活动的公告;
8.2016 年9月20日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与交通银行股份有限
公司手机银行申购及定期定额投资手续费率优惠的公告;
§9
备 查文件目录
9.1 备 查文件目录
1.中国证监会批准富安达优势成长混合型证券投资基金设立的文件:
《富安达优势成长混合型证券投资基金招募说明书》;
《富安达优势成长混合型证券投资基金基金合同》;
《富安达优势成长混合型证券投资基金托管协议》。
2.《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
3.基金管理人业务资格批件和营业执照;
4.基金托管人业务资格批件和营业执照;
5.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告;
6.中国证监会要求的其他文件。
9.2 存 放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。 本报告存放在本基金
管理人及托管人住所,供公众查阅、复制。
9.3 查 阅方式
投资者可免费查阅, 在支付工本费后, 可在合理时间内取得上述文件的复制件或复
印件。 相关公开披露的法律文件, 投资者还可在本基金管理人网站 (www.fadfunds.com )
查阅。
富安达基 金管理有限公司
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二〇一六 年十月二十四日