宝 盈 策 略 增长 混 合 型 证券 投 资 基 金
2016 年第3 季度报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 宝盈基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月24 日
宝盈策略增长混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年10 月 21 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 宝盈策 略增 长混 合
基金主 代码 213003
交易代 码 213003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 1 月 19 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,130,342,067.00 份
投资目 标
基于中 国经 济处 于宏 观变 革期以 及对 资本 市场 未来 持续 、
健康增 长的 预期 ， 本基 金 力求通 过综 合运 用多 种投 资策略
优选股 票， 分享 中国 经济 和资本 市场 高速 增长 的成 果， 在
严格控 制投 资风 险的 前提 下保持 基金 资产 持续 稳健 增值 ，
并力争 获取 超过 比较 基准 的收益 。
投资策 略
1 ．资 产配 置策 略
本基金 根据 宏观 经济 运行 状况、 财政 货币 政策、 国 家产业
政策及 证券 监管 政策 调整 情况、 市场 资金 环境 等因 素， 决
定股票 、债 券及 现金 的配 置比例 。
2 ．股 票投 资策 略
本基金 股票 投资 策略 主要 通过综 合运 用多 种投 资策 略优
选出投 资价 值较 高的 股票 构建投 资组 合。 主题 投资 策略 、
价值成 长策 略和 价值 反转 策略互 相配 合以 构成 本基 金的
整体投 资策 略。 三种 投资 策略的 投资 权重 大致 平均 分配 ，
在考虑 行业 大致 均衡 配置 的前提 下， 重叠 的个 股加 大权
重。 本基 金管 理人 将根 据 国际经 济 、 国 内经 济 、 经 济 政策、
股市结 构、 股市 政策 等方 面因素 的综 合考 虑， 根据 研究部
提供并 经投 资决 策 委 员会 批准的 投资 策略 对各 投资 策略宝盈策略增长混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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的投资 权重 进行 微调 。
3 ．债 券投 资策 略
本基金 的债 券投 资采 取主 动投资 策略 ， 运 用利 率预 测、 久
期管理 、 收 益率 曲线 预测 、 相对 价值 评估 、 收 益率 利差策
略、 套利 交易 策略 以及 利 用正逆 回购 进行 杠杆 操作 等积极
的投资 策略 ，力 求获 得超 过债券 市场 的收 益。
业绩比 较基 准
上证A 股 指数 ×75 % ＋ 上证 国债指 数 × 20% ＋同 期银 行 一年
定期存 款利 率 × 5%
当作为 本基 金业 绩比 较基 准的指 数因 中断 编制 等原 因或
市场出 现更 合适 的新 指数 时， 本基 金业 绩比 较基 准 将做适
时调整 。
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 低于股
票型基 金， 高于 债券 型基 金及货 币市 场基 金， 属于 中高收
益/ 风 险特 征的 基金 。
基金管 理人 宝盈基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 37,918,758.99
2.本期 利润
-63,390,806.27
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0201
4.期末 基金 资产 净值 3,455,267,833.10
5.期末 基金 份额 净值 1.1038
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 。
2、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.86% 0.98% 2.24% 0.58% -4.10% 0.40% 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 之日 起的 6 个月 内为 建仓 期。 建仓期 结束 时本 基金
的各项 资产 配置 比例 符合 基金合 同中 的相 关约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓
名
职务
任本基 金的 基金
经理期 限 证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
彭
敢
本基金、宝盈资源优选
混合型证券投资基金、
宝盈新价值灵活配置混
合型证券投资基金、宝
2014
年 9 月
26 日
- 15 年
彭 敢 先生 ，金 融 学硕 士。曾 就 职于
大 鹏 证 券 有 限 责 任 公 司 综 合 研 究
所 、 银华 基金 管 理有 限公司 投 资管
理 部 、万 联证 券 有限 责任公 司 研发宝盈策略增长混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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盈科 技30 灵 活配 置混 合
型证券投资基金、宝盈
睿丰创新灵活配置混合
型证券投资基金的基金
经理；总经理助理；投
资部总 监
中 心 、财 富证 券 有限 责任公 司 从事
投资研 究工 作。2010 年 9 月起任 职
于 宝 盈基 金管 理 有限 公司投 资 部。
中 国 国籍 ，证 券 投资 基金从 业 人员
资格。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规及
基金合 同等 有关 基金 法律 文件的 规定 ，以 取信 于市 场、取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ，本 着诚 实信
用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在 控制 风险的 前提 下， 为基 金持 有人谋 求最 大利 益。
在本报 告期 内， 基金 运作 合法合 规， 严格 遵守 法律 法规关 于公 平交 易的 相关 规定， 在投 资管 理活
动中公 平对 待不 同投 资组 合，无 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 根据 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 和《 宝盈 基金管 理有 限公
司公平 交易 制度 》对 本基 金的日 常交 易行 为进 行监 控，并 定期 制作 公平 交易 分析报 告， 对不 同投
资组合 的收 益率 、同 向交 易价差 、反 向交 易价 差作 专项分 析。 报告 结果 表明 ，本基 金在 本报 告期
内的同 向交 易价 差均 在可 合理解 释范 围之 内； 在本 报告期 内基 金管 理人 严格 遵守法 律法 规关 于公
平交易 的相 关规 定， 在投 资活动 中公 平对 待不 同投 资组合 ，公 平交 易制 度执 行情况 良好 ，无 损害
基金持 有人 利益 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年三 季度 股票 市场 走 势逐渐 企稳 ，上 证指 数涨 幅 2.56% 、 沪深300 涨幅 为 3.15% 、 深成
指涨 幅0.74% ， 同期 ，创 业板指 数跌 幅 3.5% ，中 小 板指数 跌幅 为 1.58% ；整 体来看 市场 表现 有一
定差异 ，相 对主 板， 中小 板有一 定的 下跌 。本 基金 在三季 度收 益为-1.86% 。
本基金 管理 人认 为， 政府 多次强 调经 济转 型是 当前 我国必 然之 路， 从政 策效 果来说 虽然 短期
没有能 体现 经济 结构 明显 改观， 同时 反腐 在深 入人 心，某 种程 度上 短期 对经 济及职 能效 率有 一定
程度影 响， 但长 期来 看， 出清腐 败、 加强 监管、 巩 固执政 理 念 ， 有 利于 更强 有力的 改革 措施 出台 ，
减少改 革阻 力。 目前 来看 ，实体 经济 增速 放缓 趋势 依然严 峻，GDP 增速 在持 续下滑 调整 过程 中，宝盈策略增长混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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政府需 要通 过各 种货 币政 策工具 来降 低实 体经 济利 率，给 企业 减压 输血 ，同 时也通 过供 给侧 改革
来加速 传统 产业 整合 升级 ；从整 体来 看， 政府 依然 能有决 心实 现稳 步的 经济 增长， 同时 也全 面支
持发展 新兴 产业 ，无 论是 对创业 者的 政策 环境 支持 还是通 过资 本市 场改 革来 扶持新 兴企 业发 展，
都能体 现国 家对 经济 结构 转型升 级的 决心 。
从改革 开放 三十 多年 的经 济发展 历程 来看 ， 不 要去 质 疑政府 对发 展经 济作 为第 一要务 的决 心，
也不要 去轻 易判 断经 济会 断崖式 下跌 或者 硬着 陆等 ，我们 需要 积极 的去 适应 当前经 济转 型的 新常
态，需 要有 耐心 的寻 找产 业转型 新的 方向 和政 府职 能转变 后新 的机 遇， 总之 ，我们 处在 激烈 变革
的新时 代， 必然 伴随 着社 会行为 及市 场主 体发 生着 相应的 波动 行为 ，我 们相 信当前 的一 切痛 苦可
以是一 个深 度的 自然 净化 过程， 我们 需要 的是 一种 坚持的 信念 。同 时， 本基 金管理 人过 去梳 理了
一线城 市和 准一 线城 市的 经济结 构和 人才 结构 ，整 体来说 这梯 度的 城市 代表 着中国 未来 的经 济转
型希望 ，也 是上 市公 司最 集中的 区域 ，已 经不 少公 司逐渐 借助 资本 的力 量逐 渐成为 全 国 500 强企
业或者 行业 龙头 ，研 发投 入 也是 逐年 加大 ，也 有一 种新的 现象 就是 不少 国内 上市公 司加 大走 出去
力度， 未来 将会 有更 多的 公司出 海， 这也 是经 济转 型的一 大契 机。
回顾市 场， 三季 度整 体来 说波澜 不惊 ，出 现了 些个 股机会 ，总 体来 说， 市场 参与者 逐渐 情绪
企稳， 虽然 未能 观察 到明 显的资 金进 场， 但也 未发 现资金 加速 离场 现象 ，市 场在漫 长的 企稳 过程
中已经 度过 一个 季度 。本 基金管 理人 在三 季度 整体 收益率 一般 ，在 板块 选择 上坚持 选择 与过 往市
场不同 的新 的投 资方 向和 成长主 题， 整体 来看 取得 了一定 的投 资效 果， 但是 需要时 间来 消化 市场
整体的 负面 情绪 ， 耐 心等 待收获 时期 。 本 季度 主要 持仓集 中在 环保 、TMT 、 医 药、 军 工、 体育、 新
能源汽 车、 泛娱 乐等 方向 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 在本 报告 期内 净值 增长率 是-1.86% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 是2.24% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 2,958,606,159.02 85.38
其中： 股票
2,958,606,159.02 85.38 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
504,980,174.07 14.57
8 其他资 产
1,697,363.30 0.05
9 合计
3,465,283,696.39
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 19,729,356.42 0.57
B 采矿业 51,857,927.50 1.50
C 制造业 2,147,898,838.85 62.16
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 24,510.48 0.00
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 532,370,225.77 15.41
J 金融业 - -
K
房地产 业
7,547,347.00 0.22
L
租赁和 商务 服务 业
10,212,672.75 0.30
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 84,960,408.93 2.46
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
104,004,871.32 3.01
S 综合 - -
合计 2,958,606,159.02 85.63
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002368 太极股 份 8,240,675 264,690,481.00 7.66
2 300252 金信诺 6,370,000 228,173,400.00 6.60
3 002522 浙江众 成 10,906,000 203,942,200.00 5.90
4 002023 海特高 新 11,242,000 184,930,900.00 5.35
5 603456 九洲药 业 7,588,400 179,010,356.00 5.18
6 002773 康弘药 业 3,254,109 158,800,519.20 4.60
7 300170 汉得信 息 11,032,300 142,316,670.00 4.12
8 300047 天源迪 科 4,871,685 96,946,531.50 2.81
9 002215 诺 普 信 9,384,163 94,873,887.93 2.75
10 002549 凯美特 气 7,381,443 84,960,408.93 2.46
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确股 指期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与股指 期货 交易 。 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与国债 期货 交易 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期内，本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 没 有被监管部门 立案调查 ， 在本报告编制 日
前一年 内未 受到 公开 谴责 、处罚 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 889,220.04
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 133,220.54
5 应收申 购款 674,922.72
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,697,363.30
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
宝盈策略增长混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 300047 天源迪 科 96,946,531.50 2.81 重大事 项
2 603456 九洲药 业 22,481,270.00 0.65 非公开 发行
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 3,245,790,826.09
报告期 期间 基金 总申 购份 额 204,646,330.41
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 320,095,089.50
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 3,130,342,067.00
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
2016 年9 月中 国证 券业 协 会发布 公告 ， 本 基金 由于 提供有 效报 价但 未参 与申 购， 被 列入 首次
公开发 行股 票配 售对 象黑 名单， 黑名 单起 止日 期 为2016 年9 月8 日至 2017 年 3 月 7 日 。事 件发
生后， 公司 及时 就相 关问 题进行 了自 查并 制定 了整 改措施 ，以 确保 不再 发生 类似事 件。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 宝盈 策略 增长股 票型 证券 投资 基金 设立的 文件 。
根据《 关于 宝盈 策略 增长 股票型 证券 投资 基金 更名 并相应 修改 基金 合同 的公 告》将 宝盈 策略
增长股 票型 证券 投资 基金 名称变 更为 宝盈 策略 增长 混合型 证券 投资 基金 。 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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《宝盈 策略 增长 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》。
《宝盈 策略 增长 混合 型证 券投资 基金 基金 托管 协议 》。
宝盈基 金管 理有 限公 司批 准成立 批件 、营 业执 照和 公司章 程。
本报告 期内 在中 国证 监会 指定报 纸上 公开 披露 的各 项公告 。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 办公 地址 ：广 东省深 圳市 福田 区福 华一 路 115 号投 行大 厦 10 层
基金托 管人 办公 地址 ：北 京市西 城区 复兴 门内 大 街28 号 凯晨 世贸 中心 东座 F9
9.3 查 阅方 式
上述备 查文 件存 放在 基金 管理人 和基 金托 管人 的办 公场所 ，在 办公 时间 内基 金持有 人可 免费
查阅。
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2016 年10 月24 日
