安 信 稳 健 增值 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2016 年第 3 季 度 报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人: 安信基金管 理有限责任公司
基金托 管人: 中国民生银 行股份有限公司
报告送 出日期:2016 年10 月24 日
安信稳健增值混合 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年10 月 22 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 安信稳 健增 值混 合
交易代 码 001316
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 25 日
报告期 末基 金份 额总 额 580,242,966.23 份
投资目 标
本基金 将以 严格 的风 险控 制为前 提, 结合 科学 严
谨、 具 有前 瞻性 的宏 观策 略分析 以及 深入 的个 股
/个券 挖掘 ,动 态灵 活调 整 投资策 略, 力争 为基
金份额 持有 人获 取较 为确 定且超 越业 绩比 较基
准的投 资回 报。
投资策 略
资产配 置方 面, 通过 宏观 基本面 定性 和定 量研
究, 结合 政策 因素、 市场 情绪与 估值 因素 等对 比
分析大 类资 产风 险收 益比 , 合理 分配 各大 类资 产
配置比 例; 固 定收 益类 投 资方面, 在自 上而 下地
在利率 走势 分析、 债券 供 求分析 基础 上, 灵 活采
用类属 配置 、 久 期配 置、 信用配 置、 回购 等投 资
策略; 股票 投资 上, 秉 承 价值投 资理 念, 深度 挖
掘符合 经济 结构 转型、 契 合产业 结构 升级、 发展
潜力巨 大的 行业 与公 司; 此外, 本 基金 合理 利用
股指期 货、 国 债期 货、 权 证等 衍 生工 具做 套保 或
套利投 资, 对部 分高 质量 的资产 支持 证券 可以 采
用买入 并持 有到 期策 略, 实现基 金资 产增 值增
厚。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 : 中国 人民 银行 公布 的安信稳健增值混合 2016 年第 3 季度报告
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金融机 构 1 年期 人民 币定 期存款 基准 利率
+3.00% 。
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 , 其 预期收 益及 预期 风险 水
平高于 债券 型基 金和 货币 市场基 金, 但低 于股 票
型基金 ,属 于中 等风 险水 平的投 资品 种。
基金管 理人 安信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 安信稳 健增 值 A 安信稳 健增 值 C
下属分 级基 金的 交易 代码 001316 001338
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 104,060,135.64 份 476,182,830.59 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位: 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年7 月1 日 - 2016 年9 月 30 日 )
安信稳 健增 值 A 安信稳 健增 值 C
1. 本 期已 实现 收益 1,206,833.83 739,221.62
2.本 期利 润 1,376,314.94 1,877,333.83
3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0199 0.0078
4.期 末基 金资 产净 值 113,395,791.51 533,901,790.61
5.期 末基 金份 额净 值 1.090 1.121
注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字;
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相
关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
安信稳健增值 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①-③ ②-④
过去三 个
月
2.73% 0.10% 1.13% 0.01% 1.60% 0.09%
安信稳健增值 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①-③ ②-④
过去三 个
月
2.37% 0.10% 1.13% 0.01% 1.24% 0.09%
注:业 绩比 较基 准收 益率 =中国 人民 银行 公布 的金 融机 构 1 年 期人 民币 定期 存款基 准利 率+3.00% 安信稳健增值混合 2016 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
安信稳健增值混合 2016 年第 3 季度报告
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注:1 、本 基金 的建 仓期 为 2015 年5 月25 日至 2015 年 11 月24 日, 建仓 期 结束时 ,本 基金 各项
资产配 置比 例均 符合 基金 合同的 约定;
2、 本 基金 基金 合同 生效 日 为 2015 年5 月25 日 。 图 示日期 为 2015 年 5 月 25 日至 2016 年 9 月 30
日。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张翼飞
本 基 金
的 基 金
经理
2015 年5
月25 日
- 5.5
张翼飞 先生 ,经 济学 硕士 。
历任摩 根轧 机 (上 海) 有 限
公司财务部会计、财务主
管, 上海 市国 有资 产监 督 管
理委员会规划发展处研究
员, 秦皇 岛嘉 隆高 科实 业 有
限公司 财务 总监, 日盛 嘉 富
证券国际有限公司上海代安信稳健增值混合 2016 年第 3 季度报告
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表处研 究部 研究 员。 现 任 职
于安信基金管理有限责任
公司固 定收 益部。 曾任 安 信
现金管 理货 币市 场基 金、 安
信目标收益债券型证券投
资基金、 安信 永利 信用 定 期
开放债券型证券投资基金
的基金 经理 助理, 安信 现 金
管理货 币市 场基 金、 安 信 现
金增利货币市场基金的基
金经理; 现任 安信 稳健 增 值
灵活配置混合型证券投资
基金、 安 信目 标收 益债 券 型
证券投 资基 金、 安 信永 利 信
用定期开放债券型证券投
资基金、 安信 尊享 纯债 债 券
型证券投资基金的基金经
理。
注:1 、此 处的 “任 职日 期 ”、“ 离任 日期 ”根 据公 司决定 的公 告( 生效 )日 期填写 。
2、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人 员范
围的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》、 《证券 投资 基金
销售管 理办 法》 、 《 公开 募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》
等法律 法规 、监 管部 门的 相关规 定及 基金 合同 的约 定,依 照诚 实信 用、 勤勉 尽责、 安全 高效 的原
则管理 和运 用基 金资 产, 在认真 控制 投资 风险 的基 础上, 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益, 没有
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公
司制定 的公 平交 易相 关制 度 ,公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
整个三 季度 的债 券市 场前 半段是 单边 的牛 市,8 月 中旬 到 9 月 中旬 是一 个连 续调整 行情 ;9安信稳健增值混合 2016 年第 3 季度报告
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月下旬 债市 出现 了一 轮反 弹。
我们 在3 季 度初 增配 了长 久期的 信用 和部 分长 久期 利率; 获取 了较 好的 收益 。在 3 季度 上半
段的债 券牛 市中 ,我 们新 增的配 置主 要是 短久 期品 种,并 在这 一轮 牛市 见顶 之前, 减配 了部 分长
久期品 种; 之后 一直 坚持 短久期 配置 ,基 本躲 过 了8 月中 旬到9 月 中旬 的调 整,期 间净 值基 本无
回撤。9 月中 旬 之后 ,净 值恢复 上涨 。
股票方 面 , 我 们坚 持了 高 分红 、 盈 利前 景好 、 估值 合理的 配置 思路 , 以合 理 收益和 避险 为主 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年9 月30 日 , 本 基金A 类 份额 净值 为1.090 元, 本报 告期 份额 净值 增 长率 为2.73% ,
同期业 绩比 较基 准增 长率 为 1.13% 。 截至2016 年9 月 30 日, 本基 金C 类份 额 净值 为 1.121 元,
本报告 期份 额净 值增 长率 为 2.37% , 同期 业绩 比较 基准增 长率 为1.13% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 , 本 基金 未出 现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 不 满200 人或 基金 资产净 值低 于
5000 万元 人民 币的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% )
1 权益投 资 55,676,139.54 6.25
其中: 股票
55,676,139.54 6.25
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
747,645,864.00 83.96
其中: 债券
747,645,864.00 83.96
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
73,500,350.25 8.25
其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
9,433,077.77 1.06
8 其他资 产
4,275,773.72 0.48
9 合计
890,531,205.28
100.00
安信稳健增值混合 2016 年第 3 季度报告
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 30,267,682.91 4.68
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
- -
E 建筑业 2,126,304.00 0.33
F 批发和 零售 业 1,067,297.63 0.16
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
- -
J 金融业 8,088,738.00 1.25
K 房地产 业 10,447,680.00 1.61
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 3,678,437.00 0.57
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 55,676,139.54 8.60
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例 (% )
1 600048 保利地 产 1,088,300 10,447,680.00 1.61
2 000651 格力电 器 443,000 9,843,460.00 1.52
3 600066 宇通客 车 312,508 6,893,926.48 1.07
4 601398 工商银 行 1,000,000 4,430,000.00 0.68
5 000069 华侨城 A 525,491 3,678,437.00 0.57
6 000550 江铃汽 车 110,000 3,186,700.00 0.49
7 002202 金风科 技 180,000 2,822,400.00 0.44
8 600741 华域汽 车 174,100 2,742,075.00 0.42
9 601318 中国平 安 62,300 2,128,168.00 0.33 安信稳健增值混合 2016 年第 3 季度报告
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10 601800 中国交 建 192,600 2,126,304.00 0.33
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 43,284,729.60 6.69
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中: 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 26,501,334.40 4.09
5 企业短 期融 资券 453,525,800.00 70.06
6 中期票 据 30,084,000.00 4.65
7 可转债 (可 交换 债) - -
8 同业存 单 194,250,000.00 30.01
9 其他 - -
10 合计 747,645,864.00 115.50
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( %)
1 111611355
16 平安
CD355
1,000,000 97,130,000.00 15.01
2 111610483
16 兴业
CD483
1,000,000 97,120,000.00 15.00
3 011698210
16 苏 美达
SCP001
500,000 49,995,000.00 7.72
4 011698359
16 闽 电子
SCP004
500,000 49,990,000.00 7.72
5 011698516
16 云 能投
SCP006
500,000 49,965,000.00 7.72
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 安信稳健增值混合 2016 年第 3 季度报告
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5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本 基金 在进 行股 指期 货投资 时, 以风 险对 冲、 套期保 值为 主要 目的 ,将 选择流 动性 好、 交易
活跃的 期货 合约 ,结 合股 指期货 的估 值定 价模 型, 与需要 作风 险对 冲的 现货 资产进 行严 格匹 配,
通过多 头或 空头 套期 保值 等策略 进行 股指 期货 投资 ,实现 基金 资产 增值 保值 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
国债期 货作 为利 率衍 生品 的一种 ,有 助于 管理 债券 组合的 久期 、流 动性 和风 险水平 。基 金管
理人将 按照 相关 法律 法规 的规定 ,结 合对 宏观 经济 形势和 政策 趋势 的判 断、 对债券 市场 进行 定性
和定量 分析 。构 建量 化分 析体系 ,对 国债 期货 和现 货的基 差、 国债 期货 的流 动性、 波动 水平 、套
期保值 的有 效性 等指 标进 行跟踪 监控 ,在 最大 限度 保证基 金资 产安 全的 基础 上,力 求实 现所 资产
的长期 稳定 增值 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 有被 监管部 门立 案调 查, 不存 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 ,本 基金 管理 人从制 度和 流程
上要求 股票 必须 先入 库再 买入。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 104,463.18 安信稳健增值混合 2016 年第 3 季度报告
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2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,155,920.53
5 应收申 购款 15,390.01
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,275,773.72
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§6 开放式 基金份额变动
单位: 份
项目 安信稳 健增 值 A 安信稳 健增 值 C
报告期 期初 基金 份额 总额 38,715,359.29 38,594,635.77
报告期 期间 基金 总申 购份 额 92,522,660.94 523,456,193.64
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 27,177,884.59 85,867,998.82
报告期期间 基金拆 分变动 份额(份额 减
少以"-"填 列)
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 104,060,135.64 476,182,830.59
注:总 申购 份额 含红 利再 投和转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
安信稳 健增 值 A
本 报告 期内 ,基 金管 理人未 持有 本基 金份 额。
安信稳 健增 值 C
本 报告 期内 ,本 基金 管理人 未持 有本 基金 份额 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本 报告 期内 ,基 金管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 安信 稳 健增值 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 募集 的文 件;
2 、《 安信 稳健 增值 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》;
3 、《 安信 稳健 增值 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》;
4 、《 安信 稳健 增值 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 ;
5 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存 放地 点
安信基 金管 理有 限责 任公 司
地址: 中国 广东 省深 圳市 福田区 莲花 街道 益田 路 6009 号 新世 界商 务中 心36 层
8.3 查 阅方 式
上述文 件可 在安 信基 金管 理有限 责任 公司 互联 网站 上查阅 ,或 者在 营业 时间 内到安 信基 金管
理有限 责任 公司 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 安信基 金管 理有 限责 任公 司。
客户服 务电 话:4008-088-088
网址:http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
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