安 信 现 金 管理 货 币 市 场基 金2016 年第3 季
度报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 安信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月24 日
安信现金管理货币 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 9 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 安信现 金管 理货 币
交易代 码 750006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年2 月 5 日
报告期 末基 金份 额总 额 15,219,389,687.42 份
投资目 标
在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 前提 下， 通 过 积
极主动 的投 资组 合， 力求 为投资 者获 得超 过业 绩 比 较
基准的 收益 。
投资策 略
1、资 产配 置策 略。 通过 对 宏观经 济指 标的 跟踪 和分
析， 并结 合央 行公 开市 场 操作等 情况 ， 合理 预测 货 币
市场利 率趋 势变 化， 决定 并动态 调整 投资 组合 平 均 剩
余期限 和比 例分 布。
2、个 券选 择策 略。 考虑 安 全性因 素， 优先 选择 国债
等高信 用等 级债 券以 规避 信用风 险。 在满 足信 用 评 级
要求的 前提 下， 根据 我公 司债券 评分 标准 对信 用 债 券
进行评 分筛 选， 重点 关注 低估值 品种 。
3、套 利策 略。 在保 证安 全 性和流 动性 的前 提下 ，本
基金将 在充 分验 证套 利机 会可行 性的 基础 上， 适 当 参
与市场 的套 利， 捕捉 和把 握无风 险套 利机 会。
4、回 购策 略。 密切 跟踪 不 同市场 和不 同期 限之 间 的
利率差 异， 在 精确 投资 收 益测算 的基 础上 ， 积极 采 取
回购杠 杆操 作， 为基 金资 产增加 收益 。
5、流 动性 管理 策略 。在 遵 循流动 性优 先的 原则 下，
建立流 动性 预警 指标 ， 动 态调整 基 金 资产 在流 动 性 资安信现金管理货币 2016 年第 3 季度报告
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产和收 益性 资产 之间 的配 置比例 ， 确 保基 金资 产 的 变
现能力 。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率（ 税后 ） 。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低 风 险
品种。 本基 金的 预期 风险 和预期 收益 低于 股票 型基
金、混 合型 基金 、债 券型 基金。
基金管 理人 安信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 安信现 金管 理货 币 A 安信现 金管 理货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 750006 750007
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 120,326,556.51 份 15,099,063,130.91 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
安信现 金管 理货 币 A 安信现 金管 理货 币 B
1. 本期已 实现 收益 744,006.37 81,557,269.48
2．本 期利 润 744,006.37 81,557,269.48
3．期 末基 金资 产净 值 120,326,556.51 15,099,063,130.91
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。由于 货币 市场 基金
采用摊 余成 本法 核算 ，所 以公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
安信现金管理货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.6102% 0.0011% 0.3403% 0.0000% 0.2699% 0.0011%
安信现金管理货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.6710% 0.0011% 0.3403% 0.0000% 0.3307% 0.0011%
注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2013 年2 月5 日； 安信现金管理货币 2016 年第 3 季度报告
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2、 本 基金 的建 仓期 为2013 年 2 月 5 日至2013 年8 月 4 日 ， 建仓 期结 束时 ， 本基金 各项 资产 配置
比例均 符合 本基 金合 同的 约定。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、 本基 金的 建仓 期为2013 年2 月5 日至 2013 年 8 月 4 日 ， 建仓 期结 束 时， 本基 金各 项资 产
配置比 例均 符合 本基 金合 同的约 定。
2 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2013 年2 月5 日 。 图示日 期 为 2013 年2 月5 日至 2016 年9 月
30 日。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨凯玮
本基金的
基金经 理、
固定收益
部总经 理
2016 年3 月
14 日
- 10
杨凯玮 先生， 台湾 大学 土木 工
程学、 新 竹交 通大 学管 理学 双
硕士。 历 任台 湾国 泰人 寿保 险
股份有 限公 司研 究员， 台湾 新
光人寿 保险 股份 有限 公司 投
资组合 高级 专员， 台湾 中华 开
发工业 银行 股份 有限 公司 自
营交易 员， 台 湾元 大宝 来证 券
投资信 托股 份有 限公 司基 金安信现金管理货币 2016 年第 3 季度报告
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经理， 台 湾宏 泰人 寿保 险股 份
有限公 司科 长， 华 润元 大基 金
管理有 限公 司固 定收 益部 总
经理， 安 信基 金管 理有 限责 任
公司固 定收 益部 基金 经理。 现
任安信 基金 管理 有限 责任 公
司固定 收益 部总 经理。 现任 安
信现金 管理 货币 市场 基金、 安
信现金 增利 货币 市场 基金、 安
信安盈 保本 混合 型证 券投 资
基金、 安 信新 目标 灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金、 安 信保 证
金交易 型货 币市 场基 金的 基
金经理 。
注：1 、此 处的 “任 职日 期 ”、“ 离任 日期 ”根 据公 司决定 的公 告（ 生效 ）日 期填写 。
2、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人 员范
围的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 证券投 资基 金销
售管理 办法 》 、 《 公开 募集 证券投 资基 金运 作管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 等法
律法规 、监 管部 门的 相关 规定及 基金 合同 的约 定， 依照诚 实信 用、 勤勉 尽责 、安全 高效 的原 则管
理和运 用基 金资 产， 在认 真控制 投资 风险 的基 础上 ，为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益， 没有 损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公
司制定 的公 平交 易相 关制 度，公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
进入三 季度 超储 率出 现明 显下降 ，资 金面 波动 剧烈 ，同时 资产 荒并 未缓 解。 资金宽 松时 ，全
市场资 产收 益率 均维 持低 位，短 期资 产收 益率 尤为 明显， 体现 出明 显的 资产 荒特征 。在 超储 率持
续低位 、央 行投 放有 限、 短期资 金波 动冲 击的 状况 下，资 金面 会迅 速收 紧， 银行存 款、 一二 级存安信现金管理货币 2016 年第 3 季度报告
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单利率 均快 速上 升， 短期 融资券 二级 市场 卖盘 大量 涌现、 收益 率快 速上 升， 银行以 及非 银机 构普
遍面临 资金 收紧 。尤 其 是9 月中 下旬 ，资 金高 度紧 张，银 行存 款、 一二 级存 单利率 维持 高位 ，直
到最后 两个 交易 日资 金利 率才有 所恢 复。
尽管 资金 波动 强度 增大 ， 本货币 基金 仍然 保持 了较 好的收 益， 并保 证了 客户 的流动 性需 求 。
三季度 本基 金大 力开 发了 较高收 益的 存款 和协 议式 回购， 在资 产收 益率 全面 下降时 维持 收益 ，并
在资金 面紧 张时 趁资 产收 益率走 高配 置， 整体 收益 稳中有 升， 规模 持续 上升 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年9 月30 日， 本基 金A 类 份额 净值 为 1.0000 元， 本报 告期 份额 净 值增长 率为
0.6102% ， 同期 业绩 比较基 准增长 率 为 0.3403% 。 截 至 2016 年9 月30 日 ， 本 基金 C 类份 额净 值 为
1.0000 元 ，本 报告 期份 额 净值增 长率 为 0.6710% ， 同期业 绩比 较基 准增 长率 为0.3403% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ， 本基 金未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 不 满200 人或 基金 资产净 值低 于
5000 万元 人民 币的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 9,090,735,222.09 54.92
其中： 债券 9,040,735,222.09 54.62
资产支 持证 券
50,000,000.00
0.30
2 买入返 售金 融资 产
1,258,002,582.00
7.60
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
5,968,711,586.14 36.06
4 其他资 产 235,363,849.83 1.42
5 合计 16,552,813,240.06 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 8.43
其中： 买断 式回 购融 资 - 安信现金管理货币 2016 年第 3 季度报告
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序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,325,847,131.21 8.71
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本基金 本报 告期 未出 现债 券正回 购的 资金 余额 超过 基金资 产净 值20% 的 情况 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 107
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 120
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 99
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金未 出现 投资组 合平 均剩 余期 限超 过 180 天的 情况 。根 据本 基金基 金合 同的
约定， 本基 金投 资组 合的 平均剩 余期 限在 每个 交易 日均不 得超 过120 天, 本 报告期 内本 基金 未出
现投资 组合 平均 剩余 期限 超过 120 天 的情 况。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 17.64
8.71
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
3.67 -
2 30 天( 含)-60 天 10.57 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
3.94 -
3 60 天( 含)-90 天 22.53 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
1.45 -
4 90 天( 含)-120 天 32.33 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
1.32 -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 22.11 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- - 安信现金管理货币 2016 年第 3 季度报告
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合计 105.18 8.71
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本基金 本报 告期 未出 现投 资组合 平均 剩余 存续 期超 过 240 天的 情况 。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 2,325,992,323.65 15.28
其中： 政策 性金 融债 2,325,992,323.65 15.28
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 976,025,207.00 6.41
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 5,738,717,691.44 37.71
8 其他 - -
9 合计 9,040,735,222.09 59.40
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
1,579,931,372.65 10.38
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111613126
16 浙商
CD126
4,000,000 400,132,329.15 2.63
2 160309 16 进出 09 4,000,000 399,087,383.79 2.62
3 111692414
16 广州 农村
商业银 行
CD049
2,500,000 246,165,295.87 1.62
4 120227 12 国开 27 2,000,000 200,480,795.16 1.32
5 111695317
16 大连 银行
CD005
2,000,000 199,781,422.19 1.31
6 111691331
16 德阳 银行
CD029
2,000,000 198,892,493.51 1.31
7 111593135
15 盛京 银行
CD084
2,000,000 198,764,129.89 1.31
8 160202 16 国开 02 2,000,000 198,374,375.72 1.30
9 111695925
16 贵州 花溪
农商行
CD067
2,000,000 197,865,439.89 1.30
10 111696332 16 济宁 银行 2,000,000 197,760,427.36 1.30 安信现金管理货币 2016 年第 3 季度报告
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CD008
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0626%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0169%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0421%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本基金 本报 告期 未出 现负 偏离度 的绝 对值 达 到0.25% 的情 况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金 本报 告期 未出 现正 偏离度 的绝 对值 达 到0.5% 的情况 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比
例(%)
1 1689162 16 金鹿 1A 500,000 50,000,000.00 0.33
5.9 投 资组 合报告 附注
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 实际 利率 并考 虑其买 入时 的溢
价与折 价， 在其 剩余 存续 期内摊 销， 每日 计提 损益 。本基 金通 过每 日分 红使 基金份 额净 值维 持在
1.0000 元。
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 有被 监管部 门立 案调 查， 不存 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.9.1 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 61,394,622.07
4 应收申 购款 173,967,386.76
5 其他应 收款 1,841.00
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 235,363,849.83 安信现金管理货币 2016 年第 3 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 安信现 金管 理货 币 A 安信现 金管 理货 币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 132,617,434.10 8,487,516,284.09
报告期 期间 基金 总申 购份 额 79,208,872.61 19,484,602,886.60
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 91,499,750.20 12,873,056,039.78
报告期 期末 基金 份额 总额 120,326,556.51 15,099,063,130.91
注：总 申购 份额 含红 利再 投和转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
注：本 报告 期内 ，基 金管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 安信 现 金管理 货币 市场 基金 募集 的文件 ；
2 、 《安 信现 金管 理货 币市 场基金 基金 合同 》 ；
3 、 《安 信现 金管 理货 币市 场基金 托管 协议 》 ；
4 、 《安 信现 金管 理货 币市 场基金 招募 说明 书》 ；
5 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存 放地 点
安信基 金管 理有 限责 任公 司
地址： 中国 广东 省深 圳市 福田区 莲花 街道 益田 路 6009 号 新世 界商 务中 心36 层
8.3 查 阅方 式
上述文 件可 在安 信基 金管 理有限 责任 公司 互联 网站 上查阅 ，或 者在 营业 时间 内到安 信基 金管
理有限 责任 公司 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 安信基 金管 理有 限责 任公 司。
客户服 务电 话：4008-088-088 安信现金管理货币 2016 年第 3 季度报告
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安信基金管理有限责任公司
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