大成高新技术产业股票型证券投资基金
2016 年第3 季度报告
2016 年 9 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
报告送出日期：2016 年 10 月 24 日
大成高新技术产业股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年10 月 21 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 大成高 新技 术产 业股 票
交易代 码 000628
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 2 月 3 日
报告期 末基 金份 额总 额 134,234,241.10 份
投资目 标
本基金 主要 投资 于高 新技 术产业 相关 上市 公司 ， 通 过精选
个股和 风险 控制 ， 力 求为 基金份 额持 有人 获取 超过 业绩比
较基准 的收 益。
投资策 略
（一 ） 大 类资 产配 置。 本 基金采 取 “自 上而 下” 的 方式进
行大类 资产 配置 ， 根据 对 宏观经 济 、 市 场面 、 政策 面等因
素进行 定量 与定 性相 结合 的分析 研究 ，确 定组 合中 股票、
债券、 货币 市场 工具 及其 他金融 工具 的比 例。 （二 ） 股票
投资策 略 。 本 基金 将采 取 “自 下而 上” 的方 式 ， 依 靠定量
与定性 相结 合的 方法 进行 个股选 择。 （三 ）股 指期 货 投资
策略。 本基 金以 提高 投资 效率更 好地 达到 本基 金的 投资目
标， 在风 险可 控的 前提 下 ， 本 着谨 慎原 则 ， 参 与股 指期货
投资。 （四 ）其 它投 资策 略 。由于 流动 性管 理及 策略 性投
资的需 要 ， 本 基金 将进 行 国债 、 金 融债 、 企业 债等 固定收
益类证 券以 及 可 转换 债券 的投资 。 债 券投 资策 略包 括利率
策略 、 信 用策 略等 ， 由相 关领域 的专 业研 究人 员提 出独立
的投资 策略 建议 ， 经固 定 收益投 资团 队讨 论 ， 并 经 投资决
策委员 会批 准后 形成 固定 收益证 券指 导性 投资 策略 。
业绩比 较基 准 中证700 指 数收 益率 ×80 % ＋中证 综合 债指 数收 益率 ×20%
风险收 益特 征
本基金 是股 票型 基金 ， 其 预期收 益及 风险 水平 高于 货币市
场基金 、 债券 型基 金与 混 合型基 金 ， 属 于风 险水 平 较高的
基金 。 本 基金 主要 投资 于 高新技 术产 业股 票 ， 其 风 险高于大成高新技术产业股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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全市场 范围 内投 资的 股票 型基金 。
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 8,027,271.28
2.本期 利润
9,788,329.74
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0712
4.期末 基金 资产 净值 162,201,199.64
5.期末 基金 份额 净值 1.208
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 6.15% 0.91% 3.26% 0.78% 2.89% 0.13%
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
注：本 基金 合同 规定 ，基 金管理 人应 当自 基金 合同 生效日 起六 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符合
基金合 同的 约定 。建 仓期 结束时 ，本 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的约 定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
徐彦先 生
本 基 金 基
金经理
2015 年2 月
3 日
- 9 年
管理学硕士。曾就职
于中国东方资产管理
公 司 投 资 管 理 部 ，
2007 年 加入 大成 基金
研究部，曾任中游制
造 行 业 研 究 主 管 ，
2011 年 7 月 29 日至
2012 年 10 月 27 日曾
任景宏证券投资基金
和大成行业轮动股票
型证券投资基金基金
经理助 理。2012 年10
月 31 日至 2015 年 7
月21 日 任大 成策 略回
报股票型证券投资基
金基金 经理 ，2015 年
7 月 22 日起 任大 成策大成高新技术产业股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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略回报混合型证券投
资 基 金 基 金 经 理 。
2014 年 4 月 25 日至
2015 年7 月21 日 任大
成竞争优势股票型证
券 投 资 基 金 基 金 经
理， 2015 年7 月22 日
起任大成竞争优势混
合型证券投资基金基
金 经理 。2015 年 2 月
3 日起任大成高新技
术产业股票型证券 投
资 基 金 基 金 经 理 。
2015 年9 月15 日 起任
景阳领先混合型证券
投资基金基金经理。
具有基金从业资格。
国籍： 中国
刘旭先 生
本 基 金 基
金经理
2015 年7 月
29 日
- 5 年
管理学 硕士 。2009 年
至2010 年在 毕马 威华
振会计师事务所任审
计师；2011 年 2 月至
2013 年 5 月 任广 发证
券 研 究 所 研 究 员 ；
2013 年 5 月 加入 大成
基金管理有限公司。
2015 年 3 月 30 日至
2015 年7 月21 日 担任
大成策略回报股票型
证券投资基金基金经
理助理 。2015 年 7 月
22 日至 2015 年 7 月
28 日任 大成 策略 回报
混合型证券投资基金
基 金 经 理 助 理 。2015
年 3 月 30 日至 2015
年7 月21 日 担任 大成
竞争优势混合型证券
投资基金的基金经理
助理。2015 年7 月22
日至 2015 年 7 月 28
日担任大成竞争优势
混合型证券投资基金
的 基 金 经 理 助 理 。
2015 年 3 月 30 日至大成高新技术产业股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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2015 年7 月28 日 起任
大成高新技术产业股
票型证券投资基金基
金经理 助理 ，2015 年
7 月 29 日起 任大 成高
新技术产业股票型证
券 投 资 基 金 基 金 经
理。国 籍： 中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》、 《证券 投资 基金 法》 、《 大成高 新技 术产
业股票 型证 券投 资基 金基 金合同 》和 其他 有关 法律 法规的 规定 ，在 基金 管理 运作中 ，大 成高 新技
术产业 股票 型证 券投 资基 金的投 资范 围、 投资 比例 、投资 组合 、证 券交 易行 为、信 息披 露等 符合
有关法 律法 规、 行业 监管 规则和 基金 合同 等规 定， 本基金 没有 发生 重大 违法 违规行 为， 没有 运用
基金财 产进 行内 幕交 易和 操纵市 场行 为以 及进 行有 损基金 投资 人利 益的 关联 交易， 整体 运作 合法 、
合规。 本基 金将 继续 以取 信于市 场、 取信 于社 会投 资公众 为宗 旨， 承诺 将一 如既往 地本 着诚 实信
用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 财产 ，在 规范 基金运 作和 严格 控制 投资 风险的 前提 下， 努力
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 规定 ，公 司制 订了 《大成 基金 管理
有限公 司公 平交 易制 度》 、《大 成基 金管 理有 限公 司异常 交易 监控 与报 告制 度》。 公司 旗下 投资
组合严 格按 照制 度的 规定 ，参与 股票 、债 券的 一级 市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ，内
容包括 授权 、研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行 、业 绩评估 等与 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。研
究部负 责提 供投 资研 究支 持，投 资部 门负 责投 资决 策，交 易管 理部 负责 实施 交易并 实时 监控 ，监
察稽核 部负 责事 前监 督、 事中检 查和 事后 稽核 ，风 险管理 部负 责对 交易 情况 进行合 理性 分析 ，通
过多部 门的 协作 互控 ，保 证了公 平交 易的 可操 作、 可稽核 和可 持续 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风 险管 理部 定期 对公 司旗下 所有 投资 组合 间同 向交易 、反 向交 易等 可能 存在异 常交 易的
行为进 行分 析。2016 年3 季度公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易不 存在 同日 反向交 易； 主动 型 投
资组合 与指 数型 投资 组合 之间或 指数 型投 资组 合之 间存在 股票 同日 反向 交易 ，但不 存在 参与 交易大成高新技术产业股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交 易 量超 过该股 当日 成交 量 5% 的 交 易情形 ； 投 资组 合间
债券交 易不 存在 同日 反向 交易； 投资 组合 间相 邻交 易日反 向交 易的 市场 成交 比例、 成交 均价 等交
易结果 数据 表明 该类 交易 不对市 场产 生重 大影 响， 无异常 ；投 资组 合间 虽然 存在同 向交 易行 为，
但结合 交易 价差 分布 统计 分析和 潜在 利益 输送 金额 统计结 果表 明投 资组 合间 不存在 利益 输送 的可
能性。
4.4 报告期内基金投资策 略和 运作分析
我们认 为未 来几 年中 国经 济整体 向上 概率 较低 ，结 构性机 会多 出现 在民 间自 发转型 升级 过程
中。这 一过 程对 依靠 人口 红利市 场和 成本 优势 的中 国企业 提出 了更 高要 求， 我们的 选择 标准 也加
大了对 企业 可持 续市 场化 能力、 其体 系转 型升 级能 力等方 面的 考量 权重 。尽 管受到 投资 者结 构及
流动性 等因 素影 响导 致A 股阶段 性出 现估 值非 理性 ， 但作用 于其 他成 熟资 本市 场的定 律并 未失 效，
优秀企 业的 股价 在相 对长 时间内 仍表 现出 绝对 收益 与相对 收益 。我 们希 望有 能力前 瞻性 的识 别出
在经济 转型 中涌 现出 的领 先消费 服务 型企 业和 具备 持续竞 争力 的制 造型 企业 ，并在 风险 收益 比适
当时买 入。 统计 表明 ，把 过去 7 年看 成一 个整 体， 优秀标 的构 成的 组合 能够 取得超 越市 场均 值的
回报水 平。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
截止本 报告 期末 ， 本 基金 份 额资产 净值 为1.208 元。 本 报告期 内基 金份 额净 值增 长率 为6.15% ，
同期业 绩比 较基 准收 益 率3.26% ，高 于业 绩比 较基 准 的表现 。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 135,950,248.40 83.34
其中： 股票
135,950,248.40 83.34
2 基金投 资 - 0.00
3 固定收 益投 资
- 0.00
其中： 债券
- 0.00
资产 支持 证券
- 0.00
4 贵金属 投资 - 0.00
5 金融衍 生品 投资 - 0.00
6 买入返 售金 融资 产
- 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 - 0.00 大成高新技术产业股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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金融资 产
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
26,447,836.58 16.21
8 其他资 产
728,253.72 0.45
9 合计
163,126,338.70
100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B 采矿业 114,570.00 0.07
C 制造业 103,592,807.00 63.87
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
130,525.38 0.08
E 建筑业 - 0.00
F 批发和 零售 业 6,139,579.20 3.79
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - 0.00
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 1,333,197.80 0.82
J 金融业 62,206.00 0.04
K
房地产 业
12,793,690.22 7.89
L
租赁和 商务 服务 业
6,346,972.44 3.91
M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P 教育 61,400.36 0.04
Q 卫生和 社会 工作
- 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业
5,375,300.00 3.31
S 综合 - 0.00
合计 135,950,248.40 83.82
5.2.2 报告期末按行业分类 的沪 港通投资股票投资组 合
无。
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002050 三花股 份 1,297,723 13,496,319.20 8.32 大成高新技术产业股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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2 600885 宏发股 份 389,542 13,470,362.36 8.30
3 600325 华发股 份 867,982 12,689,896.84 7.82
4 002126 银轮股 份 1,335,702 11,380,181.04 7.02
5 002032 苏 泊 尔 239,200 9,192,456.00 5.67
6 600060 海信电 器 475,400 7,910,656.00 4.88
7 000513 丽珠集 团 122,113 6,631,957.03 4.09
8 600458 时代新 材 413,350 6,320,121.50 3.90
9 000333 美的集 团 231,550 6,254,165.50 3.86
10 002127 南极电 商 506,368 6,243,517.44 3.85
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 以提 高投 资效 率更 好地达 到本 基金 的投 资目 标， 在 风险 可控 的前 提下 ， 本着谨 慎原 则，
参与股 指期 货投 资。
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 大成高新技术产业股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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5.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体无 被监 管部门立案调查，或 在报 告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
5.11.2
本基金投资的前十名 股票 中，没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 74,587.79
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,878.82
5 应收申 购款 648,787.11
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 728,253.72
5.11.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 无流 通受 限情 况。
5.11.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 142,206,956.29
报告期 期间 基金 总申 购份 额 11,872,712.86
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 19,845,428.05
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
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报告期 期末 基金 份额 总额 134,234,241.10
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基 金份 额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其 他重 要信息
本基金 本报 告期 无影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息 。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成高新 技术 产业 股票 型证 券投资 基金 的文 件；
2 、《 大成 高新 技术 产业 股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》；
3 、《 大成 高新 技术 产业 股 票型证 券投 资基 金托 管协 议》；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。
9.2 存放地点
备查文 件存 放在 本基 金管 理人和 托管 人的 办公 住所 。
9.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
大成基 金管 理有 限公 司
2016 年 10 月 24 日
