大成货币市场证券投资基金
2016 年第3 季度报告
2016 年 9 月 30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 光 大 银 行 股 份有 限 公 司
报告送出日期：2016 年 10 月 24 日
大成货币市场证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2016 年 10 月 21 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 大成货 币
交易代 码 090005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年6 月 3 日
报告期 末基 金份 额总 额 29,507,736,347.18 份
投资目 标
在保持 本金 安全 和资 产流 动性基 础上 追求 较高 的当
期收益 。
投资策 略
本基金 通过 平均 剩余 期限 决策、 类属 配置 和品 种 选 择
三个层 次进 行投 资管 理， 以实现 超越 投资 基准 的 投 资
目标。
业绩比 较基 准 税后活 期存 款利 率。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 属于证 券投 资基 金中 的 低 风
险品种 ； 预期 收益 和风 险都 低于债 券基 金 、 混 合基 金、
股票基 金。
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 大成货 币 A 大成货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 090005 091005
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 389,881,095.49 份 29,117,855,251.69 份
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ） 大成货币市场证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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大成货 币 A 大成货 币 B
1. 本期已 实现 收益 2,472,904.02 160,033,252.34
2．本 期利 润 2,472,904.02 160,033,252.34
3．期 末基 金资 产净 值 389,881,095.49 29,117,855,251.69
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额 ， 本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益, 由 于本基 金采 用摊 余
成本法 核算 ，因 此， 公允 价值变 动收 益为 零， 本期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值收益 率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
大成货 币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.6087% 0.0011% 0.0880% 0.0000% 0.5207% 0.0011%
大成货 币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.6695% 0.0011% 0.0880% 0.0000% 0.5815% 0.0011%
注：本 货币 基金 收益 分配 按日结 转份 额。
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值 收益率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
大成货币市场证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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注：1 、 本 基金 合同 规定 ， 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起六 个月 内使 基金的 投资 组合 比 例
符合基 金合 同的 有关 约定 。建仓 期结 束时 ，本 基金 的投资 组合 比例 符合 基金 合同的 约定 。
2、 为 使本 基金 业绩 与其 业 绩比较 基准 具有 更强 的可 比性 ， 经 大成 基金 管理 有 限公司 申请 ， 并经 中
国证监 会同 意， 自2008 年6 月1 日起 ， 本基 金业 绩比 较基准 由 “ 税后 一年 期银 行定期 存款 利 率 ”
变更为 “税 后活 期存 款利 率 ”。 本基 金业 绩比 较基 准收益 率的 历史 走势 图 从2005 年6 月3 日 （基
金合同 生效 日） 至2008 年 5 月31 日为 原业 绩比 较 基准（ 税后 一年 期银 行定 期存款 利率 ）的 走势
图，2008 年6 月1 日起 为 变更后 的业 绩比 较基 准的 走势图 。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
黄 海 峰 先
生
本基金基
金经理
2014 年 12
月 24 日
2016 年 8 月
31 日
12 年
经济学 学士 ， 2013 年 7 月加
入大成 基金。 2013 年 10 月14
日至2016 年8 月31 日 任大 成
现金宝 货币 基金 经理 助理 。
2013 年10 月28 日至2016 年
8 月 31 日 大成 景恒 保本 混 合
基金经 理助 理。2014 年3 月
18 日至 2016 年8 月31 日任
大成强 化收 益定 期开 放债 券
基金经 理助 理。2014 年3 月
18 日至2014 年12 月23 日任大成货币市场证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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大成货 币基 金经 理助 理。 2014
年 6 月 23 日至2014 年 12 月
23 日 任大 成丰 财宝 货币 基 金
经理助 理。2014 年 6 月 26 日
至2016 年8 月31 日任 大成 景
益平稳 收益 混合 型证 券投 资
基金基 金经 理助 理。2014 年
12 月24 日至 2016 年 8 月31
日任大 成货 币市 场证 券投 资
基金基 金经 理及 大成 丰财 宝
货币市 场基 金基 金经 理。 2015
年 3 月 21 日至2016 年 8 月
31 日 任大 成添 利宝 货币 市 场
基金及 大成 景兴 信用 债债 券
型证券 投资 基金 基金 经理 。
2015 年3 月27 日至2016 年8
月 31 日任 大成 景秀 灵活 配 置
混合型 证券 投资 基金 基金 经
理。 2015 年4 月 29 日至 2016
年 8 月 31 日任 大成 景明 灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 基
金经理 。2015 年 5 月 4 日至
2016 年8 月31 日 任大 成景 穗
灵活配 置混 合型 证券 投资 基
金基金 经理 。2015 年 5 月15
日至2016 年8 月31 日 任大 成
景源灵 活配 置混 合型 证券 投
资基金 基金 经理。 具有 基金 从
业资格 。国 籍： 中国
朱哲先 生
本基金基
金经理
2016 年8 月
29 日
- 6 年
中国社 会科 学院 工商 管理 硕
士， 拥 有7 年 固定 收益 市场 从
业经验 ，6 年 证券 市场 从业 经
验。2009 年 7 月至 2010 年9
月任中 国银 行金 融市 场总 部
助理投 资经 理。2010 年 10 月
至 2013 年5 月 任嘉 实基 金 交
易部交 易员 。2013 年 5 月至
2015 年 7 月任 银华 基金 固 定
收益部 基金 经理 ，2013 年10
月17 日至2015 年07 月23 日
担任银 华货 币市 场证 券投 资
基金和 银华 交易 型货 币市 场
基金基 金经 理，2014 年4 月
25 日至 2015 年7 月23 日担
任银华 多利 宝货 币市 场基 金大成货币市场证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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基金经 理，2014 年 6 月 23 日
至2015 年7 月23 日担 任银 华
活钱宝 货币 市 场 基金 基金 经
理，2014 年 9 月 5 日至 2015
年 7 月 23 日担 任银 华双 月 定
期理财 债券 型证 券投 资基 金
基金经 理，2014 年 11 月14
日至2015 年7 年23 日 担任 银
华惠增 利货 币市 场基 金基 金
经理。2015 年8 月 加入 大 成
基金管 理有 限公 司， 任 固定 收
益总部 基金 经理 ， 自 2016 年
8 月 29 日 起担 任大 成货 币 市
场证券 投资 基金、 大成 景明 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金
和大成 现金 宝场 内实 时申 赎
货币市 场基 金基 金经 理，自
2016 年 9 月 6 日起 任大 成 景
华一年 定期 开放 债券 型证 券
投资基 金和 大成 信用 增利 一
年定期 开放 债券 型证 券投 资
基金基 金经 理。 具 备基 金从业
资格。 国籍 ：中 国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《 大成 货币市 场证 券投
资基金 基金 合同 》和 其他 有关法 律法 规的 规定 ，在 基金管 理运 作中 ，大 成货 币市场 证券 投资 基金
的投资 范围 、投 资比 例、 投资组 合、 证券 交易 行为 、信息 披露 等符 合有 关法 律法规 、行 业监 管规
则和基 金合 同等 规定 ，本 基金没 有发 生重 大违 法违 规行为 ，没 有运 用基 金财 产进行 内幕 交易 和操
纵市场 行为 以及 进行 有损 基金投 资人 利益 的关 联交 易，整 体运 作合 法、 合规 。本基 金将 继续 以取
信于市 场、 取信 于社 会投 资公众 为宗 旨， 承诺 将一 如既往 地本 着诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理
和运用 基 金 财产 ，在 规范 基金运 作和 严格 控制 投资 风险的 前提 下， 努力 为基 金份额 持有 人谋 求最
大利益 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 规定 ，公 司制 订了 《大成 基金 管理大成货币市场证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按 照制 度的 规定 ，参 与股票 、债 券的 一级 市场 申购、 二级 市场 交易 等投 资管理 活动 ，内 容包
括授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业 绩评 估等与 投资 管理 活动 相关 的各个 环节 。研 究部
负责提 供投 资研 究支 持， 投资部 门负 责投 资决 策， 交易 管 理部 负责 实施 交易 并实时 监控 ，监 察稽
核部负 责事 前监 督、 事中 检查和 事后 稽核 ，风 险管 理部负 责对 交易 情况 进行 合理性 分析 ，通 过多
部门的 协作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风 险管 理部 定期 对公 司旗下 所有 投资 组合 间同 向交易 、反 向交 易等 可能 存在异 常交 易的
行为进 行分 析。2016 年3 季度公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易不 存在 同日 反向交 易； 主动 型 投
资组合 与指 数型 投资 组合 之间或 指数 型投 资组 合之 间存在 股票 同日 反向 交易 ，但不 存在 参与 交易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该股 当日 成交 量 5% 的 交 易情形 ； 投资 组合 间
债券交 易不 存在 同日 反向 交易； 投资 组合 间相 邻交 易日反 向交 易的 市场 成交 比例、 成交 均价 等交
易结果 数据 表明 该类 交易 不对市 场产 生重 大影 响， 无异常 ；投 资组 合间 虽然 存在同 向交 易行 为，
但结合 交易 价差 分布 统计 分析和 潜在 利益 输送 金额 统计结 果表 明投 资组 合间 不存在 利益 输送 的可
能性。
4.4 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2016 年三 季度 整体 经济 数 据呈现 走稳 态势 。 房 地产 销售依 然火 爆， 并且 从一 二线开 始向 三四
线蔓延 。在 房地 产和 基建 的带动 下， 投资 和工 业数 据逐步 企稳 。银 行间 资金 面维持 紧平 衡状 态，
大部分 时间 都较 为充 裕 ， 但是由 于季 节性 等原 因 ， 资金面 在 8 月底 和9 月底 都非常 紧张 。 由于6-7
月经济 数据 弱于 预期 ，因 此市场 收益 率在 7-8 月 快 速下行 ，9 月基 本保 持稳 定。整 个季 度来 看，
信用债 收益 率下 行幅 度大 于利率 债， 长端 收益 率下 行幅度 大于 短端 。
本组合 在做 好流 动性 管理 基础上 ，灵 活调 整组 合比 例和结 构， 在利 率较 高时 适度增 加长 久期
债券和 同业 存单 配置 ，提 高组合 静态 收益 ，为 持有 人创造 了一 定的 持有 期回 报。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
报告期 内本 基 金A 类 净值 收益率 为 0.6087% ，B 类净 值收益 率 为 0.6695% ， 期 间 业绩比 较基 准
收益率 为0.0880% 。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
无。 大成货币市场证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 5,123,789,744.81 17.33
其中： 债券 5,123,789,744.81 17.33
资产支 持证 券
-
0.00
2 买入返 售金 融资 产
3,743,733,261.84
12.66
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- 0.00
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
20,621,918,971.74 69.74
4 其他资 产 80,734,855.89 0.27
5 合计 29,570,176,834.28 100.00
5.2 报告期债券回购融资 情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.08
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - 0.00
其中： 买断 式回 购融 资 - 0.00
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明
本报告 期内 无债 券正 回购 的资金 余额 超过 基金 资产 净值 的 20% 的情 况。
5.3 基金投资组合平均剩 余期 限
5.3.1 投资组合平均剩余期 限基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 90
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 105
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 46
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说 明
本报告 期内 无投 资组 合平 均剩余 期限 超 过120 天的 情况。 大成货币市场证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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5.3.2 报告期末投资组合平 均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 17.80
0.17
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 0.00
2 30 天( 含)-60 天 10.00 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 0.00
3 60 天( 含)-90 天 39.34 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 0.00
4 90 天( 含)-120 天 16.54 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 0.00
5 120 天(含)-397 天（ 含） 12.29 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 0.00
合计 95.96 0.17
5.4 报告期内投资组合平 均剩 余存续期超过 240 天情况 说明
本报告 期内 无投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过240 天 的情况 。
5.5 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - 0.00
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 1,291,979,580.23 4.38
其中： 政策 性金 融债 1,291,979,580.23 4.38
4 企业债 券 80,090,995.61 0.27
5 企业短 期融 资券 2,138,893,967.52 7.25
6 中期票 据 - 0.00
7 同业存 单 1,612,825,201.45 5.47
8 其他 - 0.00
9 合计 5,123,789,744.81 17.36
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- 0.00
5.6 报告期末按摊余成本 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值大成货币市场证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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比例（ ％）
1 150222 15 国开 22 4,900,000 489,970,948.84 1.66
2 111609365
16 浦发
CD365
4,000,000 388,466,214.08 1.32
3 111615257
16 民生
CD257
4,000,000 388,448,858.99 1.32
4 111697822
16 南京 银行
CD109
3,500,000 342,492,956.39 1.16
5 011616005
16 华 电股
SCP005
3,000,000 299,695,024.99 1.02
6 011699932
16 中 核工
SCP001
3,000,000 299,676,932.11 1.02
7 011699568
16 中国 中信
SCP001
2,500,000 249,907,287.17 0.85
8 150318 15 进出 18 2,000,000 200,106,335.25 0.68
9 160419 16 农发 19 2,000,000 200,030,249.08 0.68
10 111609344
16 浦发
CD344
2,000,000 198,917,802.15 0.67
5.7 “ 影子定价”与“摊 余成 本法 ”确定的基金资 产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0546%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0222%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0414%
报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25%情况说明
报告期 内未 发生 负偏 离度 的绝对 值达 到0.25% 的情 况。
报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5%情况说明
报告期 内未 发生 正偏 离度 的绝对 值达 到0.5% 的情 况 。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本报告 期末 未持 有资 产支 持证券 。 大成货币市场证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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5.9 投资组合报告附注
5.9.1 本基金的债券投资及 资产 支持证券投资采用摊 余成 本法计价，即计价对 象以 买入成本列示，
按票面利率或商定利 率每 日计提应收利息 ，按实际 利率法在其剩余期限 内摊 销其买入时的
溢价或折价。本基金 每日 计提收益，通过每日 分红 使得基金份额净值维 持在1.0000 元。
5.9.2 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前一
年内受到公开谴责、 处罚 的情形。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 80,734,055.89
4 应收申 购款 800.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 80,734,855.89
5.9.4 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 大成货 币A 大成货 币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 450,505,195.72 25,549,162,430.22
报告期 期间 基金 总申 购份 额 241,452,130.97 43,807,582,949.98
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 302,076,231.20 40,238,890,128.51
报告期 期末 基金 份额 总额 389,881,095.49 29,117,855,251.69
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细
序号
交易方
式
交易日 期
交易份 额（ 份）
交易金 额（ 元） 适用费 率
1 申购 2016 年 7 月 12 日 170,000,000.00 170,000,000.00 0.00%
2 赎回 2016 年 7 月 19 日 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00%
3 赎回 2016 年 7 月 22 日 11,000,000.00 11,000,000.00 0.00%
4 赎回 2016 年 7 月 27 日 23,000,000.00 23,000,000.00 0.00%
5 赎回 2016 年 7 月 29 日 14,000,000.00 14,000,000.00 0.00%
6 申购 2016 年 9 月 13 日 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00%
7 赎回 2016 年 9 月 26 日 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00% 大成货币市场证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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8
红利再
投
2016 年 9 月 30 日 671,801.91 671,801.91 0.00%
合计
283,671,801.91 283,671,801.91
注：1 、本 报告 期内 本基 金 管理人 交易 及持 有份 额均 为 B 类份 额。
2、上 述管 理人 红利 再投 交 易数据 为报 告期 间内 红利 再投的 合计 数。
§8 影响投资者决策的其 他重 要信息
本基金 本报 告期 无影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息 。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1 、 《关 于同 意大 成货 币市 场证券 投资 基金 募集 的批 复》 ；
2 、 《关 于大 成货 币市 场证 券投资 基金 备案 确认 的函 》 ；
3 、 《大 成货 币市 场证 券投 资基金 基金 合同 》 ；
4 、 《大 成货 币市 场证 券投 资基金 托管 协议 》 ；
5 、大 成基 金管 理有 限公 司 营业执 照、 法人 许可 证及 公司章 程；
6 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。
9.2 存放地点
本季度 报告 存放 在本 基金 管理人 和托 管人 的办 公住 所。
9.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅 ， 或 登录 本基 金管 理人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
大成基 金管 理有 限公 司
2016 年 10 月 24 日
