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大成标普(096001)

大成标普:2016年第三季度报告查看PDF公告

 
 
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 
2016 年第3 季度报告 
2016 年 9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 大成 基 金 管 理 有 限公 司 
基金托管人: 中国 银 行 股 份 有 限公 司 
报告送出日期:2016 年 10 月 24 日 
 
 
 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2016 年第 3 季度报告 
第 1 页 共 11 页


§1 重要提示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 , 于2016 年 10 月21 日复核 了本 报 告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简 称 大成标 普 500 等权 重指 数QDII 交易代 码 096001 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2011 年 3 月23 日 报告期 末基 金份 额总 额 63,527,808.36 份 投资目 标 通过严 格的 投资 纪律 约束 和数量 化风 险管 理手 段, 实现基 金投 资组 合对 标的 指数的 有效 跟踪 , 追 求跟 踪误差 最小 化。 投资策 略 本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基 金股票 投资 组合 , 并 根据 标 的指数 成份 股及 其权 重 的变动 而进 行相 应调 整。 但在因 特殊 情况 (如 股票 停牌、 流动 性不 足) 导致 无 法获得 足够 数量 的股 票 时, 基 金管 理人 将搭 配使 用 其他合 理方 法进 行适 当 的替代 。 本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标 普500 等权 重指 数相 关的 公募基 金、 上市 交易 型基 金, 以 优化 投资 组合 的建 立, 达 到节 约交 易成 本和 有效追 踪标 的指 数表 现的 目的。 业绩比 较基 准 标普500 等 权重 指数 (全 收益指 数) 风险收 益特 征 本基金 为美 国股 票指 数型 证券投 资基 金, 风险 与预 期收益 高于 混合 型基 金、 债 券基金 以及 货币 市场 基 金,属 于预 期风 险较 高的 产品。 基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2016 年第 3 季度报告 第 2 页 共 11 页


2.2 境外投资顾问和境外 资产 托管人 项目 境外资 产托 管人 名称 英文 Bank of China (Hong Kong) Limited 中文 中国银 行( 香港 )有 限公 司 注册地 址 香港花 园 道1 号 中银 大厦 办公地 址 香港花 园 道1 号 中银 大厦 邮政编 码 - §3 主要财务指标和基金 净值 表现 3.1 主要财务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 320,724.49


2.本期 利润 2,908,806.95 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0539 4.期末 基金 资产 净值 97,889,624.57 5.期末 基金 份额 净值 1.541 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。


2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用, 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列 数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准 收益率 ③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 4.33% 0.71% 4.52% 0.72% -0.19% -0.01% 注:同 期业 绩比 较基 准以 美元计 价, 不包 含人 民币 汇率变 动等 因素 产生 的效 应。 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2016 年第 3 季度报告 第 3 页 共 11 页


3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较 注:1 、 本 基金 合同 规定 , 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起六 个月 内使 基金的 投资 组合 比 例 符合基 金合 同的 约定 。建 仓期结 束时 ,本 基金 的投 资组合 比例 符合 基金 合同 的约定 。 2、同 期业 绩比 较基 准以 美 元计价 ,不 包含 人民 币汇 率变动 等因 素产 生的 效应 。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经 理小 组)简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 冉凌浩 先 生 本基金基 金经理 2011 年8 月 26 日 - 13 年 金融学 硕士 。2003 年 4 月 至2004 年6 月 就职 于国 信 证 券 研 究 部 , 任 研 究 员 ; 2004 年 6 月至 2005 年 9 月 就 职 于 华 西 证 券 研 究 部 , 任 高 级 研 究 员 ;2005 年 9 月加 入大 成基 金管 理 有 限 公 司 , 历 任 金 融 工 程 师 、 境 外 市 场 研 究 员 及 基 金经理 助理 。2011 年 8 月 26 日起 担任 大成 标普 500 等 权 重 指 数 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。2014 年 11 月13 日起 担任 大成 纳斯 达 克 100 指 数证 券投 资基 金大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2016 年第 3 季度报告 第 4 页 共 11 页


基 金 经 理 。 具 有 基 金 从 业 资格。 国籍 :中 国 注:1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。


2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。


4.2 境外投资顾问为本基 金提 供投资建议的主要成 员简 介 本基金 本报 告期 内无 境外 投资顾 问。


4.3 报告期内本基金运作 遵规 守信情况说明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》、 《证券 投资 基金 法》 、《 大成标 普 500 等 权重指 数证 券投 资基 金基 金合同 》 和其 他有 关法 律 法规的 规定 , 在基 金管 理 运作中 , 大成 标普500 等权重 指数 证券 投资 基金 的投资 范围 、投 资比 例、 投资组 合、 证券 交易 行为 、信息 披露 等符 合有 关法律 法规 、行 业监 管规 则和基 金合 同等 规定 ,本 基金没 有发 生重 大违 法违 规行为 ,没 有运 用基 金财产 进行 内幕 交易 和操 纵市场 行为 以及 进行 有损 基金投 资人 利益 的关 联交 易,整 体运 作合 法、 合规。 本基 金将 继续 以取 信于市 场、 取信 于社 会投 资公众 为宗 旨, 承诺 将一 如既往 地本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 财产 ,在 规范 基金运 作和 严格 控制 投资 风险的 前提 下, 努力 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行 情况 根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 规定 ,公 司制 订了 《大成 基金 管理 有限公 司公 平交 易制 度》 、《大 成基 金管 理有 限公 司异常 交易 监控 与报 告制 度》。 公司 旗下 投资 组合严 格按 照制 度的 规定 ,参与 股票 、债 券的 一级 市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ,内 容包括 授权 、研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行 、业 绩评估 等与 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。研 究部负 责提 供投 资研 究支 持,投 资部 门负 责投 资决 策,交 易管 理部 负责 实施 交易并 实时 监控 ,监 察稽核 部负 责事 前监 督、 事中检 查和 事后 稽核 ,风 险管理 部负 责对 交易 情况 进行合 理性 分析 ,通 过多部 门的 协作 互控 ,保 证了公 平交 易的 可操 作、 可稽核 和可 持续 。 4.4.2 异常交易行为的专项 说明 公司风 险管 理部 定期 对公 司旗下 所有 投资 组合 间同 向交易 、反 向交 易等 可能 存在异 常交 易的 行为进 行分 析。2016 年3 季度公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易不 存在 同日 反向交 易; 主动 型 投 资组合 与指 数型 投资 组合 之间或 指数 型投 资组 合之 间存在 股票 同日 反向 交易 ,但不 存在 参与 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该股 当日 成交 量 5% 的 交 易情形 ; 投资 组合 间大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2016 年第 3 季度报告 第 5 页 共 11 页


债券交 易不 存在 同日 反向 交易; 投资 组合 间相 邻交 易日反 向交 易的 市场 成交 比例、 成交 均价 等交 易结果 数据 表明 该类 交易 不对市 场产 生重 大影 响, 无异常 ;投 资组 合间 虽然 存在同 向交 易行 为, 但结合 交易 价差 分布 统计 分析和 潜在 利益 输送 金额 统计结 果表 明投 资组 合间 不存在 利益 输送 的可 能性。 4.5 报告期内基金的投资 策略 和业绩表现 说明 2016 年3 季度 , 国 际经 济 局势相 较上 一季 度来 说更 为平稳 。 在 6 月底 , 英 国公 投 “ 脱 离欧 盟 ” 后,欧 洲局 势相 对平 稳, 但英镑 出现 了持 续的 贬值 。日本 央行 维持 负的 银行 超额准 备金 利率 并引 入新的 货币 政策 框架 ,以 期实现 对于 长期 利率 的调 控。 尽管欧 洲和 日本 的经 济依 然低迷 ,但 美国 宏观 经济 在 3 季 度仍 然保 持了 平稳 增长。 美国 政府 于9 月 底公 布 的2 季度 GDP 年化 环比 增长 率为1.4% , 虽然 增速 并不 强劲, 但 仍然维 持了 稳定 的正 增长并 高 于1 季 度的 经济 增速。 在 GDP 的 分项 组成 中, 个 人消 费保 持了 年化4.3% 的 增长 速度 , 这 意味着 美国 经济 仍然 保持 着较为 健康 的水 平。 美国 劳动力 市场 保持 强势 ,失 业率保 持低 水平 ,而 平均就 业增 长保 持稳 健。 近期美 国制 造 业PMI 指数 出现了 下滑 ,这 意味 着美 国制造 业陷 入了 短期 的低 谷。但 最新 数据 显示费 城联 储制 造 业PMI 、新宅 开工 最新 数据 等都 呈现出 积极 的态 势, 这意 味着 4 季度 制造 业有 复苏的 希望 。 9 月份 美联 储公 开市 场委 员会议 后 , 美 联储 宣布 将联 邦基金 利率 目标 区间 维持 在 0.25%-0.50% 的水平 ,符 合之 前市 场的 一致预 期, 但会 议措 辞 比7 月更 显鹰 派。 相比7 月 份报告 ,9 月份 的报 告修改 经济 增长 温和 扩展 为经济 增长 已经 复苏 ,报 告还表 示近 期经 济温 和增 长,劳 动力 市场 继续 走强, 但固 定投 资和 低迷 的通胀 增速 是薄 弱环 节。 我们预 计 , 如 果未 来不 发 生重大 变化 , 今年 12 月 份 美联储 会加 息一 次 , 但 加 息不会 拖累 美股 的长期 表现 。


3 季度 , 本 基金 的标 的指 数 创出历 史新 高, 同期 美元 相对于 人民 币继 续保 持小 幅升值 的趋 势, 这都有 利于 本基 金净 值的 表现 。 本基金 为被 动型 指数 基金 ,其投 资目 标就 是要 复制 指数的 收益 率。 本基 金将 坚持被 动型 的指 数化投 资理 念 , 持 续实 施 高效的 组合 管理 策略 、 交 易策略 及风 险控 制方 法 , 以期更 好地 跟踪 指数 , 力争将 跟踪 误差 控制 在较 低的水 平。 截止本 报告 期末 , 本 基金 份额资 产净 值 为1.541 元 , 本报 告期 基金 份额 净值 增长率 为 4.33%, 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 4.52%, 低于 业绩 比较 基准的 表现 。 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2016 年第 3 季度报告 第 6 页 共 11 页


4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组 合情 况 序号 项目 金额( 人民 币元 ) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 91,330,375.64 90.01 其中: 普通 股 91,330,375.64 90.01 优先股 - 0.00 存托凭 证 - 0.00








房地 产信 托凭 证 - 0.00 2 基金投 资 - 0.00 3 固定收 益投 资 - 0.00 其中: 债券 - 0.00 资产支 持证 券 - 0.00 4 金融衍 生品 投资 - 0.00 其中: 远期 - 0.00 期货 - 0.00 期权 - 0.00 权证 - 0.00 5 买入返 售金 融资 产 - 0.00 其中: 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资 产 - 0.00 6 货币市 场工 具 - 0.00 7 银行存 款和 结算 备付 金 合计 8,565,483.10 8.44 8 其他资 产 1,574,022.22 1.55 9 合计 101,469,880.96 100.00


5.2 报告期末在各个国家 (地 区)证券市场的股票 及存 托凭证投资分布 国家( 地区 ) 公允价 值( 人民 币元 ) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 美国 91,330,375.64 93.30 合计 91,330,375.64 93.30


5.3 报告期末按行业分类 的股 票及存托凭证投资组 合 5.3.1 报告期末指数投资按 行业 分类的股票及存托凭 证投 资组合 行业类 别 公允价 值( 人民 币元 ) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 消费者 非必 需品 14,840,386.64 15.16 工业 12,384,104.42 12.65 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2016 年第 3 季度报告 第 7 页 共 11 页


信息技 术 12,327,562.85 12.59 金融 11,574,617.97 11.82 医疗保 健 10,755,162.89 10.99 能源 6,782,274.26 6.93 消费者 常用 品 6,494,926.44 6.63 房地产 5,106,351.26 5.22 公用事 业 5,068,197.52 5.18 基础材 料 4,937,128.57 5.04 电信服 务 1,059,662.82 1.08 合计 91,330,375.64 93.30 注:以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准 (GICS)。 5.3.2 报告期末积极投资按 行业 分类的股票及存托凭 证投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 及存 托凭 证。 5.4 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 十名 股票及存托凭证 投资 明细 5.4.1 报告期末指数投资按 公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前十名 股 票及 存托凭证投资 明细 序号 公司名 称 (英文) 公司名 称( 中 文) 证券代 码 所在证 券市场 所属国 家(地 区) 数量 (股) 公允价 值 (人民 币 元) 占基金 资 产净值 比 例(% ) 1 Skyworks Solutions Inc 思佳讯 解决方 案公司 SWKS UQ 纳斯达 克交易 所 美国 414 210,497.34 0.22 2 QUALCOMM Inc 高通公 司 QCOM UQ 纳斯达 克交易 所 美国 460 210,417.48 0.21 3 Western Digital Corp 西部数 据公司 WDC UQ 纳斯达 克交易 所 美国 529 206,548.56 0.21 4 National Oilwell Varco Inc 美国国 民油井 NOV UN 纽约交 易所 美国 834 204,615.54 0.21 5 Caterpillar Inc 卡特彼 勒 CAT UN 纽约交 易所 美国 345 204,511.97 0.21 6 HP Inc 惠普 HPQ UN 纽约交 易所 美国 1,967 203,990.16 0.21 7 Nvidia Corp 英伟达 公司 NVDA UQ 纳斯达 克交易 所 美国 444 203,157.91 0.21 8 E*TRADE Financial Corp 亿创证 券有限 公司 ETFC UQ 纳斯达 克交易 所 美国 1,042 202,624.75 0.21 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2016 年第 3 季度报告 第 8 页 共 11 页


9 CSX Corp CSX 公 司 CSX UN 纽约交 易所 美国 992 202,043.52 0.21 10 Cummins Inc 康明斯 CMI UN 纽约交 易所 美国 236 201,959.38 0.21


5.4.2 报告期末积极投资按 公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前五 名股 票及 存托凭证投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 及存 托凭 证。 5.5 报告期末按债券信用 等级 分类的债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名金融衍生品 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。


5.9 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名基金投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 基金。


5.10 投资组合报告附注 5.10.1


报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体无 被监 管部门立案调查的, 或在 报告编制日 前一年内受到公开谴 责、 处罚的。 5.10.2 基金投资的前十名股 票中 ,没有投资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外股 票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额( 人民 币元 ) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 107,120.06 4 应收利 息 819.24 5 应收申 购款 1,408,534.50 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 57,548.42 8 其他 - 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2016 年第 3 季度报告 第 9 页 共 11 页


9 合计 1,574,022.22


5.10.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.10.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明 5.10.5.1 报告期末指数投资 前 十名 股票中存在流通受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末前 十名 指数投 资中 不存 在流 通受 限情况 。 5.10.5.2 报告期末积极投资 前 五名 股票中存在流通受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 及存 托凭 证。 5.10.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §6 开放式基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 43,715,505.59 报告期 期间 基金 总申 购份 额 30,046,183.59 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 10,233,880.82 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 ( 份额 减少 以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 63,527,808.36


§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细 无。 §8 影响影响投资者决策 的其 他重要信息 本基金 本报 告期 无影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息 。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成标 普 500 等权 重指 数证 券投资 基金 的文 件;


2 、《 大成 标普500 等权 重 指数证 券投 资基 金基 金合 同》;


3 、《 大成 标普500 等权 重 指数证 券投 资基 金托 管协 议》;


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4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ;


5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。 9.2 存放地点 备查文 件存 放在 本基 金管 理人和 托管 人的 住所 。 9.3 查阅方式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅 , 或 登录 本基 金管 理人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查 阅。 大成基 金管 理有 限公 司 2016 年 10 月 24 日