大成景利混合型证券投资基金
2016 年第3 季度报告
2016 年 9 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 工 商 银 行 股 份有 限 公 司
报告送出日期：2016 年 10 月 24 日
大成景利混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年10 月 21 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 大成景 利混 合
交易代 码 000865
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 12 月9 日
报告期 末基 金份 额总 额 51,457,229.31 份
投资目 标
在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 基础 上， 通过 灵
活的资 产配 置， 力求 实现 基金资 产的 持续 稳健 增值 。
投资策 略
本基金 将有 采用 “自 上而 下” 的 资产 配置 策略， 在 综
合判断 宏观 经济 基本 面、 证券市 场走 势等 宏观 因素 的
基础上 ， 判 断金 融市 场运 行趋势 和不 同资 产类 别在 经
济周期 的不 同阶 段的 相对 投资价 值， 对各 大类 资产 的
风险收 益特 征进 行评 估， 从而确 定固 定收 益类 资产 和
权益类 资产 的配 置比 例， 在资产 类别 之间 进行 动态 配
置，确 定资 产的 最优 配置 比例。
业绩比 较基 准 3 年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）+2%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债
券型基 金和 货币 市场 基金 低于股 票型 基金 ， 属 于证 券
投资基 金中 的中 高风 险投 资品种 。
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 2,385,764.37
2.本期 利润
733,625.14
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0151
4.期末 基金 资产 净值 59,399,618.41
5.期末 基金 份额 净值 1.154
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.32% 0.07% 1.10% 0.01% 0.22% 0.06%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
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注：1 、 本基 金合 同规 定， 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起六 个月 内使 基金的 投资 组合 比 例
符合基 金合 同的 约定 。建 仓期结 束时 ，本 基金 的投 资组合 比例 符合 基金 合同 的约定 。
2、 截至 报告 期末 ， 本 基金 投资的 沃森 生物 （300142）因 筹划 重 大事 项停 牌 ， 导致投 资比 例被 动超
标。除 此之 外， 报告 期内 本基金 的其 他各 项投 资比 例符合 基金 合同 规定 。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
赵世宏 先生
本 基 金 基
金经理
2016 年3 月
26 日
- 5 年
经济学 硕士 ，2011 年
3 月至 2012 年 9 月任
中银基金管理有限公
司研究 员。2012 年 9
月至2015 年9 月 任易
方达基金管理有限公
司研究员、基金经理
助理。2015 年 9 月加
入大成基金管理有限
公司，任职于固定收
益总部 。自 2016 年 3
月26 日 起担 任大 成景
丰债券型证券投资基
金（LOF ） 、 大 成 景 恒
保本混合型证券投资
基金、大成景利混合
型证券投资基金、大
成景益平稳收益混合
型证券投资基金、大
成可转债增强债券型
证券投资基金和大成
强化收益定期开放债
券型证券投资基金基
金经理。具有基金从
业资格 。国 籍： 中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》、 《证券 投资 基金 法》 、《 大成景 利混 合型
证券投 资基 金基 金合 同》 和其他 有关 法律 法规 的规 定，在 基金 管理 运作 中， 大成景 利混 合型 证券大成景利混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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投资基 金的 投资 范围 、投 资比例 、投 资组 合、 证券 交易行 为、 信息 披露 等符 合有关 法律 法规 、行
业监管 规则 和基 金合 同等 规定， 本基 金没 有发 生重 大违法 违规 行为 ，没 有运 用基金 财产 进行 内幕
交易和 操纵 市场 行为 以及 进行有 损基 金投 资人 利益 的关联 交易 ，整 体运 作合 法、合 规。 本基 金将
继续以 取信 于市 场、 取信 于社会 投资 公众 为宗 旨， 承诺将 一如 既往 地本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的
原则管 理和 运 用 基金 财产 ，在规 范基 金运 作和 严格 控制投 资风 险的 前提 下， 努力为 基金 份额 持有
人谋求 最大 利益 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 规定 ，公 司制 订了 《大成 基金 管理
有限公 司公 平交 易制 度》 、《大 成基 金管 理有 限公 司异常 交易 监控 与报 告制 度》。 公司 旗下 投资
组合严 格按 照制 度的 规定 ，参与 股票 、债 券的 一级 市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ，内
容包括 授权 、研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行 、业 绩评估 等与 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。研
究部负 责提 供投 资研 究支 持，投 资部 门负 责投 资决 策， 交 易管 理部 负责 实施 交易并 实时 监控 ，监
察稽核 部负 责事 前监 督、 事中检 查和 事后 稽核 ，风 险管理 部负 责对 交易 情况 进行合 理性 分析 ，通
过多部 门的 协作 互控 ，保 证了公 平交 易的 可操 作、 可稽核 和可 持续 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风 险管 理部 定期 对公 司旗下 所有 投资 组合 间同 向交易 、反 向交 易等 可能 存在异 常交 易的
行为进 行分 析。2016 年3 季度公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易不 存在 同日 反向交 易； 主动 型 投
资组合 与指 数型 投资 组合 之间或 指数 型投 资组 合之 间存在 股票 同日 反向 交易 ，但不 存在 参与 交易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该股 当日 成交 量 5% 的 交 易情形 ； 投 资组 合间
债券交 易不 存在 同日 反向 交易； 投资 组合 间相 邻交 易日反 向交 易的 市场 成交 比例、 成交 均价 等交
易结果 数据 表明 该类 交易 不对市 场产 生重 大影 响， 无异常 ；投 资组 合间 虽然 存在同 向交 易行 为，
但结合 交易 价差 分布 统计 分析和 潜在 利益 输送 金额 统计结 果表 明投 资组 合间 不存在 利益 输送 的可
能性。
4.4 报告期内基金投资策 略和 运作分析
三季度 ，经 济出 现了 弱稳 定的迹 象， 工业 产出 和投 资都止 住了 下跌 的态 势。 在供给 侧改 革的
推动下 ，大 宗商 品走 势整 体较强 ；以 房贷 为主 的居 民中长 期信 贷保 持较 高水 平，信 贷整 体保 持稳
定，但 实体 经济 信贷 需 求 仍然疲 弱。
各类资 产表 现方 面 ， 产 能 的缩减 带来 金属 、 煤炭 等 大宗商 品的 震荡 上涨 。 权 益市场 波动 向上 ，大成景利混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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涨价周 期行 业股 票走 势较 强。 实 体信 贷需 求大 幅减 弱 导致 以10 年国 债为 标志 的 无风险 利率 创下 近
15 年 新低 ， 信 用利 差在 违 约风险 缓释 的背 景下 持续 收窄。 转债 整体 表现 回暖 ， 但个 券之 间差 异明
显。偏 债型 转债 受益 于利 率的下 行以 及部 分偏 股性 转债受 益于 正股 绩优 ，表 现更好 。
组合操 作上 ，本 基金 根据 市场变 化灵 活调 整了 权益 仓位， 精选 部分 资质 较好 的个券 以获 得较
高的持 有期 回报 。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
截止本 报告 期末 ， 本 基金 份 额资产 净值 为1.154 元。 本 报告期 内基 金份 额净 值增 长率 为1.32% ，
同期业 绩比 较基 准收 益 率1.10% ，高 于业 绩比 较基 准 的表现 。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 11,741,263.90 18.55
其中： 股票
11,741,263.90 18.55
2 基金投 资 - 0.00
3 固定收 益投 资
12,994,251.60 20.53
其中： 债券
12,994,251.60 20.53
资产 支持 证券
- 0.00
4 贵金属 投资 - 0.00
5 金融衍 生品 投资 - 0.00
6 买入返 售金 融资 产
27,500,000.00 43.44
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- 0.00
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
9,819,187.90 15.51
8 其他资 产
1,254,415.29 1.98
9 合计
63,309,118.69
100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00 大成景利混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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B 采矿业 - 0.00
C 制造业 11,461,241.58 19.30
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- 0.00
E 建筑业 10,744.32 0.02
F 批发和 零售 业 - 0.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - 0.00
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 - 0.00
J 金融业 269,278.00 0.45
K
房地产 业
- 0.00
L
租赁和 商务 服务 业
- 0.00
M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和 社会 工作
- 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业
- 0.00
S 综合 - 0.00
合计 11,741,263.90 19.77
5.2.2 报告期末按行业分类 的沪 港通投资股票投资组 合
无。
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300142 沃森生 物 1,473,782 10,596,492.58 17.84
2 603601 再升科技 7,040 122,848.00 0.21
3 000752 西藏发 展 6,200 115,506.00 0.19
4 000001 平安银 行 11,800 107,026.00 0.18
5 603008 喜临门 5,000 106,450.00 0.18
6 000910 大亚科 技 5,400 101,952.00 0.17
7 600688 上海石 化 14,700 86,583.00 0.15
8 603118 共进股 份 2,100 81,627.00 0.14
9 601198 东兴证 券 3,700 81,252.00 0.14
10 002510 天汽模 11,300 81,021.00 0.14
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5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 6,990,984.00 11.77
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 - 0.00
其中： 政策 性金 融债 - 0.00
4 企业债 券 6,003,267.60 10.11
5 企业短 期融 资券 - 0.00
6 中期票 据 - 0.00
7 可转债 （可 交换 债） - 0.00
8 同业存 单 - 0.00
9 其他 - 0.00
10 合计 12,994,251.60 21.88
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 019539 16 国债 11 69,840 6,990,984.00 11.77
2 124062 12 冀 顺德 61,000 5,133,150.00 8.64
3 124159 13 绍 城改 8,000 670,560.00 1.13
4 122921 10 郴 州债 1,130 114,401.20 0.19
5 122701 12 余 城建 1,130 72,071.40 0.12
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 大成景利混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名 股票 中，没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 379,701.70
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 329,297.52
5 应收申 购款 545,416.07
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,254,415.29
5.11.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 300142 沃森生 物 10,596,492.58 17.84
重大事 项 停 牌， 已于
2016 年10 月12 日复 牌
2 002510 天汽模 81,021.00 0.14 重大事 项停牌
大成景利混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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5.11.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 49,629,597.25
报告期 期间 基金 总申 购份 额 4,230,373.49
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 2,402,741.43
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 51,457,229.31
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基 金份 额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其 他重 要信息
本基金 本报 告期 无影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息 。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成景利 混合 型证 券投 资基 金的文 件；
2 、《 大成 景利 混合 型证 券 投资基 金基 金合 同》 ；
3 、《 大成 景利 混合 型证 券 投资基 金托 管协 议》 ；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。
9.2 存放地点
备查文 件存 放在 本基 金管 理人和 托管 人的 办公 住所 。
9.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查大成景利混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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阅。
大成基 金管 理有 限公 司
2016 年 10 月 24 日
